PS: Bài viết này khá dài, không phải là một bài viết phổ biến, tôi khuyên bạn nên kiên nhẫn đọc nó, chắc chắn nó sẽ hữu ích cho bạn.

Đường lưới giao dịch về bản chất là mua và bán, một phương pháp giao dịch để vận hành động cơ học đối với biến động giá cả bằng cách lặp lại giá thấp mua và bán cao. Khi giá giảm, mua theo phân khúc, khi giá tăng, bán theo phân khúc. Đường lưới giao dịch không phụ thuộc vào suy nghĩ nhân tạo, hoàn toàn là một hành động theo quy trình, giống như lưới đánh cá, sử dụng biến động của thời gian để mua và bán ở mức thấp trong khu vực giữa lưới, kiếm lợi nhuận bằng cách lặp lại chu kỳ chênh lệch giá.

Mạng lưới giao dịch có thể hoạt động theo chương trình, không cần mất thời gian để đặt hàng lâu dài, an toàn, không lo lắng về lợi nhuận ổn định, do đó, cặp giao dịch mạng lưới là cách kiếm tiền ổn định phù hợp nhất cho người bình thường tham gia, vì phương pháp này yêu cầu kinh nghiệm kỹ năng của con người thấp, khả năng áp dụng rộng rãi, đặc biệt phù hợp với bạn bè không kiếm tiền trên thị trường chứng khoán.

Quy tắc giao dịch của luật giao dịch lưới

Một ví dụ đơn giản: hãy chia tiền của bạn thành hai phần bằng nhau: một phần ngay lập tức mua cổ phiếu hoặc quỹ mà bạn thích, một phần trong túi dự phòng. Nếu bạn mua cổ phiếu hoặc quỹ liên tục rơi xuống, bạn sẽ lấy tiền trong túi và đặt hàng; ngược lại, nếu bạn mua cổ phiếu hoặc quỹ, bạn sẽ bán một phần của chúng, để đổi lấy tiền vào túi. Nhiều phần mềm giao dịch đã được xây dựng sẵn, người dùng chỉ cần thiết lập đơn giản để có thể tự động hoạt động, bài viết của loạt bài viết về Mạng lưới giao dịch có hướng dẫn thiết lập được phát hành, bạn bè quan tâm tìm kiếm và xem nội dung của bài viết, học hướng dẫn thiết lập phần mềm trực tiếp.

Có rất nhiều biến thể khác nhau của giao dịch mạng lưới, dưới đây là một trong những biến thể nổi tiếng nhất, giới thiệu các nguyên tắc khoa học của giao dịch mạng lưới để kiếm tiền ổn định, giải thích lý do tại sao tài khoản của bạn ngày càng có nhiều tiền hơn.

Một cổ phiếu có thể dễ dàng tăng lên, nhưng sau đó lại giảm xuống giá ban đầu, một lần vô ích, sau đó hối hận, và bán sớm là tốt hơn. Thật ra, không cần phải hối hận, một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới, nhà phát minh về thông tin Shannon đã giúp chúng ta giải quyết.

Trong phần đời sau, Shannon chủ yếu nghiên cứu về đầu tư và thường xuyên thuyết trình các bài giảng để dạy mọi người những bí quyết. Một năm, Shannon đã thuyết trình tại hội trường lớn nhất của MIT để dạy mọi người những bí quyết làm thế nào để kiếm tiền trong tình huống như trên.

Những người theo sau câu chuyện bí ẩn này gọi nó là quỷ của Shannon, và quỷ của Shannon là một trong những hình thức giao dịch lưới mà mọi người thường nói đến.

Công thức của Shannon như sau:

Giả sử một cổ phiếu tăng từ 1 lên 2 và sau đó giảm từ 2 xuống 1 thì bạn sẽ làm gì?

Nếu bạn chuẩn bị đầu tư 200 đô la, bí quyết của Shannon là bạn mua 100 đô la cổ phiếu, 100 đô la còn lại là không có, và sau đó bạn chỉ cần duy trì giá trị thị trường của cổ phiếu và tổng số tiền mặt tương đương.

