ڈبل موونگ ایوریج ٹرینڈ ٹریکنگ اور رسک کنٹرول کی حکمت عملی
EMA
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک 110 دن اور 200 دن کی انڈیکس کے متحرک اوسط ((EMA) کے کراس پر مبنی رجحان سے باخبر رہنے والا تجارتی نظام ہے۔ حکمت عملی مختصر مدت کے EMA کو طویل مدت کے EMA کے پار کرنے کی طرف دیکھ کر مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرتی ہے ، اور روک تھام کی روک تھام کے طریقہ کار کے ساتھ مل کر خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔ رجحان کے اشارے کی تصدیق کے بعد ، سسٹم خود بخود مناسب کثیر فاریکس ٹریڈنگ آپریشن انجام دیتا ہے ، جبکہ پوزیشن کے خطرے کی اصل وقت پر نگرانی کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کا بنیادی منطق قیمت کے رجحان کی تسلسل کی خصوصیات پر مبنی ہے ، جو EMA110 اور EMA200 کے کراس کے ذریعہ رجحان میں تبدیلی کے سگنل کو پکڑتا ہے۔ جب طویل مدتی اوسط ((EMA110) طویل مدتی اوسط ((EMA200) سے تجاوز کرتا ہے تو ، اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ اوپر کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے ، تو نظام ایک سے زیادہ سگنل جاری کرتا ہے۔ جب طویل مدتی اوسط سے نیچے کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے تو ، نظام خالی سگنل جاری کرتا ہے۔ خطرے پر قابو پانے کے لئے ، حکمت عملی ہر پوزیشن کھولنے پر ایک ہی وقت میں 1٪ اسٹاپ نقصان اور 0.5٪ اسٹاپ نقصان کا تعین کرتی ہے تاکہ منافع کو بچانے اور ممکنہ نقصان کو محدود کرنے کے لئے۔
اسٹریٹجک فوائد
- رجحانات پر قابو پانے کی صلاحیت: ڈبل مساوی لائن کراسنگ کے ذریعہ درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑیں ، جو مختصر مدت کے بازار کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکیں
- اعلی درجے کی خطرے کا کنٹرول: ایک ہی تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے ایک انٹیگریٹڈ سٹاپ نقصان روکنے کا طریقہ کار
- لاجسٹک سختی: نئی پوزیشن کھولنے سے پہلے خود کار طریقے سے ریورس ہولڈنگ کو صاف کرتا ہے ، تاکہ پوزیشن کی دوبارہ تعمیر سے بچا جاسکے
- واضح سگنل اشارے: انٹرفیس کے اوپری دائیں کونے میں سگنل اشارے کے ٹیبل کے ذریعے ، تجارتی سگنل کو بصری طور پر دکھائیں
- پیرامیٹر کی ترتیب معقول ہے: 110 دن اور 200 دن کو اوسط لائن کے دورانیے کے طور پر منتخب کریں ، تاکہ حساسیت اور استحکام کو بہتر طور پر متوازن کیا جاسکے
اسٹریٹجک رسک
- ہلچل مارکیٹ کا خطرہ: ہلچل والے بازاروں میں بار بار تجارت سے نقصان ہوسکتا ہے
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران بڑے پیمانے پر لین دین کے سلائڈ پوائنٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
- رجحان میں ردوبدل کا خطرہ: اچانک رجحان میں ردوبدل سے روکنے کے لئے کافی وقت نہیں ہوسکتا ہے
- پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: پیرامیٹرز کی حد سے زیادہ اصلاح حکمت عملی کی اوور فٹنگ کا باعث بن سکتی ہے۔
- سسٹمیک رسک: مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاو کے دوران سسٹمیک رسک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ٹرانزیکشن اشارے متعارف کروائے گئے: ٹرانزیکشن تجزیہ کو جوڑ کر رجحانات کی تاثیر کی تصدیق کی گئی
- نقصان کو روکنے کے لئے بہتر طریقہ کار: متحرک نقصان یا ATR متحرک نقصان کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے
- رجحان فلٹر شامل کریں: کمزور رجحان سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کریں
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: رجحان کی طاقت کے مطابق پوزیشن کے سائز کو متحرک کریں
- واپسی کے کنٹرول میں شامل کریں: واپسی کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کریں اور ٹریڈنگ کو رکنے کے لئے رکاوٹ تک پہنچیں
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی رجحانات کو پکڑنے کے لئے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خطے کے خط
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA110/200 Cross with Stop-Loss and Take-Profit", overlay=true)
// 定义EMA110和EMA200
ema110 = ta.ema(close, 110)
ema200 = ta.ema(close, 250)
// 画出EMA
plot(ema110, color=color.blue, title="EMA110")
plot(ema200, color=color.red, title="EMA200")
// 计算交叉信号
longCondition = ta.crossover(ema110, ema200) // EMA110上穿EMA200，做多
shortCondition = ta.crossunder(ema110, ema200) // EMA110下穿EMA200，做空
// 设置止损和止盈
stopLoss = 0.01 // 止损1%
takeProfit = 0.005 // 止盈0.5%
// 判断是否已有仓位
isLong = strategy.position_size > 0 // 当前是否为多头仓位
isShort = strategy.position_size < 0 // 当前是否为空头仓位
// 执行策略：做多时平空，做空时平多
if (longCondition and not isLong) // 如果满足做多条件并且当前没有多头仓位
if (isShort) // 如果当前是空头仓位，先平空
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long) // 执行做多
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=close * (1 - stopLoss), limit=close * (1 + takeProfit))
if (shortCondition and not isShort) // 如果满足做空条件并且当前没有空头仓位
if (isLong) // 如果当前是多头仓位，先平多
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short) // 执行做空
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=close * (1 + stopLoss), limit=close * (1 - takeProfit))
// 在表格中显示信号
var table myTable = table.new(position.top_right, 1, 1)
if (longCondition and not isLong)
table.cell(myTable, 0, 0, "Buy Signal", text_color=color.green)
if (shortCondition and not isShort)
table.cell(myTable, 0, 0, "Sell Signal", text_color=color.red)