Alpha因子分析工具
分析公式参考了worldquant公开的101%20Formulaic%20Alphas.pdfalpha101中的行情计算方法，基本兼容其语法（未实现的功能已说明），并进行了增强。该工具用于快速对时间序列进行运算和验证交易想法。Alpha因子分析工具页面。
函数和操作符
下面的"{}"代表占位符，所有表达式大小写不敏感，x代表数据时间序列
abs(x), log(x), sign(x)字面意思，分别是绝对值、对数、符号函数。
以下操作符+, -, *, /, >, <也符合其标准的含义，==：是否相等，||：逻辑或，x ? y : z：三元条件运算符。
rank(x)：横截面排序，返回所在百分位。需要指定候选标的池，用于单个行情时无法计算，将直接返回原始结果。delay(x, d)： 返回序列x在d个周期前的值。sma(x, d)： 计算序列x在d个周期内的简单移动平均值。correlation(x, y, d)：计算时间序列x和y在过去d个周期内的相关系数。covariance(x, y, d)：计算时间序列x和y在过去d个周期内的协方差。scale(x, a)：归一化数据，使得sum(abs(x))=a(a默认为1)。delta(x, d)：计算时间序列x的当前值减去d个周期前的值。signedpower(x, a)：x^a。decay_linear(x, d)：计算时间序列x的d周期加权移动平均值，权重为d,d-1,d-2....1(经过归一化处理)。indneutralize(x, g)： 针对行业分类g进行中性化处理，目前不支持。ts_{O}(x, d)： 对时间序列x的过去d个周期执行O操作(O可具体代表min、max等，详见下文），d会转换为整数。ts_min(x, d)： 过去d个周期的最小值。ts_max(x, d)： 过去d个周期的最大值。ts_argmax(x, d)：ts_max(x, d)的位置。ts_argmin(x, d)：ts_min(x, d)的位置。ts_rank(x, d)： 时间序列x在过去d个周期内的排序（百分位排序）。min(x, d)：ts_min(x, d)。max(x, d)：ts_max(x, d)。sum(x, d)：过去d个周期的累计和。product(x, d)：过去d个周期的累计积。stddev(x, d)：过去d个周期的标准差。