Trên thực tế, giá cả trong quá khứ thực sự không có tác động gì đến tương lai

Tôi không phải là một chuyên gia tài chính, tôi là một chuyên gia máy tính, và tôi đã nghe một câu chuyện rất xấu, một câu chuyện đã làm tổn thương hàng ngàn thế hệ. Người đàn ông này tên là Edward Thorpe, ông ta rất nổi tiếng, ông ta là một nhà toán học, nhưng ông ta bắt đầu chơi cờ bạc từ năm 10 tuổi, nhưng ông ta rất thông minh, và cuối cùng là giáo sư toán học, rất tuyệt vời, nhưng ông ta đã không nghiên cứu toán học tốt sau khi làm giáo sư, ông ta vẫn nghiên cứu cờ bạc, và ông ta nghiên cứu các con số có thể có trong tất cả các trò chơi cờ bạc, và thấy rằng hầu hết các trò chơi cờ bạc có tỷ lệ thắng khoảng từ 48% đến 49%. Hình 1

Tại sao vậy? Bởi vì nếu tỷ lệ thắng của cờ bạc vượt quá 50%, theo định luật số lượng lớn là sòng bạc, sòng bạc chắc chắn sẽ không cho bạn thắng tiền, sòng bạc chắc chắn sẽ cho bạn thua tiền. Nếu tỷ lệ thắng của bạn quá thấp, dưới 45% thì trò chơi này không thể chơi được, vì vậy một trò chơi sòng bạc tốt nhất là kiểm soát tỷ lệ thắng từ 48% đến 49%, tôi muốn bạn cảm thấy hy vọng, nhưng bạn sẽ luôn thua cuộc càng lâu càng tốt. Cuối cùng, ông đã phân tích gần như tất cả các vấn đề về sòng bạc trên thế giới, bị ảnh hưởng bởi một nhà toán học khác, từ Monte Carlo, bây giờ nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính, có nghĩa là tất cả các con đường đều được thử một lần nữa, nó ban đầu là tên của một sòng bạc. Trước đó, một nhà toán học ở Monte Carlo đã tính toán khả năng xuất hiện của tất cả các số trên bánh xe, và cuối cùng ông đã phát hiện ra rằng toàn bộ Monte Carlo có 8 số trên bánh xe không đồng đều, bởi vì các bánh xe lúc đó chủ yếu là làm bằng tay thợ mộc, không có cách nào đảm bảo chính xác. Hình 2

Thorpe đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, và ông bắt đầu nghiên cứu về các vấn đề của sòng bạc hiện đại. Các trò chơi của sòng bạc hiện đại đã được công nghiệp hóa kỹ thuật số, nhưng ông đã phát hiện ra một vấn đề trên các quy tắc, và cuối cùng ông đã phát hiện ra rằng một trò chơi gọi là 21 điểm thực sự có một tỷ lệ thắng cao, nghĩa là nếu chúng ta đánh bài, chúng ta có thể thấy rằng tỷ lệ thắng có thể tăng lên gần 56% trong một khoảng thời gian nhất định, và ông có thể chiến thắng sòng bạc. Sau khi phát hiện ra phương pháp này, anh ta đã viết toàn bộ thuật toán và ý tưởng thành một bài luận toán học, bài luận toán học được gọi là “21 điểm phải thắng” và bạn có thể tưởng tượng một bài luận toán học có tiêu đề là “21 điểm phải thắng” và sau đó nộp cho Hội Toán giả Hoa Kỳ. Nhưng sau khi toàn bộ thuật toán ra đời, nó còn có một lỗ hổng chết người, mặc dù chúng ta có tỷ lệ thắng cao hơn 50%, nhưng chúng ta vẫn không đảm bảo mình cười nhạo, tại sao? Hình 3

