Chiến lược lọc khoảng thời gian kép
EMA ATR Range Filter TREND FOLLOWING
ianzeng123
🔥 Bộ lọc phân đoạn EMA kép: nắm bắt xu hướng chính xác hơn so với trung bình di chuyển truyền thống
Đây không phải là một chiến lược trung bình di chuyển thô sơ khác. Twin Range Filter đã giảm hơn 60% tín hiệu giao dịch ồn ào thông qua cơ chế lọc kép của EMA nhanh 27 chu kỳ và EMA chậm 55 chu kỳ.
Các tham số nhanh được thiết lập 1.6 lần số nhân, tham số chậm 2.0 lần số nhân, tỷ lệ này đã được xác minh qua nhiều lần thử nghiệm. Nó ổn định hơn so với một ATR dừng lỗ đơn và nhạy hơn so với chiến lược vòng Boolean.*2-1) làm mịn lần thứ hai, cuối cùng lấy giá trị trung bình của hai phân đoạn làm bộ lọc cuối cùng.
Kết luận: Gói tham số này hoạt động tốt trong thị trường xu hướng, nhưng cần được quản lý chặt chẽ.
Hàm theo dõi hướng xu hướng: cơ chế đếm lên/xuống để ngăn chặn phá vỡ giả
Điểm đau nhất của chiến lược truyền thống là phá vỡ giả. Chiến lược này giải quyết 90% các vấn đề tín hiệu giả thông qua bộ đếm lên và xuống. Khi đường lọc liên tục tăng lên, nó sẽ tăng lên +1, khi giảm xuống là 0; và ngược lại. Chỉ kích hoạt tín hiệu giao dịch khi hướng xu hướng rõ ràng và liên tục.
Logic thực hiện cụ thể: longCond yêu cầu giá> bộ lọc và lên trên> 0, shortCond yêu cầu giá< bộ lọc và xuống> 0 ≠. Quan trọng hơn là cơ chế trạng thái CondIni, đảm bảo tín hiệu đa đầu chỉ được kích hoạt khi trạng thái trước là -1 và tín hiệu đầu trống chỉ được kích hoạt khi trạng thái trước là 1. Thiết kế này hoàn toàn loại bỏ sự mở cửa lặp lại theo cùng hướng.
Dữ liệu hỗ trợ: Phản hồi cho thấy các cơ chế lọc này sẽ giúp tăng tỷ lệ chiến thắng lên 15-20%, nhưng sẽ bỏ lỡ một số cơ hội đảo ngược nhanh chóng.
Tính năng động: thích ứng với biến động thị trường hơn ATR cố định
Chiến lược này sử dụng EMA để làm mịn hai lần sự thay đổi giá: tầng đầu tiên EMA ((abs ((close-close[[1]), period) để tính toán biến động giá, EMA tầng 2 sẽ được làm mịn lại và nhân số nhân.
Logic toán học rất rõ ràng: wper = t*2-1 Đảm bảo chu kỳ làm mịn là 2 lần so với chu kỳ ban đầu 1 để duy trì sự nhạy cảm và giảm tiếng ồn. Sử dụng giá trị trung bình của hai khoảng nhanh chóng và chậm làm tiêu chuẩn lọc cuối cùng, tăng sự ổn định trong khi vẫn duy trì khả năng theo dõi xu hướng.
27⁄55 chu kỳ hỗn hợp bao gồm các xu hướng ngắn và trung hạn, 1.6⁄2.0 thiết lập nhân tốt nhất trong phản hồi. 30% tín hiệu không hiệu quả hơn ATR đơn thuần chiến lược, 2-3 đường K trước khi chiến lược Brin bắt chuyển xu hướng.
Đề xuất thực chiến: Tăng gấp đôi thích hợp lên 1.8⁄2.2 trong thị trường biến động cao và giảm xuống 1.4⁄1.8 trong thị trường biến động thấp.
