Giao dịch tần số cao là một hình thức giao dịch tự động, theo tốc độ dài, nó sử dụng công nghệ và hệ thống máy tính phức tạp để thực hiện giao dịch với tốc độ hàng nghìn giây và giữ vị trí ngắn trong ngày. Trong số đó, chiến lược giao dịch thanh khoản, chiến lược giao dịch cấu trúc vi mô thị trường, chiến lược giao dịch sự kiện và chiến lược tháo gỡ thống kê phổ biến hơn ở các thị trường trưởng thành ở nước ngoài.

Giao dịch tần số cao là một ngôi sao rực rỡ của thị trường tài chính, là tinh thể của sự phát triển tài chính và công nghệ. Sự phát triển nhanh chóng của giao dịch tần số cao trong những năm gần đây đã thu hút sự quan tâm của thị trường.

Giao dịch tần số cao có một số đặc điểm quan trọng như sau: xử lý dữ liệu giao dịch phân đoạn, giao dịch thuật toán, tỷ lệ xoay vòng cao và giao dịch trong ngày. Quá trình xử lý dữ liệu giao dịch phân đoạn và giao dịch thuật toán là quá trình quan trọng của giao dịch tần số cao, giao dịch tần số cao thu thập, xử lý và phân tích các cơ hội giao dịch tiềm năng trên thị trường bằng cách thu thập, xử lý dữ liệu giao dịch phân đoạn thị trường, khi xác nhận cơ hội giao dịch, giao dịch thông qua thuật toán. Có bốn loại chiến lược giao dịch phổ biến trên các thị trường trưởng thành ở nước ngoài.

Chiến lược giao dịch thanh khoản

Chiến lược giao dịch thanh khoản là chiến lược giao dịch cung cấp thanh khoản cho thị trường để có được lợi nhuận. Các nhà giao dịch thị trường cung cấp cho thị trường một danh sách đơn đặt hàng ở các mức giá khác nhau, cung cấp thanh khoản cho người nhận vị trí, vì vậy nó được gọi là chiến lược giao dịch thanh khoản. Phương pháp giao dịch thị trường dựa trên các mô hình tồn kho và mô hình thông tin. Mô hình tồn kho được đề xuất bởi Demsetz vào năm 1968 trong bài báo về chi phí giao dịch. Ông cho rằng chênh lệch giá mua bán thực sự là sự bù đắp của thị trường có tổ chức cho giao dịch ngay lập tức.

Chiến lược giao dịch vi cấu trúc thị trường

Chiến lược giao dịch cấu trúc vi mô thị trường chủ yếu là chiến lược giao dịch siêu ngắn dựa trên sự mất cân bằng của dòng lệnh mua bán trong một thời gian ngắn bằng cách phân tích dữ liệu thanh toán tức thời trong thị trường. Có rất nhiều cơ hội giao dịch ẩn trong dòng lệnh mua bán tức thời trong thị trường. Bằng cách quan sát tình trạng sổ đơn đặt hàng có thể nhìn thấy, phân tích trong một thời gian rất ngắn trong tương lai là bán một lần hoặc mua một lần. Các nhà giao dịch cấu trúc vi mô thị trường bằng cách so sánh sức mạnh của các lệnh mua và bán trong sổ đặt hàng, giao dịch trước và nhanh chóng thanh toán. Ở đây có một giả định tiên quyết rằng thông tin trên sổ đặt hàng là sự thật đại diện cho ý định của nhà đầu tư, nhưng trong thực tế, thông tin trên sổ đặt hàng cũng có thể bị gián đoạn. Do đó, ở một mức độ nào đó, có một trò chơi trong trò chơi. Đáng chú ý là những kẻ trộm trong giao dịch tương lai trong nước, chiến lược giao dịch của họ thuộc loại này, đó là bằng cách quan sát sự thay đổi của dòng đơn đặt hàng trong thị trường, tìm kiếm cơ hội giao dịch, đặt hàng bằng tay nhanh chóng. Số tiền của kẻ trộm trên thị trường không lớn, nhưng khối lượng giao dịch được tạo ra rất lớn, có thể vào và ra thị trường hàng trăm lần một ngày, kẻ trộm tốt có khả năng sinh lợi và đường cong vốn rất đáng kinh ngạc. Chiến lược giao dịch như vậy đòi hỏi sự phản ứng nhanh chóng của con người, có thể làm cho người nổi bật nổi bật. Chúng tôi biết từ các đồng nghiệp trong ngành tương lai Đài Loan rằng ở Đài Loan, giao dịch tần số cao nhân tạo đã bị đánh bại hoàn toàn bởi các giao dịch tần số cao được thực hiện tự động bởi máy tính.

Chiến lược giao dịch sự kiện

Chiến lược giao dịch sự kiện là chiến lược sử dụng phản ứng của thị trường đối với sự kiện để giao dịch. Sự kiện có thể là sự kiện ảnh hưởng đến nền kinh tế rộng rãi hoặc có thể là sự kiện liên quan đến ngành. Mỗi sự kiện có ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian rất khác nhau, chiến lược giao dịch sự kiện tần số cao là sử dụng tác động của sự kiện trong một thời gian rất ngắn để tự động giao dịch và kiếm lợi nhuận. Có hai phần quan trọng trong chiến lược này. Một là xác định những gì là sự kiện có thể có ảnh hưởng. Vấn đề này có vẻ hơi lạ, nhưng các nhà giao dịch có kinh nghiệm đều biết rằng sự kiện ảnh hưởng đến thị trường thực sự rất phức tạp, một sự kiện hoàn toàn có lợi nhuận có thể có tác động hoàn toàn ngược lại trong các tình huống và cửa sổ thời gian khác nhau. Và thị trường sẽ phản ứng với sự kiện dự kiến, khi nhiều sự kiện không xảy ra, thị trường đã có phản ứng dự kiến, cho đến khi sự kiện thực sự xảy ra, tình huống có thể xảy ra và dự kiến hoàn toàn ngược lại.

Chiến lược đánh giá thống kê

Chiến lược tháo gỡ thống kê là một chiến lược giao dịch để tìm kiếm tài sản chứng khoán có mối quan hệ thống kê dài hạn, và tháo gỡ khi sự chênh lệch giữa hai giá xảy ra. Chiến lược tháo gỡ thống kê được áp dụng rộng rãi trong các thị trường sản phẩm chứng khoán, bao gồm cổ phiếu, tương lai, ngoại hối, v.v. LTCM là một công ty quản lý vốn dài hạn nổi tiếng của Hoa Kỳ. LTCM là một công ty quỹ bảo hiểm dựa trên tỷ lệ chênh lệch thống kê. LTCM đã tạo ra một kết quả tuyệt vời, giá trị tài sản ròng là 1.25 tỷ đô la khi thành lập, đến cuối năm 1997, tăng lên 4.8 tỷ đô la, tăng trưởng ròng 2,84 lần.