Ví dụ, khi 100 cổ phiếu tăng lên 200, bạn có 200 cổ phiếu cộng với 100 tiền mặt, tổng tài sản là 300, bạn sẽ bán 50 đô la cổ phiếu, vì vậy bạn có 150 cổ phiếu, 150 đô la tiền mặt, và khi cổ phiếu giảm 1 cổ phiếu, giá trị thị trường của cổ phiếu chỉ là 75, nhưng tổng tài sản của bạn là 225!

Nếu cổ phiếu giảm xuống và sau đó tăng trở lại, kết quả sẽ giống nhau, bạn đã kiếm được 25 đô la!

Điều này nghe có vẻ không thể thực hiện được, cổ phiếu tăng gấp đôi, giảm một nửa lần giảm tương đương với: 2 × 0.5-1 = 0, dù sao thì cũng là bước chân, nhưng chiến lược của Shannon về mức giá ban đầu đã thực sự kiếm được tiền.

Bí quyết của Shannon là sử dụng công thức Kelly - cái nĩa mạnh nhất trong vũ trụ.

Công thức này được sử dụng bởi đồng nghiệp của Shannon tại Bell Labs, Kelly, trong các ứng dụng xử lý tín hiệu truyền thông dựa trên lý thuyết thông tin của Shannon.

Công thức Kelly có một cái tên nổi tiếng trong giới đầu tư là công thức của cải lớn. Công thức này giải quyết vấn đề về cách tính toán tỷ lệ đầu tư tốt nhất dựa trên xác suất rủi ro trong một trò chơi cờ bạc hoặc đầu tư.

Công thức chung của phương trình Kelly là: f = {\displaystyle f={pb-q}/b}

Ví dụ, trong trò ném đồng xu, P là xác suất bạn thắng tiền (ví dụ: tích cực), q là xác suất bạn thua tiền, trong trò ném đồng xu, cả hai giá trị đều bằng 0.5, b là gì? b là tỷ lệ bạn thắng, tức là bạn có thể thắng bao nhiêu tiền nếu bạn ném đồng xu.

Ví dụ, mỗi lần bạn đặt cược 1 xu, nhà cái sẽ trả lại 6 xu cho bạn, b sẽ là 5 6 xu trừ 1 xu của bạn, trong trường hợp này, số tiền bạn đặt cược mỗi lần là f = 5 x 0,5 - 0,5 / 5 = 40%, trong trò chơi này, mỗi lần bạn đặt cược 40% tiền, trong tương lai, lợi nhuận của bạn sẽ là lớn nhất!

Không có sự sắp xếp nào về tỷ lệ đầu tư tốt hơn so với công thức Kelly!

Nguyên lý của phương trình Kelly rất đơn giản, với tổng giá trị tương lai của tài sản của bạn: C = 1 + fb) ^ NP*(1-fa) ^ Nq (f: tỷ lệ đầu tư, b tỷ lệ cược khi thắng, a tỷ lệ cược khi thua, Np: số lần thắng, Nq: số lần thua), cho C với f là biến dẫn, có thể đưa ra f tốt nhất, công thức này là: f = p/a-q/b

Công thức này có vẻ khác với công thức f = ((pb-q) / b đã đề cập ở trên, nhưng thực tế là giống nhau, nếu bạn thua khi bạn thua hoàn toàn ((ví dụ như ném đồng xu lên mặt trái, khi mặt trái, bạn mất 1 đô la bạn đã đặt cược) thì a bằng 0, và khi a bằng 0, thì nó giống như công thức trước đó.

Sử dụng phương thức Kelly để xem xét lại con quỷ của Shannon, tăng gấp đôi, tương đương với bạn đặt cược 1, thắng nhà cái cho bạn 2 xu, giảm một nửa, tương đương với bạn đặt cược 1, thua, nhà cái trả 5 xu, dựa trên thông tin này, bạn có thể sử dụng phương thức Kelly trên để tính toán vị trí tốt nhất của con quỷ của Shannon: f = p / a-q / b = 0.5 / 0.5 - 0.5 / 1 = 0.5

Đó là bí mật của Shannon, tỷ lệ đầu tư tối ưu theo công thức Kelly là đầu tư một nửa số tiền, đó là lý do tại sao Shannon cần điều chỉnh theo giá trị thị trường mỗi lần.

Vậy nếu Shannon chơi trò này, ông ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?

