ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch dựa trên các hiện tượng bất thường của thị trường, chủ yếu sử dụng các đặc điểm của hoạt động thị trường trong khoảng thời gian đóng cửa tối thứ Năm đến đóng cửa thứ Sáu để giao dịch. Chiến lược này sử dụng thời gian vào và ra cố định, xác minh tính hiệu quả của mô hình thị trường này bằng cách kiểm tra lại. Chiến lược sử dụng 10% vốn để giao dịch một lần và xem xét các yếu tố điểm trượt và hoa hồng để đảm bảo tính xác thực của kết quả kiểm tra lại.
Nguyên tắc chiến lược
Logic cốt lõi của chiến lược này dựa trên các yếu tố chính sau:
- Điều kiện: Tham gia vào ngày đóng cửa vào thứ Năm, thời điểm được chọn dựa trên phân tích dữ liệu lịch sử.
- Điều kiện ra đi: Cần giữ vị trí cố định khi đóng cửa vào thứ Sáu.
- Quản lý tiền: 10% tiền tài khoản được sử dụng cho mỗi giao dịch, quản lý vị trí thận trọng này giúp kiểm soát rủi ro.
- Thực hiện giao dịch: Thực hiện lệnh trong giá đóng cửa để tránh tác động của biến động mạnh trong ngày.
Lợi thế chiến lược
- Đơn giản và rõ ràng: Quy tắc giao dịch rõ ràng, không có bộ chỉ số phức tạp, dễ hiểu và thực hiện.
- Có thể kiểm soát rủi ro: Thời gian nắm giữ cố định và chương trình quản lý tiền, giúp đánh giá và kiểm soát rủi ro dễ dàng hơn
- Mức độ tự động hóa cao: Chiến lược logic đơn giản, phù hợp để lập trình để tự động hóa giao dịch.
- Tính linh hoạt: có thể điều chỉnh các tham số theo môi trường thị trường khác nhau, thích ứng tốt hơn.
Rủi ro chiến lược
- Tùy thuộc vào thời gian: Chiến lược phụ thuộc nhiều vào cửa sổ thời gian cụ thể và có thể bị ảnh hưởng bởi tin tức quan trọng trong thời gian không giao dịch.
- Thay đổi môi trường thị trường: các quy luật thống kê lịch sử có thể không còn hiệu quả trong tương lai, cần phải liên tục giám sát hiệu suất chiến lược.
- Rủi ro thực hiện: Có thể thiếu thanh khoản trong thời gian đóng cửa, dẫn đến tăng điểm trượt. Các biện pháp quản lý rủi ro được đề xuất như sau:
- Thiết lập Stop Loss Stop
- Hoạt động điều chỉnh thời gian nắm giữ
- Thêm điều kiện lọc
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Thêm chỉ số biến động: Chỉ số ATR có thể được thêm vào để thay đổi kích thước vị trí động, giúp chiến lược thích ứng hơn.
- Tối ưu hóa thời gian nhập cảnh: có thể kết hợp hình thức giá cả và chỉ số kỹ thuật để cải thiện độ chính xác của nhập cảnh.
- Kiểm soát rủi ro tốt hơn: tăng cơ chế dừng lỗ động, bảo vệ lợi nhuận
- Thêm điều kiện lọc: Xem xét thêm bộ lọc xu hướng để tránh giao dịch trong môi trường thị trường bất lợi.
Tóm tắt
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch cổ điển dựa trên các hiện tượng bất thường của thị trường, thu được lợi nhuận tiềm năng thông qua quản lý thời gian nghiêm ngặt và quản lý quỹ thận trọng. Mặc dù logic của chiến lược đơn giản, nhưng vẫn cần chú ý đến rủi ro do sự thay đổi của môi trường thị trường gây ra, khuyến nghị sử dụng kiểm soát vị trí thận trọng hơn và cơ chế quản lý rủi ro tốt hơn khi giao dịch trực tiếp.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © piirsalu
//@version=5
strategy("Gold Friday Anomaly Strategy",
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
slippage = 1, commission_value=0.0005,
process_orders_on_close = true,
initial_capital = 50000,
default_qty_value=500,
overlay = true)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// . USER INPUTS . //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Define backtest start and end dates
st_yr_inp = input(defval=2000, title='Backtest Start Year')
st_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Month')
st_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Day')
en_yr_inp = input(defval=2025, title='Backtest End Year')
en_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest End Month')
en_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest End Day')
// Set start and end timestamps for backtesting
start = timestamp(st_yr_inp, st_mn_inp, st_dy_inp, 00, 00)
end = timestamp(en_yr_inp, en_mn_inp, en_dy_inp, 00, 00)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// . STRATEGY LOGIC . //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Check if the current day is Friday
isFriday = (dayofweek == dayofweek.friday)
// Initialize a candle counter
var int barCounter = 0
// Increment the candle counter on each new bar
barCounter := barCounter + 1
// Define trading session time ranges
pre_mkt = time(timeframe.period, '0400-0800:23456')
mkt_hrs = time(timeframe.period, '0800-1600:23456')
eod = time(timeframe.period, '1200-1600:23456')
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// . STRATEGY ENTRY & EXIT . //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Enter a long position on the first candle of Friday within the backtest period
if dayofweek == 4 and time >= start and time <= end
strategy.entry("BuyOnFriday", strategy.long)
// Close the position after holding it for 4 candles
if (barCounter % 1 == 0)
strategy.close("BuyOnFriday")