Giới thiệu: Sự phát triển của ý tưởng từ Alpha Arena đến các đấu trường tự xây dựng

Sự xuất hiện của Alpha Arena đã gây xôn xao trong cộng đồng giao dịch định lượng. Việc chứng kiến ​​các mô hình AI cạnh tranh nhau để giành vị trí thống trị trên bảng xếp hạng, với DeepSeek dẫn đầu một ngày, Qwen vượt mặt ngày tiếp theo, và Grok thậm chí còn dẫn đầu trong giai đoạn đầu, đã đặt ra một câu hỏi thú vị: vì mỗi AI đều có “tính cách” và thế mạnh riêng, tại sao không xây dựng một hệ thống cho phép chúng cạnh tranh theo thời gian thực trong cùng một môi trường giao dịch, sau đó tự động lựa chọn mô hình hiệu suất tốt nhất để thực hiện các giao dịch thực tế?

Ý tưởng này nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng khi xem xét kỹ hơn, nó rất hợp lý. Các chiến lược định lượng truyền thống thường dựa trên một khuôn khổ logic duy nhất, trong khi sự đa dạng của các mô hình AI mang đến cho chúng ta những khả năng mới. Bằng cách sử dụng các công cụ tự động hóa quy trình làm việc của nền tảng giao dịch định lượng của nhà phát minh, chúng tôi đã triển khai ý tưởng này và xây dựng nên “Hệ thống Giao dịch AI Nội chiến” hoàn chỉnh này.

Thiết kế hệ thống: Xây dựng sân chơi cạnh tranh cho AI

Quyết định song song đa mô hình: Bốn hệ thống AI cạnh tranh trên cùng một sân khấu

Hệ thống đã chọn bốn mô hình AI có tính cách riêng biệt để tham gia giao dịch:

• DeepSeek Chat V3.1Là sản phẩm của nền tảng cạnh tranh định lượng, một nhà phân tích lý trí với logic rõ ràng và khả năng ra quyết định có phương pháp.
• Claude 4.5Một người chơi cân bằng, tìm kiếm giải pháp tối ưu giữa kiểm soát rủi ro và nắm bắt cơ hội.
• Qwen 3 MaxĐại diện của Tập đoàn Alibaba đã chứng minh được hiệu suất ổn định trong môi trường thị trường phức tạp.
• Grok 4Các sản phẩm của Elon Musk, người đàn ông giàu nhất thế giới, thường xuất phát từ những góc nhìn không ngờ tới.

Mỗi AI nhận được cùng một dữ liệu thị trường đầu vào, nhưng tạo ra các quyết định giao dịch độc lập dựa trên nền tảng đào tạo và phương pháp lập luận riêng. Thiết kế này đảm bảo tính đa dạng chiến lược và tránh những điểm mù nhận thức thường tồn tại trong một mô hình duy nhất.

Hệ thống xếp hạng cạnh tranh: hiệu suất được thúc đẩy bởi “sự phù phiếm”

Điểm cải tiến cốt lõi của hệ thống nằm ở việc giới thiệu cơ chế xếp hạng theo thời gian thực. Mỗi AI có thể xem thứ hạng hiện tại của mình trong số tất cả các mô hình, và “áp lực cạnh tranh” này được truyền tải thông qua các lời nhắc được thiết kế cẩn thận:

• Vị thế dẫn đầu“Bạn đang hoạt động tốt ngay lúc này; hãy tiếp tục giao dịch tích cực để gia tăng lợi thế lợi nhuận của mình.”
• trạng thái lạc hậu“Hiện tại bạn đang tụt hậu; hãy chủ động tìm kiếm nhiều cơ hội giao dịch chất lượng cao hơn để bắt kịp và tạo ra lợi nhuận.”
• Giai đoạn đầu“Cuộc thi vừa mới bắt đầu! Đây là cơ hội tuyệt vời để xây dựng một nền tảng sinh lời!”

Cơ chế gợi ý tâm lý này cho phép các mô hình AI thể hiện các phong cách giao dịch khác nhau trong các điều kiện căng thẳng khác nhau, do đó tăng khả năng thích ứng của chiến lược.

Tài sản ảo được đồng bộ hóa với giao dịch trực tiếp: sự cân bằng giữa bảo mật và hiệu quả

Điểm thông minh của thiết kế này là nó sử dụng kiến ​​trúc giao dịch hai tầng:

Lớp giao dịch ảoTất cả các mô hình AI đều giao dịch trong môi trường giấy tờ, tính toán hiệu suất lãi lỗ và thay đổi thứ hạng theo thời gian thực. Lớp thực thi thời gian thựcHệ thống tự động xác định mô hình hoạt động tốt nhất và đồng bộ hóa trạng thái vị thế ảo của mô hình đó với tài khoản giao dịch thực.

