ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là chiến lược giao dịch định lượng kết hợp theo dõi xu hướng và cơ chế thoát lệnh theo thời gian. Cốt lõi của chiến lược này là nắm bắt xu hướng thị trường bằng cách quan sát mối quan hệ giữa giá và đường trung bình động 60 ngày, đồng thời áp dụng cơ chế thanh lý bắt buộc vào cuối năm để kiểm soát rủi ro. Khi giá đóng cửa vượt qua đường trung bình động 60 ngày và độ dốc của đường trung bình động là dương, hãy vào thị trường để mua vào và đóng tất cả các vị thế vào ngày giao dịch cuối cùng của mỗi năm.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên các yếu tố cốt lõi sau:
- Nhận định xu hướng: Sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) 60 ngày làm chỉ báo để xác định xu hướng trung hạn và xác nhận hướng xu hướng bằng cách tính độ dốc của đường trung bình động 14 ngày.
- Tín hiệu vào lệnh: Khi giá vượt qua đường trung bình động 60 ngày theo hướng đi lên và độ dốc của đường trung bình động là dương, điều này cho thấy thị trường có thể bước vào xu hướng tăng và tín hiệu mua được tạo ra tại thời điểm này.
- Cơ chế thoát: Chiến lược này áp dụng cơ chế thoát theo thời gian cố định và đóng tất cả các vị thế vào ngày giao dịch cuối cùng của mỗi năm. Cơ chế này có thể tránh hiệu quả rủi ro nắm giữ vị thế qua nhiều năm.
- Quản lý thời gian giao dịch: Chiến lược này có chức năng kiểm soát phạm vi ngày giao dịch và chức năng phán đoán ngày giao dịch tích hợp để đảm bảo các giao dịch chỉ được thực hiện vào những ngày giao dịch hợp lệ.
Lợi thế chiến lược
- Khả năng theo dõi xu hướng mạnh mẽ: Hệ thống trung bình động có thể nắm bắt hiệu quả các xu hướng trung và dài hạn và tận dụng tối đa các cơ hội xu hướng thị trường.
- Kiểm soát rủi ro hoàn hảo: Cơ chế thanh lý bắt buộc vào cuối năm có thể kiểm soát hiệu quả rủi ro khi nắm giữ vị thế và tránh sự bất ổn do việc nắm giữ vị thế qua nhiều năm.
- Quy tắc vận hành rõ ràng: Điều kiện vào và ra rõ ràng, dễ thực hiện và kiểm tra ngược.
- Khả năng thích ứng tốt: Các tham số chiến lược có thể điều chỉnh cao và có thể được tối ưu hóa theo các đặc điểm khác nhau của thị trường.
Rủi ro chiến lược
- Độ trễ của đường trung bình động: Đường trung bình động có độ trễ nhất định, có thể gây ra độ trễ nhỏ trong thời điểm vào lệnh.
- Không áp dụng trong thị trường đi ngang và biến động: Trong thị trường đi ngang và biến động, có thể xảy ra nhiều tín hiệu đột phá sai.
- Rủi ro thanh lý cố định: Việc thanh lý bắt buộc vào cuối năm có thể dẫn đến việc thoát vốn sớm theo xu hướng tốt.
- Độ nhạy của tham số: Hiệu ứng chiến lược nhạy cảm với các thiết lập tham số như chu kỳ trung bình động.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Thêm các chỉ báo xác nhận xu hướng: Các chỉ báo như RSI và MACD có thể được đưa vào để hỗ trợ xác định xu hướng và cải thiện độ chính xác khi tham gia thị trường.
- Tối ưu hóa cơ chế thoát lệnh: Bạn có thể thêm điều kiện dừng lỗ và chốt lời, không hoàn toàn phụ thuộc vào thời gian để thoát lệnh.
- Các tham số điều chỉnh động: Chu kỳ trung bình động có thể được điều chỉnh động theo sự biến động của thị trường.
- Tăng cường quản lý vị thế: Giới thiệu các chỉ số như ATR để kiểm soát vị thế nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch tương đối mạnh mẽ bằng cách kết hợp việc theo dõi xu hướng và quản lý thời gian. Logic chiến lược đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và dễ triển khai, có tính thực tiễn cao. Thông qua việc tối ưu hóa các thông số hợp lý và bổ sung các biện pháp kiểm soát rủi ro, chiến lược này dự kiến sẽ đạt được lợi nhuận ổn định trong các giao dịch thực tế.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2025-01-09 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 3m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("Buy above 60-day MA, Sell at year-end", overlay=true, pyramiding=1)
// Define inputs for start and end dates
startDate = input(defval=timestamp("2010-01-01"), title="Start Date")
endDate = input(defval=timestamp("2024-12-31"), title="End Date")
// Define 60-day moving average
length = input.int(defval=60, title="MA Length", minval=1)
ma = ta.sma(close, length)
slope = ta.sma(ma, 14) - ta.sma(ma, 14)[1]
// Check if current bar is within the specified date range
withinDateRange = true
// Function to check if a day is a trading day (Monday to Friday)
isTradingDay(day) => true
// Check if current bar is the last trading day of the year
// Check if current bar is the last trading day of the year
isLastTradingDayOfYear = false
yearNow = year(time)
if (month == 12 and dayofmonth == 31)
isLastTradingDayOfYear := isTradingDay(time)
else if (month == 12 and dayofmonth == 30)
isLastTradingDayOfYear := isTradingDay(time) and not isTradingDay(time + 86400000)
else if (month == 12 and dayofmonth == 29)
isLastTradingDayOfYear := isTradingDay(time) and not isTradingDay(time + 86400000) and not isTradingDay(time + 86400000 * 2)
// Plot moving average
plot(ma, color=color.blue, linewidth=2)
// Buy when closing price crosses above 60-day MA and up trend
if (withinDateRange and ta.crossover(close, ma) and slope > 0)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell all positions at the last trading day of the year
if (isLastTradingDayOfYear)
strategy.close_all(comment="Sell at year-end")
// Plot buy and sell signals
//plotshape(series=ta.crossover(close, ma), location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
//plotshape(series=isLastTradingDayOfYear, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")