اتار چڑھاؤ دشاتمک انحراف مقداری تجارتی ماڈل

جائزہ

اتار چڑھاؤ کی سمت میں انحراف کی مقدار ٹریڈنگ ماڈل ایک خالص ریاضی ، غیر اشاریہ ٹریڈنگ سسٹم ہے جو اعلی اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ کے مرحلے میں دشاتمک احتمال کے انحراف کا پتہ لگانے کے قابل ہے۔ یہ حکمت عملی روایتی تکنیکی اشارے جیسے نسبتا weak مضبوط اشاریہ (RSI) یا منتقل اوسط پر انحصار نہیں کرتی ہے۔ بلکہ ، اس کی بجائے ، بنیادی قیمت کے رویے اور مجموعی منطق کا استعمال کرتے ہوئے ، حالیہ مارکیٹ کی ترجیحات کی بنیاد پر ممکنہ توڑ کی سمت کا تعین کریں۔ یہ طریقہ اعدادوشمار کے تجزیے کے ذریعہ مارکیٹ میں دشاتمک رجحانات کا پتہ لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، اور جب اتار چڑھاؤ کی شرح کی شرائط پوری ہوتی ہیں تو مارکیٹ میں داخل ہوتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول دو اہم عوامل پر مبنی ہے: قیمت کی سمت کی مستقل مزاجی اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح۔ اس حکمت عملی کا حساب لگایا جاتا ہے کہ ایک ہی سمت میں بند ہونے والی K لائنوں کی کتنی جڑیں ہیں (یعنی bullish یا bearish) پہلے سے طے شدہ واپسی ونڈو کے اندر اندر (یعنی 10 K لائنیں) ۔ اس کے ساتھ ہی ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کی پیمائش کرنے کے لئے اس ونڈو کے اندر قیمت کی حد کا حساب لگایا جاتا ہے۔

یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل شرائط کو پورا کرنے پر پوزیشن کھولتی ہے:

1. مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کم سے کم قیمت سے زیادہ ہے (ڈیفالٹ 0.05٪)
2. واضح سمت انحراف کا پتہ چلا (مثال کے طور پر ، 60٪ سے زیادہ اختتامی قیمتیں ایک ہی سمت میں ہیں)

یہ طریقہ کار ایک مفروضے پر مبنی ہے: جب اعلی اتار چڑھاؤ اور دشاتمک اختتامی ہم آہنگی ایک ساتھ ہوتی ہے تو ، مارکیٹ میں اس سمت میں آگے بڑھنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ حکمت عملی کا اطلاق اے ٹی آر ((اوسط حقیقی حد) پر مبنی اسٹاپ اور اسٹاپ کی سطح پر ہوتا ہے ، اور اگر ہدف تک نہیں پہنچا جاتا ہے تو ، تجارت 20K لائنوں کے بعد خود بخود باہر نکل جاتی ہے۔

اس حکمت عملی میں کچھ اہم پیرامیٹرز بھی شامل ہیں:

• انحراف ونڈو ((10 K لائنز): دشاتمک بندش کا اندازہ لگانے کے لئے ماضی کی K لائنوں کی تعداد
• انحراف کی حد ((0.60)): انحراف کو موثر بنانے کے لئے درکار ہم آہنگ K لائن تناسب
• کم سے کم رینج ((0.05٪): مارکیٹ کو شور سے بچنے کے ل enough کافی اتار چڑھاؤ کو یقینی بنائیں
• ATR لمبائی ((14)): سٹاپ نقصان اور ہدف کے علاقوں کی متحرک تعریف کے لئے
• [2.0]: سٹاپ نقصان فاصلے سے دوگنا
• زیادہ سے زیادہ ہولڈنگ K لائنوں کی تعداد ((20): تجارت 20 K لائنوں کے بعد خود بخود بند ہوجاتی ہے تاکہ رکاوٹ سے بچایا جاسکے

اسٹریٹجک فوائد

اس حکمت عملی کا گہرائی سے تجزیہ کرنے والے کوڈ میں ، ہم مندرجہ ذیل نمایاں فوائد کا خلاصہ کرسکتے ہیں:

1. خالص ریاضیاتی طریقہاس حکمت عملی کا مقصد روایتی اشارے کے بجائے صرف اعدادوشمار پر مبنی ہے، جس سے پیچھے رہ جانے والے سگنل اور زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔

