回测数据粒度对回测的影响

以下测试代码针对不同的数据粒度（A. 实盘级别回测、B. 模拟级别回测（较小底层K线周期）、C. 模拟级别回测（较大底层K线周期）等）会呈现不同的表现。交易次数和盈亏结果均会有所差异。进行回测时应尽可能保持较小的数据粒度。虽然数据粒度较大时回测速度可能更快，但所得结果可能缺乏客观性。

            javascript
            
            
/*backtest
start: 2025-04-01 08:00:00
end: 2025-04-18 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT","balance":1000000}]
mode: 1
*/

var delta = 50
var lotSize = 0.001
var lastPrice = null
var direction = null

function main() {
    while (true) {
        var ticker = _C(exchange.GetTicker)
        if (!lastPrice) {
            lastPrice = ticker.Last
        }
        var diff = ticker.Last - lastPrice
        if ((!direction || direction == "long") && diff >= delta) {
            // 价格上涨超过阈值 -> 做空
            exchange.Sell(ticker.Last, lotSize)
            Log("Short @", ticker.Last)
            direction = "short"
        } else if ((!direction || direction == "short") && diff <= -delta) {
            // 价格下跌超过阈值 -> 做多
            exchange.Buy(ticker.Last, lotSize)
            Log("Long @", ticker.Last)
            direction = "long"
        }
        // Tick模式中应尽可能短，K线回测中无影响
        Sleep(100)
    }
}