Ý tưởng của một chú chim già về giao dịch theo xu hướng và hệ thống giao dịch định lượng

Làm thế nào để xây dựng một hệ thống giao dịch tốt và chiến lược giao dịch? Có thể có được thông qua một lượng lớn dữ liệu lịch sử, bây giờ máy tính đã phát triển, dữ liệu lịch sử được phát hiện và có được dễ dàng hơn.

Có một cuộc tranh luận lớn về sự thay đổi của thị trường. Trong ngành của chúng tôi, có một quan điểm rằng thị trường là một sự thay đổi liên tục, một thị trường đang phát triển liên tục. Cá nhân tôi nghĩ rằng thị trường thay đổi ở một số nơi, nhưng cấu trúc vĩ mô của thị trường không thay đổi. Mặc dù công nghệ máy tính hiện nay rất phát triển, rất nhiều giao dịch được lập trình, giao dịch định lượng và giao dịch tần số cao đã được đưa vào thị trường, nhưng nó chỉ thay đổi cấu trúc vi mô của thị trường, và sự thay đổi này chỉ làm tăng tốc độ này.

Bởi vì chúng ta không nên bỏ qua chủ thể của toàn bộ giao dịch thị trường được tạo thành bởi con người, tính cách con người của con người không thay đổi từ quan điểm phát triển lịch sử, thái độ của con người đối với tiền bạc không bao giờ thay đổi, anh ta luôn tham lam.

Công nghệ máy tính hiện nay thậm chí còn phát triển, chúng ta cũng đừng quên rằng có một người đứng sau nó, miễn là người điều khiển máy móc, thì cấu trúc của thị trường này sẽ không thay đổi, bởi vì máy móc cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của con người. Đây là một cách tôi nhìn nhận lịch sử. Vì vậy, lịch sử sẽ lặp lại nhiều lần.

Có một vài thành phần quan trọng trong hệ thống của tôi.

• Phần 1 là giao dịch xu hướng. Cái gọi là giao dịch xu hướng là giá cả phát triển theo xu hướng, tất cả chúng ta đều biết rằng thị trường này có xu hướng, nhưng chúng ta không biết xu hướng này sẽ xuất hiện khi nào. Chúng ta theo dõi xu hướng trên trung bình bằng cách liên tục theo dõi giá cả, bằng cách liên tục cố gắng chi trả chi phí, khi xu hướng xảy ra, hệ thống giao dịch của tôi sẽ theo dõi xu hướng này, đơn vị dài nhất tôi đã mất 6 tháng, nghĩa là toàn bộ xu hướng trung bình tôi phải giữ nó. Theo đuổi xu hướng trên trung bình của toàn bộ thị trường, đây là cách thiết kế chính của nó. Về cơ bản, tôi đã nói về ba nguyên tắc cơ bản của phân tích thị trường. Tôi nghĩ bạn nên đọc sách về đầu tư và tự hỏi liệu bạn có nhớ được ba nguyên tắc cơ bản để phân tích thị trường:

  • 1, giá cả bao gồm tất cả, nghĩa là tôi nói thị trường bao gồm tất cả.

  • Thứ hai, giá cả tiến hóa theo xu hướng, đó là thừa nhận rằng thị trường có xu hướng.

  • 3, thứ ba là lịch sử sẽ lặp đi lặp lại. Tất cả các dữ liệu lịch sử và đồ họa lịch sử nó là liên tục thay đổi trong không gian và thời gian trong tương lai. Bởi vì dữ liệu và đồ họa đằng sau nó là phản ứng của con người, về mặt lý thuyết cơ bản của con người sẽ không thay đổi, vì vậy lịch sử cũng sẽ lặp đi lặp lại.

  Ba nguyên tắc cơ bản này là những tiền đề lớn của phân tích kỹ thuật, và tôi cũng bao gồm chúng trong hệ thống của tôi. Vì vậy, hệ thống của tôi là sống động, và cũng có những điểm hỗ trợ quan trọng.

• Phần thứ hai là đầu tư tập thể. Khái niệm này là đối với tất cả các giống giống giống như nhau mà không phân biệt, miễn là nó là giống trong giao dịch. Đối với tôi, không có giống nào gần gũi, chúng chỉ là một biểu tượng. Cho dù sự dao động giữa các giống khác nhau có lớn hay nhỏ, tôi không có thiên vị hoặc phân biệt đối xử. Giao dịch xu hướng gặp rất nhiều khó khăn, và tôi kiếm được nhiều nhất trong năm ngoái là lúa mì. Lúa mì là một giống rất nhỏ, các nhà đầu tư thông thường sẽ bỏ qua. Nhưng đúng là lúa mì đã có một làn sóng xu hướng giảm trung bình rất giống như năm ngoái, chỉ có nhiều người không quan tâm. Nếu bạn là một nhà đầu tư tổ hợp. Phán quyết là một thanh gươm hai lưỡi, nếu sai có thể gây ra thiệt hại vô cùng lớn cho bạn. Một lợi ích quan trọng của đầu tư kết hợp là nó có một sự chuyển động theo hướng khác nhau giữa các giống trong thời gian xu hướng không rõ ràng.

