ملٹی لیول ڈائنامک ٹرینڈ ٹریکنگ مقداری حکمت عملی: ہل موونگ ایوریج پر مبنی ذہین اسٹاپ پرافٹ اور اسٹاپ لاس سسٹم
HMA 移动平均线 趋势跟踪 动态追踪止损 交叉信号 云层过滤 止损机制 风险管理 Hull Moving Average TREND FOLLOWING Dynamic Trailing Stop Crossover Signal Cloud Filter Stop-Loss Mechanism risk management
ianzeng123
جائزہ
ملٹی لیول ڈائنامک ٹریکنگ ٹرینڈ کوانٹیمیشن اسٹریٹجی ایک اعلی درجے کی ٹرینڈ ٹریکنگ سسٹم ہے جو ہل مووینگ ایوریج ((HMA) پر مبنی ہے ، جس میں انٹیلجنٹ انٹری سگنل کی شناخت اور متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل ہے۔ اس حکمت عملی کا مرکز انٹری سگنل کی تعمیر میں مختلف دورانیوں ((100 ، 200 ، 500 ، 1000) کے HMA اشارے کا استعمال کرتا ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مکمل تجارتی نظام تشکیل دینے کے لئے تین پرتوں کے تحفظ کا طریقہ کار استعمال کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق کو چار اہم اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:
ان پٹ سگنل جنریٹر:
- لمبی لائن رجحان کا فیصلہ: HMA500 اور HMA1000 کا استعمال کرتے ہوئے “بادل” کی تعمیر کریں ، جب HMA500 HMA1000 کے اوپر ہو تو اسے بیل مارکیٹ کا ماحول قرار دیا جاتا ہے ، اور اس کے برعکس ایک ریچھ مارکیٹ کا ماحول
- داخلے کی شرائط: بیل مارکیٹ کے ماحول میں ، ایک کثیر سگنل کو متحرک کریں جب HMA100 اوپر سے HMA200 کو عبور کرے اور دونوں HMA500 کے اوپر ہوں۔ ایک ریچھ مارکیٹ کے ماحول میں ، ایک خالی سگنل کو متحرک کریں جب HMA100 نیچے سے HMA200 کو عبور کرے اور دونوں HMA500 کے نیچے ہوں۔
ٹرگر:
- فی صد ٹرگر حد مقرر کریں (ڈیفالٹ 1.2٪)
- جب قیمت انٹری پوائنٹ سے فائدہ مند سمت میں ٹرگر کی حد سے زیادہ منتقل ہوجائے تو ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کی منطق کو چالو کرنا
اسمارٹ ٹریکنگ سٹاپ نقصان کا طریقہ کار:
- ایک بار ٹرگر ہونے کے بعد ، سسٹم نئی اونچائیوں ((زیادہ کرنا) یا نئی نچلی سطحوں ((چھوڑنا)) کا سراغ لگاتا رہتا ہے۔
- صارف کی وضاحت شدہ ٹریکنگ فریکوئنسی کے مطابق (ڈیفالٹ 0.8٪) ، متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کی ترتیب
- جب قیمت کی واپسی سیٹ کی حد سے زیادہ ہو تو ، خود کار طریقے سے صفائی منافع کو لاک کردیتی ہے
ہارڈ ویئر نقصان تحفظ:
- ٹریکنگ سٹاپ نقصان کو ٹرگر کرنے سے پہلے ، زیادہ سے زیادہ نقصان کا فیصد مقرر کریں (ڈیفالٹ 2.5٪)
- اگر قیمت ٹرگر پوائنٹ سے پہلے منفی سمت میں حرکت کرتی ہے تو ہارڈ اسٹاپ نقصان کی ترتیب سے تجاوز کر جاتی ہے تو ، پیسے کی حفاظت کے لئے غیر منقولہ پوزیشن لگانا
اس حکمت عملی میں سخت واحد پوزیشن کنٹرول کا استعمال کیا گیا ہے (کوئی پیراڈائم نہیں ہے) ، اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ خطرہ قابو میں ہو۔ نظام خود بخود داخلے کی قیمت ، اعلی / کم قیمت اور ٹرگر کی حیثیت کو ریکارڈ کرتا ہے ، مکمل طور پر خودکار فنڈ مینجمنٹ کا احساس ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کے کوڈ کے نفاذ کا گہرائی سے تجزیہ کیا گیا ہے ، جس کے نتیجے میں درج ذیل نمایاں فوائد سامنے آئے ہیں:
کثیر جہتی رجحانات کی تصدیق: چار مختلف ادوار کے HMA کے ذریعہ تعمیر کردہ نظام ، جس میں سخت متعدد تصدیق کا طریقہ کار تشکیل دیا گیا ہے ، اس سے داخلی سگنل کی وشوسنییتا میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ، اور جھوٹی توڑ پھوڑ سے ہونے والے نقصان کو کم کیا گیا ہے۔
