Nói chung, hệ thống giao dịch số lượng có bốn trụ cột: chất lượng tâm lý, khả năng sáng tạo, quản lý tiền và chiến lược.

1 , phẩm chất tâm lý thường bao gồm sợ hãi / quản lý đau khổ / quản lý cảm xúc lạc quan, nó liên quan đến khả năng chống lại áp lực và kỷ luật của người điều khiển khi giao dịch. Những người có kinh nghiệm giao dịch chắc chắn đã có kinh nghiệm của riêng mình, muốn điều khiển một số tiền lớn, bạn phải tập luyện bao nhiêu trái tim, phần này giống như người uống nước lạnh để ấm, nhiều người đã chịu đựng đau khổ là không đủ cho nhân loại ngoài.

2 , khả năng sáng tạo là khả năng tiến hóa, khả năng hiểu biết và khả năng thích ứng của mỗi người tham gia đối với giao dịch không giống nhau. Trong cuốn sách của Lý Tử (người tự do, freeman) đã được so sánh với siêu Saiya: thương nhân thành công phải dựa trên niềm đam mê võ thuật, liên tục thích nghi với thị trường, liên tục học hỏi những điều mới và tiến hóa theo đối thủ.

3 , Tâm lý và sự sáng tạo là hai phần mà nhóm nghiên cứu gọi là “cách suy nghĩ”, nhưng chủ đề của bài viết này là “cách làm việc”: cấu trúc cơ bản của giao dịch định lượng - quản lý tiền và mô-đun chiến lược.

4 , trong hồi ký, các nhà tiên phong về giao dịch thường mô tả câu chuyện về việc vẽ đồ họa vất vả trên giấy. Nhờ sự phát triển của phần mềm và phần cứng máy tính, phân tích kỹ thuật hiện nay không còn cần phải sử dụng quy tắc và bút chì để theo dõi báo cáo được in trên máy báo giá, thay vào đó là biểu đồ phân tích kỹ thuật đầy đủ mục đích trong phần mềm giao dịch được cung cấp bởi các sàn giao dịch. Hơn nữa, do sự bùng nổ của công nghệ mạng, phổ biến của tốc độ truyền thông kiến thức, phát triển của phần mềm giao dịch và ngôn ngữ lập trình, phân tích kỹ thuật truyền thống đã không thể đáp ứng các nhà giao dịch thông thường hoặc chuyên nghiệp, cuộc chiến thương mại trong năm nay đã tiến xa hơn vào chiến trường tự động. Các nhà giao dịch hiện nay có thể tạo ra các chiến công và vũ khí riêng của họ thông qua các nền tảng tính toán định lượng đã có (ví dụ như Excel VBA / Inventor Quantify / Matlab / C ++ / Python) để hỗ trợ họ hoạt động liên tục trong thế giới trò chơi trực tuyến không ngừng nghỉ, không ngừng thực hiện các khái niệm giao dịch riêng của họ.

Một hệ thống giao dịch định lượng cơ bản có khoảng hai lớp: quản lý tài chính và (chiến lược hàng hóa) lớp. Khung (mô-đun) được xác định tốt, sau đó tăng cường các mô-đun một cách có hệ thống hơn, và do đó gần gũi hơn với bản chất giao dịch.

• Hầu hết các nhà giao dịch mới bắt đầu chọn một thị trường lân cận, chẳng hạn như ngoại hối hoặc cổ phiếu, chỉ số, quyền chọn chỉ số quen thuộc, và phát triển chiến lược. Một khung chiến lược cơ bản có thể được chia thành một số mô-đun như sau, nhà thiết kế có thể sử dụng khung này để phát triển chiến lược ban đầu hoặc viết chương trình giao dịch:

  • 1. Chỉ số đa không gian

  Đó là phân tích kỹ thuật mà hầu hết mọi người biết đến, các chỉ số quen thuộc như đường trung bình, KD, MACD, kênh Dongguan, kênh Brin, người chơi trong sân muốn có thể khám phá tình trạng thị trường hiện tại bằng cách này, là nhiều hoặc không. Do đó, khi thiết kế chỉ số nhiều hoặc không, nhóm giao dịch khung dựa trên mô hình cơ bản không nhiều hoặc không (không nói về rủi ro giao dịch ở đây), chỉ đơn thuần là nguyên tắc. Ví dụ:

  If Close > Average (High , N ) then buy 1 share next bar at market If Close < Average (Low , N ) then short 1 share next bar at market;

  Mô-đun này chủ yếu nhằm mục đích quyết định phương hướng đa trống của chiến lược, tức là số dương tính âm tính của nhà giao dịch. Nhiều người có thể đặt ra một câu hỏi - không nhiều là không? Vậy thì trạng thái vô dụng này là gì? Bởi vì bản chất của giao dịch định lượng là suy nghĩ theo cách tài chính toán học, chỉ có hai ký hiệu dương tính âm tính trên giá trị.

