ملٹی انڈیکس موونگ اوسط کراس اوور مومینٹم وارننگ ٹریڈنگ حکمت عملی
EMA SMA RSI MACD Trend momentum volatility trading strategy
ianzeng123
جائزہ
یہ ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو ایک سے زیادہ اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) پر مبنی ہے ، جس میں رجحانات کی نگرانی ، حرکیات کی تصدیق اور اتار چڑھاؤ کے انتباہ کا نظام شامل ہے۔ اس حکمت عملی میں مارکیٹ کی سمت کا تعین کرنے کے لئے بنیادی طور پر 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 50 اور 200 دن کے ای ایم اے کراس سگنل کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور اس کے ساتھ ہی ذہین ٹھنڈک کی مدت اور خطرے سے آگاہ کرنے کا طریقہ کار ڈیزائن کیا گیا ہے ، جس سے تاجروں کو مناسب وقت پر پوزیشن کھولنے میں مدد ملتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق متعدد ای ایم اے کراسنگ اور رجحان کی تصدیق پر مبنی ہے:
رجحانات کا تعین کرنے کا طریقہ کار: 10 ویں ای ایم اے اور 20 ویں ای ایم اے کی نسبت کی پوزیشن اور 50 ویں ای ایم اے کے ساتھ اختتامی قیمت کے تعلقات کے ذریعہ مارکیٹ کے رجحان کا فیصلہ کریں۔ جب 10 ویں ای ایم اے 20 ویں ای ایم اے کے اوپر ہے اور اختتامی قیمت 50 ویں ای ایم اے سے زیادہ ہے تو ، اس کا فیصلہ ایک عروج کا رجحان کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس ، یہ ایک کمی کا رجحان ہے۔
انجن کی تصدیق: حکمت عملی نے 5 دن کے EMA کو قلیل مدتی حرکیات کے اشارے کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ بھوک کے اشارے میں ، 5 دن کے EMA کو پچھلے دور سے اوپر اور 10 دن کے EMA سے اوپر کی ضرورت ہوتی ہے۔
ذہین انٹری اور آؤٹ ریگولیشن:
- کالر سگنل ((کال): جب قیمت 15 دن کے ای ایم اے سے نیچے آجائے تو پوزیشن کھولنے کے لئے جب اوپر کی طرف رجحان کی تصدیق ہو اور قلیل مدتی رفتار اوپر کی طرف ہو۔
- نیچے جانے کا اشارہ ((پٹ): جب نیچے کی طرف رجحان کی تصدیق ہو اور قلیل مدتی حرکت نیچے کی طرف ہو تو پوزیشن کھولیں ، جب قیمت 15 دن کے ای ایم اے کو عبور کرتی ہے تو پوزیشن صاف کریں۔
ٹھنڈک کا دورانیہ: حکمت عملی نے لچکدار ٹھنڈک کی مدت کی ترتیب کو ڈیزائن کیا ہے ، جو 2 سائیکلوں کو ڈیفالٹ کرتی ہے ، تاکہ پوزیشنوں کو فوری طور پر کھولنے کے بعد پوزیشن کھولنے کے نتیجے میں ہونے والی بار بار تجارت کو روکا جاسکے۔ صارف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق اس پیرامیٹر کو ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔
خطرے کی ابتدائی انتباہ کا نظامA: 5 دن کے ای ایم اے اور 10 دن کے ای ایم اے کے مابین فی صد فرق کی شرح کے حساب سے ، جب تازہ ترین تبدیلی کی شرح پچھلے 5 ادوار کی اوسط تبدیلی کی شرح سے 2.5 گنا زیادہ ہو اور موجودہ فرق پچھلے دور سے کم ہو تو ، ممکنہ مارکیٹ میں غیر معمولی اتار چڑھاو کی نشاندہی کرنے کے لئے ابتدائی انتباہی سگنل کو متحرک کریں ، اور خود بخود پوزیشن کو صاف کرنے کا انتخاب کریں تاکہ خطرہ سے بچ سکیں۔
اسٹریٹجک فوائد
کثیر جہتی رجحانات کی تصدیق: کثیر دورانیہ ای ایم اے کراس توثیق کے ذریعے ، جھوٹے بریک سگنل کو کم کیا گیا ہے ، اور تجارت کی وشوسنییتا میں اضافہ کیا گیا ہے۔ حکمت عملی میں قلیل مدتی ((5، 10 دن) ، درمیانی مدت ((15، 20 دن) اور طویل مدتی ((50، 200 دن) منتقل اوسط شامل ہیں ، تاکہ مارکیٹ کے رجحان کی صورتحال کا جامع جائزہ لیا جاسکے۔
متحرک موافقت: حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کی تبدیلی کے مطابق خود کار طریقے سے تجارت کی سمت تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ، بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں سودے بازی کے مواقع تلاش کرتی ہے ، گرتی ہوئی مارکیٹ میں سودے بازی کے مواقع تلاش کرتی ہے ، اور مارکیٹ میں اچھی موافقت ہے۔
خطرے کے انتظام کے طریقہ کار کو بہتر بنانا: ابتدائی انتباہی نظام مارکیٹ میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ کا پتہ لگانے کے قابل ہے ، بروقت انتباہات جاری کریں اور خود بخود صفائی کا انتخاب کریں ، واپسی کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں۔ ٹھنڈک کی مدت کا طریقہ کار زیادہ تجارت سے بچنے ، تجارت کے اخراجات اور جذباتی تجارت کے خطرے کو کم کرتا ہے۔
