ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên ứng dụng sáng tạo của chỉ số Bollinger Bands để nắm bắt động lực thị trường bằng cách thiết lập các vùng chênh lệch hai tiêu chuẩn. Cốt lõi của chiến lược là hệ thống Bollinger Bands được xây dựng bằng cách sử dụng hai mức chênh lệch tiêu chuẩn khác nhau (một lần chênh lệch tiêu chuẩn và hai lần chênh lệch tiêu chuẩn) để tạo ra tín hiệu giao dịch khi giá vượt qua kênh chênh lệch tiêu chuẩn hai lần để nắm bắt sự biến động giá cực. Chiến lược này cung cấp cho các nhà giao dịch một chương trình giao dịch có hệ thống thông qua các mô hình toán học và nguyên tắc thống kê chính xác.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược sử dụng đường trung bình di chuyển 34 chu kỳ làm đường trung bình và tính toán lần lượt một lần và hai lần chênh lệch chuẩn để tạo ra quỹ đạo lên xuống. Khi giá phá vỡ đường mòn hai lần chênh lệch chuẩn, hệ thống phát ra nhiều tín hiệu; Khi giá giảm xuống dưới đường mòn hai lần chênh lệch chuẩn, hệ thống phát ra tín hiệu trống. Đồng thời, chiến lược thiết lập cơ chế dừng lỗ tự động, tự động thanh toán khi giá giảm xuống đường mòn khi nhiều người nắm giữ vị trí hoặc giá phá vỡ đường mòn khi giữ vị trí trống.
Lợi thế chiến lược
- Thiết kế chênh lệch hai tiêu chuẩn cho phép đánh giá giá trị thị trường chính xác hơn
- Cơ chế nhập cảnh tự động giúp giảm sai sót đánh giá
- Hệ thống quản lý tài chính đầy đủ đảm bảo rủi ro được kiểm soát
- Các tham số có thể điều chỉnh mạnh mẽ để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau
- Mức độ hình ảnh cao, tín hiệu giao dịch rõ ràng và trực quan
- Nó kết hợp theo dõi xu hướng và phá vỡ biến động với hai cách suy nghĩ giao dịch.
Rủi ro chiến lược
- Có thể xảy ra đột phá giả thường xuyên trong thị trường chật chội
- Cài đặt dừng lỗ có thể dẫn đến việc ra mắt sớm trong thị trường biến động cao
- Quản lý vị trí tỷ lệ cố định có thể làm tăng rủi ro khi thua lỗ liên tục
- Thiết lập tham số không đúng có thể gây ra sự chậm trễ tín hiệu Phương pháp quản lý rủi ro được đề xuất như sau:
- Chứng nhận tín hiệu kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác
- Tỷ lệ chênh lệch của tiêu chuẩn điều chỉnh động
- Tiến hành hệ thống dừng lỗ nổi
- Đổi vị trí theo biến động của tỷ lệ biến động
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiếp theo là việc đưa ra phương pháp tính toán độ lệch chuẩn thích ứng, cho phép băng thông Brin tự động điều chỉnh theo biến động của thị trường.
- Tăng cơ chế xác nhận khối lượng giao dịch, tăng độ tin cậy của tín hiệu đột phá
- Tối ưu hóa hệ thống quản lý vốn, giới thiệu kiểm soát vị thế động
- Tăng bộ lọc xu hướng, giảm tín hiệu giả trong thị trường biến động
- Phát triển hệ thống tối ưu hóa tham số thông minh, thực hiện điều chỉnh tự động của chiến lược
Tóm tắt
Đây là một chiến lược sáng tạo dựa trên các chỉ số Bollinger Bands cổ điển, cung cấp một hệ thống giao dịch có nền tảng lý thuyết và thực tiễn thông qua thiết kế chênh lệch hai tiêu chuẩn. Chiến lược này cung cấp cho các nhà giao dịch một công cụ giao dịch đáng tin cậy thông qua mô hình toán học nghiêm ngặt và cơ chế kiểm soát rủi ro hoàn hảo, trong khi vẫn duy trì hoạt động đơn giản và trực quan. Mặc dù có một số không gian tối ưu hóa, nhưng logic cốt lõi của nó nghiêm ngặt và có giá trị thực tế tốt.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands : 27/SEP/2014 01:36 : 1.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation
strategy(shorttitle="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", title="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital=30, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev
upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange
pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))
fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
if (close > upper2)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (close < lower2)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (close <= lower2)
strategy.close("Long")
if (close >= upper2)
strategy.close("Short")