Nguồn cảm hứng cho chiến lược này xuất phát từ bài đăng về cơ hội của tác giả Zhihu “Dream Dealer” - “Mô hình chênh lệch giá tương quan rủi ro thấp TRUMP và MELANIA”. Bài viết khám phá mối tương quan giá giữa hai hợp đồng được triển khai trên BN (TRUMP và MELANIA) và sử dụng độ trễ thời gian tinh tế giữa hai hợp đồng này để cố gắng nắm bắt những biến động ngắn hạn của thị trường và đạt được sự chênh lệch giá rủi ro thấp. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích các nguyên tắc của chiến lược này, logic triển khai mã và khám phá các hướng tối ưu hóa khả thi.

Cần phải có trướcĐể ýVấn đề là chiến lược này tương đương với một công việc giao dịch thủ công. Nó chỉ có một số cơ hội lợi nhuận nhất định sau khi tìm thấy hai cặp giao dịch phù hợp và tuổi thọ lợi nhuận của cặp giao dịch có thể ngắn. Khi phát hiện không có cơ hội lợi nhuận, cần phải dừng chiến lược kịp thời để ngăn chặn việc mất lợi nhuận hoặc thậm chí là thua lỗ.

1. Nguyên tắc chiến lược và sự liên quan đến thị trường

1.1 Bối cảnh chiến lược

Cả hợp đồng TRUMP và MELANIA đều được phát hành bởi cùng một nhóm phát hành và có cùng nguồn quỹ kiểm soát, do đó xu hướng giá của chúng hầu như luôn đồng bộ cao. Tuy nhiên, do các yếu tố như thiết kế hợp đồng hoặc thực hiện thị trường, giá của MELANIA có xu hướng chậm hơn giá của TRUMP từ 1-2 giây. Sự chậm trễ nhỏ này tạo cơ hội cho các nhà đầu cơ nắm bắt chênh lệch giá và thực hiện giao dịch sao chép tần suất cao. Nói một cách đơn giản, khi TRUMP biến động nhanh chóng, MELANIA có xu hướng làm theo ngay sau đó. Bằng cách tận dụng sự chậm trễ này, các giao dịch có thể được hoàn thành với rủi ro thấp hơn.

1.2 Sự phổ biến trong thị trường tiền điện tử

Hiện tượng tương quan tương tự không phải là hiếm trên thị trường tiền điện tử:

• Các hợp đồng hoặc sản phẩm phái sinh khác nhau của cùng một dự án:Do có cùng tài sản cơ bản hoặc nền tảng nhóm nên giá của các sản phẩm khác nhau thường có mối liên hệ chặt chẽ.
• Trọng tài chéo sàn giao dịch：Cùng một tài sản trên các sàn giao dịch khác nhau có thể có sự chênh lệch giá nhỏ do sự khác biệt về tính thanh khoản và cơ chế khớp lệnh.
• Stablecoin và các sản phẩm được neo theo tiền pháp định:Những sản phẩm này thường có tỷ giá hối đoái dự kiến ​​chênh lệch và người đầu cơ có thể kiếm lời từ những biến động nhỏ.

Mối tương quan này cung cấp cho các nhà giao dịch tần suất cao và nhà đầu cơ chênh lệch giá các tín hiệu giao dịch ổn định và cơ hội hoạt động rủi ro thấp hơn, nhưng cũng đòi hỏi các chiến lược giao dịch phải cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi nhỏ của thị trường và có khả năng phản ứng theo thời gian thực.

2. Giải thích chi tiết về logic mã

Mã này chủ yếu bao gồm nhiều phần, mỗi mô-đun tương ứng với các bước chính trong chiến lược kinh doanh chênh lệch giá.

2.1 Mô tả chức năng phụ trợ

Nhận thông tin vị trí

function GetPosition(pair){
    let pos = exchange.GetPosition(pair)
    if(pos.length == 0){
        return {amount:0, price:0, profit:0}
    }else if(pos.length > 1){
        throw '不支持双向持仓'
    }else if(pos.length == 1){
        return {amount:pos[0].Type == 0 ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount, price:pos[0].Price, profit:pos[0].Profit}
    }else{
        Log('未获取仓位数据')
        return null
    }
}

• Chức năng:Chức năng này được sử dụng để thống nhất thu thập thông tin vị thế của cặp giao dịch được chỉ định và chuyển đổi các vị thế mua và bán thành số dương và số âm.
• Logic: Nếu vị trí trống, trả về vị trí số không mặc định; nếu có nhiều hơn một lệnh, sẽ báo lỗi (để đảm bảo vị trí một chiều); nếu không, trả về hướng, giá và lãi lỗ thả nổi của vị trí hiện tại.

