ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو ٹائم سائیکل بریکٹ پر مبنی ہے اور ٹریڈنگ سگنل کا تعین کرنے کے لئے 15 منٹ اور 2 منٹ کے دو ٹائم سائیکلوں کے مابین ہم آہنگی کا استعمال کرتی ہے۔ یہ 2 منٹ کی K لائن کی اختتامی قیمتوں کو دیکھ کر داخلے کے وقت کا فیصلہ کرتا ہے کہ آیا اس نے پچھلے 15 منٹ کی مکمل K لائن کی اونچائی یا نچلی حد کو توڑا ہے ، اور عین مطابق رسک کنٹرول کا طریقہ کار ترتیب دیا گیا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ خطرہ اور منافع کا تناسب 1: 3 ہے ، یعنی ہر ایک خطرہ یونٹ میں 3 گنا منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی بنیادی طور پر قلیل مدتی قیمتوں میں توڑنے کے بعد کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے ہے ، جس میں اوسطا 30 فیصد کی کامیابی ہے ، لیکن اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ رسک ریٹرن کی وجہ سے ، مجموعی طور پر مثبت مطلوبہ منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ قیمتوں میں خرابی کے اشارے کو ملٹی سائیکل تجزیہ کے ذریعے پہچانا جائے۔ اس کا عمل مندرجہ ذیل ہے:
سب سے پہلے، حکمت عملی کا استعمال
request.securityفنکشن 15 منٹ کے دورانیے کی اعلی ترین قیمت، کم از کم قیمت اور وقت کی معلومات حاصل کرتا ہے۔جب ایک نئی 15 منٹ کی لائن کا پتہ چلتا ہے تو ((موجودہ اور پچھلے 15 منٹ کے دورانیے کی مدت کا موازنہ کرکے) ، حکمت عملی پچھلے مکمل 15 منٹ کی لائن کی اونچائی اور نچلی سطح کو توڑنے کے لئے ایک حوالہ نقطہ کے طور پر محفوظ کرتی ہے۔
متعدد شرائط کے ل the ، حکمت عملی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا موجودہ 2 منٹ کی لائن کے اختتامی قیمت نے پچھلے ایک مکمل 15 منٹ کی لائن کی اونچائی کو توڑ دیا ہے۔ جب شرائط پوری ہوجائیں تو ، داخلے کی قیمت 2 منٹ کی لائن کے اختتامی قیمت ہے ، اور اسٹاپ نقصان پچھلے 15 منٹ کی لائن کے نچلے حصے پر مقرر کیا گیا ہے ، اور منافع کا ہدف داخلے کی قیمت کے علاوہ خطرے کی قیمت کا 3 گنا مقرر کیا گیا ہے (خطرے کی قیمت = داخلے کی قیمت - اسٹاپ نقصان کی قیمت) ۔
کم کرنے کی شرائط کے ل the ، حکمت عملی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا موجودہ 2 منٹ کی لائن کی قیمت آخری 15 منٹ کی لائن کی کم سے کم حد کو توڑ دیتی ہے۔ جب شرط پوری ہوجاتی ہے تو ، داخلے کی قیمت 2 منٹ کی لائن کی قیمت ہے ، اور اسٹاپ نقصان پچھلے 15 منٹ کی لائن کی اونچائی پر مقرر کیا گیا ہے ، اور منافع کا ہدف داخلہ کی قیمت پر خطرہ کی قیمت کو کم کرنے کے لئے 3 گنا مقرر کیا گیا ہے (خطرہ کی قیمت = اسٹاپ نقصان - داخلے کی قیمت)
اس ڈیزائن نے بریک ٹریڈنگ کے تصور کو استعمال کیا ، جبکہ ملٹی سائیکل تجزیہ کے فوائد کو جوڑ کر ، اہم قیمت کی سطح کو طے کرنے کے لئے بڑے وقت کے دورانیے (~ 15 منٹ) کا استعمال کیا ، جبکہ کم وقت کے دورانیے (~ 2 منٹ) کا استعمال کرتے ہوئے انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنانے ، سلائڈ پوائنٹس کو کم کرنے اور عملدرآمد کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے۔
اسٹریٹجک فوائد
واضح خطرے کا انتظاماس حکمت عملی میں ایک درست رسک ٹو ریٹرن تناسب (RTR) 1: 3 ڈیزائن کیا گیا ہے ، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ہر تجارت پر ممکنہ منافع ممکنہ نقصان سے 3 گنا زیادہ ہے ، اس سے مثبت متوقع منافع حاصل کیا جاسکتا ہے ، یہاں تک کہ اگر اس کی شرح صرف 30 فیصد ہے۔
کثیر دورانیہ ہم آہنگی: 15 منٹ اور 2 منٹ کی دو ٹائم سائیکلوں کو ملا کر ، حکمت عملی بڑے ٹائم سائیکلوں کے اہم قیمتوں کی سطح کو پکڑ سکتی ہے ، اور چھوٹی ٹائم سائیکلوں کو انٹری پوائنٹس کو بہتر بنانے اور تجارت کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کرسکتی ہے۔
خودکار عملدرآمد: حکمت عملی مکمل طور پر خود کار ہے، واضح داخلے اور باہر نکلنے کے حالات کا استعمال کرتے ہوئے، جذباتی مداخلت اور موضوعی فیصلے کو کم کرنا.