پیرامیٹرز حسب ضرورت: حکمت عملی میں بہت سارے پیرامیٹرز کی ترتیب کے اختیارات فراہم کیے گئے ہیں ، اور صارف مختلف مارکیٹ کے حالات اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق ای ایم اے کی مدت ، ٹھنڈک کی مدت کی لمبائی اور انتباہ کی حساسیت جیسے اہم پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔
بصری ٹریڈنگ سگنل: حکمت عملی واضح طور پر شکل اور رنگ کے ذریعہ تجارتی سگنل کی نشاندہی کرتی ہے ، سبز تیر تیزی کے اشارے کی نشاندہی کرتا ہے ، سرخ تیر تیزی کے اشارے کی نشاندہی کرتا ہے ، اور نیچے کا مثلث موجودہ رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتا ہے ، جس سے تجارتی فیصلے واضح طور پر واضح ہوجاتے ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
اوسط لائن پسماندگی: حرکت پذیر اوسط بنیادی طور پر ایک پیچھے رہ جانے والا اشارے ہے ، اور یہ زوردار مارکیٹوں یا تیزی سے الٹ جانے والی مارکیٹوں میں داخلے اور باہر نکلنے کے سگنل میں تاخیر کا سبب بن سکتا ہے ، جس سے ممکنہ نقصان ہوتا ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لئے ، لیڈ اشارے کو بطور معاون تصدیق متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
جعلی دراندازی کا خطرہ: اگرچہ حکمت عملی میں متعدد اوسط لائن کراسنگ اور متحرک تصدیق کا استعمال جعلی سگنل کو کم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، لیکن مارکیٹ کے افقی مرتب کرنے کے مرحلے میں ، اوسط لائن کے بار بار کراسنگ کے نتیجے میں غلط سگنل ہوسکتے ہیں۔ کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ کے ماحول میں پیرامیٹرز کو احتیاط سے استعمال کرنے یا ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
شدید اتار چڑھاؤ کا خطرہ: مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر اتار چڑھاو کے دوران ، انتباہی نظام قیمتوں میں اچانک تبدیلیوں کا بروقت جواب دینے میں ناکام ہوسکتا ہے۔ اے ٹی آر (حقیقی طول و عرض) جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے کو بڑھانے پر غور کیا جاسکتا ہے ، اور اضافی تحفظ فراہم کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان کی ترتیب دی جاسکتی ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا جال: حد سے زیادہ اصلاحی پیرامیٹرز کی وجہ سے حکمت عملی تاریخی اعداد و شمار پر عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے لیکن مستقبل کی منڈیوں میں ناکام ہوجاتی ہے۔ پیرامیٹرز کی استحکام کی توثیق کرنے کے لئے قدم بہ قدم اصلاح اور نمونہ سے باہر کی جانچ کی سفارش کی جاتی ہے۔
طویل مدتی رجحان کا خطرہ: حکمت عملی طویل مدتی رجحان کی تبدیلی کے آغاز میں مسلسل نقصان کے اشارے پیدا کرسکتی ہے۔ طویل مدتی رجحان کے اشارے جیسے 200 دن کے ای ایم اے کا وزن بڑھانے پر غور کیا جاسکتا ہے ، یا جب رجحان غیر یقینی ہو تو پوزیشن کا سائز کم کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
خود کار طریقے سے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ: موجودہ حکمت عملی ایک مقررہ EMA سائیکل کا استعمال کرتی ہے ، جس میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرک حالت کے مطابق EMA سائیکل کی لمبائی کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک خود کار طریقے سے میکانزم متعارف کرایا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں شور کو کم کرنے کے لئے طویل EMA سائیکل کا استعمال کریں ، اور کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں حساسیت کو بڑھانے کے لئے مختصر EMA سائیکل کا استعمال کریں۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: اعلی ٹائم فریم کے لئے رجحان کی تصدیق شامل کریں ، صرف مرکزی رجحان کی سمت میں تجارت کریں ، جیت کی شرح میں نمایاں اضافہ کریں۔ مثال کے طور پر ، صرف اس صورت میں پوزیشنیں کھولیں جب دن کی لائن اور 4 گھنٹے کے چارٹ میں ایک ساتھ اوپر کی طرف رجحان ہو۔
سٹاپ نقصان کی اصلاح: موجودہ حکمت عملی میں فلیٹ پوزیشن کی شرائط نسبتا simple آسان ہیں ((15 دن ای ایم اے) ، متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو متعارف کرایا جاسکتا ہے ، جیسے اے ٹی آر پر مبنی اتار چڑھاؤ کی روک تھام یا ٹریکنگ اسٹاپ نقصان ، منافع کو برقرار رکھتے ہوئے ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کرنا۔
