ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch kết hợp giá trung bình trọng lượng giao dịch ((VWAP) và đường trung bình di chuyển của chỉ số đa chu kỳ ((EMA)). Chiến lược này chủ yếu được sử dụng cho giao dịch trong ngày, đặc biệt phù hợp với chu kỳ thời gian 15 phút. Chiến lược này kết hợp thông tin giao dịch để xác định xu hướng thị trường và cơ hội giao dịch bằng cách phân tích mối quan hệ giữa giá và VWAP và các chu kỳ EMA khác nhau.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược sử dụng EMA 10 chu kỳ, 20 chu kỳ và 200 chu kỳ, và VWAP làm chỉ số cốt lõi. Tạo tín hiệu giao dịch dựa trên các điều kiện sau:
- Điều kiện nhập cảnh đa đầu: Giá phải cao hơn cả VWAP, 200EMA, 10EMA và 20EMA; giá đóng cửa đường K hiện tại cao hơn giá mở; VWAP nằm trên 200EMA; 10EMA nằm trên 20EMA và 20EMA nằm trên VWAP.
- Điều kiện nhập học không đầu: kết hợp điều kiện trái ngược với nhiều đầu.
- Cài đặt dừng lỗ: Sử dụng điểm thấp nhất (các đầu) hoặc điểm cao nhất (các đầu trống) của 10 dòng K trước để tăng hoặc giảm giá trị ATR.
- Mục tiêu lợi nhuận: Đặt hai mục tiêu với tỷ lệ lợi nhuận rủi ro 1:2 và 1:3.
Lợi thế chiến lược
- Cơ chế xác nhận đa dạng: Tăng độ tin cậy của tín hiệu giao dịch thông qua việc sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật.
- Quản lý rủi ro động: thiết lập dừng lỗ động dựa trên ATR, có thể thích ứng với sự biến động của thị trường.
- Mục tiêu lợi nhuận rõ ràng: Sử dụng tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định, giúp các nhà giao dịch kiểm soát rủi ro.
- Theo dõi xu hướng kết hợp với động lực: Bằng cách kết hợp các đường trung bình theo chu kỳ khác nhau, bạn có thể nắm bắt xu hướng và không bỏ lỡ cơ hội ngắn hạn.
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro bị tụt hậu: EMA và VWAP là các chỉ số tụt hậu, có thể phản ứng chậm khi thị trường chuyển đổi nhanh chóng.
- Rủi ro thị trường chấn động: Có thể có quá nhiều tín hiệu phá vỡ giả trong giai đoạn sắp xếp ngang.
- Rủi ro quản lý vốn: Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định có thể không phù hợp với tất cả các điều kiện thị trường.
- Tác động chi phí giao dịch: giao dịch thường xuyên có thể dẫn đến chi phí giao dịch cao hơn.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Thêm bộ lọc biến động: Bạn có thể thêm ATR phần trăm giảm giá để tránh giao dịch trong môi trường biến động thấp.
- Bộ lọc thời gian tối ưu hóa: có thể thiết lập khoảng thời gian giao dịch tốt nhất dựa trên các đặc điểm của thị trường khác nhau.
- Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro điều chỉnh động: Điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận theo động thái biến động của thị trường.
- Thêm xác nhận khối lượng giao dịch: có thể đặt ngưỡng khối lượng giao dịch tối thiểu, tăng độ tin cậy của đột phá.
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh bằng cách kết hợp một số chỉ số kỹ thuật. Điểm mạnh cốt lõi của chiến lược là cơ chế xác nhận nhiều lần và hệ thống quản lý rủi ro tốt. Mặc dù có một số rủi ro về sự chậm trễ, nhưng bằng hướng tối ưu hóa được đề xuất, có thể nâng cao hơn nữa sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-11-24 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP EMA Breakout", overlay=true)
// Define Indicators
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)
vwap = ta.vwap(close)
atr = ta.atr(14)
// Price Conditions (Long)
priceAboveVWAP200EMA = close > vwap and close > ema200 and close > ema10 and close > ema20
bullishCandle = close > open
// Additional Conditions for VWAP and EMA Relationships (Long)
vwapAbove200EMA = vwap > ema200
emaConditions = ema10 > ema20 and ema20 > vwap and vwap > ema200
// Entry Conditions (Long)
longCondition = priceAboveVWAP200EMA and bullishCandle and vwapAbove200EMA and emaConditions
// Stop-Loss & Take-Profit (Long)
swingLow = ta.lowest(low, 10)
stopLossLong = swingLow - atr
riskLong = close - stopLossLong
takeProfitLong2 = close + (riskLong * 2) // 1:2 RR
takeProfitLong3 = close + (riskLong * 3) // 1:3 RR
// Execute Long Trade
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP 1:2", from_entry="Long", limit=takeProfitLong2, stop=stopLossLong)
strategy.exit("TP 1:3", from_entry="Long", limit=takeProfitLong3, stop=stopLossLong)
// Price Conditions (Short)
priceBelowVWAP200EMA = close < vwap and close < ema200 and close < ema10 and close < ema20
bearishCandle = close < open
// Additional Conditions for VWAP and EMA Relationships (Short)
vwapBelow200EMA = vwap < ema200
emaConditionsShort = ema10 < ema20 and ema20 < vwap and vwap < ema200
// Entry Conditions (Short)
shortCondition = priceBelowVWAP200EMA and bearishCandle and vwapBelow200EMA and emaConditionsShort
// Stop-Loss & Take-Profit (Short)
swingHigh = ta.highest(high, 10)
stopLossShort = swingHigh + atr
riskShort = stopLossShort - close
takeProfitShort2 = close - (riskShort * 2) // 1:2 RR
takeProfitShort3 = close - (riskShort * 3) // 1:3 RR
// Execute Short Trade
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP 1:2", from_entry="Short", limit=takeProfitShort2, stop=stopLossShort)
strategy.exit("TP 1:3", from_entry="Short", limit=takeProfitShort3, stop=stopLossShort)
// Plot Indicators
plot(ema10, color=color.red, title="10 EMA")
plot(ema20, color=color.green, title="20 EMA")
plot(ema200, color=color.purple, title="200 EMA")
plot(vwap, color=color.white, title="VWAP")