Nếu bạn không may mắn, bạn thua liên tiếp, bạn không đợi cho đến khi quy luật đại số hoạt động, tiền bạc của bạn đã cạn kiệt, bạn sẽ làm gì? Ví dụ như tôi có một triệu đô la, tôi đặt cược 200.000 đô la mỗi lần, tỷ lệ thắng của tôi là 56%, nhưng tôi không may mắn 5 lần liên tiếp sai làm gì? Thực tế là tôi đã không đợi cho đến khi quy luật đại số hoạt động, và mất ánh sáng, tôi đã bỏ bàn, bạn không thể tiếp tục đặt cược, điều này giống như hợp đồng tương lai. Mặc dù chúng ta có một hệ thống giao dịch có tỷ lệ thắng cao là 60%, nhưng nếu bạn thất bại liên tục, bạn có thể phá vỡ vị trí, có thể không phá vỡ vị trí của chính bạn, bạn không thể chịu đựng được. Trên thực tế, anh ta không có cách nào để giải quyết ngay cả trong trường hợp có tỷ lệ thắng cao, vẫn còn vấn đề phân phối tiền thưởng, trừ khi bạn có vốn vô hạn, bạn đặt cược mỗi lần là nhiều, thực hành hàng chục triệu lần, và luật số lớn sẽ hoạt động bạn có thể kiếm tiền, nhưng thực tế không ai có vốn vô hạn, vì vậy nó gặp rắc rối. Tìm Thượng đế, Thượng đế của toán học, những người học khoa học khoa học và công nghệ của bạn nên biết về Shannon, lúc đó là một vị thần, những người học máy tính của chúng tôi rất ngưỡng mộ ông. Soup mang theo bài luận toán 21 điểm nhất định của Shannon tìm Shannon nói, làm thế nào để giải quyết vấn đề phân bổ tiền thưởng này. Shannon là một tay cầm của toán học, sau khi nhìn thấy các nhà toán học trẻ tuổi điên rồ như vậy mang theo bài luận toán 21 điểm nhất định của Shannon, suy nghĩ nửa ngày và sau đó đóng cửa, họ đã dành 1 tháng để nghiên cứu vấn đề cờ bạc.

Hình 4

Shannon có lẽ đã mất vài tuần để giải quyết vấn đề phân bổ tiền thưởng này, và sau đó rất bất ngờ là một phòng thí nghiệm được quản lý bởi Shannon có tên là Phòng thí nghiệm Campbell, có một nhà nghiên cứu thí nghiệm rất trẻ tên là Kelly, anh ta cũng đang nghiên cứu một vấn đề không hợp lý, nếu chúng tôi có thông tin nội bộ biết nội bộ của Major League Baseball ngày hôm nay, nhưng độ chính xác nội bộ hạn chế, làm thế nào chúng tôi có thể mua vé số thể thao để kiếm tiền, nhà toán học không giống như những gì chúng tôi nghĩ, Kelly đã tìm ra một cách.

Hình 5

Ông kết luận rằng, nếu trong một trò chơi cờ bạc, chúng ta biết tỷ lệ thắng và thua là B, và chúng ta biết tỷ lệ thắng của chúng ta là P, và Q là tỷ lệ thua của chúng ta, tức là 1 trừ P, thì mỗi lần chúng ta đánh cược nên là F, đó là một tỷ lệ, theo phương trình Kelly, có thể chứng minh một cách nghiêm ngặt về mặt toán học rằng số tiền của bạn sẽ không bao giờ cạn kiệt, và vốn của bạn sẽ luôn luôn tăng nhanh nhất. Tôi đã thử phương pháp Monte Carlo với phương pháp Kelly, và cuối cùng tôi đã sử dụng tất cả các phương pháp phân bổ tài chính công khai trên thị trường, và sau khi thực hành đến lần thứ 1.000, phương pháp đặt cược của Kelly hoặc phương pháp phân bổ tài chính sẽ gấp đôi bất kỳ phương pháp đặt cược nào khác, và phương pháp Kelly có thể quyết định rằng bạn sẽ không bao giờ hết tiền, điều này có thể được chứng minh một cách nghiêm ngặt về mặt toán học. Sau một tuần luyện tập, ông thấy mình có thể nhanh chóng tính toán công thức của Kelly và đến Las Vegas vào buổi tối. Đêm đó anh đã giành được hàng triệu đô la, ngày hôm sau anh đã thử lại và giành được hàng triệu đô la, ngày thứ ba anh đã thử lại một sòng bạc khác và giành được một số triệu đô la, anh thấy trò chơi đã kết thúc, vì vậy anh đã viết cuốn sách gọi là Tinh thần đánh bại sòng bạc, trở thành cuốn sách bán chạy nhất ở Bắc Mỹ trong năm đó. Cuốn sách này chi tiết về cách sử dụng lỗ hổng để đưa tiền trong sòng bạc về nhà, cuốn sách này bán chạy rất tốt, đến nỗi sau đó anh đã bị xã hội đen bắt bớ, vì sòng bạc có quá nhiều vụ giết người, ngộ độc và giết người, anh cảm thấy không cần thiết phải sử dụng tình dục như một cược để tiếp tục kiếm tiền tại sòng bạc. Sau khi tự giải toán về sòng bạc, anh ta tự hỏi có sòng bạc nào ở Wall Street mà anh ta có thể chơi được không, và anh ta đã đến Wall Street. Sau khi đến phố Wall, ông lại bắt đầu nghiên cứu lỗ hổng của phố Wall, và cuối cùng ông thấy rằng đà chuyển nhượng là một phương pháp có tỷ lệ thắng cao, đặt cược hay bằng phương thức Kelly, ông đã thành lập một quỹ bảo hiểm, đặc biệt là đà chuyển nhượng có phương thức Kelly, năm đó, thành tích của quỹ bảo hiểm của ông đã trở thành tốt nhất trên phố Wall, sau đó ông đã viết cuốn sách gọi là Chuyển chiến thắng thị trường Chuyển chiến thắng, cuốn sách này trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất ở Bắc Mỹ năm đó. Như mọi người, khi tôi bắt đầu tham gia vào đầu cơ đầu cơ, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều hệ thống như God, lý thuyết sóng, Bill Williams, v.v., bởi vì tôi tò mò về nó, tôi đã tự học lại toán học hỗn loạn, kết luận rằng hệ thống giao dịch hỗn loạn không liên quan đến toán học hỗn loạn, có rất nhiều phân tích kỹ thuật như God. Tôi đã nghiên cứu triết học một cách có hệ thống, và tôi nhận ra rằng một khái niệm mà tất cả mọi người phải có là tính giả mạo có thể chứng minh được. Carl Sagan tuyên bố rằng bây giờ có một con rồng bay có thể thổi lửa trong nhà để xe của tôi, bạn có tin không?