Khởi tạo tài khoản

function InitAccount(){
    let account = _C(exchange.GetAccount)
    let total_eq = account.Equity

    let init_eq = 0
    if(!_G('init_eq')){
        init_eq = total_eq
        _G('init_eq', total_eq)
    }else{
        init_eq = _G('init_eq')
    }

    return init_eq
}

• Chức năng: Hàm này được sử dụng để khởi tạo và ghi lại vốn chủ sở hữu tài khoản làm cơ sở cho các tính toán lãi lỗ tiếp theo.

Hủy đơn hàng đang chờ xử lý

function CancelPendingOrders() {
    orders = exchange.GetOrders();  // 获取订单
    for (let order of orders) {
        if (order.Status == ORDER_STATE_PENDING) {  // 只取消未完成的订单
            exchange.CancelOrder(order.Id);  // 取消挂单
        }
    }
}

• Chức năng: Trước khi đặt hàng, hãy đảm bảo hủy mọi đơn hàng chưa hoàn thành trước đó để tránh xung đột đơn hàng hoặc đơn hàng trùng lặp.

2.2 Logic giao dịch chính

Hàm chính sử dụng vòng lặp vô hạn để thực hiện liên tục các bước sau:

1. Thu thập dữ liệu và tính toán thị trường
   Mỗi chu kỳ bắt đầu bằngexchange.GetRecords Lấy dữ liệu thị trường của Pair_A và Pair_B tương ứng.

   • Công thức tính toán: [ ratio = \frac{Close{A} - Open{A}}{Open{A}} - \frac{Close{B} - Open{B}}{Open{B}} ] Bằng cách so sánh mức tăng và giảm của hai mức giá này, chúng ta có thể xác định xem có sự chênh lệch giá bất thường hay không. Khi chênh lệch giá vượt quá diffLevel được cài đặt trước, điều kiện mở cửa sẽ được kích hoạt.

2. Xác định điều kiện mở cửa và đặt lệnh
   Khi không có vị thế hiện tại (position_B.amount == 0) và giao dịch được phép (afterTrade==1):

   • Nếu tỷ lệ lớn hơn diffLevel, người ta tin rằng thị trường sắp tăng, do đó lệnh mua được phát hành cho Pair_B (mua vị thế dài).
   • Nếu tỷ lệ nhỏ hơn -diffLevel, thì thị trường được coi là sắp giảm và lệnh bán được đưa ra (mở vị thế bán khống). Trước khi đặt hàng, chức năng hủy đơn hàng sẽ được gọi để đảm bảo trạng thái đơn hàng hiện tại đã được xóa.

3. Logic dừng lợi nhuận và dừng lỗ
   Khi vị thế được thiết lập, chiến lược sẽ thiết lập lệnh chốt lời và dừng lỗ tương ứng theo hướng vị thế:

   • Vị thế mua dài hạn (mua): Đặt giá chốt lời bằng giá vị thế nhân với (1 + stopProfitLevel) và giá dừng lỗ bằng giá vị thế nhân với (1 - stopLossLevel).
   • Vị thế bán (bán): Giá chốt lời được đặt theo giá vị thế nhân với (1 - stopProfitLevel) và giá dừng lỗ được đặt theo giá vị thế nhân với (1 + stopLossLevel). Hệ thống sẽ theo dõi giá thị trường theo thời gian thực. Khi điều kiện chốt lời hoặc dừng lỗ được kích hoạt, lệnh chờ ban đầu sẽ bị hủy và một lệnh sẽ được đặt để đóng vị thế.

4. Thống kê lợi nhuận và hồ sơ nhật ký sau khi đóng một vị thế
   Sau khi mỗi vị thế được đóng, hệ thống sẽ lấy số liệu thay đổi trong vốn chủ sở hữu tài khoản và đếm số lợi nhuận, số lỗ và số tiền lãi/lỗ tích lũy.
   Đồng thời, các bảng và đồ thị được sử dụng để hiển thị thông tin vị trí hiện tại, số liệu thống kê giao dịch và độ trễ chu kỳ theo thời gian thực, thuận tiện cho việc phân tích hiệu ứng chiến lược sau này.

