Tại sao nó được gọi là bộ điều nhiệt? Chúng tôi đặt tên cho hệ thống này dựa trên khả năng thích ứng của nó để chuyển đổi và giao dịch ở cả chế độ thị trường, dao động và xu hướng. Hệ thống này được hình thành từ sự quan sát của chúng tôi về sự thành công của các hệ thống cụ thể trong các phân khúc thị trường cụ thể. Hệ thống này cho phép tạo ra các chiến lược có tính chất kép để tận dụng cả hai hình thức của thị trường.

Đầu tiên, chúng tôi tạo một chức năng để giúp xác định mô hình thị trường. Dựa trên kết quả đầu ra của chức năng này, bộ điều nhiệt chuyển từ chế độ theo dõi sang chế độ dao động ngắn hạn.

Chế độ theo xu hướng sử dụng cơ chế theo xu hướng tương tự như cơ chế trong Bollinger Bands. Hệ thống dao động ngắn hạn là một đột phá mở kết hợp với nhận dạng mô hình. Chức năng này so sánh khoảng cách thị trường đã đi qua với khoảng cách thực tế mà thị trường đã di chuyển:

Abs(Giá đóng cửa - Giá đóng cửa[29])/(Giá cao nhất (30) - Giá thấp nhất (giá thấp nhất, 30 ngày) * 100

Hàm này tạo ra giá trị từ 0 đến 100. Giá trị càng lớn thì thị trường hiện tại càng ít đông đúc. Nếu giá trị trả về của hàm nhỏ hơn 20, hệ thống sẽ chuyển sang chế độ dao động ngắn hạn.

Về cơ bản, thị trường chủ yếu đang có biến động và hệ thống cố gắng nắm bắt biến động đó và thu một khoản lợi nhuận nhỏ từ đó. Bộ điều nhiệt cố gắng thực hiện nhiệm vụ này bằng cách mua/bán những xung lực nhỏ của thị trường. Nếu dao động đủ lớn, hệ thống sẽ chuyển chế độ.

Thông qua phân tích chuyên sâu về những biến động ngắn hạn, chúng tôi nhận thấy rằng đôi khi mua lại tốt hơn bán và ngược lại. Những thời điểm này có thể được xác định thông qua các mẫu hình ảnh đơn giản. Nếu mức đóng cửa hôm nay cao hơn mức cao, thấp và đóng cửa của ngày hôm qua (còn được gọi là điểm trục của ngày), thì chúng tôi tin rằng diễn biến thị trường ngày mai có khả năng sẽ là giảm giá. Tuy nhiên, nếu giá đóng cửa hôm nay thấp hơn mức trung bình của giá cao, giá thấp và giá đóng cửa hôm qua thì thị trường hôm nay có khả năng tăng giá. Chúng tôi phân loại những thời điểm này là dễ mua và bán hơn.

Chiến lược nhiệt kế là một chiến lược rất phổ biến trên Nền tảng định lượng Inventor. Người dùng có thể thêm một số logic giao dịch bổ sung theo nhu cầu của họ để làm cho chiến lược hoạt động tốt hơn. Sau đây là một khuôn khổ điển hình của chiến lược nhiệt kế trên Nền tảng định lượng Inventor:

• Hình ảnh chính: Công thức đường ray trên: TOP^^MAC+N_TMPTMP; // Đường ray trên của kênh Bollinger Công thức đường ray dưới: BOTTOM^^MAC-N_TMPTMP; // Đường ray dưới của kênh Bollinger

• Hình ảnh phụ: Công thức CMI: CMI:ABS(C-REF(C,N_CMI-1))/(HHV(H,N_CMI)-LLV(L,N_CMI))*100; //0-100 Giá trị càng lớn, xu hướng càng mạnh. CMI<20 biểu thị chế độ dao động, CMI>20 biểu thị xu hướng.

• Mã (Ngôn ngữ của tôi):

MAC:=MA(CLOSE,N);
TMP:=STD(CLOSE,N);
TOP^^MAC+N_TMP*TMP;      // 布林通道上轨
BOTTOM^^MAC-N_TMP*TMP;   // 布林通道下轨
BBOLL:=C>MAC;
SBOLL:=C<MAC;
N_CMI:=30;

CMI:ABS(C-REF(C,N_CMI-1))/(HHV(H,N_CMI)-LLV(L,N_CMI))*100; //0-100 取值越大，说明趋势越强，CMI<20震荡模式，CMI>20为趋势

N_KD:=9;
M1:=3;
M2:=3;
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N_KD))/(HHV(HIGH,N_KD)-LLV(LOW,N_KD))*100; //收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。

K:=SMA(RSV,M1,1); //RSV的移动平均值
D:=SMA(K,M2,1);   //K的移动平均值
MIND:=30;
BKD:=K>D AND D<MIND;
SKD:=K<D AND D>100-MIND;

// 震荡模式
BUYPK1:=CMI < 20 AND BKD;  //震荡多单买平开
SELLPK1:=CMI < 20 AND SKD; //震荡空单卖平开

// 趋势模式下原有震荡持仓的处理
SELLY1:=REF(CMI,BARSBK) < 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND K<D; //震荡多单止盈
BUYY1:=REF(CMI,BARSSK) < 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND K>D;  //震荡空单止盈

// 趋势模式
BUYPK2:=CMI >= 20 AND C > TOP;        // 趋势多单买平开
SELLPK2:=CMI >= 20 AND C < BOTTOM;    // 趋势空单卖平开

// 趋势模式下原有震荡持仓的处理
SELLY2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND SBOLL;//趋势多单止盈
BUYY2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND BBOLL;//趋势空单止盈
SELLS2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C<BKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS) AND SBOLL;//趋势多单止损
BUYS2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C>SKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS) AND BBOLL;//趋势空单止损

IF BARPOS>N THEN BEGIN
    BUYPK1,BPK;
    SELLPK1,SPK;
    BUYPK2,BPK;
    SELLPK2,SPK;
END
BUYY1,BP(SKVOL);
BUYY2,BP(SKVOL);
BUYS2,BP(SKVOL);
SELLY1,SP(BKVOL);
SELLY2,SP(BKVOL);
SELLS2,SP(BKVOL);

Kết quả kiểm tra ngược của chiến lược này như sau:

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem: https://www.fmz.com/strategy/129086