Cách đánh giá sự thất bại của mô hình giao dịch được lập trình

Chiến lược giao dịch theo chương trình hiện nay đã trở thành công cụ chính của hầu hết các nhà giao dịch, nhưng trong giao dịch theo chương trình, đôi khi sẽ luôn có tình trạng thua lỗ, liệu tình trạng này có gây ra bởi chiến lược không hiệu quả hay là kết quả của tác động của thị trường? Vậy hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu làm thế nào để đánh giá một chiến lược có bị thất bại hay không? Câu trả lời là: cảm xúc của nhà đầu tư và kỳ vọng của họ về tương lai. Bởi vì mọi người đều có cảm xúc chủ quan, và cảm xúc này có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó, các đặc điểm của hoạt động thị trường cũng thay đổi, do đó, sự thất bại của mô hình là một kết quả không thể tránh khỏi.

• a. Trước khi nói về những phương pháp để đánh giá sự thất bại của mô hình, chúng ta hãy xem xét một vài vấn đề:

  • 1. Tính phổ biến của tư duy mô hình

  Khi đánh giá sự thật tồn tại trên thị trường, các nhà giao dịch thường coi một số quy tắc cụ thể trong lịch sử là sự thật của thị trường hiện tại, nhưng thời gian trôi qua, đặc điểm của thị trường cũng thay đổi, quy tắc của thị trường cũng sẽ thay đổi, và mô hình chiến lược tự nhiên cũng sẽ không có hiệu lực. Nói một cách đơn giản: Ban đầu bạn tự mình mặc một bộ quần áo mà bạn thiết kế, nó là độc đáo. Nhưng sau khi bạn đi ra ngoài, mọi người đều làm theo nó, anh ta mất đi tính độc đáo của nó. Đây là vấn đề về dung lượng chiến lược nổi tiếng, càng nhiều người sử dụng, hiệu quả của nó càng thấp.

  • 2. Vấn đề hiệu quả của thị trường

  Chiến đấu với thị trường vốn, về cơ bản là không thể giành chiến thắng, trên thực tế là hầu hết các mô hình giao dịch đều có giới hạn thời gian, không có hiệu quả lâu dài, giao dịch lập trình trong xu hướng phát triển trong nước rất nhanh, cho thấy sẽ có nhiều hơn và nhiều mô hình chiến lược được phát triển, do đó, sự thất bại của mô hình chỉ là vấn đề thời gian. Thị trường đang thay đổi liên tục, mô hình giao dịch của chúng tôi cũng phải theo dõi thị trường để điều chỉnh để thích ứng với sự phát triển của tình hình, bất kể mô hình chiến lược của bạn hoạt động tốt như thế nào, bạn phải theo dõi sự thay đổi của thị trường thay đổi.

  • Chiến lược giao dịch chống lập trình

  Ở trong nước, số tiền giao dịch lập trình ngày càng tăng, tôi tin rằng giao dịch lập trình sẽ sớm trở thành dòng chính của thị trường. Khi đó sẽ có sự xuất hiện của các chiến lược giao dịch chống lập trình chuyên ngành, sử dụng chiến lược hoạt động trái ngược với hầu hết các nhà giao dịch lập trình, và hưởng lợi từ vị trí của các nhà giao dịch lập trình. Từ thực tế giao dịch lập trình trong nước hiện nay, các chiến lược chống lập trình vẫn còn truyền thống hơn, có xu hướng tương tự mạnh mẽ, nhưng với sự phát triển của thị trường, chiến lược giao dịch chống lập trình sẽ trở thành rào cản lớn đối với mô hình chiến lược trong tương lai, làm giảm đáng kể thời gian hiệu lực của mô hình chiến lược. Nếu trong hoạt động thực tế, một lỗ hổng xảy ra thường xuyên, các nhà giao dịch phải cảnh giác cao.

• b. Hãy chia sẻ với mọi người một cách cụ thể, làm thế nào để đánh giá chiến lược đã không hiệu quả?

  • 1. quan sát mô hình là vẫn đang thực hiện chiến lược giao dịch hiệu quả, biểu hiện logic giao dịch là như ý định ban đầu của thiết kế trước đó. Các trường hợp sau đây xảy ra, mọi người sẽ phải cảnh giác hơn: giảm độ nhạy cảm của thị trường, thời gian mở cửa bị chậm trễ thường xuyên, tỷ lệ thắng hoặc thua lỗ liên tục có sự thay đổi lớn, tất nhiên, từ kết quả giao dịch, đây là phương pháp thụ động phát hiện không hiệu quả.

  • Ví dụ: một số mô hình rất phụ thuộc vào chỉ thị giao dịch cụ thể, sẽ mất hiệu quả do điều chỉnh các quy tắc giao dịch, hoặc giảm đáng kể khả năng lợi nhuận khi hiệu quả giao dịch trong thị trường được cải thiện đáng kể.

  Vì vậy, trong giao dịch thực tế, chúng ta cần phải xác định thời điểm mà mô hình bị hỏng, bởi vì thị trường luôn thay đổi, vì vậy rất khó để biết mô hình có bị hỏng hay không, và nhiều hơn là dựa trên kinh nghiệm của chúng ta.

  Trong trường hợp chung, mô hình sau khi hoạt động một thời gian, sẽ dễ dàng có vấn đề thô, cụ thể thể hóa các điểm sau đây: thời gian mở cổ phiếu chậm trễ hơn và khả năng kiếm lợi nhuận của mô hình giảm đáng kể, lúc này chúng ta phải điều chỉnh chiến lược mô hình của chúng ta phù hợp với sự thay đổi của thị trường. Nói cách khác, thị trường đang thay đổi liên tục, mô hình của chúng ta cũng phải điều chỉnh theo sự thay đổi của thị trường, không có mô hình chiến lược có thể được áp dụng liên tục, ý tưởng này cũng không thực tế.

  Giao dịch theo chương trình chỉ là một công cụ giúp chúng ta giao dịch, và có rất nhiều hình thức, hãy chọn công cụ phù hợp với tính cách giao dịch của bạn để có được lợi nhuận ổn định. Đó là những gì chúng tôi chia sẻ với bạn hôm nay, hy vọng bạn có nhiều ý kiến quý giá, chúc mọi người giao dịch suôn sẻ.

Tải về từ Programmable Trader