Trong sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường tài chính hiện nay, giao dịch định lượng, một chiến lược giao dịch dựa trên phân tích dữ liệu và mô hình thuật toán, đang ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến đối với các nhà đầu tư và nhà giao dịch. Trong lĩnh vực giao dịch định lượng, giá trị của dữ liệu ngày càng trở nên nổi bật. Do đó, một bộ công cụ khám phá dữ liệu định lượng hiệu quả và đáng tin cậy đã trở thành một trong những chìa khóa không thể thiếu để đạt được giao dịch thành công.

Trong thời đại mà việc ra quyết định dựa trên dữ liệu ngày càng được coi trọng, Mô-đun khám phá dữ liệu định lượng Inventor đã ra đời. Là một trong những công cụ thiết yếu trong lĩnh vực giao dịch định lượng, nó không chỉ là một phần mềm phân tích dữ liệu thông thường mà còn là một cải tiến mang tính cách mạng cung cấp cho các nhà đầu tư các chức năng phân tích và khai thác dữ liệu độc đáo để giúp họ nắm bắt cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong thị trường tài chính đang thay đổi.

Là một nền tảng giao dịch định lượng chuyên nghiệp, FMZ Quant được hỗ trợ bởi nhiều công cụ giao dịch định lượng. Hiện nay, mô-đun “Khám phá dữ liệu” của nền tảng định lượng FMZ đã tích hợp các dịch vụ của nền tảng dữ liệu, mang đến cho người dùng nhiều lợi thế hơn trong việc phân tích và khai thác dữ liệu đa chiều; trực quan hóa dữ liệu; và khám phá các chiến lược giao dịch. Nền tảng dữ liệu do FMZ Quantitative tự phát triển là một nền tảng dữ liệu tài chính định lượng. Sử dụng SQL để truy vấn và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ và cấu hình thông qua giao diện trực quan để tạo ra nhiều biểu đồ phù hợp cho việc phân tích dữ liệu và chia sẻ chúng với nhóm của bạn, cho phép bạn dễ dàng nắm bắt xu hướng thị trường và nắm bắt cơ hội đầu tư!

Mô-đun khám phá dữ liệu định lượng FMZ

Đầu tiên, chúng ta hãy làm quen với phép định lượng FMZ.Khám phá dữ liệuModule, sử dụng giống như trên datadata. Đối với mọi người dùng nền tảng FMZ, chúng tôi không cần phải đăng ký lại trên nền tảng datadata mà có thể sử dụng trực tiếp các chức năng khác nhau của nền tảng datadata.

• 1. Khu vực dữ liệu Danh sách bên trái hiển thị nội dung dữ liệu đã được hỗ trợ trực tuyến. Hiện tại, nó hỗ trợ dữ liệu K-line (OHLC) và dữ liệu Tick của nhiều sàn giao dịch (nền tảng) khác nhau. Nhiều loại và kích thước dữ liệu hơn sẽ được hỗ trợ trong tương lai. Những dữ liệu này liên tục được cập nhật theo thời gian thực, cho phép bạn luôn nắm bắt được xu hướng thị trường.

Ví dụ, chúng ta chọn “OHLC” và sau đó chọnmarket->bitfinex_m1, nhấp để mở rộng và bạn có thể thấy “tên trường” trong đối tượng bảng này.

Nhấp vào biểu đồ bảng để xem trước một số dữ liệu.

Nền tảng này cũng hỗ trợ tải lên dữ liệu của riêng bạn. Nhấp vào nút “Tải lên dữ liệu” ở cuối danh sách để tải lên dữ liệu.

Tải tệp CSV từ thiết bị của bạn lên máy chủ Kích thước tệp không được vượt quá 10 MB, tối đa là 10.000 hàng và 128 cột.

• 2. Khu vực chỉnh sửa câu lệnh SQL

Đây là hộp chỉnh sửa để viết các câu lệnh truy vấn cụ thể. Chúng tôi sẽ trình bày hai ví dụ thú vị sau, nhưng trước tiên hãy tìm hiểu về các hàm khác.

Có hai nút điều khiển ở đây, nút đầu tiên có thể định dạng câu lệnh SQL một cách dễ dàng. Nút thứ hai được sử dụng để chèn các biến được sử dụng trong các câu lệnh SQL, tương tự như việc thêm một tham số vào truy vấn SQL có thể được sửa đổi theo thời gian thực (mà không cần mã hóa cứng một số điều kiện truy vấn trong câu lệnh SQL). Ví dụ:

Nhập tham số kiểm tra.'1inch_usd'Sau đó nhấp vào nút “Thực hiện” ở bên phải để truy vấn tất cả dữ liệu thuộc loại 1inch_usd. Dữ liệu được truy vấn cũng có thể được xuất và tải xuống cục bộ:

Hỗ trợ định dạng JSON và CSV.

