Ba bí quyết để giữ cho các mô hình định lượng luôn trẻ trung

Đầu tiên, tất cả mọi người đều đồng ý rằng không có mô hình bất tử. Có một quy luật rất sâu sắc ở đây, đó là thị trường tài chính có chức năng tự điều chỉnh. Nếu một mô hình tồn tại lâu dài, nó sẽ như một quả cầu trượt tuyết, hút nhiều tiền hơn và nhiều hơn vào thị trường, đến một điểm mấu chốt, thị trường sẽ tự điều chỉnh, thay đổi, dẫn đến sự thất bại của mô hình hoặc giảm hiệu quả. Vậy, câu hỏi tiếp theo là: làm thế nào để một mô hình có thể làm chậm sự lão hóa? Sau khi trao đổi với nhiều người có tài, tôi đã tóm tắt một số nguyên tắc bí mật không thay đổi, và tôi xin chia sẻ với các bạn.

• ### Nguyên tắc thứ nhất: mô hình phải được xây dựng trên đá, không phải trên cát.

Đâu là nền tảng của mô hình? Ý tưởng ban đầu của mô hình thiết kế. Mỗi mô hình đều nắm bắt một quy luật nào đó của thị trường. Vì vậy, bạn cần phải tự hỏi mình, quy luật này có tồn tại trong thời gian dài hay có tồn tại trong thời gian ngắn hạn? Ví dụ, trong một khoảng thời gian giao dịch rất thấp, bạn thiết kế một mô hình giảm sút cao dựa trên các đặc điểm dao động hẹp. Mô hình này rõ ràng không thích ứng khi các đặc điểm của thị trường thay đổi.

• ### Nguyên tắc thứ hai: Chăm sóc và nâng cấp như đối xử với phụ nữ.

Các mô hình giống như phụ nữ, cần được bảo trì và nâng cấp thường xuyên. Ngay cả khi bạn tìm thấy một quy luật thị trường có thể tồn tại trong một thời gian dài. Ví dụ, tăng cao luôn luôn giảm, giảm thấp luôn luôn tăng, quy luật này tồn tại trong một thời gian dài. Tuy nhiên, trong các giai đoạn khác nhau, hiệu suất cụ thể có thể khác nhau. Ví dụ, trong một khoảng thời gian, tỷ lệ lãi suất giảm 5% và trong một khoảng thời gian khác, tỷ lệ lãi suất giảm 3%. Điều này liên quan đến vấn đề tối ưu hóa các tham số. Sau một thời gian, chúng tôi sẽ thêm dữ liệu mới và sau đó chúng tôi sẽ tối ưu hóa tổng thể.

• ### Nguyên tắc thứ ba: Giai điệu giao hưởng tốt hơn so với điệu solo.

Dù sao, một mô hình đơn lẻ là không bền vững. Hầu như tất cả những người định lượng mà tôi đã nói chuyện đều đồng ý với điều này. Vì vậy, sự kết hợp giữa các mô hình khác nhau là rất quan trọng. Khi mô hình A bị rút lui, có thể mô hình B đang kiếm tiền, và trong thời gian này đường cong giá trị ròng của toàn bộ mô hình sẽ được cân bằng tương đối nhiều. Có thể là mô hình với các chiến lược khác nhau, có thể là mô hình với các chu kỳ khác nhau, hoặc có thể là mô hình với các giống khác nhau. Nói một cách ngắn gọn, âm nhạc giao hưởng tốt hơn so với ca solo. Nếu bạn có thể hiểu rõ bốn bí mật này, sự hòa nhập sẽ diễn ra. Mặc dù tôi không đảm bảo rằng mô hình của bạn sẽ sống mãi mãi, nhưng có rất nhiều hy vọng để trở thành cây xanh trong mô hình.