Các chiến lược giao dịch theo quy trình hiện đã trở thành công cụ chính của hầu hết các nhà giao dịch, nhưng trong giao dịch theo quy trình, đôi khi sẽ luôn có những tình huống mất mát ngược lại, nếu tình huống như vậy xảy ra là do chiến lược thất bại hay là kết quả của ảnh hưởng của thị trường? Trong thị trường tài chính, những khía cạnh nào của nhà đầu tư sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi giá của tài sản? Câu trả lời là: cảm xúc của nhà đầu tư và mong đợi của họ về tương lai. Vì mọi người đều có cảm xúc chủ quan, và những cảm xúc này cũng sẽ thay đổi bất cứ lúc nào, do đó dẫn đến những thay đổi trong các đặc điểm hoạt động của thị trường, thì sự thất bại của mô hình cũng là kết quả không thể tránh khỏi.
1.模型思路的普遍性
Khi đánh giá sự thật tồn tại trên thị trường, các nhà giao dịch thường coi một số quy luật cụ thể trong lịch sử là sự thật hiện tại, nhưng theo thời gian, các đặc điểm thị trường cũng thay đổi, quy luật thị trường cũng thay đổi, và các mô hình chiến lược tự nhiên sẽ thất bại. Nói một cách đơn giản: ngay từ đầu bạn tự mặc một bộ quần áo mà bạn tự thiết kế, nó là duy nhất. Nhưng sau khi bạn đi ra ngoài, mọi người cứ như làm ra nó, anh ta mất đi tính độc đáo của nó. Đây là vấn đề nổi tiếng về khả năng chứa chiến lược, sử dụng nhiều người hơn, hiệu quả của nó càng thấp. Đây là một vấn đề chính khi chúng ta giao dịch.
2.市场有效性的问题
Chiến đấu với thị trường vốn, về cơ bản là không thể thắng, thực tế là hầu hết các mô hình giao dịch đều có thời gian giới hạn, không hiệu quả trong thời gian dài, giao dịch theo chương trình trong nước đang phát triển rất nhanh, cho thấy sẽ có nhiều mô hình chiến lược được phát triển, vì vậy các mô hình thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Thị trường luôn thay đổi, mô hình giao dịch của chúng tôi cũng phải theo dõi thị trường để điều chỉnh, để phù hợp với sự phát triển của thị trường, bất kể mô hình chiến lược của bạn hoạt động tốt như thế nào, nhưng phải thay đổi theo sự thay đổi của thị trường.
3.反程序化交易策略
Trong nước, số lượng vốn giao dịch lập trình ngày càng tăng, và tôi tin rằng trong thời gian tới, giao dịch lập trình sẽ trở thành xu hướng chính của thị trường. Sau đó, sẽ có sự xuất hiện của các chiến lược giao dịch chống lập trình chuyên nghiên cứu, sử dụng các chiến lược hoạt động trái ngược với hầu hết các nhà giao dịch lập trình để có lợi từ vị trí của các nhà giao dịch lập trình. Từ thực tế giao dịch lập trình trong nước hiện nay, các chiến lược chống lập trình vẫn sử dụng các chiến lược truyền thống tương tự, có xu hướng mạnh mẽ, nhưng với sự phát triển của thị trường, các chiến lược giao dịch chống lập trình sẽ trở thành một trở ngại lớn cho mô hình chiến lược trong tương lai, làm giảm thời gian hiệu quả của mô hình chiến lược lớn.
1.观察模型是不是还在有效地执行交易策略，体现出来的交易逻辑是不是和之前设计的初衷是一样的。以下的情况出现，大家就要提高警惕了：对行情的敏感度降低，开仓时机滞后现象频繁，胜率或盈亏比连续出现很大的变化等，当然这是从交易结果上看，被动发现失效的方法。一般情况下，周月线级别上的连续亏损和最大回辙是我们主要关注的地方。但是有一个问题大家要注意：策略连续回撤的原因到底是什么？是策略失效造成的，还是行情导致的，应用程序化交易的都知道，在震荡行情中，策略回撤是不可避免的。假如模型出现问题表现在当前阶段，模型所表征的行情特点又一次呈现时，它还是有效的。
2.观察市场的运营特点是不是发生了变化，假如变化了，则证明模型可能失效了。举个例子：一部分非常依赖特定交易指令的模型，会因为交易规则的调整而失去效果，或者在市场中套利交易有效性大幅度改善时，盈利能力大幅度降低都是属于一个类型的。
Vì vậy, trong giao dịch thực, tất cả những gì chúng ta cần làm là xác định thời điểm mô hình thất bại, bởi vì thị trường luôn thay đổi, vì vậy việc hỏi liệu mô hình có thất bại hay không là rất khó, và nhiều hơn là dựa trên kinh nghiệm của chúng ta.
Thông thường, các mô hình sau một thời gian hoạt động, sẽ dễ dàng gặp phải vấn đề cứng, cụ thể thể thể hiện các điểm sau: thời gian mở sàn tương đối chậm và khả năng lợi nhuận của mô hình giảm đáng kể, khi đó chúng ta phải điều chỉnh chiến lược mô hình của mình phù hợp với sự thay đổi của thị trường.
Việc giao dịch theo quy trình chỉ là một công cụ giúp chúng ta giao dịch, và có nhiều hình thức của công cụ này, hãy chọn công cụ phù hợp với tính cách giao dịch của bạn để có được lợi nhuận ổn định.
Được chuyển từ Người giao dịch theo chương trình