ملٹی پیریڈ اے ٹی آر اڈاپٹیو سپر ٹرینڈ ٹریڈنگ سسٹم
ATR supertrend STOP LOSS TAKE PROFIT TREND FOLLOWING DUAL LANGUAGE AUTOMATED TRADING
ianzeng123
جائزہ
ملٹی سائیکل اے ٹی آر خود کار طریقے سے سپر ٹرینڈ ٹریڈنگ سسٹم ایک ذہین ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے جو اوسط حقیقی طول موج (ATR) اشارے پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کے منتقلی کے مقامات کی نشاندہی کرنے کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے کی تبدیلیوں کا استعمال کرتی ہے ، اور رجحان کی تصدیق کے بعد خود بخود زیادہ فاصلے پر تجارت کرتی ہے۔ یہ نظام ایک آزاد کثیر فاصلے پر اسٹاپ نقصان پیرامیٹرز کی ترتیب کو مربوط کرتا ہے ، اور رجحانات کے الٹ سگنل پر مبنی ریئل ٹائم پوزیشن کو مستحکم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ، جس سے تجارت کی کامیابی اور فنڈز کے استعمال کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا مرکز سپر ٹرینڈ اشارے ((SuperTrend) کے کمپیوٹنگ منطق اور سگنل جنریشن میکانزم پر مبنی ہے۔ سپر ٹرینڈ اشارے قیمتوں اور اے ٹی آر کے ضربی تعلقات کا حساب کتاب کرکے متحرک حمایت اور مزاحمت کی سطح تشکیل دیتے ہیں۔ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لئے اقدامات مندرجہ ذیل ہیں۔
ATR حساب کتاب: حکمت عملی اے ٹی آر کے حساب کے دو طریقے پیش کرتی ہے ، ایک معیاری اے ٹی آر کا حساب کتاب ہے ، اور دوسرا سادہ منتقل اوسط ((SMA) پر مبنی ٹی آر کا حساب کتاب ہے۔ صارف پیرامیٹرز کے ذریعہ حساب کتاب کا طریقہ منتخب کرسکتا ہے جو موجودہ مارکیٹ کے ماحول کے لئے زیادہ موزوں ہے۔
اوپر اور نیچے کے مدار کا تعین：
- اپ ریل = قیمت کا ماخذ - اے ٹی آر ضرب × اے ٹی آر قدر
- نچلے ریل = قیمت ماخذ + ATR ضرب × ATR قدر
رجحانات کی منطق：
- جب اختتامی قیمت ٹریک سے باہر نکل جاتی ہے تو ، رجحان اوپر کی طرف جاتا ہے (قیمت 1)
- جب اختتامی قیمت ٹریک پر گرتی ہے تو ، رجحان نیچے کی طرف جاتا ہے (مقدار -1 ہے)
ٹریڈنگ سگنل کی تخلیق：
- خریدنے کا اشارہ: رجحان 1 سے 1 تک
- فروخت سگنل: رجحان 1 سے -1 تک
ذہین گودام کا انتظام: حکمت عملی نئے تجارت کو انجام دینے سے پہلے خود کار طریقے سے تمام لاک آؤٹ کو منسوخ کرتی ہے ، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ نیا اشارہ آسانی سے انجام دے سکے۔ اس کے علاوہ ، نظام اس بات کا تعین کرے گا کہ آیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔
خطرے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار: حکمت عملی میں کثیر جہتی سمتوں کے لئے الگ الگ اسٹاپ پیرامیٹرز مرتب کیے گئے ہیں ، اور فیصد اسٹاپ نقصان کے کنٹرول کے خطرے کو یکساں طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ، جب رجحان الٹ جاتا ہے تو ، نظام خود بخود زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچنے کے لئے صفائی کرتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
کوڈ کو گہرائی سے تجزیہ کرنے کے بعد ، اس حکمت عملی کے درج ذیل نمایاں فوائد ہیں:
مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق رہنا: اے ٹی آر اشارے کے ذریعے سپورٹ اور مزاحمت کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے ماحول کو اپنانے کے قابل ہو ، اور جھوٹے سگنل کو کم کیا جاسکے۔
لچکدار پیرامیٹرز ترتیبسسٹم میں اے ٹی آر سائیکل ، اے ٹی آر ضرب ، ڈیٹا ماخذ کے انتخاب وغیرہ سمیت بہت سارے ایڈجسٹ پیرامیٹرز ہیں ، جس سے صارف مختلف قسم کے لین دین اور وقت کے دورانیے کے مطابق ذاتی نوعیت کے اصلاحات کرسکتا ہے۔
