6 nhánh của Quant bị lộ

6 nhánh của Quant bị lộ

• Một, Quant làm gì?

  Công việc của Quant là thiết kế và thực hiện các mô hình toán học về tài chính (chủ yếu sử dụng lập trình máy tính), bao gồm định giá phái sinh, đánh giá rủi ro hoặc dự đoán hành vi thị trường, v.v.

• 2, có bao nhiêu loại lượng tử?

  • 1. Desk Quant Desk Quant phát triển mô hình giá được sử dụng trực tiếp bởi các nhà giao dịch. Lợi thế là gần với tiền và cơ hội gặp phải trong giao dịch.
  • 2. Model Validating Quant Model Validating Quant Các mô hình giá được phát triển độc lập, nhưng để xác định sự chính xác của các mô hình được phát triển bởi Desk Quant.
  • 3. Nghiên cứu Quant Research Quant cố gắng phát minh ra các công thức và mô hình giá cả mới, đôi khi cũng thực hiện nghiên cứu Blue-Sky ((không rõ là gì). Lợi thế là thú vị hơn ((đối với những người thích những điều này), và bạn học được nhiều thứ. Nhược điểm là đôi khi sẽ khó hơn để chứng minh bạn tồn tại ((như các nhà khoa học, không có kết quả lớn nào khiến bạn không được chú ý)
  • 4. Quant Developer Có thể là một lập trình viên có tên được làm đẹp, nhưng tiền lương tốt và dễ dàng tìm được việc làm.
  • 5. Số liệu thống kê Statistical Arbitrage Quant tìm kiếm mô hình của hệ thống giao dịch tự động trong dữ liệu. Kỹ thuật này rất khác với kỹ thuật định giá phái sinh, nó được sử dụng chủ yếu trong quỹ đầu cơ. Và lợi nhuận của vị trí này là rất không ổn định.
  • 6. Capital Quant Capital Quant xây dựng mô hình tín dụng và vốn của ngân hàng. Nó không hấp dẫn như các công việc liên quan đến định giá phái sinh, nhưng nó trở nên quan trọng hơn với sự xuất hiện của Hiệp định ngân hàng Basel II. Bạn sẽ có thu nhập tốt (nhưng không nhiều), ít căng thẳng và ít giờ làm việc hơn.

    Người ta đầu tư vào ngành tài chính chỉ để kiếm tiền, nếu bạn muốn có nhiều thu nhập hơn, bạn phải đến gần nơi "sản xuất" tiền. Điều này tạo ra một hiện tượng gần tiền không quan tâm đến những người ở xa.

• 3, Quant làm việc ở đâu

  • 1. FX FX là viết tắt của giao dịch ngoại hối. Hợp đồng có xu hướng ngắn hạn, với số tiền lớn và quy định đơn giản. Vì vậy, trọng tâm là xây dựng mô hình nhanh chóng.
  • 2. Đánh giá Equities có nghĩa là quyền chọn trên cổ phiếu và chỉ số. Công nghệ thiên về phương trình phân số (PDE). Nó không phải là một thị trường đặc biệt lớn.
  • 3. Thu nhập cố định Fixed Income có nghĩa là một derivative dựa trên lãi suất. Đây có thể là thị trường lớn nhất theo giá trị thị trường.
  • 4. Tiền phái sinh tín dụng Các phái sinh tín dụng là các phái sinh được xây dựng trên các khoản nợ của các công ty. Ông phát triển rất nhanh và có nhu cầu lớn, do đó cũng có thu nhập cao.
  • 5. Hàng hóa Các lĩnh vực hàng hóa cũng trở thành một lĩnh vực phát triển nhanh chóng do giá hàng hóa tăng cao trong những năm gần đây.
  • 6. Phái sinh Hybrid là một thị trường phái sinh với nhiều hơn một thị trường, điển hình là tỷ lệ lãi suất cộng với một số thứ khác. Ưu điểm chính của nó là có thể học được nhiều lĩnh vực.

• 3, Quant thường làm việc tại những công ty nào?

