Các quy tắc để đánh giá chính xác liệu một chiến lược có hiệu quả trong giao dịch theo chương trình hay không

Chúng ta có thể biết rằng hầu hết các chỉ số đơn lẻ trong phần mềm giao dịch được lập trình đã bị hỏng. Năm 2013 là một điểm phân chia rất rõ ràng, nhiều chỉ số đã bị hỏng sau năm 2013 hoặc các chỉ số ban đầu không có khả năng sinh lợi bắt đầu bị mất mát.

• Hệ thống chiến lược giao dịch

Trong những năm gần đây, nhiều người tham gia trong các sản phẩm tài chính phái sinh ngày càng tăng, các sản phẩm như dầu thô, vàng và các tổ chức đầu tư lớn đã chuyển sang tài chính tư nhân. Với việc giao dịch hệ thống hóa, toàn cầu hóa và hệ thống tài chính được sử dụng rộng rãi, không gian kiếm lợi nhuận của chỉ số cũng bị giảm đáng kể. Nếu logic tương tự của một hệ thống được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch trên thị trường, đơn mua bán sẽ ép buộc khả năng kiếm lợi nhuận của hệ thống này.

Chúng tôi giới thiệu một khái niệm về Chiến lược so với Chiến lược. Chiến lược này là chỉ số nói chung của chúng tôi. Nó được sử dụng chủ yếu để đánh giá tình huống trống rỗng.

Hầu hết các nhà giao dịch lập trình đều cố gắng hết sức để có được một A hoàn hảo về mặt phân tích kỹ thuật, nhưng họ thực hiện theo trực giác của họ về các khía cạnh của B. Sự trực giác chủ quan sẽ đưa ra nhiều tham số, vì vậy ngay cả khi A hoàn hảo thì cũng không có ích gì.

Làm thế nào để đánh giá liệu chỉ số có thất bại hay không cũng ít được định lượng bởi các nhà giao dịch. Chúng ta nên phân tích từ góc độ định lượng liệu chiến lược này có khả năng kiếm lợi nhuận hay không, chứ không phải chỉ bằng cách quan sát. Dưới đây là một số cách để đánh giá các chiến lược khác nhau trong một tổ hợp nhiều chiến lược để phân bổ tiền hoặc đánh giá một cách nhất quán liệu chiến lược có thất bại hay không.

• #### 1. Đường cong quyền lợi sai lệch

Rủi ro chung và hiệu quả của chiến lược đánh giá có thể được đo bằng độ chênh lệch chuẩn của đường cong quyền lợi. Trong chu kỳ mẫu lớn, chiến lược so sánh tốt hơn có thể xuất hiện các đặc điểm tương tự trong các khoảng thời gian trung bình hơn, chẳng hạn như yếu tố lợi nhuận hoặc tỷ lệ chiến thắng.

Vì vậy, đường cong quyền lợi sau khi xử lý các thay đổi như giá cả hàng hóa và rủi ro, nên có một góc tương đối ít thay đổi ở phía trên bên phải. Chúng ta có thể sử dụng chênh lệch tiêu chuẩn đường cong quyền lợi để đánh giá liệu chiến lược có hiệu quả hay không.

Nếu giá trị trung bình của đường cong quyền lợi sau khi khấu trừ 1 chênh lệch chuẩn, theo lý thuyết bình thường chỉ có khoảng 16% lợi nhuận hàng ngày bên dưới đường này. Nếu số lợi nhuận quyền chọn tăng rõ rệt dưới đường này, điều đó đại diện cho khả năng sinh lợi của chỉ số đã bị nén hoặc đã bị hủy bỏ.

• #### 2. Nhận diện các chỉ số

Trong nhiều chiến lược, chúng ta có thể tối ưu hóa chỉ số gần đây và sau đó chia các giá trị tham số tương tự để tối ưu hóa chỉ số dài hạn. Nếu giá trị này tương đối gần với 1, thì chiến lược này có hiệu quả liên tục.

Trong một tổ hợp nhiều chiến lược, chúng ta có thể sử dụng các số liệu như vậy để xác định hoạt động của các chiến lược khác nhau trong hàng hóa, hoặc phân bổ tiền theo tỷ lệ cho các chiến lược, tăng trọng lượng cho các chiến lược hiện đang sử dụng.

Ví dụ, ba chiến lược được tính bằng số liệu là 1.1, 1.2, 1.3, và các chiến lược trước đó có xếp hạng tốt hơn, nguyên tắc phân bổ vốn đơn giản có thể được cấu hình theo tỷ lệ: 0.1 + 0.2 + 0.3 / 0.1, 0.1 + 0.2 + 0.3 / 0.2, 0.1 + 0.2 + 0.3 / 0.3 = 6: 3: 2.

• #### 3. Sự thất bại của mô hình mạo hiểm là dễ dàng nhất để nhận ra

Thông thường, tỷ lệ thắng của các giao dịch đấu giá rất cao. Đối với chiến lược dải sóng định hướng, tỷ lệ thắng 50% có thể được gọi là tỷ lệ thắng cao. Đối với mô hình đấu giá, tỷ lệ thắng trên 60% rất có thể đạt được.

Chỉ có hiệu quả sử dụng vốn kém hơn, do đó rủi ro cũng thấp hơn. Nhưng nếu là trường hợp của sự thất bại của mô hình thương mại thương mại song phương hoặc đa phương, thì nó xuất hiện rõ ràng và dần dần, và không dễ dàng bị vô hiệu hóa ngay lập tức.

Chúng ta có thể đánh giá xem mô hình đánh giá có bị thất bại hay không bằng cách quan sát một cách đơn giản sự thay đổi độ dốc từ đường cong quyền lợi và lợi ích, và một khi có tình huống giảm mức độ hoặc góc độ trên thời gian trung bình, chúng ta có thể tăng lên thành hệ thống đánh giá thương mại đa phương hoặc chuyển đổi danh mục hàng hóa. Mỗi khi thành công trong việc thêm một hàng hóa vào danh mục, không gian hiệu quả sẽ được mở rộng.

Giao dịch tự động hóa chủ yếu đòi hỏi mỗi liên kết phải liên tục hoạt động theo các quy tắc mà chúng tôi đã thiết lập, để đạt được những gì chúng tôi mong đợi. Giao dịch định lượng là sản phẩm phái sinh của giao dịch tự động hóa, giao dịch lập trình dựa trên giao dịch định lượng, cho phép máy tính có khả năng thực hiện tự động.

Vì vậy, liệu có tốt hơn không nếu dựa trên phân tích kỹ thuật, số hóa từng đoạn? Làm như vậy, trước tiên, có thể thực hiện chiến lược chính xác hơn, và thứ hai, thực hiện giao dịch theo quy trình, cũng có lợi cho việc đánh giá định hướng phản hồi hơn, chứ không chỉ dừng lại ở chiến lược cấp một.

Chương trình giao dịch và đầu tư định lượng