فنڈ مینجمنٹ انٹیگریشنحکمت عملی: اکاؤنٹ کے حقوق و مفادات کے فیصد کے انداز میں پوزیشنوں کا انتظام کریں (default_qty_value = 10) ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ خطرہ اکاؤنٹ کے سائز کے تناسب سے بڑھتا یا کم ہوتا ہے۔
انتہائی موافقت پذیر: کوڈ کی ساخت سادہ اور واضح ہے، توسیع اور ترمیم کرنے کے لئے آسان ہے، مختلف مارکیٹوں اور مصنوعات پر لاگو کیا جا سکتا ہے.
اسٹریٹجک رسک
کم جیت کا خطرہ: حکمت عملی کی اوسطاً کامیابی کی شرح تقریباً 30 فیصد ہے، جس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر تجارتوں میں معمولی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ تاجروں کے لیے، مسلسل نقصان دہ تجارت نفسیاتی دباؤ اور حکمت عملی کو جلد ترک کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔
جعلی سگنل کو توڑنا: قیمتوں کے توڑنے کے بعد یہ توقع کی سمت میں مستقل طور پر حرکت نہیں کرسکتا ہے ، جس کی وجہ سے بار بار اسٹاپ نقصان کا سبب بنتا ہے۔ خاص طور پر افقی صفائی یا اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، جعلی توڑنے کا رجحان زیادہ عام ہے۔
پھسلنے کا خطرہ: مارکیٹ میں تیزی سے حرکت کرتے وقت ، اصل عملدرآمد کی قیمت اسٹریٹجک منصوبہ بندی کی قیمت سے مختلف ہوسکتی ہے ، جس سے خطرے سے فائدہ اٹھانے کے تناسب کو متاثر کیا جاسکتا ہے۔
زیادہ تجارت کا خطرہاس حکمت عملی کی بنیاد پر مختصر دورانیے ( منٹ) پر ٹریڈنگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ ٹریڈنگ اور ٹریڈنگ کی لاگت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
مارکیٹ کے ماحول پر انحصاراس حکمت عملی نے واضح رجحانات کے ساتھ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ یہ ممکنہ طور پر زون کے زلزلے کے بازاروں میں خراب ہوسکتا ہے.
حل:
- اضافی فلٹرنگ شرائط شامل کریں ، جیسے رجحان اشارے یا اتار چڑھاؤ کی شرح اشارے ، جعلی سگنل کو کم کریں۔
- زیادہ سے زیادہ ٹریڈنگ سے بچنے کے لئے ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ٹریڈنگ کی حد مقرر کرنے پر غور کریں۔
- کم اتار چڑھاؤ یا اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران خطرے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں یا حکمت عملی کو روکیں۔
- موجودہ مارکیٹ کے حالات کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی باقاعدگی سے جانچ پڑتال اور اصلاح کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
رجحان فلٹر شامل کریں: توڑنے والے تجارت کو انجام دینے سے پہلے ، رجحان کی تصدیق کے اشارے متعارف کرانے (جیسے کہ چلتی اوسط ، MACD وغیرہ) ، صرف اس صورت میں داخل ہوں جب یہ بڑے رجحانات کے مطابق ہو ، اس حکمت عملی کی کامیابی کو نمایاں طور پر بڑھا سکتا ہے۔
متحرک خطرے سے فائدہ کا تناسب: موجودہ حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ایک مقررہ 1: 3 خطرہ / منافع کا تناسب ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرک تبدیلیوں کے مطابق ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، مثال کے طور پر زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں زیادہ محتاط اہداف کا استعمال کرنا۔
وقت کا فلٹرٹائم فلٹرنگ کو شامل کریں تاکہ مارکیٹ کے کھلنے ، بند ہونے یا خاص طور پر کم اتار چڑھاؤ کے اوقات میں تجارت سے گریز کیا جاسکے۔
جزوی روکنے کا طریقہ کار: مرحلہ وار منافع بخش فنکشن کو لاگو کریں ، قیمتوں میں ایک خاص ہدف تک پہنچنے پر کچھ پوزیشنوں کو صاف کریں ، تاکہ باقی پوزیشنوں کو رجحان کا پیچھا کرنا جاری رکھیں ، اور مجموعی طور پر منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنائیں۔
موافقت کے پیرامیٹرز: مقررہ پیرامیٹرز (جیسے 15 منٹ کے دورانیے) کو متحرک پیرامیٹرز میں تبدیل کریں جو مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر خود بخود ایڈجسٹ ہوجاتے ہیں ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات میں بہتر طور پر ڈھال سکے۔
ٹرانزیکشن کی تصدیقٹرانزیکشن حجم تجزیہ کو شامل کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ قیمتوں میں توڑنے کے ساتھ کافی مقدار میں تجارت ہوتی ہے ، جو عام طور پر ٹرانزیکشن سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے۔
