Nếu giá Bitcoin vẫn giữ nguyên như hiện tại vào một ngày nào đó trong tương lai, bạn sẽ áp dụng chiến lược nào để kiếm lời? Một cách dễ dàng để nghĩ đến là bán khi giá tăng và mua khi giá giảm, sau đó chờ giá phục hồi và kiếm được phần chênh lệch. Làm thế nào để thực hiện cụ thể? Bạn cần bán ở một mức giá nhất định khi giá tăng. Nếu bạn bán quá sớm, rõ ràng bạn sẽ mất tiền. Tương tự như vậy, nếu bạn mua quá sớm, bạn cũng sẽ kiếm được ít tiền hơn. Cả chiến lược cân bằng và chiến lược lưới đều được thiết kế để giải quyết vấn đề này. Chúng cũng rất giống nhau. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về hai chiến lược này.

Giới thiệu tóm tắt về chiến lược

Nguyên lý của chiến lược cân bằng rất đơn giản. Chiến lược này chỉ nắm giữ một tỷ lệ cố định các đồng tiền, chẳng hạn như 50%. Khi giá trị của đồng tiền vượt quá 50%, nó sẽ được bán và ngược lại. Giá trị của các đồng tiền được nắm giữ là luôn duy trì ở mức khoảng 50%. Nếu giá tiền tệ tiếp tục tăng, tôi sẽ tiếp tục bán nó, nhưng tôi sẽ luôn giữ một lượng tiền tệ nhất định và sẽ không bán hết. Nếu giá đồng tiền tăng trước rồi giảm xuống mức giá ban đầu, chiến lược này sẽ làm tăng cả đồng tiền và tiền do bán giá cao và mua giá thấp.

Chiến lược lưới là mua và bán ở mức giá cố định và bạn có thể thiết lập nhiều nhóm phạm vi mua và bán, chẳng hạn như 8000-8500, 8500-9000. Chiến lược này là mua 0,1 đồng xu ở mức giá 8.000 nhân dân tệ, bán 0,1 đồng xu khi giá tăng lên 8.500, bán 0,1 đồng xu khi giá tiếp tục tăng lên 9.000 và mua thêm 0,1 đồng xu khi giá giảm xuống 8.500. Lưu ý rằng lưới chỉ liệt kê giá ở đầu kia của phạm vi nếu giao dịch được hoàn tất ở một đầu. Theo cách này, chiến lược luôn mua thấp và bán cao. Cũng lưu ý rằng các đồng tiền được mua và bán là như nhau, vì vậy khi giá trở lại mức giá ban đầu, các đồng tiền của chiến lược vẫn không thay đổi, nhưng tiền tăng lên.

Hai chiến lược này có hiệu quả rất giống nhau nhưng cũng rất khác nhau. Chiến lược cân bằng luôn có tiền để mua và bán, trong khi chiến lược lưới có một phạm vi nhất định. Nếu vượt quá phạm vi, bạn có thể không thể tiếp tục mua hoặc bạn có thể đã bán hết tiền.

Cách đo lường lợi ích

Trước khi đánh giá chiến lược, chúng ta cần thiết lập tiêu chí để đánh giá lợi nhuận. Hầu hết mọi người xem lợi nhuận theo góc độ lợi nhuận tuyệt đối, nghĩa là lợi nhuận = tổng số tiền hiện tại - tổng số tiền ban đầu. Tuy nhiên, nếu nắm giữ tiền ngay từ đầu, phương pháp này không thể cho thấy được lợi ích mà hành vi chủ động của chiến lược mang lại.

Nếu số dư tài khoản ban đầu là 10.000 nhân dân tệ, 1 xu, giá xu là 8.000, tổng số tiền = 10.000 + 1*8000=18000 nhân dân tệ. Sau khi chạy chiến lược trong một khoảng thời gian, số dư tài khoản hiện tại là 2000u, 2 coin, giá coin là 9000 và tổng số tiền = 2000+2*9000=20000 nhân dân tệ. Lợi nhuận tuyệt đối = 20000-18000 = 2000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, trong tài khoản ban đầu đã có một đồng tiền, cho dù không chạy chiến lược thì cuối cùng cũng sẽ có lợi nhuận là 1.000 tệ, cho nên lợi nhuận mà chiến lược mang lại chỉ là 1.000 tệ. Phương pháp tính này là thu nhập thả nổi, thu nhập thả nổi = số dư hiện tại + tiền tệ hiện tại*Giá hiện tại - (Số dư ban đầu + Tiền xu ban đầu)*giá hiện tại).

Tiếp theo, chúng ta hãy xem kết quả kiểm tra ngược của hai chiến lược này.