Dựa trên quá trình suy ra từ công thức Kelly được giới thiệu ở trên, có thể biết được: C = ((1 + 0,5 × 1) ^ Np*(1-0.5 × 0.5) ^ Nq, giả sử rằng trong thời gian dài, xác suất tăng và giảm tương đương, Np = Nq = n, kết quả là:

Nói cách khác, tài sản của Shannon sẽ tăng lên 1,125 n lần, nghe có vẻ quá lợi nhuận và khủng khiếp không?

Nhưng điều này đi ngược lại với trực giác, phải không?

Lên, xuống, xuống, lên, đi, đi, đi, đi, đi lại, đi lại, đi lại, đi lại, đi lại, đi lại, đi lại, đi lại.

Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy một lỗ hổng, đầu tư 1 xu vào 1 xu khi tăng, nhưng đầu tư 1 xu khi giảm chỉ mất 0,5, theo tính toán kỳ vọng xác suất: 1 × 0,5-0,5 × 0,5 = 0,25, sự bế tắc này rõ ràng là có lợi nhuận kỳ vọng tích cực.

Nhưng nếu đó là một trò chơi có lợi nhuận tích cực, tại sao nếu bạn có tất cả tiền của mình, thì cuối cùng bạn vẫn còn trống rỗng, không có tiền?

Đây là một hiện tượng rất thú vị, lợi nhuận cuối cùng của bạn có mối quan hệ rất quan trọng với tỷ lệ nắm giữ của bạn!

Trong một trò chơi có lợi nhuận tích cực, bạn vẫn có thể không kiếm được một xu nào.

Nếu chúng ta sử dụng khái niệm lợi nhuận để đo lường ma quỷ của Shannon, chúng ta sẽ thấy rằng lợi nhuận này là: 2x0.5 = 1 (2: gấp đôi, 0.5: đối số), đó là một trò chơi không bao giờ có lợi nhuận, lợi nhuận sẽ không bao giờ tồn tại.

Công thức Kelly là một công thức phép thuật tạo ra sự giàu có vô hạn mà có thể đưa tỷ lệ lãi suất hình học thành 0.

Nếu chúng ta suy nghĩ sâu hơn về ma quỷ của Shannon, chúng ta có thể nghĩ rằng, sau khi tăng lên và giảm xuống, tất cả đều trở thành 0 và vẫn có thể kiếm được tiền, điều này không khoa học, vấn đề chắc chắn nằm ở xác suất tăng 1 đô la và giảm chỉ là 0.5.

Trong thực tế, có lẽ là hai xác suất không bằng nhau gây ra ảo tưởng, xác suất tăng gấp đôi rất có thể ít hơn khi giảm một nửa, do đó, xác suất trong công thức trên đã được sửa đổi, cũng không kiếm được tiền.

Và con quỷ của Shannon đã gợi ý rằng hai khả năng này là bằng nhau. Điều đó có hợp lý không, hai khả năng này chắc chắn khác nhau, nếu không thì sẽ biến thành tiền từ không?

Vì vậy, chúng ta hãy xem xét xem có đúng không nếu chúng ta có một tỉ lệ tăng gấp đôi so với tỉ lệ giảm một nửa?

Một số tăng 100%, một số giảm 50%, nhưng có vẻ hoàn toàn khác nhau, rõ ràng là số tăng 100% nhỏ hơn số giảm 50%.

100% và 50% chỉ là một tỷ lệ, không phải là xác suất, về lợi nhuận của thị trường chứng khoán, học thuật và thực tế được áp dụng là lợi nhuận đối số, mặc dù thực tế cho thấy lợi nhuận đối số không hoàn hảo phù hợp với phân phối chính xác, nhưng sau tất cả sự gần gũi rất cao.

Cho đến khi có một mô hình tốt hơn, chúng ta có thể xem xét tỷ lệ lợi nhuận đối số với phân phối chính xác và trả lời ngay: Lợi suất đối số tăng 100% = ln(²⁄₁) = 0.6931, Lợi suất đối số giảm 50% = ln(²⁄₁) = 0.6931, trong trường hợp phân phối lợi suất đối số bình thường, chúng ta nói về khả năng tăng 100% và giảm 50% trong phân phối lợi suất đối số là như nhau!

Trong một trường hợp tương đối có khả năng, với tỷ lệ lợi nhuận dài hạn là 0, bạn có thể kiếm tiền bằng phương pháp giao dịch lưới của Shannon, điều này thật mạnh mẽ!

