ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch chỉ số kỹ thuật đa chiều kết hợp Keltner Channel, K-line morphology và phân tích khối lượng giao dịch. Chiến lược này tăng độ tin cậy của tín hiệu giao dịch bằng cách theo dõi sự đột phá của giá đối với các kênh và kết hợp khối lượng giao dịch và hình dạng graph graph như một điều kiện lọc. Hệ thống được thiết kế với cơ chế quản lý tiền hoàn chỉnh, bao gồm các thiết lập dừng và dừng động dựa trên ATR.
Nguyên tắc chiến lược
Chính sách được xây dựng dựa trên các thành phần cốt lõi sau:
- Sử dụng 20 chu kỳ EMA như một đường ray trung tâm của xu hướng, kết hợp với 1.5 lần ATR để xây dựng đường ray lên xuống, tạo thành đường Kentner
- Xác định cơ hội giao dịch tiềm năng bằng cách giám sát giá đóng cửa vượt qua biên giới kênh
- Sử dụng bộ lọc khối lượng giao dịch, yêu cầu khối lượng giao dịch vượt quá mức trung bình 20 chu kỳ
- Kết hợp hình thức thâm nhập tăng / giảm giá như một tín hiệu xác nhận bổ sung
- Gói này sử dụng 1.5 lần ATR như là dừng lỗ và 2 lần ATR như là dừng, để đạt được tỷ lệ lợi nhuận rủi ro khoảng 1: 1.33
Lợi thế chiến lược
- Xác thực chéo các chỉ số kỹ thuật đa dạng để tăng độ tin cậy tín hiệu giao dịch
- Phạm vi kênh động thích ứng với biến động của thị trường
- Xác nhận giao dịch tăng hiệu quả tín hiệu giao dịch
- Bộ lọc hình dạng K-line giảm nhiễu đột phá giả
- Cơ chế ngăn chặn thiệt hại tốt để bảo vệ an toàn tài chính
- Các dấu hiệu trực quan giúp các nhà giao dịch nhận diện các đột phá giả
Rủi ro chiến lược
- Thị trường bị rung động có thể tạo ra các tín hiệu đột phá giả thường xuyên
- Stop Loss có thể quá rộng khi biến động mạnh
- Điều kiện lọc đa có thể bỏ qua một số tín hiệu hiệu quả
- Thêm độ tin cậy trong một số môi trường thị trường
- Cài đặt dừng lỗ với số nhân cố định có thể không phù hợp với tất cả các môi trường thị trường
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiếp theo, các chỉ số cường độ xu hướng (như ADX) được đưa vào để lọc thị trường biến động.
- Phát triển cơ chế điều chỉnh ATR tự điều chỉnh
- Thêm nhiều nhận dạng hình dạng đường K để cải thiện chất lượng tín hiệu
- Điều chỉnh số lần dừng lỗ theo biến động của thị trường
- Thêm bộ lọc thời gian để tránh giao dịch trong thời gian bất lợi
- Phát triển hệ thống phân loại trạng thái thị trường, sử dụng các tham số khác nhau cho các thị trường khác nhau
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch tương đối hoàn chỉnh bằng cách tích hợp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật. Ưu điểm của nó là cơ chế xác nhận tín hiệu đa dạng và hệ thống quản lý rủi ro tốt, nhưng vẫn cần điều chỉnh tối ưu hóa theo đặc điểm thị trường cụ thể.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-12-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Keltner Channel Breakout with Candlestick Patterns (Manual) - Visualize False Breakouts with Chinese Labels", overlay=true)
// 输入参数
length = input.int(20, title="EMA 长度")
mult = input.float(1.5, title="ATR 乘数") // 让通道稍微紧一点，增加突破机会
atrLength = input.int(14, title="ATR 长度")
volLength = input.int(20, title="成交量长度")
stopLossMultiplier = input.float(1.5, title="止损ATR倍数")
takeProfitMultiplier = input.float(2.0, title="止盈ATR倍数")
// 计算 Keltner 通道
ema20 = ta.ema(close, length)
atr = ta.atr(atrLength)
upper = ema20 + mult * atr
lower = ema20 - mult * atr
// 绘制 Keltner 通道
plot(upper, color=color.green, linewidth=2, title="上轨")
plot(lower, color=color.red, linewidth=2, title="下轨")
plot(ema20, color=color.blue, linewidth=2, title="中轨 (EMA20)")
// 判断突破
breakout_up = close > upper
breakout_down = close < lower
// 成交量过滤：当前成交量是否高于过去 N 根 K 线的平均成交量
volume_above_avg = volume > ta.sma(volume, volLength)
// 手动判断 K线形态：看涨吞没和看跌吞没
bullish_engulfing = close > open and open[1] > close[1] and close > open[1] and open < close[1]
bearish_engulfing = close < open and open[1] < close[1] and close < open[1] and open > close[1]
// 只在突破上轨和下轨时应用 K线形态过滤
valid_breakout_up = breakout_up and volume_above_avg and bullish_engulfing
valid_breakout_down = breakout_down and volume_above_avg and bearish_engulfing
// 交易信号
long_condition = valid_breakout_up
short_condition = valid_breakout_down
// 交易策略
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="做多")
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="做空")
// 止损 & 止盈
long_stop_loss = close - stopLossMultiplier * atr
long_take_profit = close + takeProfitMultiplier * atr
short_stop_loss = close + stopLossMultiplier * atr
short_take_profit = close - takeProfitMultiplier * atr
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// 可视化假突破事件
plotshape(series=breakout_up and not bullish_engulfing, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="假突破-上")
plotshape(series=breakout_down and not bearish_engulfing, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="假突破-下")
// 可视化 K线形态（中文标签）
plotshape(series=bullish_engulfing and breakout_up, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="看涨吞没", text="看涨吞没")
plotshape(series=bearish_engulfing and breakout_down, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="看跌吞没", text="看跌吞没")