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币本位（反向）永续与交割合约、USDC线性永续与交割合约、差价组合合约（future_combo），以及期权与组合期权。

名称与配置

exchange.GetName()：Futures_Deribit（期货）。

配置项必填
Access Key是
Secret Key是

交易对与合约代码

交易对示例：BTC_USD、ETH_USD、BTC_USDC、XRP_USDC

计价币决定合约类型：BTC_USD、ETH_USD为币本位（反向）合约，原生代码形如BTC-PERPETUAL；BTC_USDC、XRP_USDC等为USDC线性合约，原生代码形如BTC_USDC-PERPETUAL（Deribit的线性合约代码本身带下划线）。

合约代码说明
swap永续合约。
today按日到期的交割合约中最近到期的一张（Deribit的日合约）。
tomorrow按日到期的交割合约中第二近的一张。
this_week周合约中最近到期的一张。
next_week周合约中第二近的一张。
month月度合约（含季月）中最近到期的一张。
quarter3、6、9、12月到期的月度合约中最近的一张，但跳过month已指向的那张。
next_quarter同上季月序列中的第二张。
third_quarter同上季月序列中的第三张。
fourth_quarter同上季月序列中的第四张。

交割合约代码不在本地按日期推算，而是按Deribit合约列表的到期周期（日、周、月）和到期时间排序选取（列表缓存10分钟）；该周期没有挂出对应序号的合约时报错。

差价组合合约（future_combo）写成"远期代码,近期代码"，两个代码以英文逗号分隔，例如"quarter,swap"、"next_week,swap"、"next_quarter,this_week"、"month,next_week"；远期一腿必须是交割代码，近期一腿可以是交割代码或swap，对应Deribit的BTC-FS-25DEC26_PERP一类组合合约。组合合约只用于币本位交易对（BTC_USD、ETH_USD），在USDC等线性交易对上写组合代码会报错。

原生合约代码示例：BTC-30JUL26、BTC_USDC-30JUL26、BTC-FS-25DEC26_PERP

任何交割或组合合约都可以直接写Deribit的原生代码（日期为日月年缩写），超出上述代码范围的远期合约就用这种写法，例如交易对BTC_USD、合约代码BTC-30JUL26。查询结果中映射不回上述代码的合约也以原生代码返回。

函数支持差异

不支持（调用时报错并返回空值）：exchange.SetMarginLevel。

以回退方式支持：

  • exchange.GetRecords：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、3小时、6小时、12小时、1天；其它周期由托管者合成。

保证金、账户与模拟盘

保证金模式：Deribit按币种的保证金账户统一计算保证金，没有逐合约的保证金模式和杠杆设置：exchange.SetMarginLevel()不支持，exchange.IO("cross", ...)报错。exchange.GetPositions()的MarginLevel取Deribit持仓返回的杠杆，期权持仓为0；Margin为初始保证金与维持保证金之和。

持仓模式：每个合约只有一个净持仓（单向持仓），exchange.IO("dual", ...)报错。

账户：exchange.GetAssets()按币种（BTC、ETH、USDC、USDT等）分别返回余额，各币种以自身计价，不折算汇总。

模拟盘：配置里没有模拟盘选项。使用Deribit测试网时，填入测试网的API Key，并在策略开始时调用exchange.IO("base", "https://test.deribit.com")切换接口地址。

期权

设置期权合约后即可获取行情、下单、撤单、查询持仓，BTC、ETH期权的下单量单位是币数。

  • exchange.GetMarkets()不传参数时列出全部期权与组合期权；传入期权品种时只查期权。
  • exchange.GetTickers()只返回期货（永续、交割），不含期权和组合合约，期权行情用exchange.GetTicker()逐个获取。
  • 期权不支持exchange.GetFundings()。
  • 查询范围USD.option为BTC、ETH期权，USDC.option为USDC结算期权，均包含组合期权。

期权代码示例：BTC-25DEC26-100000-C、SOL_USDC-25DEC26-148-C、XRP_USDC-27NOV26-2d3-P、BTC_USDC-CS-11OCT26-82500_83000

期权代码为Deribit原生代码：标的-到期日（日月年缩写）-行权价-C/P，C为看涨、P为看跌，行权价的小数点写作d（如2d3即2.3）。BTC、ETH期权以币结算，交易对设置为BTC_USD、ETH_USD，完整品种代码形如BTC_USD.BTC-25DEC26-100000-C；USDC结算的期权代码自带_USDC，交易对设置为对应的_USDC交易对，例如SOL_USDC.SOL_USDC-25DEC26-148-C。组合期权（如BTC-CS-6SEP24-57000_57500、BTC-PCAL-20SEP24_13SEP24-55000）同样直接写原生代码。

注意事项
  • 下单量单位：币本位（反向）合约是USD金额（BTC-PERPETUAL最小10且为10的倍数），USDC线性合约与期权是币数。exchange.GetMarkets()的CtVal恒为1，最小下单量与精度以MinQty、AmountPrecision为准。
  • exchange.GetFundings()传具体永续合约品种（如BTC_USD.swap）返回该合约当前一条；不传参数时按当前合约的计价币查询该计价币的全部永续（如USD.swap为BTC、ETH币本位永续，USDC.swap为全部USDC线性永续），也可直接传这类范围。费率取Deribit按8小时折算的current_interest。Deribit没有批量资金费率接口，范围查询每个永续发一次请求，USDC.swap有一百多个永续、耗时十几秒，频繁调用请传具体品种。交割合约、期权与组合合约没有资金费率，传入会报错。
  • 条件单只支持止盈、止损单，不支持OCO；支持exchange.ModifyConditionOrder()。触发价默认按最新成交价，可在附加参数中传trigger（mark_price、index_price）改用标记价格或指数价格。
  • exchange.GetHistoryOrders()、exchange.GetHistoryConditionOrders()按品种查询，不支持since参数（传了会报错），返回最近的记录。
  • 范围查询USD.swap、USD.futures等的USD覆盖BTC、ETH币本位合约；差价组合合约的范围是USD.futures_combo。当前合约为组合合约时，不传参数默认USD.futures_combo（含以原生代码返回的远月组合）；USD.futures不含组合合约。