ملٹی اسپیس انڈپینڈنٹ اسٹاپ سیٹنگ: حکمت عملی کے طور پر کثیر جہتی سمت کے لئے آزاد اسٹاپ پیرامیٹرز فراہم کریں ، جو مارکیٹ کی غیر ہم آہنگی کی خصوصیات کے مطابق ہے ، کثیر جہتی سمت مختلف منافع کے اہداف کو اپنائے گی۔
رجحان الٹ گیاسسٹم رجحان کی تبدیلی کے وقت خود بخود اپنا پوزیشن صاف کرتا ہے ، اسٹاپ اسٹاپ نقصانات کے متحرک ہونے کا انتظار نہیں کرتا ہے ، جو منافع کو مؤثر طریقے سے محفوظ کرتا ہے اور ممکنہ نقصانات کو کم کرتا ہے۔
بصری ٹریڈنگ سگنلحکمت عملی: چارٹ پر خرید و فروخت کے سگنل ، اسٹاپ اور نقصان کی سطح اور رجحان کے پس منظر کا رنگ دکھاتا ہے ، جس سے تاجروں کو بہتر طور پر سمجھنے اور نظام کی کارکردگی کو ٹریک کرنے میں مدد ملتی ہے۔
درست سگنل فلٹرنگٹرینڈ کی تصدیق کے طریقہ کار کے ذریعہ ، ہلکے بازاروں میں جعلی بریک سگنل کو کم کیا گیا ہے ، جس سے تجارت کے معیار میں اضافہ ہوا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے عمدہ ڈیزائن کے باوجود ، مندرجہ ذیل ممکنہ خطرات موجود ہیں:
پیرامیٹر کی حساسیتاے ٹی آر ضرب اور دورانیہ کی ترتیب حکمت عملی کی کارکردگی پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے ، نامناسب پیرامیٹرز زیادہ تجارت یا اہم سگنل سے محروم ہوسکتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ تاریخی اعداد و شمار کی بازیافت کے ذریعہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جائے۔
رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: ایک مضبوط رجحان کے تبادلے کے مقام پر ، مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر چھلانگ لگ سکتی ہے ، جس کی وجہ سے روک تھام کو مؤثر طریقے سے نافذ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اعلی اتار چڑھاؤ والے مارکیٹ کے ماحول میں اے ٹی آر ضرب کو ایڈجسٹ کرنے یا مارکیٹ میں اضافی اتار چڑھاؤ فلٹرنگ شرائط کو شامل کرنے کی تجویز ہے۔
واحد اشارے پر انحصارحکمت عملی بنیادی طور پر سپر ٹرینڈ اشارے پر انحصار کرتی ہے ، دیگر معاون اشارے کی تصدیق کی کمی ، جو کچھ مارکیٹ کے حالات میں غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے۔ سگنل کی تصدیق کے لئے دوسرے اشارے شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
فکسڈ فیصد سٹاپ نقصان: حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے مقررہ فیصد سیٹ روکنے، مارکیٹ کی موجودہ اتار چڑھاؤ کو نظر انداز، اعلی اتار چڑھاؤ ماحول میں ممکن ہے روکنے کی حد سے زیادہ قریب. روکنے کی سطح کو اے ٹی آر کی قیمتوں کی نقل و حرکت سے منسلک کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
مسلسل سگنل پروسیسنگ: ہلچل والی مارکیٹوں میں ، بار بار رجحان کی تبدیلی ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تجارتی تعدد کو کم کرنے کے لئے سگنل فلٹرنگ میکانزم یا وقت کے وقفے کی حد شامل کی جاسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
کوڈ تجزیہ کی بنیاد پر ، اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل سمتوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
ٹرانزیکشن کی تصدیق شامل کریں: ٹرانزیکشن کی مقدار میں اضافے کی صورت میں ہی ٹریڈنگ سگنل پر عملدرآمد کرنے کے لئے ٹرانزیکشن کی مقدار کے اشارے کو جوڑ کر رجحان کی تبدیلی کی تاثیر کی تصدیق کی جاتی ہے ، جس سے جھوٹے بریک کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے۔