Kiểm tra lại Chiến lược cân bằng

Một chiến lược cân bằng đòi hỏi hai tham số, tỷ lệ giá trị nắm giữ và tỷ lệ điều chỉnh. Giá trị nắm giữ được đặt thành 0,5, nghĩa là một nửa số tiền và một nửa số tiền xu luôn được giữ lại. Tỷ lệ điều chỉnh được đặt thành 0,01, nghĩa là khi giá tiền xu tăng và tỷ lệ giá trị tiền xu vượt quá 51%, 1 % số tiền xu được bán ra và điều tương tự cũng xảy ra với sự suy giảm. Giai đoạn kiểm tra ngược là năm ngoái, loại tiền tệ kiểm tra ngược là cặp giao dịch Binance BTC_USDT và phí xử lý là 0,1%.

Kết quả kiểm tra ngược:
Đường cong lợi suất:

Do giá Bitcoin biến động trong năm qua, chiến lược này đã đạt được lợi nhuận ổn định.

Kiểm tra lại chiến lược lưới

Các thông số cần thiết cho chiến lược lưới điện tương đối phức tạp và đòi hỏi phải thiết lập giới hạn trên và dưới của lưới điện, loại lưới điện, số lượng lưới điện, vốn đầu tư và các thông số khác. Khi chiến lược được triển khai, giá tiền tệ là 8.000 nhân dân tệ. Giới hạn trên và dưới của lưới được đặt là cộng hoặc trừ 3.000 nhân dân tệ. Tổng số lưới là 21 và tất cả các quỹ đều được đầu tư. Các thông số ở đây như sau: Kết quả kiểm tra ngược: Đường cong lợi suất:

So sánh hai chiến lược

Xét theo biểu đồ thu nhập thả nổi, kết quả của hai chiến lược là tương tự nhau. Khi giá Bitcoin đi ngang trong một thời gian dài, cả hai chiến lược đều đạt được lợi nhuận ổn định và cả hai chiến lược cũng trải qua sự thoái lui cùng một lúc. Xét cho cùng, nguyên tắc của các chiến lược này rất giống nhau, đó là bán khi giá tăng và mua khi giá giảm. Do các thông số khác nhau nên rất khó để so sánh trực tiếp hai chiến lược này. Theo góc độ lợi nhuận/khối lượng giao dịch, chiến lược lưới là 18,6 và chiến lược cân bằng là 22,7. Chiến lược cân bằng thực hiện hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, chiến lược cân bằng khá cứng nhắc. Để tăng khối lượng giao dịch, người ta chỉ có thể điều chỉnh thường xuyên hơn hoặc tăng tổng vốn đầu tư. Chiến lược lưới có yêu cầu cao hơn đối với các thiết lập. Nếu bạn chọn phạm vi giới hạn trên và dưới rất nhỏ của biến động giá, số tiền trên mỗi lưới sẽ lớn và khối lượng giao dịch sẽ được khuếch đại. Nếu giá vẫn nằm trong phạm vi, lợi nhuận sẽ rất cao. Tất nhiên, có nguy cơ giá có thể vượt quá phạm vi đã đặt ra. Chiến lược cân bằng là luôn có tiền để mua tiền xu và tiền xu để bán, tương đương với một lưới không thể bị phá vỡ.

Đối với người mới bắt đầu, chiến lược cân bằng được khuyến khích mạnh mẽ. Nó dễ vận hành và bạn chỉ cần thiết lập tham số tỷ lệ nắm giữ và chạy nó một cách vô thức. Những người có một lượng kinh nghiệm nhất định có thể chọn chiến lược lưới điện, quyết định giới hạn trên và dưới của biến động cũng như nguồn vốn cho mỗi lưới điện, cải thiện việc sử dụng vốn và tìm kiếm lợi nhuận tối đa.

Chiến lược cân bằng có thể chọn cân bằng nhiều loại tiền tệ cùng một lúc. Ngoài ra còn có nhiều biến thể của chiến lược lưới, chẳng hạn như lưới hình học, lưới vô hạn, v.v. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết ở đây và để độc giả tự nghiên cứu.

Mã nguồn chiến lược

Có nhiều nền tảng chiến lược cân bằng công khai. Tôi vừa viết một phiên bản mới với các thông số đơn giản, dễ hiểu. Bài viết này sử dụng phiên bản này. Địa chỉ mã nguồn: https://www.fmz.com/strategy/214943. Tất nhiên, nền tảng này cũng có các chiến lược cân bằng khác: https://www.fmz.com/square/s:tag:%E5%B9%B3%E8%A1%A1/1 và tôi cũng đề xuất phiên bản này của Zero . : https://www.fmz.com/strategy/345

Nền tảng Grid Strategy đã tiết lộ rất nhiều thông tin, https://www.fmz.com/square/s:tag:%E7%BD%91%E6%A0%BC/1. Phiên bản bài viết này sẽ không được công bố trong thời điểm hiện tại. Tôi đề xuất phiên bản giảng dạy do Xiao Meng viết: https://www.fmz.com/strategy/113144.