Thiết kế này đảm bảo tính an toàn của tiền trong khi cho phép tối ưu hóa chiến lược một cách linh hoạt, tránh rủi ro cho phép AI chưa được xác minh trực tiếp thao túng tiền thật.

Triển khai kỹ thuật: Liên kết hoàn chỉnh từ dữ liệu đến quyết định

Phân tích kỹ thuật đa khung thời gian: Nhận thức toàn cảnh về thị trường

Hệ thống cung cấp cho mỗi AI dữ liệu thị trường theo ba chiều:

• Biểu đồ hàng ngày: Nắm bắt xu hướng dài hạn và các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng
• biểu đồ hàng giờXác định những thay đổi xu hướng trung hạn và các điểm ngoặt quan trọng
• Biểu đồ 5 phútTìm điểm vào và ra chính xác

Mỗi khung thời gian bao gồm 10 giá trị mới nhất của các chỉ báo kỹ thuật cốt lõi như RSI, MACD, ATR và OBV, đảm bảo AI có thể hiểu đầy đủ trạng thái thị trường hiện tại và diễn biến lịch sử.

Giao diện ra quyết định chuẩn hóa: Đơn giản hóa sự phức tạp

Để đảm bảo tính nhất quán và khả năng so sánh trong việc ra quyết định, hệ thống xác định năm hành động giao dịch chuẩn hóa:

const actions = [
    "OPEN_LONG",    // 开多头持仓
    "OPEN_SHORT",   // 开空头持仓  
    "CLOSE_LONG",   // 平多头持仓
    "CLOSE_SHORT",  // 平空头持仓
    "NO_ACTION"     // 暂不操作
];

Mỗi quyết định phải đi kèm với một lập luận phân tích súc tích. Điều này không chỉ cho phép chúng ta theo dõi quá trình suy nghĩ của AI mà còn cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho việc tối ưu hóa chiến lược tiếp theo.

Thuật toán lựa chọn mô hình động: Cơ chế sống sót của kẻ mạnh nhất

Hệ thống liên tục theo dõi hiệu suất giao dịch ảo của tất cả các mô hình AI và sử dụng cơ chế sinh tồn đơn giản và hiệu quả:

// 寻找当前表现最优的模型
let bestModel = null;
let bestPnl = currentThreshold;

models.forEach(model => {
    if (model.realizedPnl > bestPnl) {
        bestPnl = model.realizedPnl;
        bestModel = model.name;
    }
});

Khi phát hiện ra mô hình “nhà vô địch” mới, hệ thống sẽ ngay lập tức chuyển sang mục tiêu giao dịch trực tiếp để đảm bảo rằng các quỹ luôn tuân theo chiến lược hiệu quả nhất.

Ứng dụng thực tế

Phong cách ra quyết định đa dạng

Qua quan sát lâu dài, người ta thấy rằng các mô hình AI khác nhau thực sự thể hiện “tính cách” riêng biệt:

1. Sự khác biệt về sở thích rủi roTrong thị trường biến động, các mô hình bảo thủ có xu hướng chờ đợi và quan sát, trong khi các mô hình tích cực sẵn sàng thử các cơ hội ngắn hạn.
2. Nhiều góc nhìn phân tíchKhi đối mặt với cùng các chỉ số kỹ thuật, các mô hình khác nhau sẽ diễn giải chúng theo những góc độ hoàn toàn khác nhau; sự đa dạng này làm tăng thêm tính vững chắc của chiến lược.
3. Hiệu ứng cạnh tranh là rõ ràng.Các AI được xếp hạng thấp hơn có xu hướng trở nên hung hăng hơn, đôi khi thậm chí còn nắm bắt các cơ hội giao dịch bất ngờ.

Hệ thống giám sát trực quan

Hệ thống cung cấp bảng điều khiển giám sát thời gian thực theo bốn chiều:

• Trạng thái chạy của mô hìnhHiển thị quá trình ra quyết định theo thời gian thực và xếp hạng hiệu suất của nhiều AI khác nhau.
• Phân tích so sánh hiệu suấtHiệu suất lịch sử và các chỉ số rủi ro của mô hình đánh giá đa chiều
• Trạng thái giao dịch theo thời gian thựcHiển thị mô hình đang hoạt động và trạng thái theo dõi quỹ.
• Thống kê tổng thể của hệ thốngCung cấp tình trạng hoạt động tổng thể và các chỉ số giám sát rủi ro.

Tính năng hệ thống: Giá trị của sự đổi mới

Thiết kế khuyến khích cảm xúc

Việc đưa tư duy cạnh tranh vào quá trình ra quyết định của AI là một thử nghiệm thú vị. Các quan sát đã chỉ ra rằng “gợi ý tâm lý” này thực sự có thể ảnh hưởng đến phong cách ra quyết định của AI. Các AI dẫn đầu có xu hướng ổn định hơn, trong khi các AI tụt hậu thể hiện sự hung hăng hơn. Nếu bạn quan tâm đến các kỹ thuật thiết kế lời nhắc, tôi có thể chia sẻ riêng những hiểu biết của mình về “cách tạo áp lực lên AI một cách tinh tế”.

