ایہلرز تھری پول بٹر ورتھ فلٹر کراس اوور ٹرینڈ مقداری تجارتی حکمت عملی
Butterworth Filter TREND FOLLOWING Crossover Signals Divergence Detection TPF TA
ianzeng123
جائزہ
ایلرز ٹرائی پوڈ بٹ واٹس فلٹر کراس ٹرینڈ کوانٹم ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک تکنیکی تجزیہ کا طریقہ ہے جو سگنل پروسیسنگ تھیوری پر مبنی ہے جو جان ایلرز کی ٹرائی پوڈ بٹ واٹس فلٹرنگ الگورتھم کو مالیاتی مارکیٹ کے اعداد و شمار پر لاگو کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو ہموار کرنے ، مارکیٹ میں ممکنہ رجحانات کی نشاندہی کرنے اور ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے فلٹرنگ کے مابین کراس پوائنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں عام اور پوشیدہ کراس مارکیٹ سگنل کو پکڑنے کے لئے بکھرے ہوئے پتہ لگانے کا طریقہ کار بھی شامل ہے ، جس سے تجارتی فیصلوں کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ مارکیٹ میں شور کو مؤثر طریقے سے کم کرنا ، رجحانات کی شناخت کی وشوسنییتا کو بڑھانا ، اور عین مطابق داخلی اور خارجی مقامات کے ذریعہ تجارتی خطرے کو کنٹرول کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
Ehlers Tripole Batworth Filter Cross Trend Quantitative Trading Strategy کے مرکز میں اس کا منفرد ریاضیاتی ماڈل ہے۔ Batworth فلٹر ایک کم گزرنے والا فلٹر ہے جو سگنل پروسیسنگ کے شعبے میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی فریکوئنسی کا ردعمل زیادہ سے زیادہ فلیٹ بینڈ میں ہے۔ مالیاتی منڈیوں میں ، اس خصوصیت کی وجہ سے یہ مختصر مدت کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور طویل مدتی رجحان کی معلومات کو برقرار رکھنے کے قابل ہے۔
اس حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے گئے ہیں:
فلٹر حسابمنظور شدہ:
calculateButterworthFilterفنکشن حساب کرتا ہے تین قطب بٹ ورتس فلٹر ویلیو۔ یہ فنکشن ریاضی کے فارمولے کا استعمال کرتا ہے جس میں اصل قیمت کے اعداد و شمار کو ہموار فلٹر ویلیو اور اس کے مطابق ٹرگر ویلیو میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ فلٹر ویلیو حساب میں پیچیدہ ریاضی کی کارروائی شامل ہے ، جس میں اشاریہ فنکشن ، مثلث فنکشن اور ریکوری حساب شامل ہے۔سگنل کی پیداواریہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو طریقوں سے ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے:
- کراس سگنل: جب ہائپ ویلیو اوپر سے ٹرگر ویلیو کو پار کرتا ہے تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب ہائپ ویلیو نیچے سے ٹرگر ویلیو کو پار کرتا ہے تو ، ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
- پھیلنے کا پتہ لگانا: قیمتوں کی نقل و حرکت اور اشارے کی نقل و حرکت میں عدم مطابقت کی نشاندہی کریں ، بشمول روایتی پھیلاؤ اور پوشیدہ پھیلاؤ ، جو عام طور پر رجحان کے ممکنہ الٹ ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔
ٹرانزیکشنز پر عملدرآمد: پیدا کردہ سگنل کے مطابق متعلقہ ٹریڈنگ آپریشنز انجام دیں:
- جب ایک سے زیادہ سگنل ظاہر ہوتے ہیں تو حکمت عملی ایک سے زیادہ پوزیشن میں داخل ہوتی ہے۔
- جب ایک سے زیادہ نکلنے کا اشارہ ہوتا ہے تو حکمت عملی ایک سے زیادہ پوزیشنوں کو صاف کرتی ہے۔
- اس حکمت عملی میں ، آپ کو اپنے اسٹاک کو غیر فعال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
- جب خالی سر سے باہر نکلنے کا اشارہ ہوتا ہے تو ، حکمت عملی خالی سر کی پوزیشن کو صاف کرتی ہے۔
کوڈ میں، حکمت عملی کا استعمالstrategy.entryاورstrategy.closeفنکشن ایک ٹرانزیکشن آپریشن انجام دیتا ہے اور اس کے ذریعےplotshapeفنکشن چارٹ پر ٹریڈنگ سگنل پوائنٹس کو دیکھتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
Ehlers Tripole Batworth فلٹر کراس رجحانات کوانٹم ٹریڈنگ حکمت عملی میں کئی اہم فوائد ہیں:
طاقتور شور فلٹرنگ کی صلاحیتٹرایڈ بٹ واٹس فلٹرز میں سگنل ہموار کرنے کی عمدہ صلاحیت ہے ، جو مارکیٹ میں مختصر مدت کے اتار چڑھاؤ اور جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتی ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کے حقیقی رجحانات کی شناخت کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ اس اعلی کارکردگی کو کوڈ میں درست طریقے سے حساب کتاب شدہ فیکٹر ((coef1 سے coef4) کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔
درست رجحانات کی شناخت: فلٹر اور ٹرگر لائن کے کراسنگ واضح رجحان تبدیلی کے سگنل فراہم کرتے ہیں، تاجر کو بروقت مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کے نقطہ پر قبضہ کرنے کی اجازت دیتا ہے.