Vậy 50 tiền mặt và 50 vị trí có thể kiếm được bao nhiêu?

Nếu chúng ta tính 10% trên đây, thì lãi suất đối số = ln(1.1) = 0.09531, và bây giờ chúng ta tính lãi suất đối số của các đối số tương đương, thì lãi suất toán học là: e ^ ((-0.0953) = 0.909。 Chúng ta có một xác suất là 10%, và chúng ta có một xác suất là 10%, và chúng ta có một xác suất là 10%, và chúng ta có một xác suất là 10%, và chúng ta có một xác suất là 10%, và chúng ta có một xác suất là 10%, và chúng ta có một xác suất là 10%, và chúng ta có một xác suất là 10%, và chúng ta có một xác suất là 9,09%.

Sử dụng công thức Kelly để tính toán tỷ lệ nắm giữ tốt nhất, và sau đó chúng ta chỉ cần bán một số, mua một số, duy trì tỷ lệ nắm giữ cố định với cổ phiếu chung của Shannon trong tương lai, và sau đó chúng ta có thể đạt được lợi nhuận của Shannon!

Theo công thức Kelly trước đó: f = p/a-q/b, đưa vào xác suất và tỷ lệ cược mà chúng tôi vừa tính: f = 0.⁵⁄₀.0909-0.⁵⁄₀.1 = 5.5005-5 = 0.5005, gần bằng 0,5

Vì vậy, tỷ lệ nắm giữ tối ưu được tính theo công thức Kelly là 50% vị trí ((Nếu bạn thay đổi 10% thành 30%, tỷ lệ nắm giữ sẽ thay đổi 200%, gấp đôi đòn bẩy))

Trong quá trình suy luận về công thức Kelly của tôi ở trên, tôi đã nói:

C=（1+fb)^Np(1-fa) ^ Nq, chúng ta đặt số chúng ta vừa tính ra là: C=(1+0.5×0.1)(1-0.5×0.0909)^n=(1.05×0.95455)^n=1.0022^n

Được thiết kế dựa trên công thức Kelly của tỷ lệ đầu tư hoàn hảo, một máy giao dịch hoàn hảo trên không gian có dao động 19,09%, có thể kiếm được lợi nhuận ròng 0,22% trên mỗi giao dịch từ thị trường, trừ chi phí giao dịch, với giả định phân phối lợi nhuận đối số của thị trường chứng khoán.

Trong phạm vi các quy tắc, tỷ lệ lợi nhuận này là tốc độ tăng trưởng tài chính tài khoản nhanh nhất, đó là nguyên tắc cơ bản của giao dịch lưới sử dụng quản lý vị trí để ổn định lợi nhuận trong trường hợp 0 mong đợi.

Tóm lại, giao dịch mạng lưới là một phương pháp giao dịch tốt, nhưng cũng có một số nhược điểm, đó là quy tắc có thể xảy ra, chẳng hạn như sợ bị hỏng mạng lưới sợ một bên, v.v.

Một số ý tưởng về giao dịch mạng: https://www.fmz.cn/bbs-topic/7567 Các quy tắc giao dịch của luật giao dịch lưới được giải thích chi tiết Các nguyên tắc khoa học về lợi nhuận ổn định https://www.fmz.cn/bbs-topic/7568 Những ưu và nhược điểm của giao dịch lưới và cách tối ưu hóa chiến lược https://www.fmz.cn/bbs-topic/7569 Chiến lược tối ưu hóa luật giao dịch lưới - Cách chọn loại đầu tư phù hợp https://www.fmz.cn/bbs-topic/7570 Tối ưu hóa chiến lược giao dịch theo luật lưới - giải quyết vấn đề giảm giá một chiều và giảm tỷ lệ phá vỡ lưới https://www.fmz.cn/bbs-topic/7571 Tối ưu hóa chiến lược giao dịch theo luật lưới - cách sử dụng quản lý vị trí để giải quyết nhanh chóng https://www.fmz.cn/bbs-topic/7572 Lựa chọn tối ưu hóa giao dịch mạng lưới - tăng gấp 5 lần lợi nhuận trên mạng lưới https://www.fmz.cn/bbs-topic/7524 Một chiến lược mạng lưới để thay đổi chiến lược tẩy thẻ tần số cao