Followers

Thực hành chênh lệch giá giữa các kỳ của altcoin OKEX Python một lần lợi nhuận sổ sách 5%

Created 2020-05-10 15:01:00 Updated 2020-05-10 15:04:24

2308

Tóm tắt của mạo hiểm xuyên kỳ

Định giá chênh lệch là thiết lập số lượng tương đương, các vị trí giao dịch theo hướng ngược lại trên các hợp đồng khác nhau trong cùng một loại hợp đồng tương lai, và cuối cùng kết thúc giao dịch bằng cách bảo hiểm hoặc giao dịch, thu lợi nhuận. Định giá chênh lệch đơn giản nhất là mua các loại hợp đồng tương lai gần và bán các loại hợp đồng tương lai dài.
Đối với thị trường giao dịch kỹ thuật số, giá hợp đồng của các đồng tiền kỹ thuật số khác nhau có xu hướng thống nhất, nhưng trong các trường hợp đặc biệt, ví dụ như 2020-05-10 có sự sụt giảm lớn khoảng 10%, vì vậy giá không đồng bộ, khi đó có cơ hội thâm nhập.

So sánh giá hiện tại

Trong trường hợp giá được chọn, khoảng cách giữa các kỳ hạn là 5%, nhưng trong trường hợp bình thường, khoảng cách giữa các kỳ hạn là 1%.

Bước đà hạn

Như hình trên, mặt hàng hiện tại cao hơn tương lai 5%, trong thực tế, khoảng cách giữa chúng nên trở lại khoảng 1%.
Khi đó, bạn có thể phá sản mặt hàng hiện tại và thực hiện nhiều hợp đồng tương lai cùng một lúc, hoạt động này có thể được thực hiện thủ công hoặc chương trình Python có thể chạy.
Tôi đã sử dụng mã Python để tính toán cơ hội đặt cược trong thời gian thực, và công thức tính toán là:
score=(priceA-PriceB)/priceA
Score là tỷ lệ phần trăm của chênh lệch giá, nếu tỷ lệ phần trăm vượt quá một mức giảm nhất định, sẽ tự động thanh toán hai chiều.