ta.crossoverاورta.crossunderفنکشن، حکمت عملی ان اہم کراس پوائنٹس کو درست طریقے سے شناخت کرتی ہےبصری بصیرتحکمت عملی: چارٹ پر مختلف رنگوں کی لائنوں اور بھرنے والے علاقوں کا استعمال کرتے ہوئے ، فلو ویلیو اور ٹرگر ویلیو کے تعلقات کو بصری طور پر ظاہر کیا جاتا ہے ، جس سے تاجروں کو موجودہ مارکیٹ کی حالت کا فوری اندازہ لگانا آسان ہوجاتا ہے۔ پیلے رنگ کا مطلب بولی کا رجحان ہے ، اور جامنی رنگ کا مطلب ہے کہ نیچے کا رجحان ہے۔
لچکدار: حکمت عملی میں اپنی مرضی کے مطابق قیمت ان پٹ اور سائیکل پیرامیٹرز کا اختیار فراہم کیا گیا ہے ، جس سے تاجر مختلف مارکیٹ کے حالات اور ذاتی ترجیحات کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔
مکمل تجارتی نظامحکمت عملی میں نہ صرف سگنل جنریشن کا طریقہ کار شامل ہے ، بلکہ اس میں داخلہ اور باہر نکلنے کے قواعد کے ساتھ مکمل تجارتی منطق بھی شامل ہے ، جس سے یہ ایک آزاد تجارت کا نظام بن جاتا ہے۔
سگنل کی نمائشمنظور شدہ:
plotshapeفنکشن ، حکمت عملی چارٹ پر خرید و فروخت سگنل پوائنٹس کو نشان زد کرتی ہے ، جس سے تاجر کو تاریخی سگنل کی کارکردگی کو بصری طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے ، جس سے حکمت عملی کا اندازہ لگانے اور بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اگرچہ ایلرز ٹرپل بٹوروس فلٹر کراس ٹرینڈ کوانٹم ٹریڈنگ حکمت عملی کے بہت سے فوائد ہیں ، لیکن اس میں کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں:
تاخیر کا خطرہ: ایک فلٹرنگ اشارے کی حیثیت سے ، اس حکمت عملی میں ناگزیر طور پر کچھ تاخیر موجود ہے۔ اگرچہ ٹرایڈور بٹ وٹس فلٹر سادہ منتقل اوسط کے مقابلے میں کم تاخیر کا حامل ہے ، لیکن تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں ، سگنل اب بھی مثالی داخلے کے نقطہ سے پیچھے ہوسکتے ہیں۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لئے ، سائیکلنگ پیرامیٹرز کو مختصر کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، لیکن اس سے سگنل کی حساسیت بھی بڑھ سکتی ہے۔
غلط سگنل کا خطرہ: ہلچل والی مارکیٹوں یا مارکیٹ کے ماحول میں جہاں کوئی واضح رجحان نہیں ہے ، حکمت عملی سے زیادہ جھوٹے سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے بار بار تجارت اور غیر ضروری فیسوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اضافی فلٹرنگ شرائط کو شامل کرکے یا دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر تصدیق کرکے جھوٹے سگنل کے خطرے کو کم کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی کا انحصار انتہائی دورانیہ پیرامیٹرز کے انتخاب پر ہے۔ مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مختلف پیرامیٹرز کی ترتیب کی ضرورت ہوسکتی ہے ، اور غلط پیرامیٹرز کا انتخاب حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ تجویز کی جاتی ہے کہ مختلف مارکیٹ کے ماحول میں پیرامیٹرز کو تاریخی جائزہ کے ذریعہ بہتر بنایا جائے۔
واحد اشارے کا خطرہ: ٹریڈنگ کے فیصلے کے لئے ایک ہی اشارے پر انحصار کرنے سے کچھ مخصوص مارکیٹ کے حالات میں خراب کارکردگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حکمت عملی کو ٹریڈنگ سسٹم کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے ، جس میں دوسرے اشارے یا طریقوں کے ساتھ مل کر مجموعی فیصلہ کیا جاتا ہے۔
سیسٹیمیٹک رسک: مارکیٹ کے انتہائی حالات میں ، جیسے شدید اتار چڑھاؤ یا لیکویڈیٹی کی کمی ، تاریخی اعداد و شمار پر مبنی کسی بھی تکنیکی اشارے کی ناکامی ہوسکتی ہے۔ مناسب خطرے سے متعلق اقدامات ، جیسے اسٹاپ آرڈر اور پوزیشن اسکیل مینجمنٹ کی تجویز ہے۔
اصلاح کی سمت