ان اصلاحاتی سمتوں کا مقصد حکمت عملی کی جیت اور استحکام کو بڑھانا ہے ، جبکہ اس کے بنیادی فوائد کو برقرار رکھتے ہوئے واضح خطرے کے انتظام اور کثیر دورانیہ کی ہم آہنگی کی خصوصیات کو برقرار رکھنا ہے۔ مارکیٹ کے مزید عوامل پر غور کرنے کے ذریعہ ، غلط سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے ، اور ہر تجارت کی کامیابی کے امکانات کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
“15 منٹ کی بریک آؤٹ ملٹی سائیکل کوآرڈینیٹ اسٹریٹجی بیسڈ رسک کمائی تناسب آپٹیمائزیشن ماڈل” ایک واضح ساختہ ، منطقی طور پر سخت مقدار میں تجارت کا نظام ہے ، جو مختلف ٹائم پیریڈ کی قیمت کی معلومات کو جوڑ کر ، بریک آؤٹ کے بعد متحرک مواقع کو پکڑتا ہے۔ اگرچہ حکمت عملی کی کامیابی کی شرح کم ہے (تقریبا 30٪) ، لیکن اس نے ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ 1: 3 رسک کمائی تناسب کے ذریعہ مثبت متوقع منافع حاصل کیا۔
اس حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کے سخت خطرے کے کنٹرول ، واضح انٹری اور آؤٹ پٹ قواعد اور کثیر دورانیہ کے ہم آہنگی تجزیہ کے طریقہ کار میں ہیں۔ بنیادی خطرہ جھوٹے بریک سگنل اور کم جیت کی شرح سے پیدا ہونے والے نفسیاتی دباؤ سے آتا ہے۔ مستقبل کی اصلاح کی سمت میں سگنل کے معیار کو بہتر بنانے ، جھوٹے بریک تجارت کو کم کرنے اور رجحان فلٹرنگ اور متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کی خصوصیات کو شامل کرنے پر غور کرنے پر توجہ دی جانی چاہئے۔
یہ ایک بنیادی حکمت عملی کا فریم ورک ہے جس پر غور کرنے کے لئے درمیانی اور قلیل مدتی ٹریڈنگ کے مواقع کی تلاش میں مقدار کے تاجروں کے لئے ، جو ذاتی خطرے کی ترجیحات اور تجارتی اہداف کے مطابق مزید تخصیص اور اصلاح کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2025-03-23 00:00:00
end: 2025-03-24 21:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("15-min Breakout via 2-min Candle (R:R=1:3)",
overlay=true,
initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=10)
//-----------------------------------------------------
// 1) Retrieve 15-min high/low & time via request.security
//-----------------------------------------------------
fifteenHigh = request.security(syminfo.tickerid, "15", high)
fifteenLow = request.security(syminfo.tickerid, "15", low)
time15 = request.security(syminfo.tickerid, "15", time)
//-----------------------------------------------------
// 2) Store the most recent closed 15-min bar's high/low
//-----------------------------------------------------
// We use a var variable (stored over time) and update it
// whenever a NEW 15-min bar is detected.
var float last15High = na
var float last15Low = na
// A new 15-min bar (in the "15" series) is indicated when time15 changes.
bool new15bar = time15 != time15[1]
// Update high/low when a new 15-min bar starts
if new15bar
// [1] = previous closed 15-min bar value
last15High := fifteenHigh[1]
last15Low := fifteenLow[1]
//-----------------------------------------------------
// 3) Long position: 2-min close > most recent closed 15-min high
//-----------------------------------------------------
bool longCondition = not na(last15High) and close > last15High
if longCondition
// Entry is 2-min close
float stopPrice = last15Low
float risk = close - stopPrice
float takeProfit = close + 3 * risk
strategy.entry("Long Breakout", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit (SL/TP)", "Long Breakout", stop=stopPrice, limit=takeProfit)
//-----------------------------------------------------
// 4) Short position: 2-min close < most recent closed 15-min low
//-----------------------------------------------------
bool shortCondition = not na(last15Low) and close < last15Low
if shortCondition
float stopPrice = last15High
float risk = stopPrice - close
float takeProfit = close - 3 * risk
strategy.entry("Short Breakout", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit (SL/TP)", "Short Breakout", stop=stopPrice, limit=takeProfit)