Hình 6

Tôi chắc chắn không tin, chúng tôi nói rằng người mở cửa nhà để xe đã cho chúng tôi một con rồng, tôi chưa bao giờ nhìn thấy con rồng, tôi muốn xem. Rất tiếc, con rồng này là bí ẩn, bạn không thể nhìn thấy nó ngay cả khi mở cửa, và sau đó ông nói thêm rằng, thực tế chỉ có tôi mới nhìn thấy nó. Câu chuyện này rất quen thuộc với chúng ta, bạn không nói rằng nó sẽ thổi lửa à? xin lỗi, thổi lửa lạnh, vì vậy nếu bạn thổi lửa, bạn vẫn không cảm thấy, nhưng con rồng của tôi là có thật, ẩn giấu. Tôi đã đi sơn trong gara và con rồng đã xuất hiện, phải không? Ông ấy nói, xin lỗi, rất xin lỗi, con rồng của tôi là một con rồng không sơn, vì vậy bạn vẫn không thể nhìn thấy nó, ông ấy nói thêm, nhưng hãy tin tôi, nó thực sự tồn tại. Russell, người đã dùng một ví dụ để chỉ trích lý thuyết không thể bác bỏ này, nói rằng nếu tôi nói rằng một con bông trà trơn bay trên quỹ đạo sao Hỏa với trái đất, nó không phải là đồng, nó không phải là đồng, nó là đồng, bởi vì khối lượng của bông trà quá nhỏ, thậm chí không có kính viễn vọng mạnh nhất có thể quan sát nó, vì vậy không ai có thể phủ nhận ý kiến của tôi, không ai có thể phủ nhận tôi. Nó quá nhỏ, không thể nhìn thấy, bạn không thể nói rằng nó không tồn tại, phải không? Hãy để tôi chứng minh sự tồn tại của nó, xin lỗi, không có cách nào, bạn cũng không thể phủ nhận tôi.

Hình 7

Những lý thuyết này được gọi là lý thuyết không thể chứng minh được. Quan điểm của tôi là lý thuyết không thể chứng minh được là tất cả là những kẻ cướp bóc, không có bất kỳ ý nghĩa nào, mặc dù nó có vẻ rất mạnh mẽ, điều này thực sự là một ý nghĩa với con rồng của Carl Sagan. Có rất nhiều thứ như vậy trên thị trường, ám chỉ sự thay đổi của 12 cung điện vàng, sự di chuyển là biểu hiện bên ngoài của Thiên Chúa, nhiều người tin tưởng, đường phố đi vòng lặp đi lặp lại, và sau đó tung ra một đống sách cổ. Thật không may là tôi đã nghiên cứu các sách cổ, thường nói rằng luật pháp là vô lý, vì vậy lý thuyết không thể chứng minh được là tất cả những kẻ cướp bóc.

