Chiến lược giao cắt EMA và tín hiệu ngắn hạn
EMA
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng đường trung bình EMA của ba chu kỳ khác nhau (144, 34 và 76 ngày) để nắm bắt xu hướng trung bình và dài hạn của thị trường, đồng thời kết hợp đường trung bình EMA của mức giá cao nhất và thấp nhất trong 30 ngày làm tín hiệu lỗ ngắn hạn, mở nhiều vị trí khi giá đóng cửa phá vỡ tín hiệu đa phương ngắn hạn và lỗ khi phá vỡ tín hiệu ngắn hạn. Phương pháp này có thể nắm bắt xu hướng thị trường chính đồng thời sử dụng tín hiệu ngắn hạn để quản lý vị trí linh hoạt hơn.
Nguyên tắc chiến lược
- Các đường trung bình EMA 144 ngày, 34 ngày và 76 ngày được tính để đại diện cho các xu hướng siêu dài hạn, trung hạn và dài hạn.
- Tính trung bình EMA của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 30 ngày, được tính thành tín hiệu đa đầu ngắn hạn và tín hiệu trống.
- Khi giá đóng cửa phá vỡ đường trung bình EMA 30 ngày cao nhất, mở thêm vị trí; Khi giá đóng cửa giảm xuống dưới đường trung bình EMA 30 ngày thấp nhất, hỏng vị trí.
- Hình vẽ đường trung bình EMA trên biểu đồ và khoảng tín hiệu đa không gian ngắn để hiển thị trực quan xu hướng và tín hiệu của thị trường.
Lợi thế chiến lược
- Kết hợp với đường trung bình EMA của các chu kỳ khác nhau, nó có thể nắm bắt được xu hướng siêu dài, dài và trung hạn của thị trường.
- Sử dụng đường trung bình EMA của 30 ngày giá cao nhất và giá thấp nhất như một tín hiệu ngắn hạn, có thể quản lý vị trí linh hoạt trong xu hướng và cải thiện hiệu quả sử dụng vốn.
- Các tín hiệu và xu hướng được vẽ rõ ràng trên biểu đồ, giúp các nhà giao dịch trực quan đánh giá tình trạng thị trường.
Rủi ro chiến lược
- EMA trung bình có một sự chậm trễ nhất định, có thể phản ứng chậm hơn tại các điểm biến động của thị trường.
- Tín hiệu ngắn hạn bị ảnh hưởng bởi sự biến động của thị trường, có thể xảy ra hoạt động mở lỗ thường xuyên, làm tăng chi phí giao dịch.
- Chiến lược thiếu các biện pháp dừng lỗ, có thể mang lại rủi ro lớn trong trường hợp thị trường biến động mạnh.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Giới thiệu các đường trung bình EMA với nhiều chu kỳ khác nhau, chẳng hạn như 200 ngày, 50 ngày, v.v., làm phong phú chiều hướng phán đoán.
- Tối ưu hóa các tham số của tín hiệu ngắn hạn, chẳng hạn như điều chỉnh chu kỳ của đường trung bình giá cao nhất và giá thấp nhất của EMA để thích ứng tốt hơn với các điều kiện thị trường khác nhau.
- Tham gia các cơ chế dừng lỗ, chẳng hạn như thiết lập mức dừng lỗ động theo ATR để kiểm soát rủi ro tối đa của một giao dịch.
- Cân nhắc thêm các phương pháp như dừng di động hoặc trilling stop để bảo vệ tốt hơn cho các con rùa đã có lợi.
Tóm tắt
Chiến lược tín hiệu ngắn hạn EMA thông qua EMA trung bình nhiều chu kỳ nắm bắt xu hướng thị trường và sử dụng tín hiệu giá ngắn hạn để quản lý vị trí linh hoạt là một phương pháp kết hợp theo dõi xu hướng với hoạt động dải sóng. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có những vấn đề như trì trệ, giao dịch thường xuyên và thiếu kiểm soát gió, cần được tối ưu hóa hơn nữa để nâng cao sự ổn định và khả năng sinh lợi.
/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover with Short-term Signals", overlay=true)
// 定义EMA
shortest = ta.ema(close, 144)
short = ta.ema(close, 34)
longer = ta.ema(close, 76)
// 绘制EMA
plot(shortest, color=color.new(color.yellow, 0))
plot(short, color=color.new(color.orange, 0))
plot(longer, color=color.new(color.red, 0))
// 定义短线多空信号的EMA
stLong = ta.ema(high, 30)
stShort = ta.ema(low, 30)
stLongPlot = plot(stLong, '短线多', color.new(color.aqua, 0))
stShortPlot = plot(stShort, '短线空', color.new(color.green, 0))
// 绘制短线多空信号
clr = close > stLong ? color.green : color.aqua
fill(stLongPlot, stShortPlot, color=clr, transp=90)
// 交易信号
if (close > stLong)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (close < stShort)
strategy.close("Buy")
// 显示买卖信号
plotshape(series=close > stLong, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=close < stShort, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")