回测模式与撮合

回测分为模拟级Tick和实盘级Tick两种模式。两者都基于真实的历史数据：模拟级Tick由K线生成tick，实盘级Tick回放真实记录的tick，后者更精确，也更慢。

模拟级Tick

回测引擎在每根底层K线的开盘价、最高价、最低价、收盘价构成的价格框架内，沿 开盘→最低/最高→收盘 的路径生成2～14个模拟tick，K线的成交量分摊到这些tick上；策略调用行情接口时得到的是当前模拟tick的数据。因此每根底层K线上有多个回测时间点，策略可以在一根K线内多次交易，而不是只能按收盘价成交。底层K线周期越小，生成的tick越接近真实走势，回测也越慢。机制详见回测系统模拟级别机制说明、回测系统机制说明。

模拟盘口：卖一价 = 当前tick收盘价 + 一跳 + 滑点，买一价 = 收盘价 − 一跳 − 滑点（滑点以跳数计）；GetDepth()返回按此间隔排列的若干档模拟深度，每档数量为配置中的「每档数量」。

实盘级Tick

使用平台真实记录的逐秒tick数据，包含盘口深度（档位可设置，最多20档），可以选择回放逐笔成交数据；GetDepth()、GetTrades()返回回放的真实数据。由于数据量大、回测速度慢，单次回测的数据上限为50MB，可回测的时间范围因此受限；需要更长的时间范围时，可以降低深度档位、不使用逐笔成交数据。较早的时间段可能没有实盘级数据，时间范围不宜选得过早。

在某个行情时刻，GetTicker()、GetDepth()、GetTrades()、GetRecords()各调用一次不会推动回测时间；再次调用其中同一个函数时，回测时间跳到下一个行情时刻。实盘级Tick模式下，策略循环中的Sleep()宜设得短一些（例如100毫秒）。

撮合规则

两种模式使用相同的撮合规则：

• 按价格触及成交，并且一次全部成交，回测中不会出现部分成交。
• 市价单在当前tick按卖一价/买一价成交；现货市价买单的数量是计价币金额。
• 限价买单价格大于等于卖一价、限价卖单价格小于等于买一价时成交，挂单后的每个tick都会检查。下单时立即成交的，按市场价成交并收取吃单（taker）手续费；挂在盘口之后被价格触及而成交的，按委托价成交并收取挂单（maker）手续费。
• 实盘级Tick模式下，挂在买一/卖一价位上的订单，要等排在它前面的挂单量被消耗后才成交。
• 期货按 名义价值 ÷ 杠杆 冻结保证金；行情数据中包含资金费率时，永续合约按资金费率结算资金费。

数据粒度的影响

同一个策略在不同的数据粒度下（实盘级Tick、底层K线周期较小的模拟级Tick、底层K线周期较大的模拟级Tick等）回测，交易次数和盈亏都会不同。数据粒度大时回测快，但结果可能失真，回测时应尽量使用较小的数据粒度。可以用下面的策略在几种粒度下分别回测对比：

            javascript
            
            
/*backtest
start: 2025-04-01 08:00:00
end: 2025-04-18 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT","balance":1000000}]
mode: 1
*/

var delta = 50
var lotSize = 0.001
var lastPrice = null
var direction = null

function main() {
    while (true) {
        var ticker = _C(exchange.GetTicker)
        if (!lastPrice) {
            lastPrice = ticker.Last
        }
        var diff = ticker.Last - lastPrice
        if ((!direction || direction == "long") && diff >= delta) {
            // 价格上涨超过阈值 -> 做空
            exchange.Sell(ticker.Last, lotSize)
            Log("Short @", ticker.Last)
            direction = "short"
        } else if ((!direction || direction == "short") && diff <= -delta) {
            // 价格下跌超过阈值 -> 做多
            exchange.Buy(ticker.Last, lotSize)
            Log("Long @", ticker.Last)
            direction = "long"
        }
        // Tick 模式中尽量短，K线模式中没有影响
        Sleep(100)
    }
}