Árôn (Aroon) ứng dụng chỉ số kỹ thuật trong giao dịch định lượng

[TOC]

Chỉ số Aron

Trong phân tích kỹ thuật, Aroon là một chỉ số kỹ thuật rất độc đáo, từ Aroon được lấy từ tiếng Xhosa, có nghĩa là đèn chiếu sáng sáng. Nó không giống như MA, MACD, KDJ, nó được biết đến rộng rãi, nó được phát triển muộn hơn và chỉ được phát minh vào năm 1995 bởi Tushar Chande, tác giả của CMO và IMI. Nếu bạn biết rằng một chỉ số kỹ thuật càng nhiều người, càng nhiều người sử dụng, thì khả năng kiếm tiền của nó cũng thấp hơn, thì chỉ số Aroon tương đối mới, ngược lại, là một lựa chọn tốt từ góc độ này.

Chỉ số Aron trên biểu đồ

Chỉ số Aron giúp các nhà giao dịch dự đoán sự thay đổi trong mối quan hệ giữa xu hướng giá và vị trí tương đối của khu vực xu hướng bằng cách tính toán số lượng các đường K giữa đường K hiện tại với khoảng cách trước giá cao nhất và giá thấp nhất. Nó có hai phần, đó là đường Aron Up và đường Aron Down, hai đường di chuyển lên và xuống giữa 0-100 và mặc dù được đặt tên là đường lên và đường xuống, nhưng không phải là đường lên và đường xuống theo nghĩa thực sự như chỉ số BOLL.

Phương pháp tính toán chỉ số Aron

Chỉ số Aron yêu cầu thiết lập một tham số chu kỳ thời gian trước, giống như thiết lập tham số chu kỳ đường trung tuyến, trong phần mềm giao dịch truyền thống, số chu kỳ này là 14, tất nhiên, tham số chu kỳ này không cố định, bạn cũng có thể thiết lập 10 hoặc 50, v.v. Để dễ dàng hiểu, tạm thời xác định tham số chu kỳ thời gian này là: N. Sau khi xác định N, chúng ta có thể tính toán đường Aaron Up và đường Aaron Down, công thức tính toán cụ thể như sau:

• AroonUp (AroonUp) = [ (Định mục chu kỳ - Số chu kỳ sau giá cao nhất) / Số chu kỳ tính toán ] * 100
• AroonDown = [ (các tham số chu kỳ được đặt - số chu kỳ sau giá thấp nhất) / số chu kỳ được tính ] * 100

Từ công thức này, chúng ta có thể thấy một cách tổng quát ý tưởng của chỉ số Aron. Đó là: có bao nhiêu chu kỳ, giá ở mức cao / thấp gần đây, hỗ trợ dự đoán liệu xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục hay không, đồng thời đo mức độ mạnh và yếu của xu hướng hiện tại. Nếu chúng ta phân loại chỉ số này, rõ ràng là nó thuộc loại theo dõi xu hướng.

Cách sử dụng chỉ số Aron

AroonUp và AroonDown phản ánh thời gian hiện tại gần với mức giá cao nhất hoặc thấp nhất trước đó, lớn hơn nếu thời gian gần hơn và nhỏ hơn nếu thời gian xa hơn. Và khi hai đường xảy ra giao nhau, báo trước một sự thay đổi về hướng giá có thể xảy ra, nếu AroonUp trên AroonDown cho thấy giá đang có xu hướng tăng, giá trong tương lai có thể tăng thêm; nếu AroonDown trên AroonUp cho thấy giá đang có xu hướng giảm, giá trong tương lai có thể giảm thêm.

Chúng ta cũng có thể đặt một số giá trị cố định để xác định thời gian vào thị trường. Chúng ta biết chỉ số Aron luôn hoạt động từ 0 đến 100, và khi thị trường đang tăng, tức là khi AroonUp trên AroonDown, khi AroonUp lớn hơn 50, thì thị trường đã tăng và giá có thể tiếp tục tăng trong tương lai; khi AroonUp giảm dưới 50, thì động lực tăng đang suy yếu và giá trong tương lai có thể lung lay và giảm.

Ngược lại, khi thị trường đang trong xu hướng giảm, tức là khi AroonDown trên AroonUp, khi AroonDown lớn hơn 50, thì thị trường đã có xu hướng giảm và giá có thể tiếp tục giảm; khi AroonDown xuyên qua 50, thì động lực giảm đang suy yếu và giá có thể sốc và tăng trong tương lai.

• Khi AroonUp lớn hơn AroonDown, và AroonUp lớn hơn 50, nhiều vị trí được mở;
• Khi AroonUp nhỏ hơn AroonDown, hoặc AroonUp nhỏ hơn 50, nhiều đầu phẳng;
• Khi AroonDown lớn hơn AroonUp, và AroonDown lớn hơn 50, bạn có thể mở một vị trí trống.
• Khi AroonDown nhỏ hơn AroonUp, hoặc AroonDown nhỏ hơn 50, đầu trống đứng;

Xây dựng chiến lược giao dịch dựa trên chỉ số Aron

Sau khi giải quyết logic giao dịch, chúng ta có thể thực hiện bằng mã, bài viết này chúng ta tiếp tục sử dụng ngôn ngữ JavaScript, giống hoặc tương lai hàng hóa.fmz.comNhìn vào các thông báo trong mã dưới đây để bắt đầu viết chính sách.

