ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch dựa trên chỉ số MACD kết hợp hai chỉ số MACD theo chu kỳ thời gian để đưa ra quyết định giao dịch. Chiến lược này chủ yếu sử dụng chỉ số MACD theo chu kỳ 5 phút để tìm kiếm cơ hội vào, đồng thời sử dụng chỉ số MACD theo chu kỳ 1 giờ để xác nhận xu hướng thị trường tổng thể.
Nguyên tắc chiến lược
Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là sử dụng các chỉ số MACD trong các chu kỳ thời gian khác nhau để nắm bắt xu hướng thị trường và cơ hội giao dịch. Cụ thể:
5 phút MACD: được sử dụng để tìm các tín hiệu nhập cụ thể. Khi MACD đi qua đường tín hiệu, nó tạo ra tín hiệu mua.
MACD 1 giờ: được sử dụng để xác nhận xu hướng thị trường tổng thể. Chỉ khi biểu đồ MACD 1 giờ là tích cực, thị trường được coi là đang có xu hướng tăng.
Điều kiện nhập cảnh: Chiến lược sẽ thực hiện giao dịch mua khi MACD 5 phút tạo ra tín hiệu mua và MACD 1 giờ xác nhận xu hướng tăng.
Quản lý rủi ro: Chiến lược đặt mục tiêu lợi nhuận cố định (100 điểm) và dừng lỗ (20 điểm) để quản lý rủi ro cho mỗi giao dịch.
Quản lý vị trí: Mỗi giao dịch sử dụng 100 đơn vị giao dịch cố định.
Lợi thế chiến lược
Xác nhận đa chu kỳ: Bằng cách kết hợp các chỉ số MACD có chu kỳ ngắn ((5 phút) và chu kỳ dài ((1 giờ), chiến lược có thể đánh giá toàn diện hơn về xu hướng thị trường và giảm tín hiệu sai.
Tiếp theo xu hướng: Chiến lược được thiết kế theo nguyên tắc “thích theo xu hướng”, chỉ mua khi xác nhận xu hướng chung là tăng, tăng tỷ lệ thành công của giao dịch.
Quản lý rủi ro rõ ràng: Cài đặt dừng lỗ cố định giúp kiểm soát rủi ro của mỗi giao dịch và ngăn chặn các giao dịch gây tổn thất quá lớn.
Tự động thực hiện: Các chiến lược có thể được thực hiện tự động trên nền tảng giao dịch, giảm sự can thiệp cảm xúc của con người và tăng kỷ luật giao dịch.
Thể điều chỉnh tham số: Chính sách cho phép người dùng điều chỉnh tham số MACD theo sở thích cá nhân và đặc điểm thị trường, tăng tính linh hoạt.
Rủi ro chiến lược
Sự chậm trễ: MACD là chỉ số chậm trễ, có thể có dấu hiệu chậm trễ trong thị trường thay đổi nhanh chóng, dẫn đến việc nhập cảnh hoặc xuất cảnh không kịp thời.
Không áp dụng cho thị trường chấn động: Trong thị trường chấn động ngang, chiến lược có thể thường xuyên tạo ra tín hiệu sai, dẫn đến tổn thất liên tục.
Giảm dừng cố định có thể không đủ: Trong thị trường có biến động cao, dừng cố định 20 điểm có thể không đủ để đối phó với biến động lớn đột ngột.
Chỉ suy nghĩ về việc làm nhiều hơn: Chiến lược chỉ được thiết kế theo logic làm nhiều hơn, bỏ qua cơ hội làm空 và có thể bỏ lỡ một số cơ hội kiếm tiền.
Tính nhạy cảm của tham số: Sự lựa chọn tham số MACD có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của chiến lược và các thiết lập tham số khác nhau có thể được yêu cầu cho các thị trường hoặc giai đoạn khác nhau.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Động lực dừng: Xem xét giới thiệu cơ chế dừng động dựa trên ATR hoặc biến động để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau.
Tham gia vào logic giao dịch ngoại hối: mở rộng chiến lược để bao gồm giao dịch ngoại hối, tận dụng cơ hội thị trường hai chiều.
Tiến hành phân tích giá trị số lượng: Kết hợp các chỉ số số số lượng giao dịch như OBV hoặc CMF để tăng cường độ tin cậy của tín hiệu.
Quản lý vị trí tối ưu hóa: Xác định quản lý vị trí động dựa trên giá trị ròng hoặc đánh giá rủi ro của tài khoản thay vì khối lượng giao dịch cố định.
Thêm điều kiện lọc: Tiếp tục giới thiệu các chỉ số kỹ thuật hoặc chỉ số cảm xúc thị trường bổ sung, chẳng hạn như RSI hoặc VIX, để giảm tín hiệu giả.
