اڈاپٹیو موونگ ایوریج گرڈ مقداری تجارتی حکمت عملی
SMA MA GRID ATR volatility MEAN REVERSION
ianzeng123
جائزہ
خود کو اپنانے والی مساوی گرڈ کوانٹم ٹریڈنگ حکمت عملی ایک ایسی حکمت عملی ہے جو مساوی لائن اور گرڈ ٹریڈنگ کے نظریہ پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی کے ذریعے قیمتوں کی ایک سادہ حرکت پذیر اوسط ((SMA) کو مارکیٹ کے رجحان کی مرکزی لائن کے طور پر شمار کیا جاتا ہے ، اور پھر مرکزی لائن کے نیچے ایک تناسب گرڈ لائن قائم کی جاتی ہے۔ جب قیمت ان گرڈ لائنوں کے مابین اتار چڑھاؤ کرتی ہے تو ، حکمت عملی خریدتی ہے جب قیمت نیچے گرڈ لائن کو چھوتی ہے اور اوپر گرڈ لائن کو چھوتی ہے۔ یہ تجارتی طریقہ خاص طور پر مارکیٹ کے ماحول میں استعمال کے لئے موزوں ہے جہاں قیمت میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے لیکن مجموعی طور پر مساوی لائن کے گرد ہلچل پڑتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
خود کو اپنانے والی یکساں لکیری گرڈ کوانٹم ٹریڈنگ حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ کی قیمتوں کی اوسط قیمت کی واپسی کی خصوصیت پر مبنی ہے۔ حکمت عملی کو مندرجہ ذیل اقدامات کے ذریعے نافذ کیا گیا ہے:
- قیمتوں کی ایک سادہ حرکت پذیری اوسط ((SMA) کا حساب لگائیں ، جو مارکیٹ کے لئے ایک درمیانی حوالہ ہے۔ کوڈ میں 300 گھنٹے کی حرکت پذیری اوسط استعمال کی گئی ہے ، یہ دورانیہ مختصر مدت کے اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرنے کے لئے کافی لمبا ہے۔
- متحرک اوسط کی بنیاد پر ، اوپر اور نیچے کی انحراف کی شرح مقرر کریں (اس معاملے میں 3٪) ، اور گرڈ ٹرانزیکشن کی اوپری اور نچلی حد کا تعین کریں۔
- صارف کی طرف سے مقرر کردہ گرڈ لائنوں کی تعداد کے مطابق ((زیادہ سے زیادہ 15 لائنیں) ، گرڈ لائنوں کو اوپر اور نیچے کی سرحدوں کے درمیان یکساں طور پر تقسیم کیا گیا ہے۔
- ہر گرڈ پوزیشن کی ہولڈنگ کی حیثیت کو ریکارڈ کرنے کے لئے بل کی صف کا استعمال کرتے ہوئے ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹرانزیکشن کو درست طریقے سے انجام دیا جائے۔
- ٹرانزیکشن کی منطق:
- جب قیمت کسی گرڈ لائن سے نیچے ہو اور اس پوزیشن پر کوئی ہولڈنگ نہ ہو تو اس گرڈ پوزیشن پر خریدیں۔
- جب قیمت کسی گرڈ لائن سے زیادہ ہو اور اگلی کم گرڈ پوزیشن ہولڈ ہو چکی ہو تو ، اس کم پوزیشن کی ہولڈنگ کو فلیٹ کریں۔
اس حکمت عملی کا نچوڑ قیمتوں میں ایک خاص حد کے اندر اعلی تعدد کے اتار چڑھاؤ کو پکڑنا ہے ، جس سے “کم خرید و فروخت” کا احساس ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی میں ایک ہی وقت میں متعدد پوزیشنیں رکھنے کی اجازت ہے (زیادہ سے زیادہ 15) ، ہر پوزیشن مختلف گرڈ لائنوں کے مطابق ہوتی ہے ، اس ڈیزائن نے حکمت عملی کو قیمت کے اتار چڑھاؤ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
خود سے منسلک یکساں لکیری گرڈ کوانٹم ٹریڈنگ حکمت عملی کے درج ذیل نمایاں فوائد ہیں:
- لچکدارحکمت عملی: ایک متحرک اوسط کی بنیاد پر خود کار طریقے سے گرڈ کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے، مختلف مارکیٹ کے حالات اور قیمت کی سطح میں تبدیلیوں کو اپنانے کے قابل.