خطرے کے انتظام کے لئے خود کو اپنانااس حکمت عملی میں دو مرحلے کا نقصان روکنے کا طریقہ کار ڈیزائن کیا گیا ہے (پری ٹرپل ہارڈ اسٹاپ اور ٹرپل ٹریپ اسٹاپ) ، جو بڑے پیمانے پر منفی حالات میں بروقت نقصان کو روک سکتا ہے اور رجحانات کے حالات میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرسکتا ہے ، جو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہے۔
درست منافع کو لاک کرنا: متحرک ٹریکنگ سٹاپ نقصان میکانیزم قیمتوں کی اعلی / کم قیمتوں کو خود کار طریقے سے ٹریک کرنے کے قابل ہے، کلاسیکی ٹریڈنگ کے تصور کو لاگو کرنے کے لئے “منافع کو چلانے کے لئے”، انسانی مداخلت کی ضرورت کے بغیر زیادہ تر منافع کو لاک کرنا.
اعلی حسب ضرورتتین اہم پیرامیٹرز (ٹرائی ٹریول ، ٹریک کی حد ، اور زیادہ سے زیادہ نقصان) صارف کی طرف سے اپنی مرضی کے مطابق ہیں ، جو مختلف اقسام ، مختلف اتار چڑھاؤ اور مختلف خطرے کی ترجیحات کے مطابق ہیں۔
بصری مدد: حکمت عملی میں ایچ ایم اے اشارے اور رجحانات کے بادل کی نمائش شامل ہے ، جس سے تاجر کو موجودہ رجحان کی حیثیت اور انٹری پوائنٹ پوزیشنوں کی معقولیت کو بصری طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے ڈیزائن کے باوجود، مندرجہ ذیل ممکنہ خطرات موجود ہیں:
زلزلے کے خطرے: غیر واضح رجحان کے ساتھ بینڈ ہلچل والے بازاروں میں ، ایچ ایم اے کراسنگ سگنل اکثر جھوٹے سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے مسلسل اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔ اس کا حل اضافی فلٹرنگ شرائط کو شامل کرنا ہے ، جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے یا رجحان کی طاقت کی تصدیق۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی تین اہم پیرامیٹرز کی ترتیب پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ غلط پیرامیٹرز کے نتیجے میں قبل از وقت نقصان یا زیادہ تر منافع ضائع ہوسکتا ہے۔ مختلف اقسام اور وقت کے دورانیوں کے لئے تاریخی پس منظر کے ذریعہ پیرامیٹرز کی اصلاح کی تجویز ہے۔
سلائڈ پوائنٹس اور ٹرانزیکشن لاگت کا اثر: ریئل ڈسک ماحول میں ، سلائڈ پوائنٹ اور ٹرانزیکشن لاگت سے حکمت عملی کی کارکردگی پر نمایاں اثر پڑ سکتا ہے ، خاص طور پر کم ٹریکنگ فریکوئنسی والی ترتیبات کے ل .۔ ان عوامل کو ریٹرننگ میں مدنظر رکھا جانا چاہئے اور پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔
ٹرینڈ ٹرنورپمنٹ میں تاخیر:ہل منتقل اوسط اگرچہ روایتی منتقل اوسط کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے رد عمل ظاہر کرتا ہے ، لیکن اس میں ابھی بھی کچھ تاخیر موجود ہے ، جس سے رجحانات میں اچانک الٹ ہونے پر ایک بڑی واپسی کا سبب بن سکتا ہے۔ زیادہ حساس قلیل مدتی اشارے کے ساتھ مل کر آؤٹ ٹائمنگ کو بہتر بنانے کے لئے غور کیا جاسکتا ہے۔
واحد تکنیکی اشارے پر انحصار: حکمت عملی بنیادی طور پر ایچ ایم اے اشارے کی سیریز پر انحصار کرتی ہے ، جس میں کثیر جہتی مارکیٹ تجزیہ کی کمی ہے۔ کچھ مخصوص مارکیٹ کے حالات میں یہ خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔ دیگر اقسام کے اشارے جیسے حرکیات کے اشارے یا ٹرانسفر کے اشارے کے ساتھ مل کر کراس ویلیبلٹیشن کی تجویز ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
حکمت عملی کے اصولوں اور خطرے کے تجزیہ کی بنیاد پر ، آپ کو مندرجہ ذیل سمتوں میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔
انکولی پیرامیٹر سسٹم:
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ میکانزم متعارف کروانا ، جیسے اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران ٹریکنگ کی شدت میں اضافہ اور کم اتار چڑھاؤ کے دوران محرک کی حد کو کم کرنا