  • 2. Bộ lọc

  Chức năng của bộ lọc là được sử dụng để “quét các tin đồn và tín hiệu giả”, có thể là kiểu giá (ví dụ như giá quan trọng) hoặc kiểu thời gian (thời gian giao dịch cụ thể). Sử dụng một số kỹ thuật giảm tiếng ồn để phân biệt các trạng thái có tiếng ồn lớn hơn hoặc nhiều tin đồn hơn, giảm hành vi giao dịch không cần thiết hoặc không thuận lợi.

  • 3. Kích hiệu.

  Xét các chỉ số đa không gian và các bộ lọc sau khi thực hiện logic phán đoán điểm vào ra thực tế, có thể được chia thành đơn cơ bản và đơn mã thêm. Ví dụ dưới đây sử dụng chỉ số đa không gian để gán logic đầu vào thực tế: (ví dụ: bằng đường bằng)

  “Khi giá đóng cửa nằm trên đường trung bình và chạm mức giá cao ngày hôm qua”. “Khi giá đóng cửa dưới đường trung bình và chạm mức thấp hôm qua, thì giá sẽ giảm”.

  Ghi chú

  Tín hiệu mã hóa có thể được coi là phần mở rộng của tín hiệu nhập, cũng có thể sử dụng chỉ số không gian và kính lọc làm cơ sở phán đoán, hoặc bằng cách khác. Ví dụ, theo phương thức giao dịch của hải cẩu, chỉ có một số tín hiệu nhập được mã hóa theo một số lợi nhuận nổi hoặc các tình huống đặc biệt khác.

  • 5. Điểm xuất phát

  Các tín hiệu xuất cảnh có thể được sử dụng như sau:

  a) Huy hiệu quay ngược là tín hiệu khởi hành. b) Sử dụng phương thức tính toán số lỗ P bằng mỗi thanh K hoặc một số lần, nếu P < phần hiện tại thì giảm ra (cân bằng rủi ro), cách sử dụng cơ bản của giá trị P có thể được mô tả trong cuốn sách Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders (Way of the Turtle: Các phương pháp bí mật đã biến người bình thường thành thương nhân huyền thoại). © Danh sách các điều kiện cực đoan cụ thể, chẳng hạn như số lượng nổ, dừng đập.

• Quản lý vị trí (Position Sizing / Risk Management)

Quản lý vị trí cũng là một loại bộ lọc, nhưng được trình bày theo cách động, nguyên tắc của nó là làm nhỏ vị trí khi có giá trị rủi ro cao (các thông tin phức tạp cao) và làm lớn vị trí khi có giá trị rủi ro thấp (các thông tin phức tạp thấp).

Đây là một khuôn khổ cơ bản cho việc xây dựng một chiến lược, và khi các nhà giao dịch đưa chiến lược cơ bản được thiết kế và hoàn thành ra thị trường, nó trở thành một nhân viên nhỏ có khả năng làm việc chăm chỉ và có lợi nhuận.

Sau một thời gian tồn tại trên thị trường, các nhà giao dịch sẽ dần dần tăng sự phức tạp của các sản phẩm và chiến lược, và khi nhân viên tăng lên, thậm chí vượt qua thị trường toàn cầu, thì sẽ cần một phân cấp quan trọng tiếp theo: quản lý tiền.

• Mô-đun quản lý tài chính bao gồm một số phần:

  • 1.Reinvestment (tái đầu tư và quản lý rủi ro)

  Einstein đã nói: sức mạnh của lợi nhuận gấp đôi còn đáng kinh ngạc hơn bom nguyên tử, thực tế đây là chìa khóa quyết định thương mại.

  • 2. đường chấm dứt chiến lược (quản lý rủi ro)

  Nó được sử dụng để quản lý hàng hóa trong và ngoài hệ thống và đảm bảo rằng chiến lược sử dụng cơ chế thầu và bán đúng.

  • 3. xử lý ưu tiên tín hiệu (Priority)

  Khi số tiền hạn chế, nhưng có quá nhiều hàng hóa hoặc tín hiệu phù hợp để đặt hàng, điều kiện được sử dụng để quyết định tín hiệu nào được ưu tiên lên hoặc dừng ưu tiên.

• Một bộ hệ thống giao dịch định lượng đầy đủ đã vượt qua mô hình giao dịch truyền thống, và khi nó được thiết kế như một vũ khí, các nhà giao dịch có hệ thống này có thể có lợi thế cạnh tranh cao trong thị trường.

Liên kết