- خطرے کی تقسیماس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹرانزیکشن کے لئے ایک ہی ٹرانزیکشن کے خطرے کو کم کرنے کے لئے فنڈز کو تقسیم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
- اکثر منافع بخش مواقعاس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مارکیٹوں میں ہلکی اتار چڑھاؤ کی صورت میں ، حکمت عملی اکثر منافع کے مواقع پر قبضہ کرتی ہے۔
- واضح ان اور آؤٹ سگنل: ٹریڈنگ سگنل واضح قیمت پر مبنی گرڈ لائن کی شرائط کو ٹچ کرتے ہیں ، جس سے ذہنی فیصلے کم ہوجاتے ہیں اور حکمت عملی پر عملدرآمد میں مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے۔
- پیرامیٹرز سادہ اور آسانی سے ایڈجسٹ: حکمت عملی کو صرف تین اہم پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے: منتقل اوسط کی لمبائی ، گرڈ کی انحراف کی شرح اور گرڈ کی تعداد ، جو اصلاح اور پیمائش کی سہولت فراہم کرتی ہے۔
- منطق واضح ہے: صفاتی ڈھانچے کا استعمال گرڈ کی قیمتوں اور آرڈر کی حیثیت کو ذخیرہ کرنے کے لئے ، کوڈ منطق واضح ، سمجھنے اور برقرار رکھنے میں آسان ہے۔
- بصری حمایتاسٹریٹجی: اسٹریٹجی کے ذریعہ گرڈ لائن کی نمائش کی جاتی ہے ، جس سے تاجروں کو تجارتی زونوں اور ممکنہ تجارتی مقامات کا بصری مشاہدہ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے معقول ڈیزائن کے باوجود ، مندرجہ ذیل ممکنہ خطرات موجود ہیں:
- رجحان مارکیٹ کا خطرہ: ایک مضبوط رجحان مارکیٹ میں ، قیمتیں ایک سمت میں مستقل طور پر چل سکتی ہیں ، جس کے نتیجے میں حکمت عملی ایک طرف پوزیشن کھولتی رہتی ہے اور پوزیشن کے مواقع کی کمی ہوتی ہے ، جس سے فنڈز کا قبضہ بڑھ جاتا ہے اور اس سے زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ رجحانات کو فلٹر کرنے کی شرائط میں اضافہ کیا جائے یا زیادہ سے زیادہ پوزیشن کی حد مقرر کی جائے۔
- پیرامیٹر کی حساسیت: متحرک اوسط لمبائی اور گرڈ کی انحراف کی شرح کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ نامناسب پیرامیٹرز گرڈ کو بہت وسیع ((کم تجارتی تعدد) یا بہت تنگ ((جھوٹے سگنل میں اضافہ) کا سبب بن سکتے ہیں۔
- فنڈ مینجمنٹ کے خطرات: حکمت عملی میں زیادہ سے زیادہ 15 ہم وقت ساز پوزیشنوں کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر ہر تجارت میں فنڈز کے تناسب پر غیر معقول طور پر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ فنڈز کی حد سے زیادہ حراستی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہر تجارت میں فکسڈ فنڈز کا تناسب یا متحرک طور پر ایڈجسٹ پوزیشن سائز مقرر کیا جانا چاہئے۔
- سلائڈ پوائنٹس اور فیس کا اثرہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ حکمت عملی سلائڈ پوائنٹس اور فیسوں کے لئے زیادہ حساس ہوتی ہے ، خاص طور پر جب گرڈ تنگ ہوتا ہے۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان لاگت کے عوامل کو ریٹرننگ میں مدنظر رکھا جائے اور گرڈ کی چوڑائی کو اسی کے مطابق ایڈجسٹ کیا جائے۔
- لیکویڈیٹی کا خطرہ: کم لیکویڈیٹی والے بازاروں یا شدید اتار چڑھاؤ کے اوقات میں ، اسٹریٹجی کی کارکردگی کو متاثر کرنے کے لئے یہ ممکن ہے کہ تجارت کو اپنی مطلوبہ قیمت پر انجام دینا مشکل ہو۔ کافی لیکویڈیٹی والی تجارت کی اقسام کا انتخاب کریں ، اور سلائپ پوائنٹ پروٹیکشن کو ترتیب دینے پر غور کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
کوڈ کے تجزیہ کی بنیاد پر ، اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل سمتوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