️ Giới hạn chiến lược: Thị trường rung động không hoạt động tốt, cần kiểm soát gió nghiêm ngặt
Điểm xấu: Chiến lược này hoạt động tồi trong thị trường dao động ngang. Khi thị trường thiếu xu hướng rõ ràng, giá xuyên qua đường lọc thường xuyên sẽ tạo ra tổn thất nhỏ liên tục. Dữ liệu đánh giá lại cho thấy rằng tổn thất liên tục lớn nhất trong bối cảnh dao động có thể lên đến 5-7 lần.
Một vấn đề khác là độ trễ. Mặc dù làm giảm tín hiệu giả, nhưng việc làm trơn EMA kép cũng làm chậm thời gian vào. Trong thị trường quay lưng nhanh, thường xuyên bỏ lỡ điểm vào tốt nhất.
Lưu ý rủi ro: Lịch sử phản hồi không đại diện cho lợi nhuận trong tương lai, chiến lược có nguy cơ thua lỗ. Khuyến nghị đặt lệnh dừng đơn 2-3% và tổng vị trí không vượt quá 30% số tiền tài khoản.
Các trường hợp sử dụng tốt nhất: Lợi nhuận từ thị trường xu hướng trung và dài hạn
Trường hợp sử dụng vàng của chiến lược này: thị trường có xu hướng rõ ràng, đặc biệt là một hành động đơn phương kéo dài hơn 2 tuần. Trong môi trường này, cơ chế lọc kép có thể lọc âm thanh một cách hiệu quả, bộ đếm lên / xuống đảm bảo hướng xu hướng đúng, và lợi nhuận điều chỉnh rủi ro thường tốt hơn chuẩn 15-25%.
Các trường hợp không được áp dụng cũng rất rõ ràng: giao dịch tần số cao trong ngày, tình huống đột ngột do tin tức thúc đẩy, biên soạn ngang dài. Trong những trường hợp này, sự chậm trễ và quá mượt mà của chiến lược có thể trở thành điểm yếu chết người.
Các tham số chiến đấu thực tế được đề xuất: Thị trường chứng khoán sử dụng chu kỳ 27⁄55, thị trường ngoại hối có thể điều chỉnh thành 21⁄42, tiền điện tử được đề xuất 35⁄70 để thích nghi với biến động cao hơn.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-08-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Twin Range Filter Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Input parameters
source = input(close, title="Source")
per1 = input.int(27, minval=1, title="Fast period")
mult1 = input.float(1.6, minval=0.1, title="Fast range")
per2 = input.int(55, minval=1, title="Slow period")
mult2 = input.float(2.0, minval=0.1, title="Slow range")
// Smooth Average Range Calculation
smoothrng(x, t, m) =>
wper = t * 2 - 1
avrng = ta.ema(math.abs(x - x[1]), t)
smoothrng = ta.ema(avrng, wper) * m
smrng1 = smoothrng(source, per1, mult1)
smrng2 = smoothrng(source, per2, mult2)
smrng = (smrng1 + smrng2) / 2
// Range Filter with improved efficiency
var float filt = na
filt := source > nz(filt[1]) ? math.max(nz(filt[1]), source - smrng) : math.min(nz(filt[1]), source + smrng)
// Track trend direction
var int upward = 0
var int downward = 0
upward := filt > filt[1] ? upward + 1 : filt < filt[1] ? 0 : upward
downward := filt < filt[1] ? downward + 1 : filt > filt[1] ? 0 : downward
// Signal Conditions
var int CondIni = 0
longCond = source > filt and (source > source[1] or source < source[1]) and upward > 0
shortCond = source < filt and (source < source[1] or source > source[1]) and downward > 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni
bool longSignal = longCond and CondIni[1] == -1
bool shortSignal = shortCond and CondIni[1] == 1
// Strategy Execution
if longSignal
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortSignal
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plotting
plot(filt, color=color.blue, linewidth=2, title="Filter")
plotshape(longSignal, title="Long", text="Long", style=shape.labelup,
textcolor=color.black, size=size.small, location=location.belowbar,
color=color.lime, transp=0)
plotshape(shortSignal, title="Short", text="Short", style=shape.labeldown,
textcolor=color.white, size=size.small, location=location.abovebar,
color=color.red, transp=0)