- نفاذ کا اصول: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی مقدار کو معلوم کرنے کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی طول موج) اشارے کا استعمال کیا جاسکتا ہے ، اور پیرامیٹرز کو اے ٹی آر کے فنکشنل تعلقات کے ساتھ قائم کیا جاسکتا ہے
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ:
- بڑے ٹائم فریم کے رجحانات کی معلومات کو مربوط کرنا ، صرف اس صورت میں داخل ہونے کی اجازت ہے جب بڑے ٹائم فریم کے رجحانات کی سمت یکساں ہو
- عمل درآمد: بڑے دورانیے (جیسے 1 گھنٹہ، 4 گھنٹے) پر HMA کی حیثیت کی جانچ پڑتال شامل کریں، زیادہ سخت رجحان فلٹرنگ تشکیل دیں
پیمائش کی توثیق کا طریقہ کار:
- ٹرانزیکشن کی توثیق کی شرائط میں اضافہ ، جب سگنل ظاہر ہوتا ہے تو ٹرانزیکشن کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے
- عملی طور پر: رشتہ دار ٹرانزٹ ویلیو (جیسے OBV یا رشتہ دار ٹرانزٹ ویلیو میں تبدیلی کی شرح) کو اضافی فلٹرنگ کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے
ذہین حصہ بند:
- ایک بیچ اسٹاپ میکانیزم کا نفاذ ، جس میں پہلے ہدف والے مقام پر پہنچنے پر کچھ پوزیشنوں کو صاف کیا جاتا ہے ، اور باقی ٹریکنگ اسٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے
- اصول: یہ طریقہ یقینی فوائد اور ممکنہ بڑے رجحانات کے فوائد کو متوازن کرتا ہے ، جس سے مجموعی طور پر خطرے کی واپسی کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔
مشین لرننگ کی اصلاح:
- مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے متحرک طور پر زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کے مجموعے اور مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کرنا
- طریقہ کار: تاریخی اعداد و شمار پر مبنی درجہ بندی کے ماڈل کی تعمیر کی جاسکتی ہے تاکہ موجودہ مارکیٹ کے ماحول کے لئے مناسب پیرامیٹرز کی ترتیب کی پیش گوئی کی جاسکے
رجحان کے خلاف تحفظ کا طریقہ کار:
- قیمتوں میں غیر معمولی اتار چڑھاو کی صورت میں مختصر مدت میں خصوصی سلوک کے ساتھ ، انتہائی قیمتوں میں اتار چڑھاو کے خلاف ریورس پروٹیکشن کا منطق شامل کرنا
- عملدرآمد: قلیل مدتی قیمتوں میں تبدیلی کی شرح کی نگرانی کرکے ، اسٹاپ نقصان کی حد کو عارضی طور پر ایڈجسٹ کرنے یا قیمتوں میں کمی سے تجاوز کرنے پر براہ راست پوزیشن کو صاف کرنے کے قابل
خلاصہ کریں۔
ایک کثیر درجے کی متحرک ٹریکنگ رجحان کی مقدار کی حکمت عملی ایک اعلی درجے کی مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جس میں ایک کثیر دورانیہ ہل منتقل اوسط اشارے اور ایک ذہین اسٹاپ نقصان کا نظام شامل ہے۔ یہ سخت رجحان کی تصدیق کے طریقہ کار کے ذریعہ انٹری سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے ، جبکہ ایک کثیر درجے کے خطرے سے متعلق کنٹرول سسٹم کا استعمال کرتا ہے جس میں ((پری ٹرگر ہارڈ اسٹاپ اور ٹرگر کے بعد متحرک ٹریکنگ اسٹاپ شامل ہیں) منافع بخش بنانے کے ساتھ ساتھ فنڈ کی حفاظت کا زیادہ سے زیادہ توازن حاصل کرتا ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اس کی لچکدار اور منظم منافع کے انتظام کا طریقہ کار مختلف مارکیٹ کے ماحول میں نسبتا مستحکم کارکردگی کو برقرار رکھنے کے قابل ہے۔ تاہم ، حکمت عملی میں پیرامیٹر حساسیت اور ایک ہی اشارے پر انحصار جیسے خطرات بھی موجود ہیں ، جس میں تاجروں کو معاون اشارے کی توثیق ، لچکدار پیرامیٹر سسٹم اور کثیر ٹائم فریم تجزیہ جیسے طریقوں کی تعمیر کے ذریعہ اصلاح کی ضرورت ہے۔