فنڈ مینجمنٹ انٹیگریشن: خطرے پر مبنی پوزیشن اسکیل ایڈجسٹمنٹ شامل کریں ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور ٹریڈنگ سگنل کی طاقت کی نقل و حرکت کے مطابق ہر تجارت میں فنڈز کا تناسب طے کرے ، اس طرح مجموعی طور پر رسک ریٹرن کو بہتر بنایا جاسکے۔
جذباتی اشارے کی تکمیل: حجم تجارت ، حجم تجارت کے وزن والے اوسط قیمت ((VWAP) یا مارکیٹ کی وسعت کے اشارے کے ساتھ مل کر ، رجحان کی تصدیق کی وشوسنییتا کو بڑھا سکتا ہے۔ خاص طور پر اہم حمایت اور مزاحمت کی جگہوں کے قریب ، مارکیٹ کے جذبات کا اشارے اضافی تصدیق فراہم کرسکتا ہے۔
مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سگنل کی درجہ بندی اور فلٹرنگ ، اعلی جیت کی شرح والے تجارتی ماحول کی خصوصیات کی نشاندہی کرنا ، مارکیٹ کے خراب حالات میں تجارت سے بچنا ، حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بناسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
کثیر اشاریہ مساوی لائن کراس متحرک انتباہ ٹریڈنگ حکمت عملی ایک اچھی طرح سے منظم مقداری ٹریڈنگ سسٹم ہے ، جس میں متعدد ای ایم اے کراس سگنل ، متحرک تصدیق ، ٹھنڈک مدت کے طریقہ کار اور خطرے سے متعلق انتباہی نظام کے ذریعہ ایک جامع تجارتی فیصلہ سازی کا فریم ورک تشکیل دیا گیا ہے۔ حکمت عملی رجحان کی منڈیوں میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، جبکہ غیر معمولی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا مقابلہ کرنے کے لئے دفاعی طریقہ کار کے ساتھ۔
اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اس کی جامع رجحانات کا تعین کرنے کا طریقہ کار اور ایک بہتر خطرہ کنٹرول سسٹم ہے جو اسے مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم ، یکساں لائن پر مبنی ٹریڈنگ سسٹم کی حیثیت سے ، حکمت عملی کو اب بھی اس طرح کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے پسماندہ اور جھوٹے بریک۔
مستقبل میں اصلاحات حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بڑھانے کے لئے پیرامیٹرز کی موافقت ، ملٹی ٹائم فریم تجزیہ ، متحرک اسٹاپ نقصان اور رسک مینجمنٹ جیسے پہلوؤں پر مرکوز ہوسکتی ہیں۔ مشین لرننگ ٹکنالوجی اور مارکیٹ کے جذبات کے اشارے متعارف کرانے سے حکمت عملی کی کارکردگی کے معیار میں اضافہ کیا جاسکتا ہے ، جس سے یہ مارکیٹ کے مختلف حالات میں مسابقتی رہ سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-03-24 00:00:00
end: 2024-11-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(title='GRIM309 CallPut Strategy', shorttitle='CallsPuts Strategy', overlay=true, initial_capital=500, commission_value=0.1)
// Input parameters for EMAs
len5 = input.int(5, minval=1, title='5 EMA Length')
len10 = input.int(10, minval=1, title='10 EMA Length')
len15 = input.int(15, minval=1, title='15 EMA Length')
len20 = input.int(20, minval=1, title='20 EMA Length')
len50 = input.int(50, minval=1, title='50 EMA Length')
len200 = input.int(200, minval=1, title='200 EMA Length')
// EMA calculations
ema5 = ta.ema(close, len5)
ema10 = ta.ema(close, len10)
ema15 = ta.ema(close, len15)
ema20 = ta.ema(close, len20)
ema50 = ta.ema(close, len50)
ema200 = ta.ema(close, len200)
// Plot EMAs with specified colors
plot(ema5, title='EMA 5', color=color.lime)
plot(ema10, title='EMA 10', color=color.rgb(64, 131, 170))
plot(ema20, title='EMA 20', color=color.purple)
plot(ema50, title='EMA 50', color=color.red)
plot(ema200, title='EMA 200', color=color.white)
// Determine trend conditions
uptrend = ema10 > ema20 and close > ema50
downtrend = ema10 < ema20 and close < ema50
// Plot trend indicators at the bottom of the chart
plotshape(series=uptrend, location=location.bottom, color=color.orange, style=shape.triangleup, text='+', title='Uptrend Indicator')
plotshape(series=downtrend, location=location.bottom, color=color.orange, style=shape.triangledown, text='-', title='Downtrend Indicator')