2. انتہائی موافقت پذیرمارکیٹ میں قیمتوں کی اصل ساخت اور اتار چڑھاؤ کے نمونوں کو پکڑنے کے ذریعہ ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال سکتی ہے۔

3. ملٹی ٹائم فریم مطابقتیہ حکمت عملی مختلف ٹائم فریموں پر کام کر سکتی ہے (جیسے 1 گھنٹہ، 4 گھنٹے، دن کی لکیر وغیرہ) ، اور لچکدار تجارت کے مواقع فراہم کرتی ہے۔

4. متحرک خطرے کے انتظام: اے ٹی آر کا استعمال روکنے اور روکنے کی ترتیبات کے لئے ، اس بات کو یقینی بنانا کہ خطرے کا انتظام خود بخود موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ہوجاتا ہے۔

5. حقیقی لین دین کے حالاتاس حکمت عملی میں 0.05٪ ٹریڈنگ کمیشن ، ہر ایک میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لئے 1 پوائنٹ کی سلائڈ ، اور 10،000 ڈالر کی ابتدائی رقم کے لئے 10٪ پوزیشن سائز کو مدنظر رکھا گیا ہے ، جس سے ریٹرننگ کے نتائج حقیقی تجارت کے ماحول سے قریب تر ہیں۔

6. بغیر کسی پیراڈائم کےاس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ: پیراڈائم کو غیر فعال کریں تاکہ خطرہ زیادہ نہ ہو۔

7. خود کار طریقے سے باہر نکلنے کا طریقہ کاراس کے علاوہ ، اگر ٹریڈنگ کا ہدف مقررہ وقت تک نہیں پہنچتا ہے تو ، یہ خود کار طریقے سے بند ہوجاتا ہے ، جس سے فنڈز کو طویل عرصے تک قید ہونے سے بچایا جاسکتا ہے۔

اسٹریٹجک رسک

اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد کے باوجود ، عملی استعمال میں مندرجہ ذیل ممکنہ خطرات موجود ہیں:

1. جعلی دراندازی کا خطرہ: اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، قیمتوں میں دشاتمک انحراف ہوسکتا ہے ، لیکن اس کے بعد تیزی سے الٹ جاتا ہے ، جس سے غلط سگنل ملتا ہے۔ حل: تصدیق کے اشارے کو بڑھانے یا تصدیق کے وقت کو بڑھانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔

2. پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی کا انحصار پیرامیٹرز کی ترتیب پر ہوتا ہے جیسے انحراف کی حد اور کم سے کم اتار چڑھاؤ کی حد۔ ان پیرامیٹرز میں معمولی تبدیلیوں سے نمایاں طور پر مختلف نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔ حل: پیرامیٹرز کی مکمل اصلاح اور استحکام کی جانچ کرنا۔

3. متغیر مارکیٹ کی کارکردگیحل: مارکیٹ کے ماحول کے فلٹرز کو شامل کریں تاکہ مارکیٹ کے مناسب حالات میں حکمت عملی کو چالو کیا جاسکے۔

4. مقررہ وقت سے باہر نکلنے کی حد20K لائنوں کا جبری باہر نکلنا بعض صورتوں میں ممکنہ طور پر منافع بخش تجارت کو جلد ختم کرسکتا ہے۔ حل: مارکیٹ کے حالات پر مبنی ، نہ کہ ایک مقررہ دور کے بجائے ، زیادہ ذہین باہر نکلنے کے قواعد پر عمل درآمد کریں۔

5. خطرے کے مقابلے میں مقررہ واپسی: فکسڈ رسک ریٹرن ریٹ ((2.0) مارکیٹ کے تمام حالات پر لاگو نہیں ہوسکتا ہے۔ حل: اتار چڑھاؤ اور مارکیٹ کی ساخت کی حرکیات کے مطابق رسک ریٹرن ریٹرن کو ایڈجسٹ کریں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی سمت

کوڈ کا گہرا تجزیہ کرتے ہوئے ، میں مندرجہ ذیل اصلاحات کی تجویز کرتا ہوں:

1. مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی: مارکیٹ کی حالت کی شناخت کے طریقہ کار کو بڑھانا ، رجحان کی منڈیوں اور جھٹکے والی منڈیوں میں فرق کرنا ، اور مختلف مارکیٹ کی حالت کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا۔ اس طرح غیر مناسب مارکیٹ کے حالات میں غلط سگنل پیدا ہونے سے بچا جاسکتا ہے۔