معقول پیرامیٹرز کی ترتیب اور مارکیٹ کے ماحول کے تجزیہ کے ساتھ مل کر ، یہ حکمت عملی درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی نگرانی کے نظام کے ایک بنیادی جزو کے طور پر کام کرسکتی ہے ، جس سے تاجروں کو خطرات پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ اہم رجحانات کے مواقع سے فائدہ اٹھانے میں مدد مل سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-07-04 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Samil Dogru SmartTrailing v1.1", overlay=true, pyramiding=0,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === PARAMETRELER ===
triggerPerc = input.float(1.2, "Tetikleme Eşiği (%)", step=0.1)
trailPerc = input.float(0.8, "Trailing Marj (%)", step=0.1)
hardStopPerc = input.float(2.5, "Maksimum Zarar (%) (Tetiklenmeden önce)", step=0.1)
// === HMA'lar (giriş için referans) ===
hma100 = ta.hma(close, 100)
hma200 = ta.hma(close, 200)
hma500 = ta.hma(close, 500)
hma600 = ta.hma(close, 600)
isBull = hma500 > hma600
longCond = ta.crossover(hma100, hma200) and isBull and hma100 > hma500 and hma200 > hma500
shortCond = ta.crossunder(hma100, hma200) and not isBull and hma100 < hma500 and hma200 < hma500
// === GİRİŞLER ===
if (longCond)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCond)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === DURUM DEĞİŞKENLERİ ===
var float entryPrice = na
var float maxSinceEntry = na
var bool triggered = false
// === POZİSYON AÇILDIĞINDA BAŞLAT ===
if strategy.opentrades > 0
if na(entryPrice)
entryPrice := strategy.position_avg_price
maxSinceEntry := close
triggered := false
else
// Güncel zirve/dip güncellemesi
if strategy.position_size > 0
maxSinceEntry := math.max(maxSinceEntry, close)
if strategy.position_size < 0
maxSinceEntry := math.min(maxSinceEntry, close)
// Tetikleme kontrolü
longTriggerPrice = entryPrice * (1 + triggerPerc / 100)
shortTriggerPrice = entryPrice * (1 - triggerPerc / 100)
if strategy.position_size > 0 and close >= longTriggerPrice
triggered := true
if strategy.position_size < 0 and close <= shortTriggerPrice
triggered := true
// Çıkış kontrolü (trailing)
if triggered
if strategy.position_size > 0
trailStop = maxSinceEntry * (1 - trailPerc / 100)
if close <= trailStop
strategy.close("Long", comment="TRAIL EXIT LONG")
if strategy.position_size < 0
trailStop = maxSinceEntry * (1 + trailPerc / 100)
if close >= trailStop
strategy.close("Short", comment="TRAIL EXIT SHORT")
else
// Tetiklenmeden önce sert zarar çıkışı (hard stop)
if strategy.position_size > 0 and close <= entryPrice * (1 - hardStopPerc / 100)
strategy.close("Long", comment="HARD STOP LONG")
if strategy.position_size < 0 and close >= entryPrice * (1 + hardStopPerc / 100)
strategy.close("Short", comment="HARD STOP SHORT")
// === POZİSYON KAPANDIĞINDA RESET ===
if strategy.opentrades == 0
entryPrice := na
maxSinceEntry := na
triggered := false
// === GÖRSEL ===
plot(hma100, title="HMA 100", color=color.white, linewidth=2)
plot(hma200, title="HMA 200", color=color.yellow, linewidth=3)
p1 = plot(hma500, title="HMA 500", color=color.green, linewidth=2)
p2 = plot(hma600, title="HMA 600", color=color.red, linewidth=2)
fill(p1, p2, color=isBull ? color.new(color.green, 70) : color.new(color.red, 70), title="HMA Cloud")