// Position state variable
var int positionState = 0 // 0 = no position, 1 = long, -1 = short
// Cooldown period settings (dont open right after a close)
cooldownBars = input.int(2, minval=1, title='Cooldown Period (bars)')
var int barsSinceClose = na
// Additional check for EMA5 trend confirmation (optional check to see that it is already in momentum short term)
emaCheckCall = ema5 > ema5[1] and ema5 > ema10
emaCheckPut = ema5 < ema5[1] and ema5 < ema10
// Open and close conditions for calls
openCalls = uptrend and emaCheckCall and positionState == 0 and (na(barsSinceClose) or barsSinceClose >= cooldownBars)
closeCalls = positionState == 1 and (close <= ema15)
// Open and close conditions for puts
openPuts = downtrend and emaCheckPut and positionState == 0 and (na(barsSinceClose) or barsSinceClose >= cooldownBars)
closePuts = positionState == -1 and (close >= ema15)
// --- WARNING SYSTEM ---
// Calculate recent percentage differences between ema5 and ema10
diffNow = (ema5 - ema10) / ema10 * 100
diff1 = (ema5[1] - ema10[1]) / ema10[1] * 100
diff2 = (ema5[2] - ema10[2]) / ema10[2] * 100
diff3 = (ema5[3] - ema10[3]) / ema10[3] * 100
diff4 = (ema5[4] - ema10[4]) / ema10[4] * 100
diff5 = (ema5[5] - ema10[5]) / ema10[5] * 100
if diffNow < 0
diffNow:=diffNow*-1
if diff1 < 0
diff1:=diff1*-1
if diff2 < 0
diff2:=diff2*-1
if diff3 < 0
diff3:=diff3*-1
if diff4 < 0
diff4:=diff4*-1
if diff5 < 0
diff5:=diff5*-1
// Compute average of last 5 changes
avgChange = (math.abs(diff1 - diff2) + math.abs(diff2 - diff3) + math.abs(diff3 - diff4) + math.abs(diff4 - diff5)) / 4
// Check if latest change is more than double the average
isWarning = positionState != 0 and math.abs(diffNow - diff1) > 2.5 * avgChange and diffNow < diff1
// Draw warning symbol
plotshape(series=isWarning, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.cross, text='⚠', textcolor=color.white, title='Warning Signal')
if isWarning //optional, close position if a warning emits
if positionState == 1 // Only close calls if the last position was a long
closeCalls := true
if positionState == -1 // Only close puts if the last position was a short
closePuts := true
// Update position state and cooldown counter based on signals
if (openCalls)
strategy.entry('Long', strategy.long)
positionState := 1
barsSinceClose := na // Reset cooldown counter when opening a position
if (closeCalls)
strategy.close('Long')
positionState := 0
barsSinceClose := 0 // Start cooldown counter when closing a position
if (openPuts)
strategy.entry('Short', strategy.short)
positionState := -1
barsSinceClose := na // Reset cooldown counter when opening a position
if (closePuts)
strategy.close('Short')
positionState := 0
barsSinceClose := 0 // Start cooldown counter when closing a position
// Increment cooldown counter if it's active
if (not na(barsSinceClose))
barsSinceClose += 1
// Plot open and close signals for Calls
plotshape(series=openCalls, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.arrowup, text='Open', textcolor=color.white, title='Open call position')
plotshape(series=closeCalls, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.arrowdown, text='Close', textcolor=color.white, title='Close call position')
// Plot open and close signals for Puts
plotshape(series=openPuts, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.arrowdown, text='Open', textcolor=color.white, title='Open put position')
plotshape(series=closePuts, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.arrowup, text='Close', textcolor=color.white, title='Close put position')