ianzeng123
جائزہ
ڈبل ٹائم فریم ای ایم اے ٹرینڈ کی شناخت اور ٹریڈنگ ٹرگر کی مقدار کی حکمت عملی ایک رجحان سے باخبر رہنے والا تجارتی نظام ہے جس میں دن کی لکیر اور گھنٹہ کی لکیر دونوں وقت کے دورانیے شامل ہیں۔ اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر مختلف وقت کے دورانیوں پر اشاریہ حرکت پذیر اوسط ((ای ایم اے) کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مارکیٹ کی مجموعی رجحان کی سمت کی نشاندہی کی جاسکے اور ایک درست تجارتی سگنل پیدا کیا جاسکے۔ اس حکمت عملی کے ڈیزائن کا بنیادی خیال یہ ہے کہ “ترتیب کے لئے” طویل وقت کی مدت ((دن کی لکیر) کا استعمال کرتے ہوئے مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کیا جائے ، جبکہ کم وقت کی مدت ((گھنٹہ کی لکیر)) کا استعمال کرتے ہوئے بہترین مقامات کی تلاش کی جائے ، اور اس کے ساتھ ساتھ اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ اور فکسڈ اسٹاپ میکانیزم کے ذریعہ خطرے کو کنٹرول کرنا یقینی بنایا جائے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول کثیر ٹائم فریم تجزیہ اور ای ایم اے کراس سگنل پر مبنی ہے۔ اس کے کام کرنے کے اصول درج ذیل ہیں:
رجحانات کی شناخت (سطح):
- مجموعی رجحانات کا تعین کرنے کے لئے 5 دوروں کی مختصر مدت کے EMA اور 30 دوروں کی طویل مدت کے EMA کا استعمال کرتے ہوئے
- جب قلیل مدتی EMA ((5)) طویل مدتی EMA ((30) کے اوپر ہے تو ، اس کو اوپر کی طرف جانے کا رجحان کہا جاتا ہے
- جب قلیل مدتی ای ایم اے ((5) طویل مدتی ای ایم اے ((30) کے نیچے ہے تو ، اس کو نیچے کی طرف جانے کا رجحان سمجھا جاتا ہے
ٹریڈنگ سگنل کی پیداوار ((گھنٹہ لائن کی سطح):
- ایک گھنٹہ لائن ٹائم فریم پر ، 12 سائیکل مختصر EMA اور 26 سائیکل طویل EMA کا استعمال کرتے ہوئے ایک کراس ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتا ہے
- خریدنے کا اشارہ: جب گھنٹہ کی لکیر پر مختصر EMA اوپر کی طرف طویل EMA کو پار کرتا ہے اور دن کی لکیر اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ٹرگر ہوتا ہے
- بیچنے کا اشارہ: جب گھڑی کی لکیر پر قلیل مدتی ای ایم اے نیچے کی طرف طویل مدتی ای ایم اے کو پار کرتا ہے اور دن کی لکیر نیچے کی طرف جاتی ہے تو ٹرگر ہوتا ہے
اتار چڑھاؤ کی شرح کا محرک:
- قیمتوں میں اتار چڑھاو کی بنیاد پر ٹریڈنگ کے لئے اضافی شرائط مقرر کی گئیں
- اعلی اتار چڑھاؤ کا اضافہ: اگر قیمت ایک ہی K لائن میں 5٪ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور دن کی لائن اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ، ایک سے زیادہ سگنل کو متحرک کریں
- اعلی اتار چڑھاؤ کی کمی: اگر قیمت ایک ہی جڑ K لائن کے اندر 5٪ سے زیادہ گرتی ہے اور دن کی لائن نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو ، ایک خالی سگنل کو متحرک کریں
سٹاپ نقصان کا حساب:
- زیادہ تجارت: آخری 10 K لائنوں کے نچلے حصے پر اسٹاپ نقصان کی ترتیب
- ٹریڈنگ کے لئے کھولیں: آخری 10 K لائنوں کے لئے سب سے زیادہ نقطہ پر سٹاپ نقصان کی ترتیب
ٹرانزیکشنز پر عملدرآمد:
- ایک خرید سگنل یا اعلی اتار چڑھاؤ کے ساتھ بڑھتے ہوئے حالات کو پورا کرتے ہوئے ایک سے زیادہ پوزیشن میں داخل ہونا
- فروخت سگنل یا ہائی فلوڈ ڈراپ کے حالات پر پورا اترنے پر خالی پوزیشن میں داخل ہونا
- اسٹاپ نقصان کے حساب سے تجارت سے باہر نکلیں
بنیادی کوڈ کے نفاذ پر ، حکمت عملی نے request.security فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے ای ایم اے کی قدر کو مختلف ٹائم پیکیج سے حاصل کیا ، پھر ای ایم اے کراسنگ کا پتہ لگانے کے لئے کراس فیصلے کے افعال ta.crossover اور ta.crossunder کا استعمال کیا۔ گھڑی کی لائن کے رجحان کو گھڑی کی لائن کے اشارے کے ساتھ جوڑ کر ، تجارت کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے مؤثر تجارت کو ختم کیا۔