ایلرز ٹرائپوڈ بٹ واٹس فلٹرز کے کراس ٹرینڈ کوانٹم ٹریڈنگ حکمت عملی کے گہرائی سے تجزیہ پر مبنی ، یہاں کچھ ممکنہ اصلاحات ہیں:
انکولی پیرامیٹرز ڈیزائن: موجودہ حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے فکسڈ دورانیہ پیرامیٹرز، آپ کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک خود کار طریقے سے ایڈجسٹ پیرامیٹرز کے طریقہ کار کو لاگو کرنے کے لئے غور کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر، قیمتوں کی اوسط حقیقی طول و عرض ((ATR) حساب کی طرف سے متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے دورانیہ پیرامیٹرز، اعلی اتار چڑھاؤ مارکیٹ میں ایک مختصر مدت کا استعمال کرتے ہوئے، کم اتار چڑھاؤ مارکیٹ میں ایک طویل مدت کا استعمال کرتے ہوئے.
کثیر دورانیہ کی تصدیق: ایک سے زیادہ وقت کے دورانیوں کے فلٹر کا حساب لگانا ، مختلف وقت کے دورانیوں میں سگنل کی ہم آہنگی کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے ، تاکہ جعلی سگنل کو کم کیا جاسکے۔ مندرجہ ذیل کوڈ شامل کیا جاسکتا ہے:
[butterLong, triggerLong] = calculateButterworthFilter(priceInput, periodInput * 2)
longConfirmation = butter > trigger and butterLong > triggerLong
معاون اشارے شامل کریں: دیگر تکنیکی اشارے کو سگنل فلٹر کے طور پر شامل کریں ، جیسے کہ نسبتا weak مضبوط اشارے ((RSI) ، بے ترتیب اشارے ((Stochastic) یا حجم اشارے ، صرف اس صورت میں تجارت کریں جب معاون اشارے کی تصدیق ہو۔
خطرے کے انتظام میں بہتری: حکمت عملی میں متحرک روکنے اور روکنے کا طریقہ کار شامل کریں ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خود بخود روکنے کے فاصلے کو ایڈجسٹ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ، رقم کے انتظام کے اصولوں پر مبنی پوزیشن کے سائز کا حساب کتاب ممکن ہے۔
پھیلنے کا پتہ لگانے کو بہتر بنائیں: موجودہ کوڈ میں بکھرے ہوئے پتہ لگانے کا ذکر کیا گیا ہے ، لیکن عملی نفاذ میں اس کی تفصیل نہیں دی گئی ہے۔ بکھرے ہوئے پتہ لگانے کے الگورتھم کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، خاص طور پر پوشیدہ بکھرے ہوئے کی شناخت ، سگنل کے معیار کو مزید بہتر بنانا۔
مارکیٹ ماحول فلٹرنگ: مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کا طریقہ کار شامل کریں ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مختلف تجارتی قواعد استعمال کریں۔ مثال کے طور پر ، طویل مدتی رجحاناتی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ آیا یہ رجحان کا بازار ہے یا زلزلے کا بازار ، اور اس کے مطابق تجارتی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کریں۔
مشین سیکھنے میں اضافہمشین لرننگ کے طریقوں کو متعارف کرانے پر غور کریں ، جیسے درجہ بندی کے الگورتھم یا ریفریجریشن لرننگ ، پیرامیٹرز کے انتخاب اور سگنل جنریشن کے عمل کو بہتر بنائیں ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
ایلرز ٹرایڈ بٹ واٹس فلٹر کراس ٹرینڈ کوانٹم ٹریڈنگ اسٹریٹجی سگنل پروسیسنگ تھیوری کو تکنیکی تجزیہ کے ساتھ جوڑتی ہے ، جس سے مارکیٹ کے رجحانات کی شناخت کا ایک سائنسی ، منظم طریقہ فراہم ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے شور کو کم کرنے کے لئے اعلی درجے کی فلٹرنگ الگورتھم کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں قیمت کے رجحانات کے اہم موڑ پر قبضہ کیا گیا ہے ، جس سے تجارتی فیصلوں کے لئے ایک معروضی اور قابل پیمائش بنیاد فراہم کی گئی ہے۔
حکمت عملی کی بنیادی طاقت اس کی طاقتور شور فلٹرنگ کی صلاحیت اور درست رجحان کی شناخت کی خصوصیات میں ہے ، جس کی وجہ سے یہ واضح طور پر رجحان کے ساتھ مارکیٹ کے ماحول میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی بصری ٹریڈنگ سگنل اور لچکدار پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ کے اختیارات فراہم کرکے مختلف تاجروں کی ذاتی نوعیت کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔
