60行三角对冲策略（教学）

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创建日期: 2019-04-16 12:55:22

最后修改: 7 年前

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发明者量化-小小梦

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三角对冲教学策略

原理

例如
A 交易所： ETH_BTC
B 交易所： ETH_USDT
C 交易所（其实为 B交易所另一个交易对而已，逻辑上认为是C。）： BTC_USDT
B 、C 交易所交易对组合成 ETH_BTC 和A 交易所对冲。这样BC实际是一个交易所账户。

优化空间

币平衡。
根据手续费率算对冲差价，动态差价。
硬搬砖。
订单薄深度扫描，计算最佳对冲量。
.....

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策略源码

JavaScript

// 交易对以 ETH_BTC , ETH_USDT , BTC_USDT 为例
// 教学策略，还有很大优化空间，例如：币平衡模块，根据手续费率控制对冲差价，硬搬砖等等。
function main () {                                                                                      
    if (exchanges[0].GetQuoteCurrency() != exchanges[2].GetCurrency().split("_")[0] || 
        exchanges[0].GetCurrency().split("_")[0] != exchanges[1].GetCurrency().split("_")[0]) {
        throw "交易所 交易对 配置错误。"
    }
    var marketSlideRate = 1 // 1.02
    var hedgeDiff = 0.0007
    var hedgeAmount = 0.1
    var isFirst = true
    var concurrenter = function (funcName, isWait, tasks, amounts) {

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