[TOC]

Nguồn gốc của lý thuyết hộp

Lần đầu tiên tôi biết đến lý thuyết hộp là trong cuốn sách How I Made $2 Million in the Stock Market. Tác giả, Nicholas Darvas, là một vũ công đã sử dụng số tiền kiếm được sau mỗi chuyến lưu diễn toàn cầu để đầu tư vào cổ phiếu và kiếm được 2 triệu đô la triệu chỉ trong vài năm. Phương pháp ông sử dụng là Lý thuyết hộp.

Đây là một sự việc đáng kinh ngạc vào thời điểm đó đến nỗi tạp chí Time thậm chí còn đưa tin về ông. Sau đó, ông đã viết một số cuốn sách về kinh nghiệm và phương pháp giao dịch của mình. Lý thuyết hộp cũng được đề cập trong cuốn sách “I Survived the Stock Market”.

Lý thuyết hộp là gì?

Cái gọi là hộp cũng có thể được gọi là một mô hình và nền tảng lý thuyết của nó dựa trên đường hỗ trợ và đường kháng cự. Thông thường, khi giá tăng lên mức cao trước đó, chúng sẽ gặp áp lực bán khiến giá giảm trở lại, và khi giá giảm xuống mức thấp trước đó, chúng sẽ gặp áp lực mua khiến giá tăng. Nếu giá di chuyển lên xuống như vậy nhiều lần, một chiếc hộp (Lý thuyết hộp) có thể được hình thành dựa trên mức cao và thấp lịch sử của giá trong một khoảng thời gian. Khái niệm hộp là một định nghĩa nhân tạo chủ quan. Về mặt lý thuyết, hộp có chức năng là kháng cự và hỗ trợ trên và dưới, và giá sẽ luôn di chuyển lên xuống bên trong hộp. Khi giá phá vỡ đường ray trên của hộp, điều đó có nghĩa là đây là lực tăng giá mạnh hơn đường kháng cự. Trong tương lai, giá có thể hình thành xu hướng tăng giá và tăng lên một hộp dự kiến ​​khác. Ngược lại, một khi giá phá vỡ đường dưới của hộp, điều đó có nghĩa là đây là lực bán khống mạnh hơn đường hỗ trợ. Trong tương lai, giá có thể hình thành xu hướng bán khống và giảm xuống mức dự kiến ​​khác hộp.

Bản chất của lý thuyết hộp

Ý tưởng của lý thuyết hộp là đo lường giá cả có thể có trong tương lai thông qua các hộp giá. Khi giá phá vỡ đỉnh hộp, điều đó chỉ ra rằng giá sẽ đạt đến một hộp cao hơn. Ngược lại, khi giá giảm xuống dưới đáy hộp, điều này cho thấy giá sẽ chạm tới hộp bên dưới. Do đó, khi giá thực sự phá vỡ đỉnh hộp, đường kháng cự trước đó sẽ trở thành đường hỗ trợ và giá sẽ bước vào chu kỳ tăng hoặc vào hộp cao hơn trong tương lai. Tương tự như vậy, khi giá thực sự phá vỡ đáy hộp, đường hỗ trợ trước đó sẽ trở thành đường kháng cự và giá sẽ bước vào chu kỳ giảm hoặc vào hộp thấp hơn trong tương lai.

Tất nhiên, trên thực tế, hình hộp trên thị trường không phải là hình vuông như hộp. Chúng ta biết rằng xu hướng giá không phải lúc nào cũng đều đặn. Như thể hiện trong hình trên, đôi khi hộp sẽ hiển thị hình chữ W hoặc hình chữ M tiêu chuẩn, nhưng đôi khi nó có thể xuất hiện cao lúc đầu và thấp ở cuối hoặc thấp lúc đầu và cao ở cuối, hoặc thậm chí là một mô hình hình lá cờ chạy dài.

Công thức và logic chiến lược của lý thuyết cơ thể

• Giá hỗ trợ = giá đóng cửa thấp nhất trong N giai đoạn
• Giá kháng cự = giá đóng cửa cao nhất trong N giai đoạn
• Chiều cao hộp = giá kháng cự - giá hỗ trợ

Lý thuyết hộp Ngôn ngữ của tôi

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

Trên đây là chiến lược giao dịch dựa trên lý thuyết hộp, hỗ trợ cho hợp đồng tương lai hàng hóa và tiền kỹ thuật số. Khi tính toán đỉnh và đáy của hộp, không có giá cao nhất và giá thấp nhất, mà sử dụng giá trung bình của giá mở cửa + giá cao nhất + giá thấp nhất + 2 lần giá đóng cửa. Ưu điểm của điều này là một số giá cực đoan có thể được lọc ra. Giá cực đoan được tạo ra trong điều kiện thị trường.

Kiểm tra lại chiến lược

Để gần hơn với môi trường giao dịch thực tế, chúng tôi sử dụng 2 lần nhảy để mở và đóng các vị thế và gấp 2 lần phí xử lý để kiểm tra căng thẳng trong quá trình kiểm tra ngược. Môi trường thử nghiệm như sau:

• Loại thị trường: Chỉ số quặng sắt
• Các loại giao dịch: Quặng sắt chính
• Thời gian: 23 tháng 10 năm 2013 ~ 18 tháng 7 năm 2019
• Chu kỳ: Hàng giờ
• Trượt: 2 lần nhảy để mở và đóng vị trí
• Phí xử lý: 2 lần đổi trả

Đường cong tài trợ Nhìn chung, đường cong vốn được kiểm tra ngược đang tăng đều đặn, dù trong xu hướng tăng hay giảm. Chiến lược này hoạt động tốt khi thị trường chuyển động trơn tru và về cơ bản mọi xu hướng chính đều có thể tạo ra lợi nhuận. Hơn nữa, khi thị trường đang trong giai đoạn biến động, nó cũng có thể kiểm soát tốt hơn sự thoái lui của đường cong vốn.

Sao chép mã nguồn chiến lược

Mã nguồn chiến lược đã được phát hành tại: https://www.fmz.com/strategy/158088. Bạn có thể sao chép trực tiếp và kiểm tra ngược trực tuyến mà không cần bất kỳ cấu hình nào.

Tóm tắt

Là một phương pháp giao dịch cổ xưa, lý thuyết hộp vẫn còn hữu ích trong thị trường hàng hóa tương lai trong nước và tiền kỹ thuật số ngày nay. Mặc dù chiến lược trong bài viết này tương đối đơn giản, nhưng nguyên tắc đơn giản cũng áp dụng cho các nhà giao dịch. Một khuôn khổ chiến lược đúng đắn không quan tâm đến lợi nhuận và thua lỗ của mỗi giao dịch, mà nhìn nhận nó từ góc độ tổng thể. Miễn là chiến lược tuân thủ nguyên tắc lỗ nhỏ và lãi lớn, có thể đạt được lợi nhuận ổn định nếu tuân thủ về lâu dài.