تاہم ، تمام تکنیکی اشارے کی طرح ، اس حکمت عملی کو بھی پسماندگی ، جھوٹے سگنل اور پیرامیٹرز کی حساسیت جیسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے جیسے کہ موافقت پذیر پیرامیٹر ڈیزائن ، کثیر دورانیہ کی تصدیق ، معاون اشارے کے انضمام جیسے اصلاحاتی اقدامات کو نافذ کرنا۔
آخر میں ، ایہلرز ٹریڈر بٹ واٹس فلٹر کراس ٹرینڈ کوانٹم ٹریڈنگ اسٹریٹجی کوانٹم ٹریڈرز کو ایک مضبوط ریاضی کی بنیاد پر مبنی تجارتی آلہ فراہم کرتی ہے ، جسے آزاد تجارتی نظام کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے یا اس سے زیادہ پیچیدہ تجارتی حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر ، جو تجارتی فیصلوں کے لئے قیمتی حوالہ معلومات فراہم کرتا ہے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو مارکیٹ کے مختلف ماحول میں مستحکم اور پائیدار تجارتی کارکردگی کا امکان ہے۔
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-06-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ehlers Three Pole Butterworth Filter Strategy", overlay=true)
// 输入参数
priceInput = input(hl2, title='Price')
periodInput = input(15, title='Period')
// Function to calculate Ehlers Three Pole Butterworth Filter
calculateButterworthFilter(price, period) =>
a1 = 0.00
b1 = 0.00
c1 = 0.00
coef1 = 0.00
coef2 = 0.00
coef3 = 0.00
coef4 = 0.00
butter = 0.00
trigger = 0.00
pi = 2 * math.asin(1)
a1 := math.exp(-3.14159 / period)
b1 := 2 * a1 * math.cos(1.738 * pi / period)
c1 := a1 * a1
coef2 := b1 + c1
coef3 := -(c1 + b1 * c1)
coef4 := c1 * c1
coef1 := (1 - b1 + c1) * (1 - c1) / 8
butter := coef1 * (price + 3 * nz(price[1]) + 3 * nz(price[2]) + nz(price[3])) + coef2 * nz(butter[1]) + coef3 * nz(butter[2]) + coef4 * nz(butter[3])
butter := bar_index < 4 ? price : butter
trigger := nz(butter[1])
[butter, trigger]
// Calculate filter values
[butter, trigger] = calculateButterworthFilter(priceInput, periodInput)
// 绘制滤波器线
plotButter = plot(butter, 'Butter', color=color.new(color.yellow, 0), linewidth=3)
plotTrigger = plot(trigger, 'Butter Lag', color=color.new(color.fuchsia, 0), linewidth=3)
fill(plotButter, plotTrigger, color=butter > trigger ? color.yellow : color.fuchsia, transp=40)
// 定义交易信号
longCondition = ta.crossover(butter, trigger)
exitLongCondition = ta.crossunder(butter, trigger)
shortCondition = ta.crossunder(butter, trigger)
exitShortCondition = ta.crossover(butter, trigger)
// 执行交易
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (exitLongCondition)
strategy.close("Buy")
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exitShortCondition)
strategy.close("Short")
// 绘制交易信号
plotshape(longCondition, "Buy Signal", shape.triangleup, location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(exitLongCondition, "Exit Long Signal", shape.triangledown, location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
plotshape(shortCondition, "Short Signal", shape.triangledown, location.abovebar, color=color.orange, size=size.small)
plotshape(exitShortCondition, "Exit Short Signal", shape.triangleup, location.belowbar, color=color.blue, size=size.small)