Viết mô hình xuyên chu kỳ của ngôn ngữ My

Tại sao chúng ta cần viết mô hình xuyên chu kỳ?

Trong giao dịch, xu hướng chu kỳ lớn là tăng và xu hướng chu kỳ nhỏ là giảm, nên theo hướng nào?

Nếu các ý tưởng giao dịch theo trật tự theo chiều hướng của xu hướng lớn, thì sẽ gặp hai vấn đề: một là xu hướng nhỏ thay đổi ngược lại xu hướng lớn khi chip trong tay có thể tạo ra tổn thất lớn, thậm chí khiến người ta không thể chịu đựng được.

Ví dụ như hình trên: tín hiệu đảo ngược đầu M của chu kỳ 30 phút xuất hiện, bắt đầu nhảy vọt hơn 40 điểm rất có thể gây ra điều kiện lệnh trống, trong khi chu kỳ nhỏ 1 phút bắt đầu giảm dần và không lâu sau đó bắt đầu bù lại, lên đến mức 43.8 điểm, lỗ lớn như vậy dễ dàng gây ra lệnh dừng lỗ tốt sớm.

Do đó, việc nắm bắt mối quan hệ giữa quy mô và thời gian hoạt động tối ưu là vấn đề mà phân tích xuyên chu kỳ cần nghiên cứu.

Một ứng dụng khác của các chu kỳ liên tục được thể hiện trong lý thuyết cộng hưởng.

Một câu chuyện ngắn: Trong Thế chiến thứ nhất, một đội lính Đức đi một bước đi gọn gàng, vượt qua một cây cầu, và kết quả là đập vỡ cây cầu. Về sức chịu tải của cây cầu, trọng lượng của cây cầu lớn hơn rất nhiều so với trọng lượng của đội lính Đức, nhưng vì các binh sĩ đã điều chỉnh bước đi theo nhịp điệu, kết quả là cây cầu sụp đổ dưới tác động của sức mạnh này. Đó là vai trò của cộng hưởng.

Lý thuyết cộng hưởng được thể hiện trong thị trường giao dịch: tỷ lệ biến động của thị trường, hoặc các yếu tố định kỳ nội tại, xuất phát từ các mối quan hệ gấp đôi giữa thời gian thị trường và giá cả. Khi tần suất biến động nội tại của thị trường có mối quan hệ gấp đôi với tần suất của các lực đẩy thị trường bên ngoài, thị trường sẽ có mối quan hệ cộng hưởng, tạo ra tác động lớn lên hoặc xuống thị trường.

Sử dụng hàm trong mô hình xuyên chu kỳ

// 本代码演示如何引用不同周期的公式在同一代码里
// #EXPORT扩展语法, 以#END结束标记为一个公式,可以声明多个
#EXPORT TEST 
均值1:EMA(C, 20);
均值2:EMA(C, 10);
#END // 结束

#IMPORT [MIN,15,TEST] AS VAR15 // 引用公式, K线周期用15分钟
#IMPORT [MIN,30,TEST] AS VAR30 // 引用公式, K线周期用30分钟
CROSSUP(VAR15.均值1, VAR30.均值1),BPK;
CROSSDOWN(VAR15.均值2, VAR30.均值2),SPK;
十五分最高价:VAR15.HIGH;
三十分最高价:VAR30.HIGH;
AUTOFILTER;

Xin vui lòng xem thêm chi tiết:https://www.fmz.com/digest-topic/2569

Cấu trúc và lập trình mô hình xuyên chu kỳ

Cơ cấu cơ bản của mô hình xuyên chu kỳ:

• Bước 1: Xây dựng mô hình được tham chiếu FORMULA

• Bước 2: Xây dựng mô hình xuyên chu kỳ có thể được áp dụng theo các cách sau:

#IMPORT [PERIOD,N,FORMULA] AS VAR
A1:VAR.A;

A1>REF(A1,1),BPK;
A1<REF(A1,1),SPK;

…

AUTOFILTER;

Ví dụ 1: Giá đóng của đường K ngày hôm qua được trích dẫn trong chu kỳ năm phút

• Bước 1: Xây dựng chỉ số 1

CC:REF(C,1);

• Bước 2: Tạo các chỉ số xuyên chu kỳ 2

#IMPORT[DAY,1,A] AS A1
C1:A1.CC;

• Bước 3: Áp dụng chỉ số 2 cho K-phim 5 phút

Trên đây là một ví dụ đơn giản và một khung mã, sau đó chúng ta viết một cấu trúc phức tạp hơn.

