EMA اور Supertrend پر مبنی حکمت عملی کے بعد ملٹی ٹائم فریم کا رجحان
EMA ATR supertrend RENKO SMA TREND FOLLOWING momentum
ianzeng123
جائزہ
ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ پر مبنی ملٹی ٹائم فریم ٹرینڈ ٹریکنگ اسٹریٹجی ایک جامع مقداری تجارتی نظام ہے جو بنیادی طور پر مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے متعدد منتقل اوسط اور سپر ٹرینڈ اشارے کے مجموعے کا استعمال کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں تین مختلف ادوار کی اشاریہ منتقل اوسط ((ای ایم اے) کو رجحان کی سمت کے ابتدائی فیصلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جبکہ اے ٹی آر ((حقیقی اتار چڑھاو کی حد)) پر مبنی سپر ٹرینڈ اشارے کو داخلے اور باہر نکلنے کی بنیادی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر رینکو چارٹ کے لئے موزوں ہے ، اس قسم کی چارٹ مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرنے اور قیمتوں میں تبدیلی کے رجحانات کو زیادہ واضح طور پر ظاہر کرنے کے قابل ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول متعدد پرتوں پر مشتمل تکنیکی اشارے کے تعاون سے تصدیق کے طریقہ کار پر مبنی ہے ، جس میں بنیادی طور پر درج ذیل کلیدی اجزاء شامل ہیں:
ملٹی ای ایم اے کراس سسٹمحکمت عملی: مارکیٹ میں مجموعی رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے تین مختلف ادوار ((9 ، 15 اور 15) کی اشاریہ حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ جب تیز EMA ((9 سائیکل) سست EMA ((15 سائیکل) کے اوپر ہوتا ہے تو ، اس کی نشاندہی اوپر کی طرف کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس ، یہ نیچے کی طرف ہے۔
سپر ٹرینڈ اشارے: اے ٹی آر ((اوسط حقیقی رینج) کی بنیاد پر اوپر اور نیچے کی مدار کی لکیر کا حساب لگائیں ، جب قیمت اوپر کی طرف سے ٹوٹ جاتی ہے تو وہ ایک سے زیادہ رجحان میں تبدیل ہوجاتی ہے ، اور جب نیچے کی طرف سے ٹوٹ جاتی ہے تو وہ ایک مختصر رجحان میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ حکمت عملی میں 10 سائیکلوں کا اے ٹی آر اور 3.0 کی ضرب والی پیرامیٹرز کا استعمال کیا گیا ہے۔
رجحانات کی تصدیق کا طریقہ کار: حکمت عملی صرف تب ہی تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے جب ای ایم اے کی رجحان کی سمت سپر ٹرینڈ کی سمت کے ساتھ مل جاتی ہے ، جس سے جعلی سگنل پیدا ہونے کا امکان کم ہوجاتا ہے۔
سگنل جنریشن منطق：
- خریدنے کا اشارہ: جب سپر ٹرینڈ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے اور تیز EMAs سست EMAs کے اوپر ہوتے ہیں
- بیچنے کا اشارہ: جب سپر ٹرینڈ اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے اور تیز EMAs سست EMAs کے نیچے ہوتے ہیں
پوزیشن مینجمنٹحکمت عملی: اکاؤنٹ کے حقائق کا فیصد ((100٪) بطور ڈیفالٹ پوزیشن سائز ، جو اکاؤنٹ کے سائز پر مبنی متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ میکانزم مہیا کرتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ایک سے زیادہ توثیق کا طریقہ کار: ای ایم اے رجحان اور سپر ٹرینڈ سگنل کی مماثلت کی ضرورت سے ، غلط تجارتی سگنل کے امکانات کو نمایاں طور پر کم کیا گیا ہے ، جس سے حکمت عملی کی استحکام میں اضافہ ہوا ہے۔
ٹرینڈ ٹریک اثریہ حکمت عملی درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے میں مہارت رکھتی ہے ، خاص طور پر مضبوط مارکیٹوں میں ، جو کافی عرصے تک رجحانات کو برقرار رکھنے اور کافی منافع کمانے کے ل.
