ianzeng123
جائزہ
یہ ایک تجارتی حکمت عملی ہے جس میں ٹرانزیکشن حجم وزن والے اوسط قیمت ((VWAP) اور ایک کثیر الاضلاع انڈیکس منتقل اوسط ((EMA) کا امتزاج ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دن کے اندر تجارت کے لئے استعمال کی جاتی ہے ، خاص طور پر 15 منٹ کی مدت کے لئے موزوں ہے۔ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات اور تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے حجم کی معلومات کو جوڑتی ہے ، قیمتوں اور VWAP اور مختلف مدت کے EMA کے مابین تعلقات کا تجزیہ کرکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں 10، 20 اور 200 دوروں کے ای ایم اے اور وی ڈبلیو اے پی کو بنیادی اشارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ تجارتی سگنل کی پیداوار مندرجہ ذیل شرائط پر مبنی ہے:
- ایک سے زیادہ داخلے کی شرائط: قیمت ایک ہی وقت میں VWAP ، 200EMA ، 10EMA اور 20EMA سے زیادہ ہونی چاہئے۔ موجودہ K لائن اختتامی قیمت افتتاحی قیمت سے زیادہ ہے۔ VWAP 200EMA کے اوپر ہے۔ 10EMA 20EMA کے اوپر ہے ، اور 20EMA VWAP کے اوپر ہے۔
- خالی سر داخلے کی شرائط: کثیر سر کے برعکس شرائط کا مجموعہ۔
- سٹاپ نقصان کی ترتیب: پہلے 10 K لائنوں کا سب سے کم نقطہ ((کثیر سر) یا سب سے زیادہ نقطہ ((خالی سر) کا استعمال کرتے ہوئے اے ٹی آر کی قدر کو کم کریں۔
- منافع کا ہدف: 1: 2 اور 1: 3 کا خطرہ منافع کا تناسب دو اہداف طے کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ تصدیق کا طریقہ کار: متعدد تکنیکی اشارے کے باہمی تعاون کے ذریعے ، تجارتی سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوا۔
- متحرک رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کی ترتیب ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے مطابق ہے۔
- واضح منافع کا ہدف: مقررہ رسک ریٹرن کا استعمال ، تاجر کو خطرے پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے۔
- رجحانات کا سراغ لگانا اور رفتار کو جوڑنا: مختلف دورانیہ کی اوسط لائنوں کے ساتھ مل کر ، رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ قلیل مدتی مواقع سے محروم نہ ہوں۔
اسٹریٹجک رسک
- تاخیر کا خطرہ: ای ایم اے اور وی ڈبلیو اے پی دونوں تاخیر کے اشارے ہیں ، جو مارکیٹ میں تیزی سے تبدیلی کے وقت رد عمل میں تاخیر کا شکار ہوسکتے ہیں۔
- زلزلے کے بازار کا خطرہ: افقی صفائی کے مرحلے میں ، بہت زیادہ جھوٹے بریک سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
- فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: فکسڈ رسک ریٹرن شاید تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہ ہو۔
- ٹرانزیکشن لاگت کا اثر: بار بار ٹرانزیکشنز کے نتیجے میں اعلی ٹرانزیکشن لاگت آسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اتار چڑھاؤ فلٹر متعارف کرایا: اے ٹی آر فی صد کی قیمتوں کا تعین شامل کیا جاسکتا ہے تاکہ کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں تجارت سے بچا جاسکے۔
- وقت فلٹرنگ کو بہتر بنائیں: آپ مختلف مارکیٹوں کی خصوصیات کے مطابق بہترین تجارتی وقت مقرر کرسکتے ہیں۔
- متحرک ایڈجسٹ رسک کمائی تناسب: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرک تبدیلیوں کے مطابق منافع کے اہداف کو ایڈجسٹ کریں۔
- ٹرانزیکشن کی تصدیق شامل کریں: ٹرانزیکشن کی کم سے کم حد مقرر کی جاسکتی ہے ، جس سے کامیابی کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے کو ملا کر ایک مکمل تجارتی نظام بناتی ہے۔ اس حکمت عملی کے بنیادی فوائد متعدد تصدیق کے میکانزم اور بہتر رسک مینجمنٹ سسٹم میں ہیں۔ اگرچہ کچھ پسماندہ خطرات موجود ہیں ، لیکن تجویز کردہ اصلاح کی سمت سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی خاص طور پر دن کے تاجروں کے استعمال کے لئے موزوں ہے ، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ پیرامیٹرز کو مارکیٹ کی مخصوص خصوصیات کے مطابق بہتر بنایا جائے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-11-24 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP EMA Breakout", overlay=true)
// Define Indicators
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)
vwap = ta.vwap(close)
atr = ta.atr(14)
// Price Conditions (Long)
priceAboveVWAP200EMA = close > vwap and close > ema200 and close > ema10 and close > ema20
bullishCandle = close > open
// Additional Conditions for VWAP and EMA Relationships (Long)
vwapAbove200EMA = vwap > ema200
emaConditions = ema10 > ema20 and ema20 > vwap and vwap > ema200
// Entry Conditions (Long)
longCondition = priceAboveVWAP200EMA and bullishCandle and vwapAbove200EMA and emaConditions
// Stop-Loss & Take-Profit (Long)
swingLow = ta.lowest(low, 10)
stopLossLong = swingLow - atr
riskLong = close - stopLossLong
takeProfitLong2 = close + (riskLong * 2) // 1:2 RR
takeProfitLong3 = close + (riskLong * 3) // 1:3 RR
// Execute Long Trade
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP 1:2", from_entry="Long", limit=takeProfitLong2, stop=stopLossLong)
strategy.exit("TP 1:3", from_entry="Long", limit=takeProfitLong3, stop=stopLossLong)
// Price Conditions (Short)
priceBelowVWAP200EMA = close < vwap and close < ema200 and close < ema10 and close < ema20
bearishCandle = close < open
// Additional Conditions for VWAP and EMA Relationships (Short)
vwapBelow200EMA = vwap < ema200
emaConditionsShort = ema10 < ema20 and ema20 < vwap and vwap < ema200
// Entry Conditions (Short)
shortCondition = priceBelowVWAP200EMA and bearishCandle and vwapBelow200EMA and emaConditionsShort
// Stop-Loss & Take-Profit (Short)
swingHigh = ta.highest(high, 10)
stopLossShort = swingHigh + atr
riskShort = stopLossShort - close
takeProfitShort2 = close - (riskShort * 2) // 1:2 RR
takeProfitShort3 = close - (riskShort * 3) // 1:3 RR
// Execute Short Trade
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP 1:2", from_entry="Short", limit=takeProfitShort2, stop=stopLossShort)
strategy.exit("TP 1:3", from_entry="Short", limit=takeProfitShort3, stop=stopLossShort)
// Plot Indicators
plot(ema10, color=color.red, title="10 EMA")
plot(ema20, color=color.green, title="20 EMA")
plot(ema200, color=color.purple, title="200 EMA")
plot(vwap, color=color.white, title="VWAP")