جائزہ

ڈبل سائیکل اتار چڑھاؤ ایڈجسٹمنٹ بریک ٹریڈنگ سسٹم ایک مقداری حکمت عملی ہے جو مشہور سمندری ٹریڈنگ کے اصول پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں مارکیٹ میں توڑنے کو پکڑنے کے لئے دو مختلف ٹائم پیریڈ (20 دن اور 55 دن) کا استعمال کیا جاتا ہے ، جبکہ متحرک پوزیشن مینجمنٹ کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ نظام متعدد مقداری ٹریڈنگ تکنیکوں جیسے رجحان سے باخبر رہنے ، توڑنے والے تجارت ، اتار چڑھاؤ کی ایڈجسٹمنٹ پوزیشن اور پرامڈٹ پوزیشنوں کو مربوط کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی منطق مارکیٹ میں درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے لئے ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ قیمتوں میں توڑنے سے پہلے اونچائی یا نچلے مقام پر ، اتار چڑھاؤ کی شرح (اے ٹی آر) کا حساب لگانے کے ذریعے ، اور جب رجحان جاری رہتا ہے تو پوزیشنوں کو پرامڈٹ انداز میں بڑھانا ، اور آخر کار مختصر سائیکل ریٹریکٹریکٹ کے ذریعے نقصان یا منافع کو روکنا۔

حکمت عملی کا اصول

کوڈ کا تجزیہ کرتے ہوئے ، اس حکمت عملی کے بنیادی اصولوں میں شامل ہیں:

1. ڈبل سائیکل میں داخلہحکمت عملی: دو داخلہ سسٹم استعمال کیے گئے ہیں۔ سسٹم 1 نے 20 دن کی اونچائی / کم کی توڑ کو اہم داخلہ سگنل کے طور پر استعمال کیا ہے۔ سسٹم 2 ، جو پچھلے تجارتی نقصان کے بعد شروع ہوا تھا ، نے 55 دن کی اونچائی / کم کی توڑ کو داخلہ سگنل کے طور پر استعمال کیا۔ یہ ڈیزائن مارکیٹ کی حالت کے مطابق خود بخود داخلہ کی حساسیت کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہے۔

2. اتار چڑھاؤ کی پیمائش اور پوزیشن مینجمنٹحکمت عملی: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کے طور پر 20 دن کی اوسطا حقیقی طول و عرض ((ATR) کا استعمال کرتے ہوئے ، مناسب پوزیشنوں کا حساب کتاب فارمولے کے ذریعہ کیا جاتا ہے: یونٹ پوزیشن = خطرے کی رقم / (N * پوائنٹ ویلیو) ۔ جہاں خطرے کی رقم اکاؤنٹ کے حقوق اور فوائد کے برابر ہوتی ہے جو خطرے کی مقررہ فیصد سے ضرب ہوتی ہے (ڈیفالٹ 1٪) ۔ اس طریقہ کار سے مختلف اتار چڑھاؤ کے ماحول میں مستقل طور پر برقرار رکھنے کے لئے خطرے کی نمائش کو یقینی بنایا جاتا ہے۔

3. پیراڈائزڈ بیعانہ: جب پہلے سے موجود منافع بخش پوزیشن کی قیمتیں فائدہ مند سمت میں آگے بڑھتی ہیں ((کم از کم 0.5N کا فاصلہ) ، تو حکمت عملی اسی سائز کے نئے یونٹ کو شامل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ اہرام کا طریقہ مضبوط رجحانات والی مارکیٹوں میں منافع کی صلاحیت کو بڑھا سکتا ہے۔

4. مختصر سائیکل الٹ پلٹ کے بعدحکمت عملی: 10 دن کی کم / اونچائی کو زیادہ / خالی پوزیشنوں کے لئے باہر نکلنے کے سگنل کے طور پر استعمال کریں۔ جب قیمت 10 دن کی کم سے کم ہوتی ہے تو ، تمام زیادہ پوزیشنوں کو ختم کردیں۔ جب قیمت 10 دن کی اونچائی کو توڑ دیتی ہے تو ، تمام خالی پوزیشنوں کو ختم کردیں۔

5. نظام سوئچنگ میکانزم: حکمت عملی ٹریڈنگ کے نتائج کے مطابق خود بخود انٹری سسٹم کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔ اگر کسی سمت میں تجارت نقصان دہ ہے تو ، اگلی بار اسی سمت میں تجارت سسٹم 2 ((55 دن کا دورانیہ) استعمال کرے گی۔ منافع بخش تجارت کے بعد ، سسٹم 1 ((20 دن کا دورانیہ) کو دوبارہ استعمال کریں۔