Nếu bạn muốn lưu và ghi lại truy vấn SQL này, bạn có thể nhấp vào nút “Lưu” ở góc trên bên phải để ghi lại truy vấn SQL này trong danh sách tài nguyên “Khám phá dữ liệu” của tài khoản FMZ hiện tại (nút danh sách tài nguyên nằm trên bên trái nút Lưu) để sử dụng sau này.

Giao diện mà chúng ta thấy hiện nay rất đơn giản, các chức năng cũng đơn giản, nhưng khi thực sự sử dụng, chúng ta sẽ trải nghiệm được những công dụng mạnh mẽ của công cụ này. Tiếp theo, chúng ta hãy xem xét hai ví dụ phức tạp hơn.

Xếp hạng biến động

SELECT 
    UPPER(REPLACE(symbol, '_usdt.swap', '')) as symbol,
    ((MAX(high) - MIN(low)) / AVG((high + low) / 2)) AS volatility_percentage
FROM 
    market.futures_binance_d1
WHERE 
    timestamp >= CURRENT_DATE - INTERVAL '{{days}} day' and symbol like '%.swap'
GROUP BY 
    symbol
ORDER BY 
    volatility_percentage {{rank}}
LIMIT 
    {{limit}};

Mã SQL này được sử dụng để lấy phần trăm biến động của các cặp giao dịch đáp ứng các điều kiện từ bảng “market.futures_binance_d1”, sắp xếp chúng theo phần trăm biến động và giới hạn số lượng đầu ra.

Giải thích về câu SQL này như sau:

1、使用了两个表达式进行计算，一个是将 "symbol" 列中的 '_usdt.swap' 替换为空字符串，并将结果转换为大写，另一个是计算 (MAX(high) - MIN(low)) / AVG((high + low) / 2)。
第一个表达式使用了 REPLACE 函数将符合条件的字符串进行替换，然后使用 UPPER 函数将结果转换为大写。
第二个表达式计算了最高价与最低价的差值除以最高价与最低价的平均值，以计算波动率百分比。

2、FROM 子句：
指定了要查询的数据表为 "market.futures_binance_d1"。

3、WHERE 子句：
使用了两个筛选条件：timestamp >= CURRENT_DATE - INTERVAL '{{days}} day' 和 symbol like '%.swap'。
第一个条件筛选出最近 {{days}} 天内的数据。
第二个条件筛选出 "symbol" 列以 '.swap' 结尾的交易对。

4、GROUP BY 子句：
根据 "symbol" 列进行分组。

5、ORDER BY 子句：
根据波动率百分比进行排序，可以选择升序（ASC）或降序（DESC），根据 {{rank}} 参数而定。

6、LIMIT 子句：
限制输出结果的数量，可以根据 {{limit}} 参数进行设置。

Khi chúng ta nhập các tham số: ngày: 10, thứ hạng: DESC, giới hạn: 10 Nhấp vào nút “Thực thi” để thực thi câu lệnh SQL và truy vấn kết quả.

Ngoài việc hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng, nó cũng có thể được hiển thị theo nhiều phương pháp trực quan hóa khác nhau. Sau khi thiết lập một số cài đặt trực quan hóa liên quan, dữ liệu sẽ được hiển thị theo cách phong phú và sống động hơn.

Truy vấn được tạo cũng có thể tạo liên kết để chia sẻ dễ dàng và các tham số có thể được sửa đổi để cập nhật truy vấn.

Phát lại sâu

Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu một ví dụ về việc nghiên cứu kịch bản vi mô thị trường, đây là một công cụ tuyệt vời để nghiên cứu chi tiết về giao dịch tần suất cao.

select * from market.binance where symbol = lower('{{symbol}}') order by timestamp desc limit 2000

Sử dụng câu lệnh SQL ở trên để truy vấn dữ liệu thị trường theo từng thời điểm của một sản phẩm cụ thể.

Truy vấn SQL trong ví dụ này rất đơn giản. Nó chỉ truy vấn dữ liệu Tick của một sản phẩm nhất định (được chỉ định bởi biểu tượng tham số) trong sàn giao dịch Binance.

Điểm mấu chốt là hiển thị dữ liệu dưới dạng phát lại theo thời gian thực và nhiều biểu đồ theo chuỗi thời gian:

Nghiên cứu thông tin chi tiết trên thị trường không phải rất tiện lợi sao?

Tiếp theo, chúng ta hãy xem cách chia sẻ nghiên cứu của chúng ta. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng chia sẻ ở góc trên bên phải

Những mã và liên kết được chia sẻ này có thể được nhúng vào các bài đăng và bài viết của cộng đồng trên nền tảng FMZ. Nó có thể được nhúng vào các trang web và đăng lại lên các cộng đồng, diễn đàn khác, v.v. Bạn cũng có thể chia sẻ trực tiếp với bất kỳ ai.

Công cụ giao dịch định lượng mạnh mẽ này, bạn còn chờ gì nữa? Hãy đến và thử khai thác và phân tích dữ liệu.