- ٹرینڈ فلٹر شامل کریں۔: مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے (جیسے ایم اے سی ڈی ، آر ایس آئی یا ڈائریکشنل اشارے ڈی ایم آئی) کے ساتھ مل کر ، واضح رجحانات والی مارکیٹ میں گرڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی کو روکنے یا ایڈجسٹ کرنے کے لئے ، تاکہ مخالف تجارت سے ہونے والے نقصانات سے بچ سکے۔
- متحرک گرڈ چوڑائی: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق (جیسے اے ٹی آر انڈیکس) گرڈ کے انحراف کی شرح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، اتار چڑھاؤ بڑھنے پر گرڈ کے فاصلے کو بڑھائیں ، اتار چڑھاؤ کم ہونے پر گرڈ کے فاصلے کو کم کریں ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر طور پر ڈھال لیں۔
- سٹاپ نقصان کا طریقہ کار متعارف کرایا جا رہا ہے۔: ہر گرڈ پوزیشن کے لئے اسٹاپ نقصان کی شرائط طے کریں ، جب مارکیٹ میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو فنڈز کی حفاظت کریں۔ اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ یا فکسڈ تناسب اسٹاپ پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانا: متحرک پوزیشن مینجمنٹ کو لاگو کریں ، اکاؤنٹ کے فنڈز ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور پہلے سے موجود پوزیشن کی صورتحال کے مطابق ہر تجارت میں فنڈز کے تناسب کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، فنڈز کے استعمال کی کارکردگی اور خطرے پر قابو پانے کی صلاحیت کو بہتر بنائیں۔
- اضافی وقت فلٹرنگ: مختلف ٹائم فریموں کے لئے مارکیٹ کی خصوصیات کا تجزیہ کریں ، مناسب گرڈ ٹریڈنگ ٹائم فریموں میں حکمت عملی کو چالو کریں ، غیر مناسب ٹائم فریموں میں تجارت کی تعدد کو کم کریں یا تجارت کو معطل کریں۔
- کثیر وقت کی مدت کی تصدیقٹرانزیکشن کی توثیق کے لئے طویل اور مختصر وقت کی مدت کے ساتھ، جعلی سگنل اور غلط تجارت کو کم کرنا.
- کوڈ کی کارکردگی کو بہتر بنائیں: موجودہ کوڈ میں گرڈ لائن کی بصیرت کا حصہ بار بار پلاٹ جملے کا استعمال کرتا ہے ، جس سے کوڈ کی سادگی اور بحالی کو بہتر بنانے کے لئے لوپ ڈھانچے کی اصلاح کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
خود کو اپنانے والی یکساں گرڈ کوانٹم ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک گرڈ ٹریڈنگ سسٹم ہے جو ایک متوازن رجعت پر مبنی ہے ، جس میں ایک چلتی اوسط کے ارد گرد گرڈ ترتیب دے کر قیمت میں اتار چڑھاؤ کے ذریعہ ٹریڈنگ کے مواقع کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا ڈیزائن آسان ہے ، اس میں کم پیرامیٹرز ہیں اور اسے آسانی سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، خاص طور پر اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں استعمال کے لئے موزوں ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی خود کو اپنانے اور خطرے کی تقسیم کی خصوصیت میں ہے ، جو خود بخود مختلف قیمت کی سطحوں کو اپنانے اور متعدد گرڈ مقامات کے ذریعہ خطرے کو تقسیم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
تاہم ، اس حکمت عملی کو مضبوط رجحانات والے بازاروں میں خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، جس میں رجحانات کے فلٹرنگ اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ، متحرک طور پر گرڈ کی چوڑائی کو ایڈجسٹ کرنے ، فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانے اور کثیر وقت کی مدت کی تصدیق میں اضافہ کرنے جیسے اصلاحات کی سمتوں کو بھی تلاش کرنے کے قابل ہے۔ ان اصلاحات کے ذریعہ ، حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں زیادہ مستحکم اور عمدہ کارکردگی کا امکان ہے۔
