Suy nghĩ về chuyển động tài sản thông qua chiến lược phòng ngừa hợp đồng

Gần đây có rất nhiều tin tức trong thế giới tiền điện tử và tin tức về các sàn giao dịch cũng lan truyền khắp nơi. Có một thời gian, tất cả những người đam mê tiền điện tử đều hoảng loạn, lo lắng về tính an toàn của tài sản blockchain của họ. Có nhiều quảng cáo nhỏ trong các nhóm tiền điện tử khác nhau cung cấp mức giảm giá 10% hoặc 20% cho các đồng tiền cũ không sử dụng. Có nhiều người tìm kiếm nhiều chiến lược khác nhau để “tìm kiếm mức lỗ đều đặn và lợi nhuận đều đặn cùng một lúc”. Nhiều bạn bè trong giới tiền ảo cũng nói đùa rằng: “Nếu đã có cách kiếm tiền ổn định thì tại sao chúng ta lại cần cách mất tiền ổn định!” Thật vậy, những thứ kiếm ra tiền đều đặn và mất tiền đều đặn làmoney printervà không dễ để tìm thấy. Xin hãy tha thứ cho trình độ tiếng Anh kém của tôi.

Tuy nhiên, vẫn có sự bất ổn, chẳng hạn như thông qua hợp đồng phòng ngừa rủi ro, có thể đạt được cả thua lỗ và lợi nhuận cùng một lúc.

Chiến lược DEMO

/*backtest
start: 2020-09-30 00:00:00
end: 2020-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"},{"eid":"Futures_HuobiDM","currency":"BTC_USD"}]
*/

var step = 20    // 加仓价格步长

function main() {
    var pos1 = []
    var pos2 = []
    var ct = "quarter"                         // 例如用季度合约
    exchanges[0].SetContractType(ct)
    exchanges[1].SetContractType(ct)
    var diff = 0

    while (true) {
        var r1 = exchanges[0].Go("GetDepth")   // A交易所
        var r2 = exchanges[1].Go("GetDepth")   // B交易所
        var depth1 = r1.wait()
        var depth2 = r2.wait()

        if(depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price > diff) {
            if(pos1.length == 0 && pos2.length == 0) {
                var info1 = $.OpenShort(exchanges[0], ct, 10)
                var info2 = $.OpenLong(exchanges[1], ct, 10)
                pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
                pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
                diff = depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price
            } else if(depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price > diff + step) {
                var info1 = $.OpenShort(exchanges[0], ct, 10)
                var info2 = $.OpenLong(exchanges[1], ct, 10)
                pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
                pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
                diff = depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price
            }
        }
        
        if(pos1.length != 0 && pos1[0].Profit < -0.001) {
            var info1 = $.CoverShort(exchanges[0], ct, pos1[0].Amount)
            var info2 = $.CoverLong(exchanges[1], ct, pos2[0].Amount)
            pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
            pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
            diff = 0
        }
        LogStatus(_D(), diff)
        Sleep(500)
    }
}

Logic chiến lược: Chiến lược này bắt đầu bằng cách khởi tạo các biến vị trí pos1 và pos2 dưới dạng mảng rỗng. Chiến lược này đi vào vòng lặp chính và khi bắt đầu mỗi vòng lặp, nó sẽ thu thập dữ liệu độ sâu (dữ liệu sổ lệnh) của các hợp đồng của hai sàn giao dịch và tính toán chênh lệch giá. Nếu chênh lệch giá tiếp tục mở rộng vượt quá “chênh lệch giá cuối cùng cộng với một bước”, hãy tiếp tục phòng ngừa rủi ro và tăng vị thế. Khi nắm giữ một vị thế, nếu mức lỗ của vị thế giao dịch đầu tiên vượt quá một giá trị nhất định (ví dụ: -0,001), vị thế đó sẽ bị đóng. Quá trình này được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Nguyên tắc thực ra rất đơn giản, đó là nếu chênh lệch giá lớn thì việc phòng ngừa rủi ro sẽ bị phản đối. Chờ sàn giao dịch mà bạn dự kiến ​​sẽ mất tiền giữ lỗ rồi đóng vị thế. Nếu chênh lệch tiếp tục mở rộng, hãy tiếp tục tăng vị thế để phòng ngừa cho đến khi sàn giao dịch mà bạn dự kiến ​​sẽ mất tiền giữ lỗ. Các thông số quan trọng hơn là: mức lỗ cần thiết để đóng một vị thế, bước chênh lệch giá khi thêm vị thế và số tiền phòng ngừa rủi ro.

Chiến lược này tương đối đơn giản và chỉ được sử dụng để xác minh ý tưởng. Nó không áp dụng được trong giao dịch thực tế. Vẫn còn nhiều vấn đề cần xem xét trong giao dịch thực tế, chẳng hạn như hợp đồng được giao dịch dựa trên tiền tệ hay U, hệ số nhân của các hợp đồng khác nhau trên sàn giao dịch A và B có giống nhau không, v.v.

Theo cách này, nếu một sàn giao dịch mất tiền, khoản lỗ đó sẽ gần như trở thành lợi nhuận của sàn giao dịch khác (do chênh lệch giá nên có thể có lỗ phòng ngừa, tức là khoản lỗ lớn hơn lợi nhuận). Chiến lược này sử dụng thư viện giao dịch tương lai.$.CoverShort,$.OpenShortĐây là các chức năng giao diện của mẫu. Để kiểm tra ngược và chạy DEMO ở trên, bạn cần tham chiếu đến thư viện lớp này.

Nguyên mẫu chiến lược trên chỉ là khám phá đơn giản nhất. Có thể có nhiều chi tiết hơn cần xem xét trong hoạt động thực tế. Ví dụ, lượng tăng vị trí có thể được thiết kế theo hướng gia tăng. Đây chỉ là điểm khởi đầu. Các chiến lược tương tự có thể được tối ưu hóa hơn. Các chuyên gia được hoan nghênh đưa ra gợi ý.