• 1. Tính năng của hệ thống của tôi Thứ nhất, hệ thống này đã hoạt động trong tám năm, trải qua một thời gian tương đối dài, thị trường bò, thị trường gấu và thị trường bình tĩnh, về cơ bản đã trải qua. Vậy bây giờ hãy xem lợi nhuận này có được không. Tất nhiên, so sánh quyền lợi là vô nghĩa, người mạnh có người mạnh hơn, chắc chắn ai đó đã làm tốt hơn tôi hệ thống hoạt động trong tám năm về cơ bản có thể thực hiện chuyển đổi suôn sẻ, thực hiện lợi nhuận tích cực. Đặc điểm thứ hai là tất cả mọi thứ trong hệ thống đều được định lượng. Tôi đã định lượng tất cả các yếu tố giao dịch, mở, xóa, dừng, vị trí. Tôi đã quy định tất cả các bước này, rõ ràng là chỉ khi đáp ứng các điều kiện của nó, nó sẽ được áp dụng cho bệnh nhân. Thứ ba, hệ thống giao dịch của tôi có chi phí va đập không cao, cái gọi là chi phí va đập là ảnh hưởng của việc mở vị trí và vị trí của mình đến giá. Tôi thực hiện một giao dịch có cấu trúc dài hạn, thời gian giao dịch ngắn nhất thường là hơn 20 ngày, vì vậy nó không quan tâm nhiều đến điểm giá. Tài khoản 10 phút trước hoặc bao nhiêu thời gian tham gia là không quan trọng. Điều thứ tư là rủi ro tiềm ẩn tương đối nhỏ. Bởi vì việc đạt được kết quả không dựa trên vị trí của vị trí, chúng tôi hiện đã tìm thấy mức sử dụng trung bình chỉ là 30%. Quy mô vị trí không lớn, điều này chắc chắn sẽ làm giảm rủi ro tương đối. Những điểm yếu của hệ thống này, bởi vì không bao giờ có một hệ thống hoàn hảo hoàn hảo.

Tôi nghĩ rằng các nhà đầu tư có kinh nghiệm ở đây đã nhìn thấy điều đó, làm xu hướng làm rất tốt, thì thời gian dao động chắc chắn là rất khó khăn. Vấn đề lớn nhất đối với giao dịch có hệ thống xu hướng là thị trường dao động. Đây cũng là thách thức lớn nhất đối mặt trong ngành của chúng tôi.

Ý tưởng của một số nhà thiết kế hiện nay là tách biệt xu hướng và dao động, xu hướng sẽ sử dụng phương pháp theo dõi thị trường để giữ vị trí không di chuyển. Và thị trường dao động sẽ mua thấp và lên cao, cả hai giai đoạn đều kiếm tiền. Theo đuổi tối ưu hóa và tối ưu hóa, cố gắng hoàn hảo, tôi nghĩ rằng đó là điều không thể. Nếu bạn có thể phân biệt hai hình thức này, sau đó sử dụng hệ thống giao dịch khác nhau để kiếm tiền, thì bạn chắc chắn là một máy in. Bởi vì bạn ổn định, vì vậy tiền của bạn sẽ càng lớn hơn. Bằng cách phân biệt hai hành vi để kiếm tiền trong hai giai đoạn, bạn sẽ tích lũy số tiền chắc chắn hơn cả ngân hàng quốc gia.

Vì lợi nhuận rất lớn, 50% lợi nhuận là 57 lần trong 10 năm, bạn sẽ trở thành người giàu nhất thế giới nếu bạn tìm thấy máy in hoàn hảo này, vì vậy không có gì hoàn hảo trên thế giới. Nếu bạn muốn tối ưu hóa hệ thống bằng nhiều tham số, điều đó sẽ dẫn đến sự không nhất quán, giai đoạn A bạn sử dụng tham số này, giai đoạn B bạn sử dụng tham số khác.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó, thì ý nghĩa của việc đầu tư trong các quỹ đầu tư đã được thể hiện rõ ràng trong thị trường biến động.

Vì thế, có một kết quả tốt: tôi đã làm nhiều năm mà không bao giờ có hơn 20% rút lui, và rút lui lớn nhất chỉ là 17,5%. Đó là bởi vì đã làm tốt kiểm soát rủi ro.

Tỷ lệ sử dụng vốn đầu tiên luôn ở mức khoảng 30%.

Giao dịch thứ hai là không đặt cược, xin hãy hiểu giao dịch của tôi là giao dịch không đặt cược. Không giống như một số nhà giao dịch thích đặt cược sau khi phá vỡ vị trí của mình. Để duy trì sự an toàn và ổn định, không đặt cược.

Thứ ba là đầu tư danh mục, nó hoàn toàn có thể đóng vai trò trong thị trường dao động để phòng ngừa rủi ro. Trong thị trường dao động khi các loại hàng hóa khác nhau trong địa phương chuyển động là rõ ràng nhất. Trong thực tế, khi rủi ro hệ thống xảy ra, nói chung về các loại hàng hóa về cơ bản là đồng đều.

• 4. Cuối cùng, tôi muốn nói về vấn đề thực thi. Thành thật mà nói, tôi không thể thực hiện hoàn toàn những gì tôi đã làm trong nhiều năm qua, bởi vì tôi cũng là một con người, tôi bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Giao dịch rất khó khăn, tôi thực hiện hơn 7%, nhưng hệ thống giao dịch như tôi đã đề cập, về cơ bản, chỉ cần thực hiện hơn 6%, bạn có thể kiếm được lợi nhuận.

Tải về từ Bell Labs