اسٹریٹجک فوائد
حکمت عملی کے کوڈ کا گہرائی سے تجزیہ کرنے کے بعد ، اس کوانٹم ٹریڈنگ سسٹم کے درج ذیل نمایاں فوائد ہیں:
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: دن اور گھنٹہ کی لکیر کے دو وقت کے ادوار کو ملا کر ، بڑے رجحانات کی سمت کا پتہ لگانے کے ساتھ ساتھ داخلے کے وقت کو بھی درست طریقے سے پکڑ سکتا ہے ، جس سے تجارت کی فریکوئنسی اور کامیابی کی شرح کو مؤثر طریقے سے متوازن کیا جاسکتا ہے۔
رجحانات کی تصدیق کا طریقہ کار: گھڑی لائن ٹریڈنگ سگنل کو گھڑی لائن کے رجحان کی سمت کے ساتھ مطابقت پذیر ہونے کی ضرورت کی طرف سے ، منفی تجارت کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا گیا ہے ، اور غلط سگنل کو کم کیا گیا ہے۔
کثیر جہتی محرک کی شرائطای ایم اے کراس سگنلز کے علاوہ ، اتار چڑھاؤ پر مبنی ٹرگرز کو شامل کیا گیا ہے ، جو قیمتوں میں اچانک شدید اتار چڑھاؤ کو پکڑنے کے قابل ہیں ، جس سے حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
متحرک سٹاپ نقصان کی ترتیباسٹاپ نقصان: حالیہ مارکیٹ کے اتار چڑھاو کی بنیاد پر خود کار طریقے سے ایڈجسٹ ((پچھلے 10 K لائنوں میں سب سے زیادہ / سب سے کم) ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہدف شدہ خطرے کا کنٹرول فراہم کرتا ہے۔
دو طرفہ تجارت کی صلاحیتاس کے علاوہ، یہ ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں.
بصری آراء: حکمت عملی چار مختلف رنگوں میں ای ایم اے لائن چارٹ کی نمائش فراہم کرتی ہے ، جس سے تاجروں کو موجودہ مارکیٹ کی صورتحال اور حکمت عملی کے اشارے کے بارے میں بصری اندازہ لگانے میں مدد ملتی ہے۔
پیرامیٹرز سادہ اور واضح: صرف چار اہم پیرامیٹرز کا استعمال کرتے ہوئے ((دو ای ایم اے کی لمبائی ہر دو ٹائم پیکیج) ، زیادہ سے زیادہ فٹ ہونے کے خطرے کو کم کرتا ہے ، جبکہ اصلاح اور ایڈجسٹمنٹ میں آسانی ہوتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے ڈیزائن کے باوجود ، اس میں مندرجہ ذیل ممکنہ خطرات ہیں:
مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی خراب کارکردگی: ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے طور پر ، ایک بار پھر اسٹاپ نقصانات کا سبب بننے والے زیادہ جھوٹے سگنل پیدا ہوسکتے ہیں جب مارکیٹ کے ماحول میں افقی ترتیب یا بار بار اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔
- حل: اضافی کراس بورڈ کی شناخت کے اشارے (جیسے ADX یا اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے) کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جب کراس بورڈ مارکیٹ کی شناخت کی جاتی ہے تو تجارت کو روکنا۔
فکسڈ اتار چڑھاؤ کی شرح نے قیمتوں میں کمی کی حد کو متحرک کیا5 فیصد فکسڈ اتار چڑھاو کی حد مختلف اقسام یا مختلف مارکیٹ کے حالات میں بہت زیادہ یا بہت کم ہوسکتی ہے۔
- حل: متحرک طور پر اتار چڑھاؤ کی حد مقرر کرنے پر غور کریں ، مثال کے طور پر اے ٹی آر (حقیقی طول و عرض) پر مبنی ضرب یا تاریخی اتار چڑھاؤ کی شرح کا فیصد۔
سٹاپ نقصان کی ترتیبات شاید بہت نرمی: آخری 10 K لائنوں کی حد کو روکنے کے طور پر استعمال کرنا بعض صورتوں میں روک تھام کی حد سے زیادہ ہوسکتی ہے ، جس سے ایک ہی تجارت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
- حل: اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ میکانیزم متعارف کرایا جاسکتا ہے ، یا مقررہ فیصد اسٹاپ اور متحرک اسٹاپ کے ساتھ مل کر مخلوط حکمت عملی۔
EMA پیرامیٹرز مقرر: حکمت عملی میں استعمال ہونے والے ای ایم اے پیرامیٹرز طے شدہ ہیں اور ان کا اطلاق تمام مارکیٹ کے حالات پر نہیں ہوسکتا ہے۔
- حل: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق EMA کی لمبائی کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے لئے پیرامیٹرز کی خود کار طریقے سے ایڈجسٹمنٹ کے طریقہ کار پر غور کریں.