موافقت پذیریسپر ٹرینڈ اشارے اے ٹی آر پر مبنی ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہوتا ہے ، تاکہ حکمت عملی مختلف اتار چڑھاؤ والے ماحول میں موثر رہے۔
ٹریڈنگ فریکوئینسی کا توازناس کے علاوہ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ: نہ تو زیادہ بار بار ٹریڈنگ کے نتیجے میں اعلی سلائپ پوائنٹس اور فیس ہوتی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ محتاط رہتی ہے اور اہم مواقع سے محروم ہوجاتی ہے ، جس سے تجارت کی فریکوئنسی کا ایک اچھا توازن حاصل ہوتا ہے۔
بصری اثراتحکمت عملی: رنگ بھرنے والے علاقوں کے ذریعہ موجودہ رجحان کی حالت کو ظاہر کرنے کے لئے حکمت عملی ، سبز بڑھتی ہوئی رجحان کی نشاندہی کرتا ہے ، سرخ رجحان کی نشاندہی کرتا ہے ، تاجر کی مارکیٹ کی حالت کے بارے میں تاجر کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے۔
رینکو چارٹ کے ساتھ ہم آہنگی: حکمت عملی خاص طور پر رینکو چارٹ کے ساتھ مل کر استعمال کرنے کے لئے موزوں ہے ، جس سے مارکیٹ کے شور کے اثرات کو مزید کم کیا جاسکتا ہے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: ہلچل والی منڈیوں میں ، حکمت عملیوں میں اکثر جھوٹی توڑ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، جس کی وجہ سے متعدد ان پٹ اور آؤٹ پٹ ہوتے ہیں اور مسلسل نقصان ہوتا ہے۔ اس کے لئے ، اتار چڑھاؤ کے فلٹر متعارف کرانے یا جعلی سگنل کو کم کرنے کے لئے تصدیق کی شرائط میں اضافہ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی ای ایم اے کی مدت اور اے ٹی آر ضرب جیسے پیرامیٹرز کی ترتیبات کے لئے زیادہ حساس ہے۔ مختلف مارکیٹ کے حالات کے تحت زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز مختلف ہوسکتے ہیں۔ مختلف مارکیٹ کے حالات میں مستحکم پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے ریٹرننگ کی سفارش کی جاتی ہے۔
پسماندگی کا مسئلہ: رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی کے طور پر ، کچھ سگنل کی تاخیر موجود ہے ، جو رجحانات کے آغاز میں تجارت کا کچھ حصہ کھو سکتی ہے ، یا رجحانات کے اختتام پر منافع کا کچھ حصہ واپس کر سکتی ہے۔ آپ کو زیادہ حساس قلیل مدتی اشارے شامل کرنے پر غور کرنا چاہئے تاکہ انٹری اور آؤٹ ٹائمنگ کو بہتر بنایا جاسکے۔
پوزیشن کا خطرہ: موجودہ حکمت عملی میں پوزیشن سائز کے طور پر مقررہ 100٪ حصص کا فیصد استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں بہت زیادہ خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ متحرک پوزیشن مینجمنٹ میکانزم متعارف کرانے کی تجویز ہے ، جس میں پوزیشن سائز کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور ٹریڈنگ سگنل کی طاقت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جائے گا۔
نقصان کی روک تھام کا فقدان: کوڈ میں واضح طور پر اسٹاپ نقصان کی ترتیب نہیں ہے ، جس سے رجحان کے اچانک الٹ جانے پر زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔ مناسب اسٹاپ نقصان کی شرائط شامل کی جائیں تاکہ کسی ایک تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کی حد کو محدود کیا جاسکے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
تنوع پیرامیٹرز کا انتخاب: موجودہ حکمت عملی میں دو ای ایم اے کی مدت ایک ہی قدر کے طور پر مقرر کی جاتی ہے ((15)) ، یہ تجویز کی جاتی ہے کہ مختلف اقدار کے درمیان فرق کیا جائے ، جیسے 9، 15، 21 ، تاکہ رجحان کی سطح کا فیصلہ واضح طور پر فراہم کیا جاسکے۔
فلٹرنگ کی شرائط شامل کریںاضافی شرائط شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے مقدار کی تصدیق ، اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ یا مارکیٹ کی ساخت کا فیصلہ ، تاکہ جعلی سگنل کو مزید کم کیا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، صرف اس وقت تجارت کی اجازت ہے جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی ایک خاص حد ہوتی ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: اے ٹی آر پر مبنی متحرک پوزیشن مینجمنٹ متعارف کروانا ، اعلی اتار چڑھاؤ پر پوزیشن کو کم کرنا ، کم اتار چڑھاؤ پر پوزیشن کو بڑھانا ، تاکہ خطرہ اور منافع کو متوازن کیا جاسکے۔
سٹاپ نقصان اور روکنے کا طریقہ شامل کریں: اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان ، اور رسک ریٹرن پر مبنی اسٹاپ شرائط ، فنڈ مینجمنٹ اور رسک کنٹرول کو بہتر بنائیں۔
وقت فلٹر: مختلف ٹائم فریموں میں حکمت عملی کی کارکردگی کا تجزیہ کریں ، غیر موثر یا زیادہ خطرہ والے تجارتی اوقات سے گریز کریں ، اور صرف اس وقت تجارت کریں جب حکمت عملی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔
رجحانات کی منطق کو بہتر بنانا: موجودہ حکمت عملی میں رجحانات کا اندازہ لگانا بہت آسان ہے ، اور اس میں مزید پیچیدہ رجحانات کا اندازہ لگانے کے طریقوں کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ طویل عرصے تک رجحانات کی سمت پر غور کرنا ، یا قیمتوں کی ساخت کا استعمال کرتے ہوئے (اعلی اور کم) تجزیہ کو معاون بنانے کے لئے۔
ناموں کی اصلاح: موجودہ کوڈ میں غیر معیاری متغیر ناموں کا استعمال کیا گیا ہے (جیسے Curly_Fries، Popeyes وغیرہ) ، کوڈ کی پڑھنے کی اہلیت اور بحالی کو بہتر بنانے کے لئے اس کو زیادہ وضاحتی پیشہ ورانہ ناموں میں تبدیل کیا جانا چاہئے۔
خلاصہ کریں۔
ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ پر مبنی ملٹی ٹائم فریم ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ایک معقول ڈیزائن شدہ مقداری تجارتی نظام ہے جو مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑتا ہے اور خطرے پر قابو پانے کے لئے اے ٹی آر چینل توڑنے کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر ایک متحرک اوسط کراسنگ سسٹم کا استعمال کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر مارکیٹ کے ماحول میں استعمال کے لئے موزوں ہے جہاں واضح رجحانات موجود ہیں اور رینکو چارٹ کے لئے خاص طور پر اچھی طرح سے موزوں ہے۔
اس حکمت عملی کے اہم فوائد میں متعدد اشارے کی تصدیق کا طریقہ کار اور خود کو اپنانے کی صلاحیت ہے ، جو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں بہتر استحکام برقرار رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں پیرامیٹرز کی حساسیت اور رجحان کو تبدیل کرنے کے خطرات جیسے مسائل بھی موجود ہیں ، جن کو پیرامیٹرز کی اصلاح ، فلٹرنگ کے حالات میں اضافہ اور فنڈ مینجمنٹ میں بہتری جیسے طریقوں سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
خاص طور پر ، اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بڑھانا ، پوزیشن مینجمنٹ کی حکمت عملی کو بہتر بنانا ، اور کوڈ میں متغیر نام کے ضابطے کو بہتر بنانا چاہئے۔ ان اصلاحات کے ذریعہ ، حکمت عملی کے خطرے کی واپسی کی خصوصیات اور طویل مدتی استحکام میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔
یہ ایک اچھا بنیادی فریم ورک ہے جو ٹریڈرز کے لئے ہے جو رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو ذاتی خطرے کی ترجیحات اور مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق مزید اپنی مرضی کے مطابق اور بہتر بنایا جا سکتا ہے.
/*backtest
start: 2025-03-31 00:00:00
end: 2025-04-01 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 2m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy('Supertrend Strategy for Renko', overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
Curly_Fries = input(9, title='Fast')
Popeyes = input(15, title='Medium')
Chicken_Sandwich = input(15, 'Slow')
ema_150 = ta.ema(close, Curly_Fries)
ema_200 = ta.ema(close, Popeyes)
ema_250 = ta.ema(close, Chicken_Sandwich)
a = plot(ema_150, title='EMA9')
b = plot(ema_200, title='EMA15')
c = plot(ema_250, title='EMA15')
ups = ema_150 > ema_250
down = ema_150 < ema_250
mycolor = ups ? color.green : down ? color.red : na
fill(a, c, color=mycolor)
Periods = input(title='ATR Period', defval=10)
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals?', defval=true)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1 and ups
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1 and down
if buySignal
strategy.entry('Long', strategy.long)
if sellSignal
strategy.close('Long')
strategy.entry('Short', strategy.short)
if trend == 1
strategy.close('Short') // Chiude lo short se il trend diventa rialzista
longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white
shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white
fill(upPlot, dnPlot, title='Trend Highlighter', color=longFillColor)
alertcondition(buySignal, title='SuperTrend Buy', message='SuperTrend Buy!')
alertcondition(sellSignal, title='SuperTrend Sell', message='SuperTrend Sell!')
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title='SuperTrend Direction Change', message='SuperTrend has changed direction!')