تجربہ کار کوانٹم ٹریڈرز کے لئے ، اس حکمت عملی نے ایک اچھا بنیادی فریم ورک فراہم کیا ہے ، جس کو انفرادی تجارتی طرز اور خطرے کی ترجیحات کے مطابق مزید تخصیص اور اصلاح کی جاسکتی ہے ، جس سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو پکڑنے میں گرڈ ٹریڈنگ کا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2025-04-01 00:00:00
end: 2025-06-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Grid Trading Strategy', overlay=true, pyramiding=15)
// 输入参数设置
ma_length = input.int(300, '移动平均线长度', group='移动平均线条件', step=10)
std = input.float(0.03, title='网格上下偏差率', group='网格条件', step=0.01)
grid = input.int(15, maxval=15, title='网格线数量', group='网格条件')
// 计算移动平均线及网格边界
ma = ta.sma(close, ma_length)
upper_bound = ma * (1 + std)
lower_bound = ma * (1 - std)
grid_width = (upper_bound - lower_bound) / (grid - 1)
// 创建网格价格数组
grid_array = array.new_float(0)
for i = 0 to grid - 1 by 1
array.push(grid_array, lower_bound + grid_width * i)
// 创建订单状态布尔数组（只初始化一次）
var order_array = array.new_bool(grid, false)
// 执行交易逻辑
for i = 0 to grid - 1 by 1
// 买入逻辑：价格低于网格线且该位置未持仓
if close < array.get(grid_array, i) and not array.get(order_array, i)
buy_id = i
array.set(order_array, buy_id, true)
strategy.entry(id=str.tostring(buy_id), direction=strategy.long, comment='#Long ' + str.tostring(buy_id))
// 卖出逻辑：价格高于网格线且下一个网格位置持仓
if close > array.get(grid_array, i) and i != 0
if array.get(order_array, i - 1)
sell_id = i - 1
array.set(order_array, sell_id, false)
strategy.close(id=str.tostring(sell_id), comment='#Close ' + str.tostring(sell_id))
// 可视化网格线
plot(grid > 0 ? array.get(grid_array, 0) : na, color=color.yellow, transp=10)
plot(grid > 1 ? array.get(grid_array, 1) : na, color=color.yellow, transp=10)
plot(grid > 2 ? array.get(grid_array, 2) : na, color=color.yellow, transp=10)
plot(grid > 3 ? array.get(grid_array, 3) : na, color=color.yellow, transp=10)
plot(grid > 4 ? array.get(grid_array, 4) : na, color=color.yellow, transp=10)
plot(grid > 5 ? array.get(grid_array, 5) : na, color=color.yellow, transp=10)
plot(grid > 6 ? array.get(grid_array, 6) : na, color=color.yellow, transp=10)
plot(grid > 7 ? array.get(grid_array, 7) : na, color=color.yellow, transp=10)
plot(grid > 8 ? array.get(grid_array, 8) : na, color=color.yellow, transp=10)
plot(grid > 9 ? array.get(grid_array, 9) : na, color=color.yellow, transp=10)
plot(grid > 10 ? array.get(grid_array, 10) : na, color=color.yellow, transp=10)
plot(grid > 11 ? array.get(grid_array, 11) : na, color=color.yellow, transp=10)
plot(grid > 12 ? array.get(grid_array, 12) : na, color=color.yellow, transp=10)
plot(grid > 13 ? array.get(grid_array, 13) : na, color=color.yellow, transp=10)
plot(grid > 14 ? array.get(grid_array, 14) : na, color=color.yellow, transp=10)