Phản hồi và tối ưu hóa: Phản hồi rộng rãi cho các thị trường và thời gian khác nhau, tối ưu hóa các tham số MACD và các tham số chiến lược khác.
Xem xét các yếu tố cơ bản: Trong thời gian phát hành dữ liệu hoặc sự kiện kinh tế quan trọng, bạn có thể đặt giới hạn giao dịch hoặc điều chỉnh các tham số chiến lược.
Tóm tắt
Hệ thống giao dịch xác nhận xu hướng MACD kép là một chiến lược giao dịch định lượng kết hợp phân tích xu hướng thị trường ngắn hạn và dài hạn. Bằng cách sử dụng các chỉ số MACD trong các chu kỳ thời gian khác nhau, chiến lược này nhằm mục đích nắm bắt xu hướng thị trường và giao dịch khi xu hướng được thiết lập. Quy tắc quản lý rủi ro cố định và tính năng thực hiện tự động làm cho nó trở thành một hệ thống giao dịch tương đối ổn định. Tuy nhiên, giống như tất cả các chiến lược giao dịch, nó cũng phải đối mặt với một số rủi ro và hạn chế vốn có.
Để nâng cao hiệu quả và khả năng thích ứng của chiến lược hơn nữa, các nhà giao dịch được khuyến cáo nên xem xét việc giới thiệu các cơ chế dừng lỗ động, mở rộng logic tháo lỗ, tối ưu hóa quản lý vị trí và kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản khác. Đồng thời, việc kiểm tra và tối ưu hóa tham số liên tục là rất quan trọng để duy trì hiệu quả của chiến lược. Cuối cùng, các nhà giao dịch nên luôn ghi nhớ rằng không có chiến lược giao dịch hoàn hảo, quản lý rủi ro và học tập liên tục là chìa khóa cho sự thành công lâu dài.
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//5分足で運用想定
//@version=5
strategy(title='MACD5分IN,一時間足強弱判定', shorttitle='MACDストラテジー', overlay=false)
//overlay true:チャート上に表示 felse:別ウィンドに表示
//================
//注文ポイント
//================
//入力部を作成
//input関数で設定画面に入力項目を追加できる
//type入力形式の設定,defval初期設定値,minval最小設定値
FastLength = input.int(title='短期線本数', defval=12, minval=1)
SlowLength = input.int(title='長期線本数', defval=26, minval=1)
SignalLength = input.int(title='シグナル本数', defval=9, minval=1)
FastLength1 = input.int(title='短期線本数', defval=144, minval=1)
SlowLength1 = input.int(title='長期線本数', defval=312, minval=1)
SignalLength1 = input.int(title='シグナル本数', defval=108, minval=1)
//一時間足で強弱判定のため5分足の数字を12倍
//MACDの計算 エントリー
[MACD, MACDSignal, MACDosc] = ta.macd(close, FastLength, SlowLength, SignalLength)
//MACDの計算 強弱判定
[MACD1, MACDSignal1, MACDosc1] = ta.macd(close, FastLength1, SlowLength1, SignalLength1)
//プロット エントリー
//plot画面表示,MACD計算からMACDラインとシグナルラインを表示
//linewidthでラインの太さ変更
//style_histogramでヒストグラム表示, color = MACDosc < 0の判定式で色変更
plot(MACD, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal, color=color.new(color.green, 0))
plot(MACDosc, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=MACDosc < 0 ? color.new(color.blue, 50) : color.new(color.red, 50))
//プロット 相場強弱判定
//一時間足の表示作成
plot(MACD1, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal1, color=color.new(color.green, 0))
//買いポイント
//crossover(x,y)ｙをxが上抜け
BuyPoint_MACDGC = ta.crossover(MACD, MACDSignal)
//ヒストグラムの値がプラスの場合GC中と判定
BuyPoint_crossnow = MACDosc1 > 0
//5分足MACDGCかつ1時間足がGC中,条件は末尾にand追加で条件追加可能
BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
//買いポイントに背景色を設定
bgcolor(BuyPoint ? color.red : color.new(color.green, 100), transp=90)
//================
//決済ポイント
//================
//100円抜いたらOUT,20円下がったら損切
ProfitDelta = 100
LossDelta = 20
//================
//枚数
//================
Size = 1
//================
//注文・決済
//================
//strategy.entryでエントリー,qtyでサイズ指定,
//エントリータイミング今回は46行目BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
if BuyPoint
strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, qty=Size)
//profit利確までの幅,loss損切までの幅(stopというので移動平均線に到達したらなどの損切設定なども可能）
strategy.exit(id='exit', from_entry='long', profit=ProfitDelta, loss=LossDelta)