Ví dụ 2: Dựa trên biểu đồ chu kỳ 30 phút, chỉ số MACD trong chu kỳ 30 phút hiển thị cột đỏ, và giao dịch được thực hiện nhiều hơn một lần trước đó; các đường trung bình trong chu kỳ lớn (đường ngày và 1 giờ) đều có nhiều đầu được sắp xếp hợp tác; Cụ thể, các đường nhỏ (đường 15 phút hoặc 5 phút) KD là điểm mua.

DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA  : EMA(DIFF,9);
#IMPORT[DAY,1,MM] AS MM1
MD1:MM1.M1;
MD2:MM1.M2;
MD3:MM1.M3;
#IMPORT[HOUR,1,MM] AS MM2
MH1:MM2.M1;
MH2:MM2.M2;
MH3:MM2.M3;
#IMPORT[MIN,15,KD] AS KD1
K1:=KD1.K;
D1:=KD1.D;
#IMPORT[MIN,5,KD] AS KD2
K2:=KD2.K;
D2:=KD2.D;
TMP1:= DIFF>DEA&&VOL>REF(VOL,1);
TMP2:=(MD1>MD2&&MD2>MD3)&&(MH1>MH2&&MH2>MH3);
TMP3:=(CROSSUP(K1,D1)||CROSSUP(K2,D2);
TMP1&&TMP2&&TMP3,BK(10);

Để giải thích và sử dụng các hàm không hiểu trong ví dụ, hãy xem tài liệu API chính thức của nền tảng định lượng của nhà phát minh và tài liệu ngôn ngữ của tôi:https://www.fmz.com/digest-topic/2569

Chúng ta hãy thử một ví dụ khác về một đường ngang.

Ví dụ 3: Hệ thống giao dịch ba màn hình; khi biểu đồ mặt trăng có xu hướng tăng và biểu đồ tuần giảm, làm nhiều hơn; khi biểu đồ mặt trăng có xu hướng giảm và biểu đồ tuần tăng, làm trống.

• Bước 1: Viết SPJY được trích dẫn

EMA1:EMA(C,13);
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100
K:SMA(RSV,3,1);
D:SMA(K,3,1);
J:3*K-2*D;

• Bước 2: Xây dựng hệ thống giao dịch 3 màn hình

#IMPORT [ MONTH,1,SPJY] AS VAR1
YMA:=VAR1.EMA1;
#IMPORT [ WEEK,1,SPJY] AS VAR2
ZJ:=VAR2.J;
LL:=VALUEWHEN(YMA>REF(YMA,1)&&ZJ<30,L);
HH:=VALUEWHEN(YMA<REF(YMA,1)&&ZJ>70,H);
YMA>REF(YMA,1)&&ZJ<30,BK;//月线的趋势向上，周线的振荡指标向下
YMA<REF(YMA,1)&&ZJ>70,SK;//月线的趋势向下，周线的振荡指标向上
C<LL,SP;//多头止损出场
C>HH,BP;//空头止损出场
C<LLV(L,20),SP;//多头出场条件
C>HHV(H,20),BP;//空头出场条件
AUTOFILTER;

Lưu ý: Các chỉ số liên chu kỳ, mô hình hỗ trợ các chu kỳ nhỏ tham khảo các chu kỳ lớn, hoặc các chu kỳ lớn có thể tham khảo các chu kỳ nhỏ, chú ý đến các tham khảo dữ liệu.

Chỉ số DAYBAR

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

#IMPORT[HOUR,1,DAYBAR] AS VAR1
N1:VAR1.N;
盘中3分钟引用1小时周期的当日K线根数，20个3分钟周期N1才变动。

#IMPORT[MIN,3,DAYBAR] AS VAR2
N2:VAR2.N;
盘中1小时引用3分钟周期的当日K线的根数N，1小时中存在20个N2值变动。

Dưới đây là một số ứng dụng đơn giản của ngôn ngữ My trong việc viết chiến lược xuyên chu kỳ, người đọc có thể linh hoạt chơi các kết hợp chu kỳ và chỉ số khác nhau để đạt được hiệu quả mong muốn của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, do sự xuất hiện của hợp đồng vĩnh cửu, việc sử dụng ngôn ngữ My hiệu quả có thể tránh được các vấn đề thay thế hợp đồng chính trong tương lai hàng hóa tương tự. Người đọc chỉ cần tập trung vào thiết kế logic chiến lược mà không phải lo lắng về vấn đề hết hạn hợp đồng.

Lưu ý

• Các chỉ số được trích dẫn trong mô hình liên chu kỳ, liên hợp đồng không thể có tham chiếu trong mô hình.

• Một mô hình liên hợp đồng đa chu kỳ hỗ trợ tối đa 6 câu trích dẫn.

• Trong toàn bộ ngôn ngữ My, sử dụng các nguồn dữ liệu liên chu kỳ, liên hợp đồng không được sử dụng nhiều hơn 50 nguồn dữ liệu.