ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو ٹرینڈ ٹریکنگ اور ٹائم ایگزٹ میکانزم کو یکجا کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد قیمت اور 60 دن کی موونگ ایوریج کے درمیان تعلق کو دیکھ کر مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا ہے، جبکہ خطرات کو کنٹرول کرنے کے لیے سال کے آخر میں جبری لیکویڈیشن میکانزم کو متعارف کرانا ہے۔ جب اختتامی قیمت 60 دن کی موونگ ایوریج سے ٹوٹ جاتی ہے اور موونگ ایوریج کی ڈھلوان مثبت ہوتی ہے، تو لمبا سفر کرنے کے لیے مارکیٹ میں داخل ہوں، اور ہر سال کے آخری تجارتی دن تمام پوزیشنز کو بند کر دیں۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی درج ذیل بنیادی عناصر پر مبنی ہے:
- رجحان کا فیصلہ: درمیانی مدت کے رجحان کا تعین کرنے کے لیے 60 دن کی سادہ موونگ ایوریج (SMA) کو بطور اشارے استعمال کریں، اور 14 دن کی موونگ ایوریج کی ڈھلوان کا حساب لگا کر رجحان کی سمت کی تصدیق کریں۔
- انٹری سگنل: جب قیمت 60 دن کی موونگ ایوریج سے اوپر کی طرف ٹوٹ جاتی ہے اور موونگ ایوریج کی ڈھلوان مثبت ہوتی ہے، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مارکیٹ اوپر کی طرف بڑھ سکتی ہے، اور اس وقت خریداری کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔
- باہر نکلنے کا طریقہ کار: حکمت عملی ایک مقررہ وقت سے باہر نکلنے کا طریقہ کار اپناتی ہے اور ہر سال کے آخری تجارتی دن تمام پوزیشنوں کو بند کر دیتی ہے۔ یہ طریقہ کار مؤثر طریقے سے سالوں میں عہدوں پر فائز رہنے کے خطرے سے بچ سکتا ہے۔
- ٹریڈنگ ٹائم مینیجمنٹ: حکمت عملی میں بلٹ ان ٹریڈنگ ڈیٹ رینج کنٹرول اور ٹریڈنگ ڈے ججمنٹ فنکشنز ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپریشنز صرف درست ٹریڈنگ دنوں پر ہی انجام پاتے ہیں۔
اسٹریٹجک فوائد
- مضبوط رجحان سے باخبر رہنے کی صلاحیت: متحرک اوسط نظام مؤثر طریقے سے درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑ سکتا ہے اور مارکیٹ کے رجحان کے مواقع کا بھرپور استعمال کر سکتا ہے۔
- پرفیکٹ رسک کنٹرول: سال کے آخر میں جبری لیکویڈیشن میکانزم عہدوں پر فائز رہنے کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے اور سالوں کے دوران عہدوں پر فائز رہنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال سے بچ سکتا ہے۔
- آپریٹنگ اصولوں کو صاف کریں: داخلے اور باہر نکلنے کے حالات واضح اور عمل میں آسان اور بیک ٹیسٹ ہیں۔
- اچھی موافقت: حکمت عملی کے پیرامیٹرز انتہائی ایڈجسٹ ہوتے ہیں اور مارکیٹ کی مختلف خصوصیات کے مطابق ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- موونگ ایوریج ہسٹریسس: موونگ ایوریج میں ایک خاص ہسٹریسس ہوتا ہے، جو داخلے کے وقت میں تھوڑی تاخیر کا سبب بن سکتا ہے۔
- ایک طرف اور اتار چڑھاؤ والے بازار میں لاگو نہیں ہوتا: ایک طرف اور اتار چڑھاؤ والے بازار میں، بار بار غلط پیش رفت کے اشارے مل سکتے ہیں۔
- فکسڈ لیکویڈیشن کا خطرہ: سال کے آخر میں زبردستی لیکویڈیشن کا نتیجہ اچھے رجحان میں جلد اخراج کا باعث بن سکتا ہے۔
- پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کا اثر پیرامیٹر کی ترتیبات کے لیے حساس ہوتا ہے جیسے متحرک اوسط مدت۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان کی تصدیق کے اشارے شامل کریں: رجحانات کا اندازہ لگانے اور مارکیٹ میں داخلے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لیے RSI اور MACD جیسے اشارے متعارف کرائے جا سکتے ہیں۔
- ایگزٹ میکانزم کو بہتر بنائیں: آپ سٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ کی شرائط شامل کر سکتے ہیں، اور باہر نکلنے کے لیے مکمل طور پر وقت پر انحصار نہ کریں۔
- متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز: متحرک اوسط مدت کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔
- پوزیشن مینجمنٹ میں اضافہ کریں: سرمائے کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے پوزیشن کنٹرول کے لیے ATR جیسے اشارے متعارف کروائیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی رجحان کی پیروی اور ٹائم مینجمنٹ کو ملا کر ایک نسبتاً مضبوط تجارتی نظام بناتی ہے۔ حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح، سمجھنے اور نافذ کرنے میں آسان ہے، اور اس میں اچھی عملییت ہے۔ معقول پیرامیٹر کی اصلاح اور رسک کنٹرول اقدامات کی تکمیل کے ذریعے، اس حکمت عملی سے حقیقی لین دین میں مستحکم منافع حاصل کرنے کی امید ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2025-01-09 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 3m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("Buy above 60-day MA, Sell at year-end", overlay=true, pyramiding=1)
// Define inputs for start and end dates
startDate = input(defval=timestamp("2010-01-01"), title="Start Date")
endDate = input(defval=timestamp("2024-12-31"), title="End Date")
// Define 60-day moving average
length = input.int(defval=60, title="MA Length", minval=1)
ma = ta.sma(close, length)
slope = ta.sma(ma, 14) - ta.sma(ma, 14)[1]
// Check if current bar is within the specified date range
withinDateRange = true
// Function to check if a day is a trading day (Monday to Friday)
isTradingDay(day) => true
// Check if current bar is the last trading day of the year
// Check if current bar is the last trading day of the year
isLastTradingDayOfYear = false
yearNow = year(time)
if (month == 12 and dayofmonth == 31)
isLastTradingDayOfYear := isTradingDay(time)
else if (month == 12 and dayofmonth == 30)
isLastTradingDayOfYear := isTradingDay(time) and not isTradingDay(time + 86400000)
else if (month == 12 and dayofmonth == 29)
isLastTradingDayOfYear := isTradingDay(time) and not isTradingDay(time + 86400000) and not isTradingDay(time + 86400000 * 2)
// Plot moving average
plot(ma, color=color.blue, linewidth=2)
// Buy when closing price crosses above 60-day MA and up trend
if (withinDateRange and ta.crossover(close, ma) and slope > 0)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell all positions at the last trading day of the year
if (isLastTradingDayOfYear)
strategy.close_all(comment="Sell at year-end")
// Plot buy and sell signals
//plotshape(series=ta.crossover(close, ma), location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
//plotshape(series=isLastTradingDayOfYear, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")