Bước 1: Sử dụng khung CTAHãy chú ý! Bạn phải nhấp vào:商品期货交易类库Nếu bạn muốn chuyển đổi thành tiền kỹ thuật số, hãy nhấp vào:数字货币现货交易类库。

function main() {
    // ZC000/ZC888 指用指数做为行情源但交易映射到主力连续合约上
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {

    })
}

Bước 2: Thu thập dữ liệu

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
    })
}

Bước 3: Tính toán chỉ số Aron

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
        if (r.length < 21) {  // 判断K线数据是否足够
            return;
        }
        var aroon = talib.AROON(r, 20);  // 阿隆指标
        var aroonUp = aroon[1][aroon[1].length - 2];  // 阿隆指标上线倒数第2根数据
        var aroonDown = aroon[0][aroon[0].length - 2];  // 阿隆指标下线倒数第2根数据
    })
}

Bước 4: Tính toán các điều khoản giao dịch và đặt hàng

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
        if (r.length < 21) {  // 判断K线数据是否足够
            return;
        }
        var aroon = talib.AROON(r, 20);  // 阿隆指标
        var aroonUp = aroon[1][aroon[1].length - 2];  // 阿隆指标上线倒数第2根数据
        var aroonDown = aroon[0][aroon[0].length - 2];  // 阿隆指标下线倒数第2根数据
        if (mp == 0 && aroonUp > aroonDown && aroonUp > 50) {
            return 1;  // 多头开仓
        }
        if (mp == 0 && aroonDown > aroonUp && aroonDown > 50) {
            return -1;  // 空头开仓
        }
        if (mp > 0 && (aroonUp < aroonDown || aroonUp < 50)) {
            return -1;  // 多头平台
        }
        if (mp < 0 && (aroonDown < aroonUp || aroonDown < 50)) {
            return 1;  // 空头平台
        }
    })
}
// 以上代码就是基于JavaScript语言完整的策略。

// --------------------分割线--------------------

// 为了照顾伸手党，顺便也把这个策略翻译成My语言。同时该也可以用于数字货币，以下是完整的策略代码：
AROONUP := ((N - HHVBARS(H, N)) / N) * 100;  // 阿隆指标上线
AROONDOWN := ((N - LLVBARS(L, N)) / N) * 100;  // 阿隆指标下线
AROONUP > AROONDOWN && AROONUP > BKV, BK;  // 多头开仓
AROONDOWN > AROONUP && AROONDOWN > SKV, SK;  // 空头开仓
AROONUP < AROONDOWN || AROONUP < SPV, SP;  // 多头平台
AROONDOWN < AROONUP || AROONDOWN < BPV, BP;  // 空头平台
AUTOFILTER;

Chiến lược kiểm tra lại

Để gần gũi hơn với môi trường giao dịch thực tế, chúng tôi đã thử nghiệm môi trường bằng cách sử dụng 2 bước mở sàn và 2 lần phí xử lý để thử nghiệm môi trường như sau:

• Các ngành: Chỉ số than động
• Loại giao dịch: Điện lực than
• Thời gian: 01 tháng 6 năm 2015 đến 28 tháng 6 năm 2019
• Chu kỳ: Đường đường
• Điểm trượt: 2 lần trượt
• Phí thủ tục: Sàn giao dịch tăng gấp đôi

Môi trường thử nghiệm Chi tiết về lợi nhuận Đường cong tài chính Theo kết quả đánh giá trên, chiến lược hoạt động tốt trong thời điểm thị trường xuôi động, dù tăng hay giảm, chỉ số Aron có thể theo dõi hoàn toàn thị trường. Đường curve vốn cũng có xu hướng tăng tổng thể, không có sự đảo ngược đáng kể. Nhưng trong các thị trường lung lay, đặc biệt là trong các thị trường lung lay liên tục, có sự đảo ngược một phần.

Những ưu điểm và nhược điểm của Aron

• Ưu điểm: Chỉ số Aron có thể đánh giá tình trạng của thị trường xu hướng, đồng thời có khả năng phát hiện thị trường xu hướng và đánh giá chuyển hướng giá, giúp các nhà giao dịch nâng cao tỷ lệ sử dụng vốn, đặc biệt quan trọng trong thị trường biến động.
• Nhược điểm: Chỉ số Aron chỉ là một trong những chỉ số theo dõi xu hướng, cũng có nhược điểm của chỉ số theo dõi xu hướng. Và nó chỉ xác định số chu kỳ giá cao nhất hoặc thấp nhất trong thời gian nhất định, nhưng đôi khi giá cao nhất hoặc thấp nhất sẽ có sự ngẫu nhiên trong toàn bộ xu hướng thị trường, sự ngẫu nhiên này sẽ gây nhiễu cho chỉ số Aron, tạo ra tín hiệu giả.

Nhấp vào mã nguồn của chính sách sao chép

• Ngôn ngữ JavaScript cho giao dịch tương lai hàng hóa
• Ngôn ngữ My, dùng cho tương lai hàng hóa và tiền kỹ thuật số

Tóm lại

Trong chiến lược, chúng tôi cố định một số thông số, chẳng hạn như:aroonUp hoặcaroonDown lớn hơn hoặc nhỏ hơn 50, gây ra sự chậm trễ của chiến lược, trong nhiều trường hợp thị trường tăng hoặc giảm trong một thời gian trước khi mua bán.