WEEX

WEEX（现货）：WEEX现货交易，通过WEEX现货V3 REST接口（api-spot.weex.com）接入。API KEY需要同时配置Access Key、Secret Key和Passphrase。只交易现货，永续合约请使用Futures_WEEX。

Futures_WEEX（期货）：WEEX USDT本位永续合约，通过WEEX合约V3 REST接口（api-contract.weex.com）接入，没有交割合约。API KEY需要同时配置Access Key、Secret Key和Passphrase。支持交易所原生的止盈、止损条件单。

名称与配置

exchange.GetName()	类型	别名
WEEX	现货	唯客
Futures_WEEX	期货	WEEX期货
配置项	必填
-	-
Access Key	是
Secret Key	是
Passphrase	是

交易对与合约代码

全部交易所对象

交易对示例：BTC_USDT、ETH_USDT

WEEX（现货）

交易对写作BTC_USDT，对应WEEX的原生代码BTCUSDT。带合约后缀的品种会报错。

Futures_WEEX（期货）

交易对写作BTC_USDT，对应WEEX的原生代码BTCUSDT；可交易的合约以exchange.GetMarkets()为准。

合约代码	说明
swap	永续合约。

WEEX没有交割合约，其它合约代码会报错。下单数量单位为基础币（交易所不支持按张下单，exchange.GetMarkets()中CtVal为1）。

函数支持差异

WEEX（现货）

不支持（调用时报错并返回空值）：exchange.ModifyOrder、exchange.CreateConditionOrder、exchange.ModifyConditionOrder、exchange.CancelConditionOrder、exchange.GetConditionOrder、exchange.GetConditionOrders、exchange.GetHistoryConditionOrders。

以回退方式支持：

• exchange.GetRecords：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、8小时、12小时、1天、1周；其它周期由托管者合成。

Futures_WEEX（期货）

不支持（调用时报错并返回空值）：exchange.ModifyOrder。

以回退方式支持：

• exchange.GetRecords：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、12小时、1天、1周；其它周期由托管者合成。

保证金、账户与模拟盘

Futures_WEEX（期货）

保证金模式：没有切换全仓/逐仓的IO指令，保证金模式按交易所账户中该合约的设置。exchange.SetMarginLevel()先查询该合约当前的保证金模式：逐仓时同时设置多、空两侧杠杆，全仓时设置全仓杠杆。

持仓模式：每张订单都带持仓方向positionSide，由下单方向推出：开多、平多为LONG，开空、平空为SHORT；也可以在附加参数中显式传positionSide。条件单同样带持仓方向。

注意事项

WEEX（现货）

• 市价买单的数量为计价币金额：WEEX现货接口不支持按金额下市价单，连接器按当前卖盘（最多200档）把金额折算成基础币数量（按数量步长向下取整）后下单，实际成交金额可能与传入的金额略有差异。卖盘不够花完这笔金额、或折算后的数量小于最小下单量时报错，不会少买。在附加参数中显式传quantity时直接使用该数量。查询订单时市价买单的Amount是交易所记录的基础币数量。
• 不支持只做Maker（post-only）订单，限价单的有效方式只有GTC、IOC、FOK。
• exchange.GetHistoryOrders()只能按交易对查询（交易所的历史订单接口按交易对查询）：不传symbol时查询当前交易对，传空字符串时报错。交易所只能回溯约90天，since早于90天前时按90天前查询。

Futures_WEEX（期货）

• 条件单只支持止盈、止损单，不支持OCO（需要分成止盈、止损两张条件单下单）。
• exchange.ModifyConditionOrder()调用交易所的改条件单接口原地修改，订单号不变，只能修改未触发的止盈、止损条件单。可改的是触发价和委托价：取condition中对应条件类型的TpTriggerPrice/TpOrderPrice或SlTriggerPrice/SlOrderPrice，委托价为-1（或不大于0）时改为触发后市价执行。交易所不支持修改数量和买卖方向：传入的数量或方向与原单不同时报错并返回空值，不会忽略。触发价类型沿用原单（标记价格或最新成交价），也可以在附加参数中传triggerPriceType（CONTRACT_PRICE或MARK_PRICE）。修改后止盈还是止损由交易所按新触发价判定，可能与ConditionType不同，以exchange.GetConditionOrder()查询结果为准。
• 交易所没有按编号查询条件单的接口，exchange.GetConditionOrder()先查活动条件单，再在最近20000条历史条件单中查找，找不到时报错。
• exchange.GetHistoryOrders()、exchange.GetHistoryConditionOrders()只能回溯约90天，since早于90天前时按90天前查询。
• exchange.GetFundings()的Rate是下一次结算的预测资金费率，Time是下一次结算时间；支持批量查询（不传品种，或传范围如USDT.swap）。
• exchange.GetTickers()中没有盘口数据的合约（交易所的盘口行情里没有这一行，例如休市的合约），Buy、Sell为0。
• 订单与条件单的Offset按买卖方向与持仓方向推出：卖出+多仓方向（平多）、买入+空仓方向（平空）为平仓，其余为开仓。双向持仓下交易所给平仓条件单返回的reduceOnly也是false，不作为开平依据；只有持仓方向为单向（BOTH）或缺省时才按reduceOnly/closePosition判断。