3. Phương pháp tối ưu hóa và mở rộng chiến lược

Mặc dù chiến lược này khai thác sự chậm trễ tinh tế giữa hai hợp đồng có mối tương quan cao, vẫn còn nhiều lĩnh vực có thể được cải thiện:

3.1 Tối ưu hóa tham số và điều chỉnh động

• Điều chỉnh ngưỡng: Các thông số như diffLevel, stopProfitLevel và stopLossLevel có thể cần được điều chỉnh trong các môi trường thị trường khác nhau. Các thông số này có thể được tối ưu hóa tự động thông qua việc kiểm tra ngược dữ liệu lịch sử hoặc bằng cách điều chỉnh mô hình động theo thời gian thực (ví dụ: thuật toán học máy).
• Quản lý vị trí：Chiến lược hiện tại sử dụng Trade_Number cố định để mở một vị thế. Trong tương lai, chúng ta có thể cân nhắc giới thiệu một quản lý vị thế động hoặc một cơ chế mở các vị thế theo đợt và dần dần thu lợi nhuận để giảm rủi ro của một giao dịch duy nhất.

3.2 Lọc tín hiệu giao dịch

• Tín hiệu đa yếu tố: Việc tính toán tỷ lệ chỉ dựa trên mức tăng và giảm giá có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu. Bạn có thể cân nhắc việc đưa vào khối lượng giao dịch, độ sâu của sổ lệnh và các chỉ báo kỹ thuật (như RSI, MACD, v.v.) để lọc thêm các tín hiệu sai.
• Bù trừ sự chậm trễ:Do MELANIA có độ trễ 1-2 giây nên việc phát triển cơ chế đồng bộ thời gian và dự đoán tín hiệu chính xác hơn sẽ giúp cải thiện độ chính xác của thời điểm nhập cảnh.

3.3 Tính mạnh mẽ của hệ thống và kiểm soát rủi ro

• Xử lý lỗi: Thêm xử lý ngoại lệ và ghi nhật ký để đảm bảo phản hồi kịp thời khi gặp phải sự chậm trễ của mạng hoặc bất thường của giao diện trao đổi, nhằm ngăn ngừa những mất mát bất ngờ do lỗi hệ thống.
• Chiến lược kiểm soát rủi ro: Kết hợp quản lý vốn và kiểm soát mức giảm tối đa để thiết lập giới hạn thua lỗ hàng ngày hoặc giao dịch đơn lẻ nhằm ngăn ngừa thua lỗ liên tiếp trong điều kiện thị trường khắc nghiệt.

3.4 Tối ưu hóa mã và kiến ​​trúc

• Xử lý không đồng bộ: Hiện tại, vòng lặp chiến lược được thực hiện sau mỗi 100 mili giây. Thông qua xử lý không đồng bộ và tối ưu hóa đa luồng, có thể giảm thiểu độ trễ và rủi ro chặn thực hiện.
• Kiểm tra ngược và mô phỏng chiến lược：Giới thiệu hệ thống kiểm tra ngược hoàn chỉnh và môi trường giao dịch mô phỏng thời gian thực để xác minh hiệu suất của các chiến lược trong các điều kiện thị trường khác nhau và giúp các chiến lược hoạt động ổn định hơn trong giao dịch thực tế.

IV. Kết luận

Bài viết này giới thiệu chi tiết các nguyên tắc cơ bản và mã triển khai của chiến lược chênh lệch giá tương quan hợp đồng trễ thời gian ngắn. Từ việc khai thác sự khác biệt về giá tăng và giảm cho đến nắm bắt cơ hội vào lệnh, thiết lập mức dừng lỗ và dừng lãi để quản lý vị thế, chiến lược này tận dụng tối đa mối tương quan cao giữa các tài sản trên thị trường tiền điện tử. Đồng thời, chúng tôi cũng đưa ra một số đề xuất tối ưu hóa, bao gồm điều chỉnh tham số động, lọc tín hiệu, độ mạnh của hệ thống và tối ưu hóa mã, nhằm cải thiện hơn nữa tính ổn định và lợi nhuận của chiến lược trong các ứng dụng thời gian thực.

Mặc dù chiến lược này có nguồn cảm hứng độc đáo và dễ thực hiện, bất kỳ hoạt động kinh doanh chênh lệch giá nào cũng phải được cân nhắc thận trọng trên thị trường tiền điện tử có tần suất biến động cao. Tôi hy vọng bài viết này có thể cung cấp tài liệu tham khảo và nguồn cảm hứng có giá trị cho những người bạn quan tâm đến giao dịch định lượng và chiến lược chênh lệch giá.