Khả năng tự tiến hóa của các chiến lược

So với các chiến lược tĩnh truyền thống, hệ thống này có thể tự động chuyển sang mô hình AI hiệu suất cao nhất dựa trên những thay đổi của môi trường thị trường, cho phép chiến lược phát triển linh hoạt. Khả năng thích ứng này có giá trị đáng kể trong thị trường tài chính biến động nhanh chóng.

Tính minh bạch của quá trình ra quyết định

Cơ sở lý luận đằng sau mỗi quyết định của AI được ghi lại và hiển thị đầy đủ, phá vỡ vấn đề “hộp đen” thường gặp trong giao dịch thuật toán. Tính minh bạch này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tối ưu hóa chiến lược sau này mà còn cung cấp dữ liệu giá trị để hiểu logic ra quyết định của AI.

Hạn chế: Những hạn chế thực tế trong quá trình phát triển công nghệ

Những cân nhắc khi lựa chọn mô hình

Hệ thống hiện đang sử dụng bốn mô hình AI, lựa chọn chủ yếu dựa trên những cân nhắc sau:

• Tốc độ phản hồiMặc dù các mô hình như Gemini và GPT-5 mang lại hiệu suất mạnh mẽ nhưng độ trễ phản hồi cao khiến chúng không phù hợp với các tình huống giao dịch thời gian thực.
• Yêu cầu về độ ổn địnhMô hình được chọn cần có tính ổn định API và khả năng cung cấp dịch vụ tốt.
• Hiệu quả về chi phíKiểm soát chi phí gọi API đồng thời đảm bảo hiệu quả.

Kiến trúc hệ thống hỗ trợ mở rộng linh hoạt, cho phép thêm hoặc thay thế các mô hình AI theo nhu cầu thực tế.

Những thách thức của vấn đề chậm trễ

Đây là thách thức kỹ thuật lớn nhất mà chúng ta hiện đang phải đối mặt. Mỗi mô hình AI cần thời gian suy luận từ vài đến vài chục giây, điều này có thể khiến nó bỏ lỡ điểm vào lệnh tốt nhất trong môi trường giao dịch biến động nhanh. Trong giao dịch thực tế, thường có sự khác biệt giữa giá quyết định và giá thực hiện. Vấn đề này đòi hỏi phải cải thiện tổng thể tốc độ suy luận của AI và một cơ chế xử lý song song hiệu quả hơn để giải quyết.

Vị trí kịch bản ứng dụng

Hệ thống này phù hợp hơn với vai trò là công cụ chứng minh khái niệm và nghiên cứu hơn là sử dụng trực tiếp trong giao dịch trực tiếp quy mô lớn. Mặc dù hiệu quả trong thử nghiệm chiến lược và phân tích hành vi AI, nhưng các yếu tố như độ trễ, chi phí và tính ổn định cần được xem xét trong các ứng dụng thực tế.

Kết luận: Một hướng đi mới trong giao dịch định lượng dựa trên AI

Hệ thống giao dịch cạnh tranh đa mô hình AI đại diện cho một cuộc khám phá quan trọng về sự tích hợp sâu sắc giữa giao dịch định lượng và trí tuệ nhân tạo. Bằng cách cho phép các mô hình AI khác nhau cạnh tranh trong môi trường ảo, chúng ta không chỉ có thể khám phá những điểm mạnh riêng biệt của từng mô hình mà còn có thể xây dựng các chiến lược giao dịch thông minh thích ứng linh hoạt với những thay đổi của thị trường. Mặc dù hệ thống hiện tại vẫn còn những hạn chế về mặt kỹ thuật, nhưng cuộc khám phá này mang lại những hiểu biết và kinh nghiệm quý báu cho sự phát triển của các hệ thống giao dịch thông minh trong tương lai. Với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ AI và sự cải thiện không ngừng của sức mạnh tính toán, người ta tin rằng các hệ thống như vậy sẽ đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong lĩnh vực giao dịch định lượng.

Đối với các nhà phát triển và nhà nghiên cứu quan tâm, những cải tiến và thử nghiệm tiếp theo dựa trên mã nguồn mở luôn được hoan nghênh. Sức hấp dẫn của giao dịch định lượng nằm ở những khả năng mới luôn hiện hữu đang chờ được khám phá, và cuộc thi mô hình AI chỉ là một điểm khởi đầu thú vị trong hành trình khám phá này.

Hỗ trợ chiến lược quy trình làm việc: https://www.fmz.com/strategy/515841