Sau khi trải qua rất nhiều thất bại, tôi đã nghiên cứu kỹ thuật của các lý thuyết của họ, nhưng về cơ bản là rất nhạt nhẽo, chưa kể đến những phương pháp hoạt động cụ thể mà ông ấy đưa ra từ lý thuyết. Lập kế hoạch toán học có nghĩa là gì? Ví dụ như tôi có một số tài nguyên, làm thế nào để tận dụng nó tối đa hóa, thực tế tôi đã không học toán học, tôi đã tự vận hành bằng kinh nghiệm, thực tế là đã có định kiến về lập trình vận hành, tôi có thể sử dụng các tài nguyên của mình để tối đa hóa hiệu quả thông qua một loạt các công thức lập trình toán học của lập trình vận hành, tôi đã đưa ra tất cả các phân tích kỹ thuật có sẵn trong lịch sử có hiệu suất ít nhất là hơn 50%, tất cả đều được lập kế hoạch về lập trình vận hành, tôi đã có một hệ thống như vậy.

Tôi có thể tìm thấy giá cả lịch sử đáng tin cậy tôi đã kiểm tra lại nó, và bạn không cần phải so sánh nó với bất kỳ hệ thống giao dịch nào trên thị trường, bởi vì nếu kiểm tra lại, không ai có thể làm tốt hơn nó, giống như sử dụng công thức Kelly, không có bất kỳ chương trình phân bổ tài chính nào có thể vượt qua công thức Kelly, lập kế hoạch tuyến tính trong vận chuyển là một cách phân phối tài nguyên có thể chứng minh một cách nghiêm ngặt về mặt toán học.

Sau đó, khi hệ thống giao dịch này hoạt động trên thực tế, mặc dù nó vẫn kiếm được nhiều tiền, nhưng nó đã bị rút lại một cách đáng kể mà lịch sử không thể tồn tại. Đây là một tình huống mà hệ thống này không nên xuất hiện.

Tôi nghĩ rằng tôi đã sử dụng một số giả định, tôi chỉ giả định một điều, đó là chỉ số kỹ thuật là hữu ích, đây là giả định duy nhất của tôi, và vì tất cả các bước sau giả định này đều không sai, tôi bắt đầu làm lung lay niềm tin ban đầu của nó.

Hình 8

Tôi đã sử dụng một thuật toán của một mạng lưới thần kinh, thuật toán này về mặt lý thuyết có thể đến gần với bất kỳ một hàm, ý nghĩa là gì? Nếu một cái gì đó được gây ra bởi biến ABCD, mối quan hệ của ABCD tồn tại như thế nào, tôi không cần biết cách thực tế, tôi chỉ cần ném nó vào trong thuật toán, tôi có thể có được một hàm. Nếu kết quả là R là do bất kỳ yếu tố ABCDE, thì mối quan hệ của nó, trước đây các nhà khoa học thực hiện thí nghiệm là như thế này, ví dụ như các thí nghiệm Newtonian cơ học, tôi cho nó một lực hai Newton, sau đó hệ số ma sát là bao nhiêu, nó có thể chạy xa, hãy đoán mối quan hệ giữa lực này và tốc độ và chất lượng. Sau đó, tôi đưa tất cả dữ liệu phân tích kỹ thuật cho nó, để nó có thể tìm ra mối quan hệ giữa giá cả tương lai và mạng lưới thần kinh, và thực hiện rất nhiều chương trình lập trình khó khăn và tuyệt vời.

Kết quả rất đáng kinh ngạc, giá cả trong quá khứ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến tương lai, điều này gây ra tiếng động cho những người làm phân tích kỹ thuật, với tôi ban đầu, bạn sử dụng giá cả trong quá khứ để đoán giá cả trong tương lai, là tiền đề của tất cả các chỉ số kỹ thuật. Cho dù chỉ số kỹ thuật này có thể được chứng minh hoặc không thể được chứng minh, đây là giả định tiền đề chung của chúng, hầu như không có gì tự nhiên. đó là nói với bạn rằng giá cả trong quá khứ có ý nghĩa hướng dẫn về tương lai. Nhưng sau khi lướt qua mạng lưới thần kinh, tôi kết luận rằng nó không có liên quan, và quan điểm của tôi đã sụp đổ. Tôi đã nghĩ về một vấn đề, đó là sự kết hợp kỳ diệu của các chỉ số kỹ thuật chưa được tìm thấy, hoặc sự kết hợp của kinh nghiệm lịch sử là không đủ tự nhiên, bởi vì tất cả các chỉ số kỹ thuật là sự kết hợp của kinh nghiệm lịch sử.

Bài viết được đăng tải bởi Quantified Financial Information Roundtable