  • 1. Ngân hàng thương mại Các ngân hàng thương mại sẽ yêu cầu bạn ít hơn và cung cấp ít hơn.
  • 2. Quay ngân hàng Việc làm ngân hàng đòi hỏi nhiều giờ làm việc nhưng lương cao. Nhìn chung, ngân hàng Mỹ có thu nhập cao hơn các ngân hàng châu Âu nhưng làm việc nhiều hơn.
  • 3. Quỹ đầu cơ Các quỹ đầu tư có thể là những quỹ đầu tư có tính năng đầu tư lớn, có nhiều thời gian làm việc và nhiều nội dung, và họ cũng đang ở trong một tình huống phát triển nhanh chóng và bất ổn.
  • 4. Công ty kế toán Các công ty kế toán lớn sẽ có đội ngũ tư vấn của riêng họ. Một số sẽ gửi nhân viên của họ đến Oxford để học Thạc sĩ. Nhược điểm chính là bạn xa khỏi hành vi và quyết định cụ thể, và những người mạnh mẽ thích đi ngân hàng hơn, vì vậy bạn sẽ khó tìm người tham gia.
  • 5. Công ty phần mềm Các mô hình lượng tử được thuê ngoài đang trở nên phổ biến hơn. Vì vậy, bạn cũng có thể chọn một công ty phần mềm.

• 4/ Những cuốn sách cần đọc để trở thành một Quant

  现在有非常多的关于Quant的书.基础书籍包括

  • Hull đã viết Options Future and Other Derivatives. Cuốn sách được gọi là Bible. Nhược điểm là nội dung của cuốn sách chủ yếu dành cho MBA chứ không phải các chuyên gia về Số lượng - Liu Baxter và Rennie Liu.

  • Wilmott đã viết cuốn sách Derivatives. The Concepts and Practice of Mathematical Finance (The Concepts and Practice of Mathematical Finance).

  • C++ Design Patterns and Derivatives Pricing. Cuốn sách này là để cho bạn biết làm thế nào để sử dụng C++ để làm công việc của Quant.

    Tôi khuyên bạn nên đọc một số cuốn sách về lý thuyết cơ bản trước khi bắt đầu, giống như những cuốn sách của Chung Hyun. Một số cuốn sách mà tôi khuyên bạn nên đọc là:

  • Williams đã viết cuốn sách có tên là Probability with Martingales.

  • Rogers and Williams đặt tên cho cuốn sách "Particularly Volume 1".

• 5/ Để trở thành Quant, tôi cần phải biết điều gì?

  Theo nơi bạn muốn làm việc, kiến thức bạn cần học sẽ thay đổi rất nhiều. Vào thời điểm viết bài viết (năm 1996), tôi khuyên bạn nên học tất cả các cuốn sách của tôi. Nhiều người nhầm lẫn rằng việc học những kiến thức này chỉ đơn thuần là đọc sách.

  Người phỏng vấn quan tâm đến việc bạn có hiểu biết về các kiến thức cơ bản hay không hơn là bạn biết bao nhiêu. Việc thể hiện sự quan tâm của bạn đến lĩnh vực này cũng rất quan trọng. Bạn cần phải đọc Economist, FT và Wall Street Journal thường xuyên. Người phỏng vấn sẽ hỏi một số câu hỏi cơ bản về toán học hoặc phân tích, chẳng hạn như điểm số của Logx.

  Một cuộc phỏng vấn cũng là một cơ hội để bạn chọn công ty. Họ thích những người như thế nào, họ quan tâm đến những câu trả lời có thể có được từ câu hỏi của họ. Nếu bạn được hỏi nhiều về ngữ pháp C++, hãy cẩn thận trong việc chọn trừ khi đó là công việc bạn muốn làm.

  Có một bằng Thạc sĩ về toán học tài chính sẽ giúp bạn làm việc trong lĩnh vực rủi ro ngân hàng hoặc hỗ trợ giao dịch mà không phải là trực tiếp về Quant.

  Ở Hoa Kỳ, việc theo học bằng Tiến sĩ sau khi lấy bằng Thạc sĩ ngày càng phổ biến.

• 6 Quant là một đối thủ chuyên nghiệp.

  Theo quan sát, các chuyên ngành Quant thường là toán học, vật lý, kỹ thuật tài chính (mathematics tài chính). Trong thực tế, mặc dù không có nhiều đặc biệt, nhưng vẫn có một số ứng viên tuyển dụng cho Master Quant, một số chuyên ngành FE tốt thường có thể làm thạc sĩ Quant.

• 7/ Lập trình

  Tất cả các loại Quant đều dành rất nhiều thời gian để lập trình (hơn một nửa). Tuy nhiên, việc phát triển các mô hình mới là một điều thú vị, một cách thực hiện tiêu chuẩn là bằng C++. Một người muốn trở thành một quant cần phải học C++, một số nơi khác sử dụng Matlab vì vậy cũng là một kỹ năng rất hữu ích, nhưng không quan trọng như C++.

Được chuyển từ nhà máy tư nhân