函数和操作符

下面的”{}“代表占位符,所有表达式大小写不敏感,x代表数据时间序列

  • abs(x), log(x), sign(x)字面意思,分别是绝对值、对数、符号函数。

以下操作符+, -, *, /, >, <也符合其标准的含义,==:是否相等,||:逻辑或,x ? y : z:三元条件运算符。

  • rank(x) :横截面排序,返回所在百分位。需要指定候选标的池,用于单个行情时无法计算,将直接返回原始结果。
  • delay(x, d) : 返回序列x在d个周期前的值。
  • sma(x, d) : 计算序列x在d个周期内的简单移动平均值。
  • correlation(x, y, d):计算时间序列x和y在过去d个周期内的相关系数。
  • covariance(x, y, d) :计算时间序列x和y在过去d个周期内的协方差。
  • scale(x, a) :归一化数据,使得sum(abs(x))=a(a默认为1)。
  • delta(x, d) :计算时间序列x的当前值减去d个周期前的值。
  • signedpower(x, a)x^a
  • decay_linear(x, d) :计算时间序列x的d周期加权移动平均值,权重为d,d-1,d-2….1(经过归一化处理)。
  • indneutralize(x, g) : 针对行业分类g进行中性化处理,目前不支持。
  • ts_{O}(x, d) : 对时间序列x的过去d个周期执行O操作(O可具体代表min、max等,详见下文),d会转换为整数。
  • ts_min(x, d) : 过去d个周期的最小值。
  • ts_max(x, d) : 过去d个周期的最大值。
  • ts_argmax(x, d)ts_max(x, d)的位置。
  • ts_argmin(x, d)ts_min(x, d)的位置。
  • ts_rank(x, d) : 时间序列x在过去d个周期内的排序(百分位排序)。
  • min(x, d)ts_min(x, d)
  • max(x, d)ts_max(x, d)
  • sum(x, d) :过去d个周期的累计和。
  • product(x, d) :过去d个周期的累计积。
  • stddev(x, d) :过去d个周期的标准差。