2. متحرک انحراف کی حد: موجودہ حکمت عملی میں ایک مقررہ انحراف کی حد ((0.60)) استعمال کی جاتی ہے ، اس حد کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ اعلی اتار چڑھاؤ کی مدت میں ، حقیقی توڑ کی تصدیق کے لئے اس سے زیادہ حد کی ضرورت پڑسکتی ہے۔

3. ملٹی ٹائم فریم تصدیق: ایک سے زیادہ ٹائم فریم تجزیہ متعارف کرانے، ٹریڈنگ کی سمت کو یقینی بنانے کے لئے مارکیٹ کے طویل مدتی رجحانات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، اور مخالف ٹریڈنگ کے خطرے کو کم کرنا.

4. اسمارٹ آپٹ آؤٹ میکانزم: فکسڈ K لائنوں کی تعداد کے قواعد کو تبدیل کرکے ، مارکیٹ کی شرائط پر مبنی متحرک انخلا کی منطق کو لاگو کریں ، مثال کے طور پر اتار چڑھاؤ کی شرح میں تبدیلی ، طاقت میں کمی ، یا قیمت کے ڈھانچے میں تبدیلی کو انخلا کی محرک شرائط کے طور پر استعمال کریں۔

5. مقام پیمانے کی اصلاحموجودہ حکمت عملی ایک مقررہ 10٪ پوزیشن سائز کا استعمال کرتی ہے جس سے خطرے پر مبنی پوزیشن مینجمنٹ ممکن ہوسکتی ہے ، جس میں اے ٹی آر اور اکاؤنٹ کے خطرے کی رواداری کے مطابق ہر تجارت کی پوزیشن سائز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

6. مشین سیکھنے میں اضافہ: مشین لرننگ الگورتھم متعارف کرانے پر غور کریں تاکہ انحراف کا پتہ لگانے اور پیش گوئی کو بہتر بنایا جاسکے ، خاص طور پر اس سے زیادہ پیچیدہ قیمتوں کے نمونوں کی نشاندہی کرنے کے لئے جس میں کلسٹرنگ یا درجہ بندی کے الگورتھم کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

خلاصہ کریں۔

اتار چڑھاؤ کی سمت میں انحراف کی مقدار ٹریڈنگ ماڈل ایک جدید ، اعدادوشمار پر مبنی تجارتی حکمت عملی ہے جو روایتی تکنیکی اشارے پر انحصار کو ترک کرتی ہے ، اور اس کے بجائے تجارت کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے بنیادی قیمت کے رویے اور سمت کی انحراف کا استعمال کرتی ہے۔ اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ اور سمت کی کھوج کے ساتھ مل کر ، یہ حکمت عملی اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں امکانات کی تبدیلی کو پکڑنے کے قابل ہے ، اور اس طرح ممکنہ تجارتی فوائد حاصل کرتی ہے۔

اس حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کے خالص ریاضیاتی طریقہ کار ، لچکدار اور متحرک رسک مینجمنٹ میں ہیں ، لیکن اس میں جعلی کامیابی کے خطرات اور پیرامیٹرز کی حساسیت جیسے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حکمت عملی کی استحکام اور کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی ، متحرک انحراف کی کم قیمت اور ذہین باہر نکلنے کے طریقہ کار جیسے تجویز کردہ اصلاحاتی اقدامات کو نافذ کرنے کے ذریعے مزید بہتر بنانے کی امید ہے۔

آخر کار ، یہ مقداری تجارتی ماڈل ایک ایسے نقطہ نظر کی نمائندگی کرتا ہے جو روایتی اشارے پر انحصار کرنے سے دور ہے ، مارکیٹوں کی موروثی اعدادوشمار کی خصوصیات پر توجہ مرکوز کرتا ہے ، اور تاجروں کو ڈیٹا پر مبنی متبادل تجارتی نقطہ نظر فراہم کرتا ہے۔ اس کے باوجود ، کسی بھی تجارتی حکمت عملی کو تعلیمی اور تجرباتی مقاصد کے لئے سمجھا جانا چاہئے ، اور مناسب جانچ اور توثیق کے بعد ہی اس پر غور کیا جانا چاہئے۔