ان اصولوں کے مجموعی استعمال کے ذریعے ، حکمت عملی رجحان کی منڈی میں ابتدائی داخلے ، تیزی سے بڑھنے ، اور رجحان کی تبدیلی کے وقت ہی باہر نکلنے کے قابل ہے ، درمیانی اور طویل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے لئے۔

اسٹریٹجک فوائد

کوڈ کو گہرائی سے تجزیہ کرتے ہوئے ، ہم اس حکمت عملی کے کچھ اہم فوائد کا خلاصہ کرسکتے ہیں:

1. خودکار تجارتی فیصلے: حکمت عملی مکمل طور پر مقداری قواعد پر مبنی تجارت پر عملدرآمد کرتی ہے ، انسانی جذباتی مداخلت کو ختم کرتی ہے ، اور تجارتی نظم و ضبط کے سخت نفاذ کو یقینی بناتی ہے۔ کوڈ میں داخلہ ، پوزیشن اور باہر نکلنے کی شرائط کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے ، جس میں کسی بھی طرح کی رائے کی ضرورت نہیں ہے۔

2. متحرک خطرے کے انتظام: ہر تجارت کے خطرے کو اکاؤنٹ کے حقوق و استحقاق کی ایک مقررہ فیصد تک محدود کرکے (ڈیفالٹ 1٪) ، اور اے ٹی آر پوزیشن سائز کو ایڈجسٹ کرنے کے ساتھ ، حکمت عملی مختلف اتار چڑھاؤ والے ماحول میں مستقل خطرے کی نمائش کو برقرار رکھنے کے قابل ہے۔ یہ طریقہ اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں پوزیشنوں کو خود بخود کم کرتا ہے ، اور کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں پوزیشنوں میں مناسب اضافہ کرتا ہے۔

3. مارکیٹ کے حالات کو اپنانے: دوہری سائیکل ڈیزائن حکمت عملی کو مارکیٹ کی حالت کے مطابق خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مسلسل منافع بخش رجحان مارکیٹ میں کم سائیکل (20 دن) کا استعمال کرتے ہوئے حساسیت کو برقرار رکھنا۔ نقصان کے بعد طویل سائیکل پر سوئچ کریں (55 دن) جھوٹے سگنل کو کم کریں۔

4. منافع بخش ترقی کا طریقہ کارحکمت عملی: موجودہ اکاؤنٹ کے حقوق اور مفادات پر مبنی پوزیشن کا سائز ، اکاؤنٹ میں اضافے کے ساتھ پوزیشنوں میں خود بخود اضافہ ، واپسی کا اثر حاصل کرنے کے لئے۔ مضبوط رجحانات میں منافع بخش صلاحیت کو بڑھانے کے لئے ، پائیرمیٹڈ پوزیشننگ میکانزم کے ذریعہ۔

5. کثیر مارکیٹ کی موافقتاسٹریٹجک ڈیزائن متعدد اثاثوں کی کلاسوں کے لئے موزوں ہے ، خاص طور پر ان مارکیٹوں میں جہاں سونے کی طرح واضح رجحان کی خصوصیات ہیں۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، مارکیٹ کی مختلف خصوصیات کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

6. واضح خطرے کا کنٹرول: 10 دن کے الٹ پلٹ بریک کو ایک آؤٹ سگنل کے طور پر استعمال کریں ، ہر تجارت کے لئے ایک واضح اسٹاپ نقصان فراہم کریں ، اور انفرادی تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں۔ نیز ، زیادہ سے زیادہ خطرے کا فیصد ترتیب دے کر سسٹم کے خطرے کو کنٹرول کریں۔

اسٹریٹجک رسک

اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد کے باوجود ، اس میں ممکنہ خطرات بھی شامل ہیں:

1. جعلی دراندازی کا خطرہ: چونکانے والی مارکیٹوں میں ، قیمتیں بار بار اونچائی / کم سے تجاوز کر سکتی ہیں لیکن پھر تیزی سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں ، جس سے مسلسل نقصان ہوتا ہے۔ کوڈ میں جعلی توڑنے کے فلٹرنگ میکانزم کی کمی ، غیر رجحان کی منڈیوں میں زیادہ غیر موثر سگنل پیدا کرسکتی ہے۔