Lưu ý: Môi trường thử nghiệm chiến lược là giao dịch mô phỏng OKX và các chi tiết cụ thể có thể được sửa đổi cho các sàn giao dịch khác nhau

function GetPosition(pair){
    let pos = exchange.GetPosition(pair)
    if(pos.length == 0){
        return {amount:0, price:0, profit:0}
    }else if(pos.length > 1){
        throw '不支持双向持仓'
    }else if(pos.length == 1){
        return {amount:pos[0].Type == 0 ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount, price:pos[0].Price, profit:pos[0].Profit}
    }else{
        Log('未获取仓位数据')
        return null
    }
}

function InitAccount(){
    let account = _C(exchange.GetAccount)
    let total_eq = account.Equity

    let init_eq = 0
    if(!_G('init_eq')){
        init_eq = total_eq
        _G('init_eq', total_eq)
    }else{
        init_eq = _G('init_eq')
    }

    return init_eq
}

function CancelPendingOrders() {
    orders = exchange.GetOrders();  // 获取订单
    for (let order of orders) {
        if (order.Status == ORDER_STATE_PENDING) {  // 只取消未完成的订单
            exchange.CancelOrder(order.Id);  // 取消挂单
        }
    }
}

var pair_a = Pair_A + "_USDT.swap";
var pair_b = Pair_B + "_USDT.swap";


function main() {
    exchange.IO('simulate', true);
    LogReset(0);
    Log('策略开始运行')

    var precision = exchange.GetMarkets();
    var ratio = 0

    var takeProfitOrderId = null;
    var stopLossOrderId = null;
    var successCount = 0;
    var lossCount = 0;
    var winMoney = 0;
    var failMoney = 0;
    var afterTrade = 1;

    var initEq = InitAccount();

    var curEq = initEq

    var pricePrecision = precision[pair_b].PricePrecision;

    while (true) {
        try{
            let startLoopTime = Date.now();
            let position_B = GetPosition(pair_b);
            let new_r_pairB = exchange.GetRecords(pair_b, 1).slice(-1)[0];

            if (!new_r_pairB || !position_B) {
                Log('跳过当前循环');
                continue;
            }
            
            // 合并交易条件：检查是否可以开仓并进行交易
            if (afterTrade == 1 && position_B.amount == 0) {
                
                let new_r_pairA = exchange.GetRecords(pair_a, 1).slice(-1)[0];
                if (!new_r_pairA ) {
                    Log('跳过当前循环');
                    continue;
                }
                
                ratio = (new_r_pairA.Close - new_r_pairA.Open) / new_r_pairA.Open - (new_r_pairB.Close - new_r_pairB.Open) / new_r_pairB.Open;

                if (ratio > diffLevel) {
                    CancelPendingOrders();
                    Log('实时ratio：', ratio, '买入：', pair_b, position_B.amount);
                    exchange.CreateOrder(pair_b, "buy", -1, Trade_Number);
                    afterTrade = 0;
                } else if (ratio < -diffLevel) {
                    CancelPendingOrders();
                    Log('实时ratio：', ratio, '卖出：', pair_b, position_B.amount);
                    exchange.CreateOrder(pair_b, "sell", -1, Trade_Number);
                    afterTrade = 0;
                }            
            }

            

            // 判断止盈止损
            if (position_B.amount > 0 && takeProfitOrderId == null && stopLossOrderId == null && afterTrade == 0) {
                Log('多仓持仓价格：', position_B.price, '止盈价格：', position_B.price * (1 + stopProfitLevel), '止损价格：', position_B.price * (1 - stopLossLevel));
                takeProfitOrderId = exchange.CreateOrder(pair_b, "closebuy", position_B.price * (1 + stopProfitLevel), position_B.amount);
                Log('止盈订单：', takeProfitOrderId);
            }

            if (position_B.amount > 0 && takeProfitOrderId != null && stopLossOrderId == null && new_r_pairB.Close < position_B.price * (1 - stopLossLevel) && afterTrade == 0) {
                CancelPendingOrders();
                takeProfitOrderId = null
                Log('多仓止损');
                stopLossOrderId = exchange.CreateOrder(pair_b, "closebuy", -1, position_B.amount);
                Log('多仓止损订单：', stopLossOrderId);
            }

