Mỗi chiến lược tính toán dung lượng tài chính tối đa khác nhau. Chỉ có phản hồi và biến động thường không đủ để xác định dung lượng tài chính.

Tôi sẽ đưa ra một ví dụ về việc sử dụng tiền kỹ thuật số như một chiến lược thị trường:

Ví dụ như bạn có một chiến lược làm thị trường, chạy một cặp giao dịch BTC_USD trên một sàn giao dịch, lợi nhuận hàng ngày ổn định khoảng một phần nghìn. Bạn tiếp tục tăng vốn, tăng đến một số giá trị, lợi nhuận bắt đầu giảm, ví dụ như bạn tăng từ 2 triệu đến 3 triệu, lợi nhuận không còn duy trì một phần nghìn hai, sau đó bạn có thể nghĩ rằng bạn đã đạt được khả năng vốn.

Nói cách khác, khả năng chiến lược có thể được xem là 100% khả năng sử dụng vốn. Khi khả năng sử dụng vốn không thể duy trì 100%, chiến lược đạt đến giới hạn khả năng.

Vậy, vậy, làm sao chúng ta có thể dự đoán tỷ lệ lợi nhuận của nó với độ lệch nhỏ hơn? Đây là một mô hình để phân tích chiến lược của một nhà buôn. Chúng ta giả định rằng nó là một chiến lược đơn giản của một nhà buôn, mô hình của anh ta giả định rằng giá tiếp theo của mỗi giá, so với giá hiện tại, có xác suất tăng và giảm bằng 50%.

Giả định này, rõ ràng, không hợp lệ khi có biến động lớn, vì vậy chúng tôi cho rằng thời gian hiệu quả của chiến lược này là một thời gian ngắn mà không có biến động lớn (ví dụ: giảm so với giá hiện tại, không quá 5% thời gian có thể duy trì).

Sau đó bạn quan sát thị trường và thấy rằng cặp giao dịch này của sàn giao dịch này không có biến động lớn trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 2 ngày, bạn tính toán và cho một giá trị xác suất cao nhất là 4 giờ không có biến động lớn. (Ví dụ, đây là một biến động điển hình)

Hãy nhìn vào giả định này và nhận ra rằng theo giả định này, mỗi lần phát hành một lệnh mua và bán đều có xác suất giao dịch là 50%; nói cách khác, không giao dịch, nhưng xác suất trở thành một lệnh đóng băng là 50%.

Khi tất cả các quỹ đã bị đóng băng, giao dịch sẽ dừng lại, khi đó số tiền có sẵn là không đủ. Nói cách khác, tỷ lệ sử dụng vốn đã được đầu tư vào thời điểm này là 100%.

Nói cách khác, chúng ta có thể ước tính thô sơ dung lượng vốn dựa trên số liệu thống kê về thời gian trung bình mà không có biến động lớn, chia cho một số tiền trung bình là bao lâu nó bị đóng băng, và nhân số đó.

Ví dụ, nếu bạn tính toán $10,000, và bạn đặt ra một số tham số, có khi nó đóng băng trong 5 phút, có khi là nửa giờ, và bạn tính toán rằng có khả năng cao nhất là nó đóng băng trong 10 phút.

Vậy là 4 giờ/10 phút nhân 10.000, bạn có thể ước tính khoảng 240.000 đô la.

Phương pháp ước tính này rất phức tạp, bạn có thể thấy rằng khi bạn thay đổi nhiều tham số trong chiến lược của bạn, độ lệch của phương pháp ước tính này sẽ lớn hơn. Ví dụ, bạn đặt khối lượng giao dịch cho mỗi đơn vị là bao nhiêu, không được đề cập ở đây. Giả sử bạn đặt một lần là 5.000 đô la, thì 1 giây bạn đã đạt được mức sử dụng vốn. Bạn dự đoán cơ hội rất cao.

Có rất nhiều phương pháp dự đoán tương tự, chỉ cần đưa ra một số lượng về thông tin liên quan đến chiến lược và thị trường, sau đó dựa trên số liệu thống kê về thông tin liên quan, các tham số khác của chiến lược cố định, tìm một tỷ lệ sử dụng vốn có liên quan đến sự thay đổi của số tiền, ví dụ như tìm thời gian trong văn bản. Sau đó, sử dụng thông tin thống kê của thị trường để tìm một mối quan hệ số lượng, do đó giả định giới hạn dung lượng.

Từ những ví dụ trên, bạn có thể nghĩ rằng nếu độ chính xác là đủ cao, có vẻ như bạn có thể đoán được bằng cách thử lại.

Tuy nhiên, khi tính đến số liệu về khối lượng giao dịch, dự báo sẽ bỏ qua các đơn đặt hàng trên thị trường, dẫn đến dự đoán về khối lượng nhỏ.

Hoặc đánh giá lại chỉ dựa trên giá mà không tính đến khối lượng giao dịch, dẫn đến khả năng dự đoán chiến lược của bạn là rất lớn.