2. ذخیرہ اندوزی کے خطرات میں اضافہپیراڈائزڈ پوزیشننگ کا طریقہ کار رجحان کے جاری رہنے کے دوران بہت موثر ہوتا ہے ، لیکن اگر رجحان اچانک پلٹ جاتا ہے تو ، کثیر یونٹ کی پوزیشنوں سے زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔ اگرچہ حکمت عملی نے باہر نکلنے کی شرائط طے کی ہیں ، لیکن شدید الٹ کے دوران اس سے زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔

3. پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی بہت حد تک پیرامیٹرز کی ترتیب پر منحصر ہے (انٹری سائیکل ، آؤٹ سائیکل ، اے ٹی آر سائیکل ، پوزیشن لگانے کا وقفہ وغیرہ) ۔ مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کی ضرورت ہوسکتی ہے ، اور مقررہ پیرامیٹرز کی وجہ سے کارکردگی میں عدم استحکام پیدا ہوسکتا ہے۔

4. لیکویڈیٹی کا خطرہ: کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں ، بڑے پیمانے پر ذخیرہ اندوزی کے نتیجے میں سلائڈ پوائنٹس میں اضافہ ہوسکتا ہے یا توقع کے مطابق قیمتوں میں تجارت کرنا مشکل ہوسکتا ہے ، جس سے اصل عملدرآمد کی تاثیر متاثر ہوتی ہے۔ کوڈ میں لیکویڈیٹی کے مسائل کے لئے کوئی ہینڈلنگ میکانزم نہیں ہے۔

5. سسٹم کے خطرے کی نمائش: ایک خالص رجحان کی پیروی کی حکمت عملی کے طور پر ، مارکیٹ میں عام طور پر گرنے یا شدید اتار چڑھاو کے دوران ، یہ دوسری رجحان کی حکمت عملیوں سے بہت زیادہ وابستگی پیدا کرسکتا ہے ، جس سے متنوع تحفظ فراہم کرنا مشکل ہے۔

6. حساب کی درستگی کے مسائل: کوڈ میں math.floor فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے پوزیشن کی پوری گنتی نیچے کی طرف لی جاتی ہے ، جس سے چھوٹے اکاؤنٹس میں پوزیشن بہت چھوٹی یا ناقابل تجارت ہوسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ، نقطہ کی غلط ترتیب بھی پوزیشن کی گنتی کی غلطی کا سبب بن سکتی ہے۔

ان خطرات کے لئے، رجحان فلٹرز کو شامل کرنے، زیادہ سے زیادہ پوزیشن کی حد مقرر کرنے، پوزیشننگ کے قواعد کو بہتر بنانے، اور اتار چڑھاؤ کی شرح کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے میکانیزم میں اضافہ کرنے جیسے خطرات کو کنٹرول کرنے کے طریقوں پر غور کیا جا سکتا ہے.

حکمت عملی کی اصلاح کی سمت

کوڈ تجزیہ کی بنیاد پر ، اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اصلاحات کی جاسکتی ہیں۔

1. ٹرینڈ فلٹر شامل کریں۔: موجودہ حکمت عملی خالص طور پر قیمتوں میں توڑنے والی تجارت پر مبنی ہے ، جو جھوٹے توڑنے سے متاثر ہوتی ہے۔ ٹرینڈ اشارے (جیسے چلتی اوسط ، ADX وغیرہ) کو فلٹرنگ کی شرائط کے طور پر شامل کیا جاسکتا ہے ، صرف اس وقت تجارت پر عملدرآمد کیا جاسکتا ہے جب رجحان کی سمت مطابقت رکھتی ہو ، اور ہلچل والی مارکیٹ میں نقصان دہ تجارت کو کم کیا جاسکتا ہے۔

2. ہورجنگ قواعد کو بہتر بنانا: موجودہ ذخیرہ اندوزی کا طریقہ کار نسبتا simple آسان ہے ، اس پر غور کیا جاسکتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کے تناسب کو آہستہ آہستہ متعارف کرایا جائے ((بعد میں ذخیرہ اندوزی کے یونٹ آہستہ آہستہ کم ہوجائیں) یا ذخیرہ اندوزی کی زیادہ سے زیادہ تعداد کی حد مقرر کی جائے ، جو منافع کو بڑھانے اور خطرے پر قابو پانے کی ضرورت کو متوازن کرے۔

3. متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح یا رجحان کی شدت کی بنیاد پر داخلے / باہر نکلنے کے دور اور پوزیشن لگانے کے وقفے کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں داخلے کے دور کو بڑھانا ، کم اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں باہر نکلنے کے دور کو کم کرنا ، حکمت عملی کو زیادہ لچکدار بناتا ہے۔