ملٹی ٹائم سائیکل تجزیہ: ایک کثیر ٹائم سائیکل تجزیہ فریم ورک متعارف کرانے ، صرف بڑے ٹائم سائیکل رجحان کی سمت میں تجارت ، نظام کی جیت کی شرح میں نمایاں اضافہ کرسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، صرف گھڑی لائن کے ایک سے زیادہ سگنل پر عملدرآمد جب سورج کی لکیر اوپر کی طرف بڑھتی ہے۔
متحرک ATR ضرب: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی حالت کے مطابق اے ٹی آر ضرب کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں بڑے ضرب کا استعمال کریں ، اور کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں چھوٹے ضرب کا استعمال کریں ، تاکہ نظام زیادہ موافقت پذیر ہو۔
مارکیٹ کی حیثیت کی شناخت میں شامل ہوں: مارکیٹ کی حالت کی شناخت کے ماڈیول کی ترقی ، رجحان مارکیٹ اور زلزلے کی مارکیٹ میں فرق کرنے کے لئے ، مارکیٹ کی مختلف حالتوں میں مختلف تجارتی حکمت عملی یا پیرامیٹرز کا مجموعہ لاگو کریں۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں: متحرک ٹریکنگ اسٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے ، قیمتوں کو فائدہ مند سمت میں منتقل ہونے پر خود بخود اسٹاپ پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں ، منافع کی حفاظت کے ساتھ ساتھ قیمتوں کو کافی سانس لینے کی جگہ دیں۔
ٹرانزیکشن ٹائم فلٹر شامل کریں: مخصوص ٹرانزیکشن کے وقت فلٹر شامل کریں ، مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ یا کم لیکویڈیٹی کے اوقات سے گریز کریں ، اور تجارت کے معیار کو بہتر بنائیں۔
فنڈ مینجمنٹ کی اصلاح: حکمت عملی کی سگنل کی طاقت اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی صورتحال کے مطابق پوزیشن کا سائز تبدیل کریں ، اعلی یقین کے اشارے پر پوزیشن میں اضافہ کریں ، کم یقین کے اشارے پر پوزیشن میں کمی کریں۔
خلاصہ کریں۔
ملٹی سائیکل اے ٹی آر خود سے موافقت پذیر سپر ٹرینڈ ٹریڈنگ سسٹم تکنیکی تجزیہ اور رسک مینجمنٹ کے ساتھ مل کر ایک جامع رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحان کے منتقلی کے مقامات کو سپر ٹرینڈ اشارے کے استعمال سے پکڑنے اور لچکدار اسٹاپ اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ساتھ مل کر مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی کو برقرار رکھنے کے قابل ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی لچک اور لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیب میں ہے ، جس سے یہ مختلف قسم کے تجارت اور مارکیٹ کے دوروں کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ متعدد خالی سمتوں کے لئے الگ تھلگ اسٹاپ پیرامیٹرز ترتیب دے کر ، حکمت عملی مارکیٹ کی غیر متناسب خصوصیات کے مطابق بہتر طور پر ڈھال سکتی ہے ، جس سے مجموعی منافع میں اضافہ ہوتا ہے۔
اگرچہ پیرامیٹر حساسیت اور ایک ہی اشارے پر انحصار جیسے خطرات موجود ہیں ، لیکن اس حکمت عملی میں اس کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے ، خاص طور پر کثیر وقتی دورانیہ تجزیہ اور متحرک اے ٹی آر ضرب کو ایڈجسٹ کرنے کی تجویز کردہ اصلاحی سمتوں کے ذریعہ۔ آخر کار ، یہ حکمت عملی تاجروں کو ایک قابل اعتماد ، منظم تجارتی فریم ورک مہیا کرتی ہے جو جذباتی مداخلت کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے اور زیادہ معروضی اور نظم و ضبط کے ساتھ تجارت پر عملدرآمد کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-09-15 00:00:00
end: 2025-06-28 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":50000000}]
*/
//@version=6
strategy("ZYTX SuperTrend V1", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, pyramiding=0)
