Hầu hết mọi người đều biết rằng một khi Binance thông báo rằng họ sẽ niêm yết một hợp đồng vĩnh viễn mới, giá giao ngay của loại tiền tệ này sẽ có xu hướng tăng ngay lập tức, đến mức có những con rô-bốt liên tục thu thập thông tin về các thông báo để mua vào càng sớm càng tốt. Không phải đề cập đến cái gọi là thông tin nội bộ, giá của đồng tiền này đã tăng trước khi thông báo được đưa ra. Nhưng các hợp đồng tiền tệ này hoạt động như thế nào khi chúng bắt đầu giao dịch? Chúng có tiếp tục xu hướng tăng hay có sự thoái lui? Chúng ta hãy cùng phân tích vấn đề này ngày hôm nay.

Chuẩn bị dữ liệu

Tải xuống dữ liệu hợp đồng vĩnh viễn 4h K-line năm 2023 của Binance. Mã tải xuống cụ thể được giới thiệu trong bài viết trước https://www.fmz.com/digest-topic/10283. Vì thời gian niêm yết không nhất thiết phải bị kẹt ở nút 4h nên điều này hơi không chính xác, nhưng giá thường hỗn loạn khi thị trường vừa mở cửa. Sử dụng khoảng thời gian cố định có thể lọc ra tác động của việc mở cửa và không làm chậm trễ việc phân tích. NaN trong khung dữ liệu có nghĩa là không có dữ liệu. Khi dữ liệu đầu tiên xuất hiện, điều đó có nghĩa là đồng tiền đã được niêm yết. Tại đây, chúng tôi tính toán mức tăng giá so với mức giá đầu tiên sau mỗi 4 giờ niêm yết, sau đó lập một bảng mới. Tất cả những sản phẩm được đặt trên kệ lúc đầu đều được lọc ra. Tính đến ngày 16 tháng 11 năm 2023, Binance đã niêm yết tổng cộng 86 đồng tiền, trung bình một đồng sau mỗi ba ngày, đây là tần suất rất thường xuyên.

Sau đây là mã xử lý cụ thể, chỉ thu thập dữ liệu trong vòng 150 ngày kể từ khi trực tuyến.

df = df_close/df_close.fillna(method='bfill').iloc[0]
price_changes = {}
for coin in df.columns[df.iloc[0].isna()]:
    listing_time = df[coin].first_valid_index()
    price_changes[coin] = df[coin][df.index>listing_time].values
changes_df = pd.DataFrame.from_dict(price_changes, orient='index').T
changes_df.index = changes_df.index/6
changes_df = changes_df[changes_df.index<150]
changes_df.mean(axis=1).plot(figsize=(15,6),grid=True);

Phân tích kết quả

Kết quả được hiển thị trong hình bên dưới. Trục ngang biểu thị số ngày trên kệ và trục dọc biểu thị chỉ số trung bình. Kết quả này có thể nói là bất ngờ nhưng hợp lý. Không ngờ, hợp đồng về cơ bản đã giảm sau khi mới niêm yết, và niêm yết càng lâu thì càng giảm. Ít nhất là không có sự phục hồi trong vòng nửa năm, nhưng có lý khi cho rằng cái gọi là lợi ích niêm yết đã được thực hiện trước khi niêm yết, sự suy giảm liên tục sau đó là bình thường. Nếu bạn nhấp vào biểu đồ đường K để xem đường hàng tuần, bạn cũng có thể thấy rằng nhiều đồng tiền hợp đồng mới ra mắt đáp ứng mô hình này và giá mở cửa là đỉnh.

Không bao gồm tác động của chỉ số

Như đã đề cập trong bài viết trước, tiền kỹ thuật số bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự tăng và giảm của cùng một chỉ số. Liệu sự suy giảm của chỉ số chung có ảnh hưởng đến hiệu suất không? Ở đây chúng ta thay đổi giá thành giá tương đối và giá chỉ số, sau đó xem kết quả. Trên biểu đồ, giá vẫn trông như vậy, giảm liên tục và thực tế là giá đã giảm nhiều hơn cả chỉ số.

total_index = df.mean(axis=1)
df = df.divide(total_index,axis=0)

Nhịp điệu niêm yết tiền điện tử của Binance

Bằng cách đếm mối quan hệ giữa số lượng đồng tiền được niêm yết và chỉ số mỗi tuần, chúng ta có thể thấy rõ chiến lược niêm yết của Binance: niêm yết thường xuyên trong thị trường tăng giá và hiếm khi niêm yết trong thị trường giảm giá. Tháng 2 và tháng 10 năm nay đều là thời kỳ đỉnh cao của việc niêm yết, cả hai đều trùng với thị trường tăng giá. Trong thời kỳ suy giảm nghiêm trọng, Binance về cơ bản không niêm yết hợp đồng mới. Có thể thấy Binance cũng muốn tận dụng khối lượng giao dịch cao trong thị trường tăng giá và hoạt động của các hợp đồng mới để kiếm thêm phí giao dịch, và không muốn các hợp đồng mới giảm quá mạnh, nhưng thật không may là không tăng. đúng như mong đợi.

Tóm tắt

Bài viết này phân tích dữ liệu K-line 4h của các hợp đồng vĩnh viễn của Binance vào năm 2023. Phân tích cho thấy các hợp đồng mới niêm yết có xu hướng giảm trong dài hạn. Điều này có thể phản ánh sự mất dần nhiệt tình ban đầu và trở lại trạng thái lý trí của thị trường. Nếu bạn thiết kế một chiến lược để bán khống một lượng tiền nhất định vào ngày giao dịch đầu tiên và sau đó đóng vị thế sau khi giữ trong một khoảng thời gian, thì khả năng cao là bạn sẽ kiếm được tiền. Tất nhiên, vẫn có rủi ro khi làm như vậy và xu hướng trong quá khứ không đại diện cho tương lai, nhưng có một điều chắc chắn: không cần phải theo đuổi những điểm nóng và mua vào các loại tiền tệ hợp đồng mới niêm yết.