4. اضافی وقت فلٹرنگ: اہم اقتصادی اعداد و شمار کی اشاعت یا کم لیکویڈیٹی کے اوقات سے بچنے کے لئے ، غیر معمولی اتار چڑھاؤ کے خطرات کو کم کرنے کے لئے ، وقت کے فلٹرنگ کے لئے شرائط شامل کریں۔

5. ملٹی ٹائم فریم تصدیق: ٹریڈنگ فلٹرنگ کی شرائط کے طور پر طویل عرصے سے دورانیے کے رجحان کی سمت کے ساتھ مل کر ، مثال کے طور پر ، سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے صرف اس وقت تجارت پر عملدرآمد کریں جب دن کی لکیر کا رجحان 4 گھنٹے کے رجحان کی سمت سے مطابقت رکھتا ہو۔

6. فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانا: فنڈ مینجمنٹ کے زیادہ پیچیدہ ماڈل جیسے کیلی فارمولا یا زیادہ سے زیادہ f ویلیو کا طریقہ متعارف کرایا جاسکتا ہے ، جس سے فنڈ کی ترقی کے منحنی خطوط کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس میں متوقع جیت کی شرح اور منافع سے نقصان کی شرح کے مطابق متحرک ایڈجسٹ خطرہ تناسب ہوتا ہے۔

7. روک تھام کے نظام میں اضافہ: موجودہ حکمت عملی صرف ریورس بریک آؤٹ پر مبنی آؤٹ پٹ میکانزم پر مبنی ہے ، اس میں کچھ منافع کو لاک کرنے کے طریقہ کار کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ منافع کے مخصوص اہداف کو حاصل کرنے پر کچھ پوزیشنوں کو ختم کرنا ، رجحان کی گرفت اور منافع کے تحفظ کو مدنظر رکھنا۔

ان اصلاحات کی سمتوں میں حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے ، خاص طور پر مختلف مارکیٹ کے حالات میں موافقت۔

خلاصہ کریں۔

دوہری سائیکل اتار چڑھاؤ کی شرح ایڈجسٹمنٹ بریک ٹریڈنگ سسٹم سمندری طوفان کی تجارت کے اصول پر مبنی ایک مکمل مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے ، جس میں متعدد مقدار کی تجارت کی تکنیکوں کو شامل کیا گیا ہے ، جیسے کہ بریک انٹری ، اتار چڑھاؤ کی پوزیشن مینجمنٹ ، پائیرمڈ ہولڈنگ اور موافقت کا دورانیہ۔ حکمت عملی قیمتوں میں توڑنے کو پکڑنے کے ذریعے رجحان میں داخل ہوتی ہے ، اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کرنے کے لئے رسک کا فائدہ اٹھاتی ہے ، اور پائیرمڈ ہولڈنگ کے ذریعے رجحان کی آمدنی کو زیادہ سے زیادہ کرتی ہے۔

اس حکمت عملی کی بنیادی قدر یہ ہے کہ اس کے جامع نظام کے ڈیزائن میں داخلہ ، باہر نکلنے ، پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول جیسے مختلف پہلو شامل ہیں۔ خاص طور پر اس کی اتار چڑھاؤ کی شرح کو ایڈجسٹ کرنے والے پوزیشن میکانزم اور دوہری سائیکل کے لچکدار ڈیزائن ، حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں نسبتا stable مستحکم کارکردگی کو برقرار رکھنے کے قابل بناتے ہیں۔

تاہم ، رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے طور پر ، یہ اتار چڑھاؤ کی منڈیوں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے ، جس میں رجحانات کے فلٹرز کو شامل کرنے ، ہورجنگ قواعد کو بہتر بنانے اور متحرک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے جیسے طریقوں سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو کے ایک حصے کے طور پر موزوں ہے ، اور دوسری قسم کی حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاسکتا ہے (جیسے کہ اوسط واپسی کی حکمت عملی) ، تاکہ زیادہ ہموار منافع کی منحنی خطوط کو حاصل کیا جاسکے۔

مجموعی طور پر ، یہ ایک معقول ، منطقی اور واضح طور پر ڈیزائن کردہ مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے ، جس کی اچھی نظریاتی بنیاد اور عملی قدر ہے۔ مناسب پیرامیٹرز کی اصلاح اور تکمیل کے طریقہ کار کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں متعدد مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم منافع پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