منافع کے حصول کا فقداناس حکمت عملی میں واضح طور پر داخلہ اور روکنے کے ضوابط کی وضاحت کی گئی ہے ، لیکن اس میں منافع کے بند ہونے کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے ، جس سے منافع کی واپسی ہوسکتی ہے۔
- حل: متحرک اسٹاپ نقصان کو بڑھانا یا تکنیکی اشارے پر مبنی منافع کو ختم کرنا ، جیسے قیمت ایک اور اوسط کو توڑنا یا منافع کی ایک خاص فیصد تک پہنچنا۔
اصلاح کی سمت
حکمت عملی کے تجزیے کی بنیاد پر ، کچھ ممکنہ اصلاحات یہ ہیں:
بڑھتی ہوئی رجحان کی طاقت فلٹرنگ:
- رجحان کی طاقت کی پیمائش کرنے کے لئے ADX متعارف کرایا گیا (اوسط رجحان اشارے) ، صرف اس وقت تجارت پر عملدرآمد کیا جاتا ہے جب ADX کی قیمت کسی خاص حد سے زیادہ ہو
- اس طرح ، کمزور رجحانات کے اشارے کو فلٹر کیا جاسکتا ہے اور جعلی بریک کے نقصانات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
متحرک اتار چڑھاو کی شرح:
- ATR کی بنیاد پر متحرک حد تک مقررہ 5٪ اتار چڑھاؤ کی شرح کو تبدیل کریں ، جیسے موجودہ ATR کی 1.5 گنا یا 2 گنا
- اس طرح مختلف مارکیٹ کے حالات اور مختلف اشاریہ جات کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے
نقصان کی روک تھام کو بہتر بنانا:
- ایک متحرک سٹاپ فنکشن متعارف کرایا گیا ہے جو قیمت کے فائدہ مند سمت میں منتقل ہونے پر خود بخود اسٹاپ پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتا ہے
- ٹریلنگ اسٹاپ یا سپورٹ / مزاحمت پر مبنی ذہین اسٹاپ کا استعمال کرنے پر غور کریں
اضافی منافع کی شرائط:
- ہدف کی قیمت کا تعین جو رسک / منافع کے تناسب پر مبنی ہے (جیسے 1: 2 یا 1: 3 رسک / منافع کا تناسب)
- جزوی پوزیشن مینجمنٹ کو لاگو کرنا ، مختلف قیمتوں کی سطح پر اختتامی پوزیشنوں کی اجازت دینا
ٹرانزیکشن کی تصدیق میں شامل ہوں:
- ٹرانزیکشن سگنل کی تخلیق کے وقت ٹرانزیکشن کی تصدیق کی شرائط میں اضافہ ، جس میں ٹرانزیکشن کی مقدار میں ہم آہنگی میں اضافہ کی ضرورت ہے
- اس سے قیمتوں میں ہونے والی توڑ کی توثیق میں مدد ملتی ہے اور جعلی توڑ سے ہونے والے نقصان کو کم کیا جاتا ہے۔
پیرامیٹرز کی اصلاح اور موافقت:
- EMA پیرامیٹرز کے لئے ایک انکولی ایڈجسٹمنٹ میکانزم کو لاگو کرنا ، EMA کی لمبائی کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی صورتحال کے مطابق ڈائنامک ایڈجسٹ کرنا
- مشین لرننگ کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے مختلف مارکیٹ کے حالات میں زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے پر غور کریں
مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی میں اضافہ:
- مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی کو متعارف کرانے کے لئے، مارکیٹوں کو مختلف ریاستوں میں تقسیم کرنے کے لئے، جیسے رجحان مارکیٹ، زلزلے کی مارکیٹ
- مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق مختلف ٹریڈنگ پیرامیٹرز یا ٹریڈنگ منطق کا استعمال
ان اصلاحات کو نافذ کرنے سے حکمت عملی کی استحکام اور موافقت میں اضافہ ہوگا ، جس سے وہ مارکیٹ کے زیادہ ماحول میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرسکیں گے۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل ٹائم فریم EMA رجحانات کی شناخت اور ٹریڈنگ ٹرگرز کی مقدار کی حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جو رجحانات کی نگرانی اور متحرک ٹریڈنگ کے تصورات کو جوڑتا ہے۔ ڈے لائن EMAs مجموعی طور پر رجحان کی سمت کا تعین کرتے ہیں ، جبکہ گھنٹہ لائن EMAs عین مطابق انٹری سگنل پیدا کرتے ہیں ، جبکہ اتار چڑھاؤ کی شرح کے محرک حالات اور متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ساتھ مل کر ، ایک نسبتا complete مکمل تجارتی فریم ورک تشکیل دیتے ہیں۔
حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی کثیر ٹائم فریم تجزیہ کی صلاحیت اور رجحان کی تصدیق کے طریقہ کار میں ہے ، جو منفی تجارت کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور غلط سگنل کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، اس کی سادہ پیرامیٹرز ڈیزائن اور دو طرفہ تجارت کی صلاحیت اس کو زیادہ عملی اور موافقت پذیر بناتی ہے۔
تاہم ، یہ حکمت عملی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے ، اور اس میں اصلاح کی گنجائش موجود ہے۔ حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے رجحان کی طاقت فلٹرنگ ، متحرک اتار چڑھاؤ کی حد ، اسٹاپس کو بہتر بنانے اور مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی میں اضافہ جیسے اصلاحی اقدامات کو شامل کرکے مزید بہتر بنانے کی امید ہے۔
یہ ایک بنیادی حکمت عملی کا فریم ورک ہے جس میں بڑے رجحانات اور عین مطابق اندراجات کو یکجا کرنے کے خواہاں تاجروں کے لئے غور کرنے کے قابل ہے ، جس کو انفرادی تجارتی طرز اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق مزید تخصیص اور اصلاح کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-03-03 00:00:00
end: 2024-12-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Trend & Trigger Strategy", overlay=true)
// Define EMA lengths for 1D timeframe
shortEmaLength1D = 5
longEmaLength1D = 30
// Define EMA lengths for 1H timeframe
shortEmaLength1H = 12
longEmaLength1H = 26
// Get EMAs for 1D timeframe (trend identification)
emashort1D = request.security(syminfo.tickerid, "1D", ta.ema(close, shortEmaLength1D))
emalong1D = request.security(syminfo.tickerid, "1D", ta.ema(close, longEmaLength1D))
// Get EMAs for 1H timeframe (trade triggers)
emashort1H = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, shortEmaLength1H))
emalong1H = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, longEmaLength1H))
// Determine trend based on 1D EMAs
uptrend = emashort1D > emalong1D
downtrend = emashort1D < emalong1D
// Define crossover conditions for 1H timeframe
buySignal = ta.crossover(emashort1H, emalong1H) and uptrend
sellSignal = ta.crossunder(emashort1H, emalong1H) and downtrend
// Volatility-based trigger (5% bar change)
priceChange = (close - open) / open * 100
highVolatilityUp = priceChange > 5 and uptrend
highVolatilityDown = priceChange < -5 and downtrend
// Stop Loss Calculation (based on local bottom/peak)
localBottom = ta.lowest(low, 10) // Last 10 bars lowest point
localPeak = ta.highest(high, 10) // Last 10 bars highest point
// Execute Trades with Stop Loss
if (buySignal or highVolatilityUp)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=localBottom)
if (sellSignal or highVolatilityDown)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=localPeak)
// Plot EMAs on the chart
plot(emashort1D, title="Short EMA (1D)", color=color.blue)
plot(emalong1D, title="Long EMA (1D)", color=color.red)
plot(emashort1H, title="Short EMA (1H)", color=color.green)
plot(emalong1H, title="Long EMA (1H)", color=color.orange)