            if (position_B.amount < 0 && takeProfitOrderId == null && stopLossOrderId == null && afterTrade == 0) {
                Log('空仓持仓价格：', position_B.price, '止盈价格：', position_B.price * (1 - stopProfitLevel), '止损价格：', position_B.price * (1 + stopLossLevel));
                takeProfitOrderId = exchange.CreateOrder(pair_b, "closesell", position_B.price * (1 - stopProfitLevel), -position_B.amount);
                Log('止盈订单：', takeProfitOrderId, '当前价格：', new_r_pairB.Close );
            }

            if (position_B.amount < 0 && takeProfitOrderId != null && stopLossOrderId == null && new_r_pairB.Close > position_B.price * (1 + stopLossLevel) && afterTrade == 0) {
                CancelPendingOrders();
                takeProfitOrderId = null
                Log('空仓止损');
                stopLossOrderId = exchange.CreateOrder(pair_b, "closesell", -1, -position_B.amount);
                Log('空仓止损订单：', stopLossOrderId);
            }


            // 平市价单未完成
            if (takeProfitOrderId == null && stopLossOrderId != null && afterTrade == 0) {
                
                let stoplosspos = GetPosition(pair_b)
                if(stoplosspos.amount > 0){
                    Log('平多仓市价单未完成')
                    exchange.CreateOrder(pair_b, 'closebuy', -1, stoplosspos.amount)
                }
                if(stoplosspos.amount < 0){
                    Log('平空仓市价单未完成')
                    exchange.CreateOrder(pair_b, 'closesell', -1, -stoplosspos.amount)
                }
            }

            // 未平仓完毕
            if (Math.abs(position_B.amount) < Trade_Number && Math.abs(position_B.amount) > 0 && afterTrade == 0){
                Log('未平仓完毕')
                if(position_B.amount > 0){
                    exchange.CreateOrder(pair_b, 'closebuy', -1, position_B.amount)
                }else{
                    exchange.CreateOrder(pair_b, 'closesell', -1, -position_B.amount)
                }
            }

            // 计算盈亏
            if (position_B.amount == 0 && afterTrade == 0) {
                if (stopLossOrderId != null || takeProfitOrderId != null) {
                    stopLossOrderId = null;
                    takeProfitOrderId = null;

                    let afterEquity = exchange.GetAccount().Equity;
                    let curAmount = afterEquity - curEq;

                    curEq = afterEquity

                    if (curAmount > 0) {
                        successCount += 1;
                        winMoney += curAmount;
                        Log('盈利金额：', curAmount);
                    } else {
                        lossCount += 1;
                        failMoney += curAmount;
                        Log('亏损金额：', curAmount);
                    }
                    afterTrade = 1;
                }
            }

            if (startLoopTime % 10 == 0) {  // 每 10 次循环记录一次
                let curEquity = exchange.GetAccount().Equity

                // 输出交易信息表
                let table = {
                    type: "table",
                    title: "交易信息",
                    cols: [
                        "初始权益", "当前权益", Pair_B + "仓位", Pair_B + "持仓价", Pair_B + "收益", Pair_B + "价格", 
                        "盈利次数", "盈利金额", "亏损次数", "亏损金额", "胜率", "盈亏比"
                    ],
                    rows: [
                        [
                            _N(_G('init_eq'), 2),  // 初始权益
                            _N(curEquity, 2),  // 当前权益
                            _N(position_B.amount, 1),  // Pair B 仓位
                            _N(position_B.price, pricePrecision),  // Pair B 持仓价
                            _N(position_B.profit, 1),  // Pair B 收益
                            _N(new_r_pairB.Close, pricePrecision),  // Pair B 价格
                            _N(successCount, 0),  // 盈利次数
                            _N(winMoney, 2),  // 盈利金额
                            _N(lossCount, 0),  // 亏损次数
                            _N(failMoney, 2),  // 亏损金额
                            _N(successCount + lossCount === 0 ? 0 : successCount / (successCount + lossCount), 2),  // 胜率
                            _N(failMoney === 0 ? 0 : winMoney / failMoney * -1, 2)  // 盈亏比
                        ]
                    ]
                };

                $.PlotMultLine("ratio plot", "幅度变化差值", ratio, startLoopTime);
                $.PlotMultHLine("ratio plot", diffLevel, "差价上限", "red", "ShortDot");
                $.PlotMultHLine("ratio plot", -diffLevel, "差价下限", "blue", "ShortDot");

                LogStatus("`" + JSON.stringify(table) + "`");
                LogProfit(curEquity - initEq, '&')
            }
        }catch(e){
            Log('策略出现错误：', e)
        }

        
        Sleep(200);
    }
}