Làm thế nào nó hoạt động
Chiến lược này kết hợp trung bình di chuyển đơn giản ngắn và dài (SMA) với Bollinger Bands để xác định các cơ hội giao dịch.
Kích thước giao dịch ban đầu được cố định, nhưng các lệnh an toàn tiếp theo được mở rộng theo tỷ lệ phần trăm được xác định bởi người dùng.
Lợi ích
Những lợi ích chính của chiến lược bao gồm:
Giao dịch tự động dựa trên Bollinger Band breakouts Các thông số đầu vào linh hoạt để tối ưu hóa Kích thước vị trí cân bằng lệnh an toàn Thực hiện như một bot giao dịch 3Commas Rủi ro
Những rủi ro tiềm ẩn cần xem xét:
Breakout tín hiệu muộn khi biến động mở rộng Tăng phơi nhiễm từ các vị trí kim tự tháp Stop loss có thể tụt lại trong các thị trường chuyển động nhanh Chiến lược nhằm mục đích tận dụng sự tiếp tục của xu hướng.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-09 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tedwardd
// This strategy is intended to help users of the 3commas.io platform backtest bot performance based on a Bollinger Strategy.
// It can also be used to signal a bot to open a deal by providing the Bot ID, email token and trading pair in the strategy settings screen.
// As currently written, this strategy uses a basic Bollinger Band strategy, recommening a deal start when the closing price crosses under the lower band.
// The thick thick red line plotted on the chart shows the average entry price of the current deal.
// strategy("3Commas Bollinger Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100, initial_capital=1000, currency="USD", commission_value=0.1)
// USER INPUTS
sma_short_val = input(title="Short MA Window", defval=20)
sma_long_val = input(title="Long MA Window", defval=100)
ubOffset = input(title="Upper Band Offset", defval=2.5, step=0.5)
lbOffset = input(title="Lower Band Offset", defval=2.5, step=0.5)
stoploss_input = input(title="Long Stop Loss (%)", minval=0, step=1, defval=15) * 0.01
takeprofit_input = input(title="Long Take Profit (%)", minval=0, step=1, defval=1.4) * 0.01
initial_deviation_input = input(title="Initial SO Deviation (%)", minval=0, step=0.01, defval=0.8) * 0.01
volume_scale = input(title="Safety Order Vol Step (%)", minval=0.00, step=0.01, defval=1.55)
plotlines = input(title="Enable/Disable visual lines", type=input.bool, defval=true)
// 3Commas Bot settinsg
bot_id = input(title="3Commas Bot ID", defval="")
email_token = input(title="Bot Email Token", defval="")
bot_pair = input(title="3Commas Bot Trading Pair", defval="")
// Backtesting Date Ranges
startDate = input(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", defval=2016, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input(title="End Date", defval=31, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", defval=2022, minval=1800, maxval=2100)
// VARS
short_sma = sma(close, sma_short_val-5)
long_sma = sma(close, sma_long_val)
stdDev = stdev(close, sma_short_val)
upperBand = short_sma + (stdDev * ubOffset)
lowerBand = short_sma - (stdDev * lbOffset)
stoploss_value = strategy.position_avg_price * (1 - stoploss_input)
takeprofit_value = strategy.position_avg_price * (1 + takeprofit_input)
initial_dev_val = strategy.position_avg_price * (1 - initial_deviation_input)
inDateRange = true
initial_deviation = close < initial_dev_val
// Market Conditions
goodBuy = crossunder(close, lowerBand) // Buy when close crossing under lower band
safety = initial_deviation and (1-(close/strategy.position_avg_price))/.01 > strategy.opentrades * 1.55 and strategy.opentrades <= 6 // SO when price deviates below SO threshold %
stoploss = close <= stoploss_value // Stoploss condition - true if closing price for current bar drops below stoploss %
takeprofit = close >= takeprofit_value // Take profit condition - true if closing price for current bar is >= take profit percentage
// goodSell is currently unused for any practical purpose. If you wish to try it, switch these two values.
// Doing so will make sell suggestions at high crossover upper bollinger but it does not trigger the bot to sell as written but may affect backtest results
//goodSell = crossover(high, upperBand)
goodSell = false
// Plot some lines
plot(short_sma, color=color.green)
plot(upperBand)
plot(lowerBand, color=color.yellow)
plot(strategy.position_avg_price, color=color.red, linewidth=3)
// Webhook message. Defaults to string. To signal 3c bot, fill in bot_id and email_token in user settings
var enter_msg = "Enter Position"
var exit_msg = "Exit Position"
var close_all = "Exit Position"
if bot_id != "" and email_token != ""
enter_msg := '{"message_type": "bot", "bot_id": ' + bot_id + ', "email_token": "' + email_token + '", "delay_seconds": 0, "pair": "' + bot_pair + '"}'
exit_msg := '{ "message_type": "bot", "bot_id": ' + bot_id + ', "email_token": ' + email_token + ', "delay_seconds": 0, "action": "close_at_market_price"}'
close_all := '{ "message_type": "bot", "bot_id": ' + bot_id + ', "email_token": ' + email_token + ', "delay_seconds": 0, "action": "close_at_market_price_all"}'
// Strategy Actions
if inDateRange and goodBuy
strategy.entry("Good Buy", strategy.long, when = strategy.opentrades <= 0, alert_message=enter_msg)
if inDateRange and safety
strategy.order("Good Buy", strategy.long, strategy.position_size*volume_scale, when = strategy.opentrades > 0, comment = "safety order")
if inDateRange and goodSell
strategy.close_all(comment="Good sell point")
if inDateRange and stoploss
strategy.close_all(comment="Stoploss")
if inDateRange and takeprofit
strategy.close_all(comment="TP Target")