// 输入参数
periods = input(title='ATR周期', defval=10)
src = input(hl2, title='数据源')
multiplier = input.float(title='ATR乘数', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title='改变ATR计算方法', defval=true) // 已删除多余问号
stopLossPerc = input.float(title='止损 (%)', defval=1.0, step=0.1, minval=0, maxval=100) / 100
longTakeProfitPerc = input.float(title='多单止盈 (%)', defval=2.0, step=0.1, minval=0, maxval=100) / 100
shortTakeProfitPerc = input.float(title='空单止盈 (%)', defval=1.5, step=0.1, minval=0, maxval=100) / 100
enableLong = input.bool(title='启用做多交易', defval=true)
enableShort = input.bool(title='启用做空交易', defval=true)
// 超级趋势计算
atr2 = ta.sma(ta.tr, periods)
atr = changeATR ? ta.atr(periods) : atr2
up = src - multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
// 趋势判断
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
// 交易信号
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
// 可视化
plot(trend == 1 ? up : na, '上升趋势', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
plot(trend == 1 ? na : dn, '下降趋势', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
// 策略逻辑
var float entryPrice = na
if buySignal and enableLong
strategy.cancel("多单止盈")
strategy.cancel("多单止损")
strategy.cancel("空单止盈")
strategy.cancel("空单止损")
if strategy.position_size <= 0
strategy.entry("多单", strategy.long)
entryPrice := close
// 多单止盈使用独立参数
if longTakeProfitPerc > 0
strategy.exit("多单止盈", "多单", limit=entryPrice * (1 + longTakeProfitPerc), comment="多单止盈")
if stopLossPerc > 0
strategy.exit("多单止损", "多单", stop=entryPrice * (1 - stopLossPerc), comment="多单止损")
if sellSignal and enableShort
strategy.cancel("多单止盈")
strategy.cancel("多单止损")
strategy.cancel("空单止盈")
strategy.cancel("空单止损")
if strategy.position_size >= 0
strategy.entry("空单", strategy.short)
entryPrice := close
// 空单止盈使用独立参数
if shortTakeProfitPerc > 0
strategy.exit("空单止盈", "空单", limit=entryPrice * (1 - shortTakeProfitPerc), comment="空单止盈")
if stopLossPerc > 0
strategy.exit("空单止损", "空单", stop=entryPrice * (1 + stopLossPerc), comment="空单止损")
// 趋势反转平仓
if (trend == 1 and strategy.position_size < 0) or (trend == -1 and strategy.position_size > 0)
strategy.close_all(comment="趋势反转平仓")
// 信号标记
plotshape(buySignal and enableLong, title='买入信号', text='买入', location=location.belowbar,
style=shape.labelup, size=size.small, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
plotshape(sellSignal and enableShort, title='卖出信号', text='卖出', location=location.abovebar,
style=shape.labeldown, size=size.small, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
// 止盈线可视化（多空独立）
plot(strategy.position_size > 0 and longTakeProfitPerc > 0 ? entryPrice * (1 + longTakeProfitPerc) : na,
"多单止盈线", style=plot.style_linebr, color=color.new(color.blue, 0), linewidth=1)
plot(strategy.position_size < 0 and shortTakeProfitPerc > 0 ? entryPrice * (1 - shortTakeProfitPerc) : na,
"空单止盈线", style=plot.style_linebr, color=color.new(color.blue, 0), linewidth=1)
// 趋势背景色
bgcolor(trend == 1 ? color.new(color.green, 90) : trend == -1 ? color.new(color.red, 90) : na, title="趋势背景")